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这是我此刻正在持有的完整委托簿真金白银、真实下单，而且它今天在 13:00 UTC 平仓。
我花了一个月在 Binance 的 USDT-M 永续合约上构建了一套截面反转策略，在我自己的回测器中验证后，于 8 月 30 日将其上线交易。下面就是它在今天 10:00 UTC 正在持有的内容。
THE RULE（没有隐藏内容）
每天在 00–03 UTC，我会根据过去 4 小时的收益率，将约 400 个符合条件的 USDT 永续合约按表现进行排名。我买入最弱的 8 个，做空最强的 8 个，名义本金等额。每一笔分批恰好在 12 小时后收盘，无条件执行。每天从 15:00 到 00:00 UTC 期间保持不操作。做多不设置止损，做空设置 +30% 的灾难性止损。这并不赌加密货币会上涨。
这是我此刻正在持有的完整委托簿
真金白银、真实下单，而且它今天在 13:00 UTC 平仓。
我花了一个月在 Binance 的 USDT-M 永续合约上构建了一套截面反转策略，在我自己的回测器中验证后，于 8 月 30 日将其上线交易。下面就是它在今天 10:00 UTC 正在持有的内容。
THE RULE（没有隐藏内容）
每天在 00–03 UTC，我会根据过去 4 小时的收益率，将约 400 个符合条件的 USDT 永续合约按表现进行排名。我买入最弱的 8 个，做空最强的 8 个，名义本金等额。每一笔分批恰好在 12 小时后收盘，无条件执行。每天从 15:00 到 00:00 UTC 期间保持不操作。做多不设置止损，做空设置 +30% 的灾难性止损。这并不赌加密货币会上涨。
我花了一个月在 Binance 的 USDT-M 永续合约上构建了一套截面反转策略，在我自己的回测器中验证后，于 8 月 30 日将其上线交易。下面就是它在今天 10:00 UTC 正在持有的内容。
THE RULE（没有隐藏内容）
每天在 00–03 UTC，我会根据过去 4 小时的收益率，将约 400 个符合条件的 USDT 永续合约按表现进行排名。我买入最弱的 8 个，做空最强的 8 个，名义本金等额。每一笔分批恰好在 12 小时后收盘，无条件执行。每天从 15:00 到 00:00 UTC 期间保持不操作。做多不设置止损，做空设置 +30% 的灾难性止损。这并不赌加密货币会上涨。
309
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我自己的回测器说：我的策略输给了什么都不做。
黄金交叉，50/200日均线，BTCUSDT 永续合约，1x 杠杆，时间范围为 2019-09-08 至今天。与同一窗口内的买入并持有（Buy and Hold）相比。
买入并持有：+651%，最大回撤 77%
黄金交叉：+202%，最大回撤 70%
七年里总共做了六笔交易，最后却落后于某个一次性买入并“放到外面晒”的人，差了 44,954 美元。
我之所以发出来，是因为这是一项几乎没人会去运行的对照，而且只有它能决定一个策略是否“值钱”。策略不是在和零竞争。它在和你本来就会做的那件事竞争。
它的用处在哪里——如果它真的有用的话：在于回撤。持有意味着眼睁睁看着 77% 蒸发而不卖出。策略最糟的阶段是 70%——虽然更好，但还不足以证明需要做六次决策、并投入六年的关注。
这是我自己工具给出的真实结果，它表明这个策略还不够好。只能让你看起来更漂亮的回测器，只是玩具。
在你交易它之前，把它和买入并持有对比一下 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Backtesting #TradingStrategy
我自己的回测器说：我的策略输给了什么都不做。
黄金交叉，50/200日均线，BTCUSDT 永续合约，1x 杠杆，时间范围为 2019-09-08 至今天。与同一窗口内的买入并持有（Buy and Hold）相比。
买入并持有：+651%，最大回撤 77%
黄金交叉：+202%，最大回撤 70%
七年里总共做了六笔交易，最后却落后于某个一次性买入并“放到外面晒”的人，差了 44,954 美元。
我之所以发出来，是因为这是一项几乎没人会去运行的对照，而且只有它能决定一个策略是否“值钱”。策略不是在和零竞争。它在和你本来就会做的那件事竞争。
它的用处在哪里——如果它真的有用的话：在于回撤。持有意味着眼睁睁看着 77% 蒸发而不卖出。策略最糟的阶段是 70%——虽然更好，但还不足以证明需要做六次决策、并投入六年的关注。
这是我自己工具给出的真实结果，它表明这个策略还不够好。只能让你看起来更漂亮的回测器，只是玩具。
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买入并持有：+651%，最大回撤 77%
黄金交叉：+202%，最大回撤 70%
七年里总共做了六笔交易，最后却落后于某个一次性买入并“放到外面晒”的人，差了 44,954 美元。
我之所以发出来，是因为这是一项几乎没人会去运行的对照，而且只有它能决定一个策略是否“值钱”。策略不是在和零竞争。它在和你本来就会做的那件事竞争。
它的用处在哪里——如果它真的有用的话：在于回撤。持有意味着眼睁睁看着 77% 蒸发而不卖出。策略最糟的阶段是 70%——虽然更好，但还不足以证明需要做六次决策、并投入六年的关注。
这是我自己工具给出的真实结果，它表明这个策略还不够好。只能让你看起来更漂亮的回测器，只是玩具。
在你交易它之前，把它和买入并持有对比一下 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Backtesting #TradingStrategy
107
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同样的策略。同样的交易对。同样的五笔交易，在同样的日期进行。两个交易所，相隔14个点。
黄金交叉，50/200日均线，3倍做多 BTCUSDT 永续合约，时间从2020-03-25到今天；每个场所都收取各自结算资金费用。
Binance：−16% — 支付了$9,888的资金费用
Bybit：−29% — 支付了$9,641的资金费用
入场与出场完全相同。相同的信号日期——全部5个。而且两边的资金费用账单相差几百美元左右，所以这也不是解释。
差异来自K线。每个交易所都会输出自己的价格，而一条写着“收盘价站上200日均线”的规则，在每个平台上会对应略微不同的收盘结果。规则相同、报价不同、成交不同——到最后就差了14个点。
这意味着，回测的真实程度只和你回测在哪个平台上运行一样。如果你用某个交易所的数据做回测，却在另一个交易所下单，那你测试的是一个并没有被你实际部署的策略。
这也给精确度设定了下限。如果两个诚实的数据源在同一条规则下相差14个点，那么任何回测结果都不可能精确到小数位。有人如果给你报出到小数位的结果，那就是在卖东西。
选择你实际交易的交易所 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Binance #Bybit #Backtesting
同样的策略。同样的交易对。同样的五笔交易，在同样的日期进行。两个交易所，相隔14个点。
黄金交叉，50/200日均线，3倍做多 BTCUSDT 永续合约，时间从2020-03-25到今天；每个场所都收取各自结算资金费用。
Binance：−16% — 支付了$9,888的资金费用
Bybit：−29% — 支付了$9,641的资金费用
入场与出场完全相同。相同的信号日期——全部5个。而且两边的资金费用账单相差几百美元左右，所以这也不是解释。
差异来自K线。每个交易所都会输出自己的价格，而一条写着“收盘价站上200日均线”的规则，在每个平台上会对应略微不同的收盘结果。规则相同、报价不同、成交不同——到最后就差了14个点。
这意味着，回测的真实程度只和你回测在哪个平台上运行一样。如果你用某个交易所的数据做回测，却在另一个交易所下单，那你测试的是一个并没有被你实际部署的策略。
这也给精确度设定了下限。如果两个诚实的数据源在同一条规则下相差14个点，那么任何回测结果都不可能精确到小数位。有人如果给你报出到小数位的结果，那就是在卖东西。
选择你实际交易的交易所 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Binance #Bybit #Backtesting
黄金交叉，50/200日均线，3倍做多 BTCUSDT 永续合约，时间从2020-03-25到今天；每个场所都收取各自结算资金费用。
Binance：−16% — 支付了$9,888的资金费用
Bybit：−29% — 支付了$9,641的资金费用
入场与出场完全相同。相同的信号日期——全部5个。而且两边的资金费用账单相差几百美元左右，所以这也不是解释。
差异来自K线。每个交易所都会输出自己的价格，而一条写着“收盘价站上200日均线”的规则，在每个平台上会对应略微不同的收盘结果。规则相同、报价不同、成交不同——到最后就差了14个点。
这意味着，回测的真实程度只和你回测在哪个平台上运行一样。如果你用某个交易所的数据做回测，却在另一个交易所下单，那你测试的是一个并没有被你实际部署的策略。
这也给精确度设定了下限。如果两个诚实的数据源在同一条规则下相差14个点，那么任何回测结果都不可能精确到小数位。有人如果给你报出到小数位的结果，那就是在卖东西。
选择你实际交易的交易所 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Binance #Bybit #Backtesting
109
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"只要做一套失败策略的反面就行。好吧，我试过了。
黄金交叉、50/200 均线、3x、BTCUSDT 永续合约，时间范围从 2019-09-08 到今天，收取了真实的 Binance 资金费率。
只做多：+359%
只做空：−100% — 被强平
多空都做：−100% — 被强平
策略的反向并不等同于它的镜像，人们正是忽略了这一点。
成本不会跟着你“翻转”。资金费率、手续费和滑点在两个方向都会收取。所以，一套在做多时亏一点的策略，在做空时会亏掉这点*再加上*同样的成本。你会继承亏损，并且付两次通行费。
而永续合约上的不对称性非常残酷：做多最多可能把保证金亏掉 100%。做空则是在下注一种可以无限上涨的资产——因此只做空的表现不只是“跑输”那么简单：它会被强平并且直接停止存在。
站到一套差策略的另一边，并不会得到好策略，只会得到另一套同样差的策略。真正能赚钱的不是把策略反过来，而是没有这些成本；而要知道这一点，唯一的方法就是把成本算正确。
不管做多、做空还是两者都跑一遍，你就会看到 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingStrategy #Shorting
"只要做一套失败策略的反面就行。好吧，我试过了。
黄金交叉、50/200 均线、3x、BTCUSDT 永续合约，时间范围从 2019-09-08 到今天，收取了真实的 Binance 资金费率。
只做多：+359%
只做空：−100% — 被强平
多空都做：−100% — 被强平
策略的反向并不等同于它的镜像，人们正是忽略了这一点。
成本不会跟着你“翻转”。资金费率、手续费和滑点在两个方向都会收取。所以，一套在做多时亏一点的策略，在做空时会亏掉这点*再加上*同样的成本。你会继承亏损，并且付两次通行费。
而永续合约上的不对称性非常残酷：做多最多可能把保证金亏掉 100%。做空则是在下注一种可以无限上涨的资产——因此只做空的表现不只是“跑输”那么简单：它会被强平并且直接停止存在。
站到一套差策略的另一边，并不会得到好策略，只会得到另一套同样差的策略。真正能赚钱的不是把策略反过来，而是没有这些成本；而要知道这一点，唯一的方法就是把成本算正确。
不管做多、做空还是两者都跑一遍，你就会看到 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingStrategy #Shorting
黄金交叉、50/200 均线、3x、BTCUSDT 永续合约，时间范围从 2019-09-08 到今天，收取了真实的 Binance 资金费率。
只做多：+359%
只做空：−100% — 被强平
多空都做：−100% — 被强平
策略的反向并不等同于它的镜像，人们正是忽略了这一点。
成本不会跟着你“翻转”。资金费率、手续费和滑点在两个方向都会收取。所以，一套在做多时亏一点的策略，在做空时会亏掉这点*再加上*同样的成本。你会继承亏损，并且付两次通行费。
而永续合约上的不对称性非常残酷：做多最多可能把保证金亏掉 100%。做空则是在下注一种可以无限上涨的资产——因此只做空的表现不只是“跑输”那么简单：它会被强平并且直接停止存在。
站到一套差策略的另一边，并不会得到好策略，只会得到另一套同样差的策略。真正能赚钱的不是把策略反过来，而是没有这些成本；而要知道这一点，唯一的方法就是把成本算正确。
不管做多、做空还是两者都跑一遍，你就会看到 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingStrategy #Shorting
94
·
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同样的规则。三组时钟。相差 1,301 个点。
9/21 EMA 交叉，3x 做多 BTCUSDT 永续，使用真实的 Binance 资金费率，三者同一窗口，确保没有人抢先。
4 小时：+50% — 318 笔交易，最大回撤 98%
日线：+1,351% — 46 笔交易，最大回撤 96%
周线：+508% — 7 笔交易，最大回撤 91%
没人会随便选择周期——你之所以选了它，是因为你的图表打开时默认就是那个周期。
4 小时版本交易 318 次，几乎把赚到的全都还回去——每一次交叉都会带来手续费、滑点和资金费率，而且在快节奏的时钟上，大多数交叉只是噪声。周线版本在 41 年里只做 7 笔交易，却保留了更多它赚到的东西。
不舒服但真实的解读：如果一个策略只在某一个周期有效，那么“周期”在起作用，而不是“策略”。真正的优势在更换时钟时会表现得更稳定、缓慢衰减。而这个不行——它会在 1,301 个点之间来回摆动。
在你信任回测之前，把它分别跑在你喜欢的那个周期前后各一个周期上。
换一换时钟，看什么还能活下来 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingStrategy #Backtesting
同样的规则。三组时钟。相差 1,301 个点。
9/21 EMA 交叉，3x 做多 BTCUSDT 永续，使用真实的 Binance 资金费率，三者同一窗口，确保没有人抢先。
4 小时：+50% — 318 笔交易，最大回撤 98%
日线：+1,351% — 46 笔交易，最大回撤 96%
周线：+508% — 7 笔交易，最大回撤 91%
没人会随便选择周期——你之所以选了它，是因为你的图表打开时默认就是那个周期。
4 小时版本交易 318 次，几乎把赚到的全都还回去——每一次交叉都会带来手续费、滑点和资金费率，而且在快节奏的时钟上，大多数交叉只是噪声。周线版本在 41 年里只做 7 笔交易，却保留了更多它赚到的东西。
不舒服但真实的解读：如果一个策略只在某一个周期有效，那么“周期”在起作用，而不是“策略”。真正的优势在更换时钟时会表现得更稳定、缓慢衰减。而这个不行——它会在 1,301 个点之间来回摆动。
在你信任回测之前，把它分别跑在你喜欢的那个周期前后各一个周期上。
换一换时钟，看什么还能活下来 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingStrategy #Backtesting
9/21 EMA 交叉，3x 做多 BTCUSDT 永续，使用真实的 Binance 资金费率，三者同一窗口，确保没有人抢先。
4 小时：+50% — 318 笔交易，最大回撤 98%
日线：+1,351% — 46 笔交易，最大回撤 96%
周线：+508% — 7 笔交易，最大回撤 91%
没人会随便选择周期——你之所以选了它，是因为你的图表打开时默认就是那个周期。
4 小时版本交易 318 次，几乎把赚到的全都还回去——每一次交叉都会带来手续费、滑点和资金费率，而且在快节奏的时钟上，大多数交叉只是噪声。周线版本在 41 年里只做 7 笔交易，却保留了更多它赚到的东西。
不舒服但真实的解读：如果一个策略只在某一个周期有效，那么“周期”在起作用，而不是“策略”。真正的优势在更换时钟时会表现得更稳定、缓慢衰减。而这个不行——它会在 1,301 个点之间来回摆动。
在你信任回测之前，把它分别跑在你喜欢的那个周期前后各一个周期上。
换一换时钟，看什么还能活下来 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingStrategy #Backtesting
103
·
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0.1% 的交易成本使该策略获得 486 点。
在 BTCUSDT 永续合约上采用 9/21 EMA 交叉信号，4 小时K线，1x，时间范围为 2019-10-23 至今天。共 318 笔交易。该策略从不改变——只改变每一笔交易的成本。
完全不收成本：+574%
每边 5 bps：+256%
每边 10 bps：+88%
10 bps 相当于 0.1%。这大致就是你在把点差和滑点算进去后作为“吃单方”实际支付的费用；它会把一场精彩的回测结果变成一场普通的表现。
之所以咬得这么狠，是因为有 318 笔交易。成本是按每笔交易计费的，所以会随着交易频率增长而放大，而你的优势并不会等比例增加。慢吞吞的策略可以忽略手续费。每隔几天才交易一次的策略做不到——它在 318 次交易里都得“缴房租”。
这就是为什么最常见的回测错误并不是糟糕的指标。最常见的错误是：费用框里填了 0。在 0 bps 的情况下，几乎所有高频策略看起来都非常辉煌。
如果你的回测器没有按每边收取佣金和滑点，它就没有在测试你的策略。它测试的是一种“免费交易”的幻想版本。
按你的交易所向你收取的费用给自己“计费” 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingFees #Backtesting
0.1% 的交易成本使该策略获得 486 点。
在 BTCUSDT 永续合约上采用 9/21 EMA 交叉信号，4 小时K线，1x，时间范围为 2019-10-23 至今天。共 318 笔交易。该策略从不改变——只改变每一笔交易的成本。
完全不收成本：+574%
每边 5 bps：+256%
每边 10 bps：+88%
10 bps 相当于 0.1%。这大致就是你在把点差和滑点算进去后作为“吃单方”实际支付的费用；它会把一场精彩的回测结果变成一场普通的表现。
之所以咬得这么狠，是因为有 318 笔交易。成本是按每笔交易计费的，所以会随着交易频率增长而放大，而你的优势并不会等比例增加。慢吞吞的策略可以忽略手续费。每隔几天才交易一次的策略做不到——它在 318 次交易里都得“缴房租”。
这就是为什么最常见的回测错误并不是糟糕的指标。最常见的错误是：费用框里填了 0。在 0 bps 的情况下，几乎所有高频策略看起来都非常辉煌。
如果你的回测器没有按每边收取佣金和滑点，它就没有在测试你的策略。它测试的是一种“免费交易”的幻想版本。
按你的交易所向你收取的费用给自己“计费” 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingFees #Backtesting
在 BTCUSDT 永续合约上采用 9/21 EMA 交叉信号，4 小时K线，1x，时间范围为 2019-10-23 至今天。共 318 笔交易。该策略从不改变——只改变每一笔交易的成本。
完全不收成本：+574%
每边 5 bps：+256%
每边 10 bps：+88%
10 bps 相当于 0.1%。这大致就是你在把点差和滑点算进去后作为“吃单方”实际支付的费用；它会把一场精彩的回测结果变成一场普通的表现。
之所以咬得这么狠，是因为有 318 笔交易。成本是按每笔交易计费的，所以会随着交易频率增长而放大，而你的优势并不会等比例增加。慢吞吞的策略可以忽略手续费。每隔几天才交易一次的策略做不到——它在 318 次交易里都得“缴房租”。
这就是为什么最常见的回测错误并不是糟糕的指标。最常见的错误是：费用框里填了 0。在 0 bps 的情况下，几乎所有高频策略看起来都非常辉煌。
如果你的回测器没有按每边收取佣金和滑点，它就没有在测试你的策略。它测试的是一种“免费交易”的幻想版本。
按你的交易所向你收取的费用给自己“计费” 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingFees #Backtesting
121
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3倍几乎翻倍我的回报。5倍直接清零账户。
金叉、50/200 SMA、做多 BTCUSDT 永续合约，时间从 2019-09-08 到今天，按真实币安资金费率计费。同样的信号，同样的 6 笔交易。唯一改变的是下注的规模。
1x：+202%
2x：+354%
3x：+359%
5x：−98%——被强平
看看它在什么地方开始不再“支付”。从 1x 到 2x 会带来显著的回报提升。从 2x 到 3x 几乎没有额外收益，因为资金费会随仓位规模增加，吞掉杠杆带来的提升。
而 5x 从来没机会“知道”结果。它在 2022 年 1 月 7 日就被强平了——2 笔交易之后，就没有回头路了——剩下的四个信号发生时，账户里已是空的。
回报曲线会把这部分隐藏起来。杠杆不会等比例放大你的结果，它会把你的结果放大，直到第一次不再成立；然后这个数字将永远是 −100%。
3x 的最大回撤是 90%。如果这个数字没能吓到你，说明你还没经历过一次。
在市场告诉你之前，先找出你自己的“悬崖” 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Leverage #TradingStrategy
3倍几乎翻倍我的回报。5倍直接清零账户。
金叉、50/200 SMA、做多 BTCUSDT 永续合约，时间从 2019-09-08 到今天，按真实币安资金费率计费。同样的信号，同样的 6 笔交易。唯一改变的是下注的规模。
1x：+202%
2x：+354%
3x：+359%
5x：−98%——被强平
看看它在什么地方开始不再“支付”。从 1x 到 2x 会带来显著的回报提升。从 2x 到 3x 几乎没有额外收益，因为资金费会随仓位规模增加，吞掉杠杆带来的提升。
而 5x 从来没机会“知道”结果。它在 2022 年 1 月 7 日就被强平了——2 笔交易之后，就没有回头路了——剩下的四个信号发生时，账户里已是空的。
回报曲线会把这部分隐藏起来。杠杆不会等比例放大你的结果，它会把你的结果放大，直到第一次不再成立；然后这个数字将永远是 −100%。
3x 的最大回撤是 90%。如果这个数字没能吓到你，说明你还没经历过一次。
在市场告诉你之前，先找出你自己的“悬崖” 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Leverage #TradingStrategy
金叉、50/200 SMA、做多 BTCUSDT 永续合约，时间从 2019-09-08 到今天，按真实币安资金费率计费。同样的信号，同样的 6 笔交易。唯一改变的是下注的规模。
1x：+202%
2x：+354%
3x：+359%
5x：−98%——被强平
看看它在什么地方开始不再“支付”。从 1x 到 2x 会带来显著的回报提升。从 2x 到 3x 几乎没有额外收益，因为资金费会随仓位规模增加，吞掉杠杆带来的提升。
而 5x 从来没机会“知道”结果。它在 2022 年 1 月 7 日就被强平了——2 笔交易之后，就没有回头路了——剩下的四个信号发生时，账户里已是空的。
回报曲线会把这部分隐藏起来。杠杆不会等比例放大你的结果，它会把你的结果放大，直到第一次不再成立；然后这个数字将永远是 −100%。
3x 的最大回撤是 90%。如果这个数字没能吓到你，说明你还没经历过一次。
在市场告诉你之前，先找出你自己的“悬崖” 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Leverage #TradingStrategy
136
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同一套策略带来了 +359% 和 −46%。唯一的区别在于我启动它的那一天。
黄金交叉、50/200 SMA、3倍做多 BTCUSDT 永续合约，并计入真实的币安资金费率。规则完全一致、数据完全一致，四套策略全部运行到今天。唯一的变量就是你什么时候把它打开。
2019年开始：+359%
2020年开始：−16%
2022年开始：+77%
2024年开始：−46%
价差 405 个点，而且一行策略都没有改变。
这是没有人会公布的数字。当有人给你展示回测时，他们已经选定了起始日期——并且是在看到结果之后才选的。把起点往前或往后挪一年，同样的规则就能从“好运”变成“陷阱”。
这也不只是所谓“运气会随着时间平均掉”。2019 年的那一轮足够早地抓到了一段巨大趋势，带来的收益足以覆盖后面所有支出。2024 年的那一轮只做了 2 笔交易，而且从未得到那份“礼物”。
该怎么做：在你还不相信任何一套结果之前，从多个起始日期去运行你的规则。如果只有某一个特定星期二才有效，那就不是优势——那只是和“好营销”碰巧重合。
用你喜欢的每一个起始日期测试同一套规则 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Backtesting #TradingStrategy
同一套策略带来了 +359% 和 −46%。唯一的区别在于我启动它的那一天。
黄金交叉、50/200 SMA、3倍做多 BTCUSDT 永续合约，并计入真实的币安资金费率。规则完全一致、数据完全一致，四套策略全部运行到今天。唯一的变量就是你什么时候把它打开。
2019年开始：+359%
2020年开始：−16%
2022年开始：+77%
2024年开始：−46%
价差 405 个点，而且一行策略都没有改变。
这是没有人会公布的数字。当有人给你展示回测时，他们已经选定了起始日期——并且是在看到结果之后才选的。把起点往前或往后挪一年，同样的规则就能从“好运”变成“陷阱”。
这也不只是所谓“运气会随着时间平均掉”。2019 年的那一轮足够早地抓到了一段巨大趋势，带来的收益足以覆盖后面所有支出。2024 年的那一轮只做了 2 笔交易，而且从未得到那份“礼物”。
该怎么做：在你还不相信任何一套结果之前，从多个起始日期去运行你的规则。如果只有某一个特定星期二才有效，那就不是优势——那只是和“好营销”碰巧重合。
用你喜欢的每一个起始日期测试同一套规则 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Backtesting #TradingStrategy
黄金交叉、50/200 SMA、3倍做多 BTCUSDT 永续合约，并计入真实的币安资金费率。规则完全一致、数据完全一致，四套策略全部运行到今天。唯一的变量就是你什么时候把它打开。
2019年开始：+359%
2020年开始：−16%
2022年开始：+77%
2024年开始：−46%
价差 405 个点，而且一行策略都没有改变。
这是没有人会公布的数字。当有人给你展示回测时，他们已经选定了起始日期——并且是在看到结果之后才选的。把起点往前或往后挪一年，同样的规则就能从“好运”变成“陷阱”。
这也不只是所谓“运气会随着时间平均掉”。2019 年的那一轮足够早地抓到了一段巨大趋势，带来的收益足以覆盖后面所有支出。2024 年的那一轮只做了 2 笔交易，而且从未得到那份“礼物”。
该怎么做：在你还不相信任何一套结果之前，从多个起始日期去运行你的规则。如果只有某一个特定星期二才有效，那就不是优势——那只是和“好营销”碰巧重合。
用你喜欢的每一个起始日期测试同一套规则 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Backtesting #TradingStrategy
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同一策略。三枚硬币。两个账户归零。
我上一条帖子展示了真实资金费率对 BTC 上黄金交叉的影响。接下来显而易见的问题是：该策略是否有效，还是 BTC 只是本来就会上涨？
因此我把同样的规则应用在 ETH 和 SOL 上。相同的 50/200 SMA 交叉，相同的 3x 做多，相同的时间窗口，并计入真实的 Binance 资金费率。三者都在同一天开始，所以没人占先机。
BTC：−16%——存活了，但回撤达到 87%
ETH：−99.9%——在 2025 年 2 月 3 日被强平
SOL：−100%——被强平两次，第一次发生在其开仓交易
每个标的各 5 笔交易。规则完全一致。一个账户“苟延残喘”，两个都没了。
现在把杠杆降到 1x，就不会被强平了：BTC +21%，ETH −38%，SOL +2%。历时六年。这才是真正的优势——几乎没有。3x 并没有放大优势。它只是把强平价格推得足够近，近到可以碰触。
如果一个策略只能在你为其构建的那枚币上“活下来”，那你并没有找到优势。你只是拟合了一张图表。
在别人还没说之前先说明两个限制：五笔交易是非常小的样本，而且 SOL 的第一次入场要到 2023 年才出现，因为 200 日 SMA 需要 200 天的形成时间，而 SOL 上市较晚。
是的——BTC 在我上一条帖子里涨了 +359%，而这里却是 −16%。规则相同，币种相同，运行引擎相同。唯一差别是开始日期：2019 年而不是 2020 年。
把你的规则测试在你并未为其设计的币种上 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #ETH #SOL #TradingStrategy
同一策略。三枚硬币。两个账户归零。
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因此我把同样的规则应用在 ETH 和 SOL 上。相同的 50/200 SMA 交叉，相同的 3x 做多，相同的时间窗口，并计入真实的 Binance 资金费率。三者都在同一天开始，所以没人占先机。
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ETH：−99.9%——在 2025 年 2 月 3 日被强平
SOL：−100%——被强平两次，第一次发生在其开仓交易
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现在把杠杆降到 1x，就不会被强平了：BTC +21%，ETH −38%，SOL +2%。历时六年。这才是真正的优势——几乎没有。3x 并没有放大优势。它只是把强平价格推得足够近，近到可以碰触。
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ETH：−99.9%——在 2025 年 2 月 3 日被强平
SOL：−100%——被强平两次，第一次发生在其开仓交易
每个标的各 5 笔交易。规则完全一致。一个账户“苟延残喘”，两个都没了。
现在把杠杆降到 1x，就不会被强平了：BTC +21%，ETH −38%，SOL +2%。历时六年。这才是真正的优势——几乎没有。3x 并没有放大优势。它只是把强平价格推得足够近，近到可以碰触。
如果一个策略只能在你为其构建的那枚币上“活下来”，那你并没有找到优势。你只是拟合了一张图表。
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你的 BTC 回测在骗你：大约 1,600%我在 BTCUSDT 永续合约上用黄金交叉（50/200 SMA）做了回测。做多 3x。币安数据，2019 年 9 月 → 今天。
忽略资金费：+2,003%
为真实的币安资金费率充值：+359%
同样的策略。相同的入场。相同的出场。相同的六笔交易。差距在于资金费支付方面相差 96,561 美元。
为什么它这么大：BTCUSDT 的资金费率自 2019 年以来在每 8 小时结算中平均为 0.0106%——大约一年 11.6%。听起来没什么。用全仓权益 3 倍杠杆，每年大约相当于你账户的 35%，而且黄金交叉可以连续维持好几个月。
你的 BTC 回测在骗你：大约 1,600%
我在 BTCUSDT 永续合约上用黄金交叉（50/200 SMA）做了回测。做多 3x。币安数据，2019 年 9 月 → 今天。
忽略资金费：+2,003%
为真实的币安资金费率充值：+359%
同样的策略。相同的入场。相同的出场。相同的六笔交易。差距在于资金费支付方面相差 96,561 美元。
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同样的策略。相同的入场。相同的出场。相同的六笔交易。差距在于资金费支付方面相差 96,561 美元。
为什么它这么大：BTCUSDT 的资金费率自 2019 年以来在每 8 小时结算中平均为 0.0106%——大约一年 11.6%。听起来没什么。用全仓权益 3 倍杠杆，每年大约相当于你账户的 35%，而且黄金交叉可以连续维持好几个月。
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7天算法交易更新 📊
在过去的一周里，我一直在运行一个完全自动化的期货交易系统，该系统基于15分钟时间框架的动量/趋势跟随框架构建。
该系统在进入交易之前使用多个确认，包括：
• 趋势检测
• 动量确认
• 成交量过滤
• 波动性调整风险管理
目标不是预测市场，而是系统地捕捉动量，同时控制下行风险。
#signaladvisor
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目标不是预测市场，而是系统地捕捉动量，同时控制下行风险。
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看涨
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