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机器人 #2 的数据，五天后。$BTC 从 75,954 跌至 71,596，−5.7%。与那篇帖子中的两种网格策略相同：
– 反向网格，以 BTC 结算：+5.03% → BTC 多了 9.6%。下跌时会买回币。
– 无限网格，以 USDT 结算：+1.05% → −2.39%。它持有 BTC，所以也随之下跌。
以美元计，这一对从 +2.6% 降至约零。同一天买入并持有 BTC：−6.5%。这不是对冲，而是缓冲：跌幅损失减半。
这次暴跌对你的仓位影响如何？
#bitcoin #GridTrading #OffTheBot

关闭机器人 # 3。网格还是再平衡？BTC 上涨 +109%：+2% 对比 +49%。

上次我把质押换成了反向网格。其实有个更简单的工具：50/50 再平衡机器人。一种币加一种稳定币，只要其中一种的占比偏离，就自动调回各占一半。币安内置了一个（最低 200 USDC）。
没有下限，也没有上限。

它其实就是没有边界的网格：阈值决定步长，交易规模会随投资组合缩小，所以资金永远不会耗尽。

我用 5 分钟价格模拟了两种策略。以币计，模型的结果与我实际运行的 BTC 和 TRX 网格相差不到一个百分点，XLM 则低了 5 个百分点。

在区间内，两者打平。$XLM −34%：网格 −16%，再平衡 −16%。
在区间外，结果取决于区间。$BTC +109%：反向网格在接近上限时卖光了所有资产，之后一直持有现金，收益 +2%。再平衡收益 +49%。$TIA −91%：网格 −87%，再平衡 −51%。仍然是 −51%。

我原以为有两件事会影响结果，但其实没有。阈值：从 0.25% 调到 10%，我持有的币种表现几乎没变。手续费：0.05% 或 0.075%，结果一样。而更细的网格步长反而更差：0.1% 每次都输给 1%。

那我为什么还继续用网格？因为我用 BTC 计价。190 多天里，反向网格让我的币数量增加了 +4.9%，再平衡增加了 +2.0%。再平衡会把收益分摊到两个方向，只有价格回升时，你才能看到两边都增长。

不过，再平衡更省心。把 BTC/BNB/TRX/USDT 各设为 25%，然后就不用管了。有些机器人允许你在不中止运行的情况下追加资金、提现或修改设置。我也在运行一个。

不是投资建议。你会用什么来替代质押？
#trading #RiskManagement #bitcoin #Binance #OffTheBot

快速问一下。如果你主要使用的交易所明天冻结提现，你有多少钱会被困住？

这是我的规则第 2 级：任何单一故障都不应让全部资金受损。我是这样分配的：从机器人 №4。

#money #RiskManagement #OffTheBot

害怕了吗？$BTC 已连续第6周下跌。恐惧与贪婪指数：21。

昨晚在71.5K时，我把一部分BTC投入了一个做多期货网格：底部挂单设在57.8K，也就是本轮低点；顶部设在75K，并随价格上移。名义杠杆是10倍，但大部分保证金都留作储备，所以强平价是51,956。

11小时过去了：−6.69%。吓人吗？这比我的平均成本低了0.7%，再乘以10。网格已经逢低买入，把平均成本拉低到了69.7K。到60K时，我会加倍投入。

我为什么不卖：BTC市值占比正在下降，而不是上升；排名前100的币种里，也有相当一部分是上涨的。真正的投降式抛售看起来可不是这样。我也可能判断错了，机器人会实时显示结果。

你现在在做什么？

#fearandgreed #WhatWillDriveCryptoandStocks’NextRebound? #OffTheBot

实验室核查 #2：「1:3 盈亏比下胜率 40%」：人人都在引用。回测之前，数学就能给出答案。

这篇帖子里的风险规则是合理的：逐仓保证金，1,000 美元本金中承担 10 美元风险。问题出在 40% 这个数字上。

如果价格没有方向性，止损设在 1 步之外，被触发的概率在数学上是止盈设在 3 步之外的 3 倍。1:3 盈亏比下，胜率是 25%；1:1 下则是 50%。盈亏比不会创造优势：它只决定盈亏平衡所需的胜率。40% 是愿望，不是结果。

我还是做了验证：12 种币，包括 $ADA 、$ENA 、$AVAX ，使用 2024 年 8 月至 2026 年 11 月的 1 分钟数据。止损 4.5%，止盈 13.5%，随机入场，计入手续费。共 3,920 笔交易，胜率 25.2%。1:1 盈亏比的胜率是 49.4%，1:2 是 33.8%。市场印证了数学结论，而手续费会让结果变成负数。

所以，1:3 盈亏比下胜率 40% 不是一条规则。这意味着 10 笔交易中赢 4 笔，而随机情况下只有 4 笔中赢 1 笔。我测过的最佳入场策略使用 ATR 止损，胜率也只有约 30%。

还有连续亏损：单个币种最多连续亏了 19 笔。

你的胜率是怎么得来的？
#RiskManagement #trading #OffTheBot

聊聊机器人之外 #1。聋青蛙能爬上去，但攀爬并不是目标。

一位读者在 Keplr 质押了 30,000 $TIA，还给我发来一则中国寓言：“只有聋青蛙才能爬到高塔顶端。”

我尊重他的选择。我们就来看看图表吧。三年，同一起点，CoinMarketCap 上的价格变化：

$TRX +227% $BNB +202% $BTC +120% TIA −81%

TIA 的确爬上去了：2024 年初，它涨幅超过 600%，跑赢了这份榜单上的所有币。我不知道这位读者是什么时候买入那 30,000 枚的，是在高点附近，还是某个局部低点。但某种山寨币正处于低位，并不是买入它的理由。有些高塔是巴别塔：向上的阶梯，通向的却是下坡路。

我认识那座塔。TIA 和 ATOM 也曾躺在我的 Keplr 里。一年前，我卖掉了所有东西，只留下上一轮周期买入的 BTC（均价约 28K）。触发我卖出的信号是：BTC 的月收盘价跌破了 12 个月均线。对我来说，牛市就在这里结束。这不是感觉，而是一条规则。
这条规则现在又让我回来了。BTC 的月收盘价再次站上那条均线，我也重新买入山寨币的投机仓位。不是在 57.7K 的底部，而是在之后更高的位置。正确的价格不是最低价，而是得到确认的价格。

这条规则也有例外吗？有。但那是另一个故事了。

长期买入是另一条路线。BTC 跌破 200 周 EMA 时——对我来说那就是周期底部——我开始定期买入自己喜欢的币。我买的币不会成为沉重的负担：它们会进入现货网格机器人，继续发挥作用。

聋青蛙能爬上去，但攀爬是一条路，不是目标。我知道自己的目标。青蛙知道自己的目标吗？我说不准。如果目标只是买在某个底部，赚几个 X，那就不算目标，那只是希望。而希望和目标是两回事。

你持有的那枚币，背后的目标是什么？

#RiskManagement #InvestSmart #bitcoin #OffTheBot

附言：市场昏昏欲睡，我的机器人也没什么新消息可报告。正好借这个机会聊聊它周围的一切。所以有了 #1。