Yunus - Copy Trader - Quant

Cập nhật hệ thống $BTC trực tiếp:

Tín hiệu đã được kích hoạt: sự suy kiệt động lực dài hạn.
Vào lệnh: xác nhận cấu trúc đã được kích hoạt.
Vị trí ban đầu: kích thước 0.5x bình thường (chế độ drawdown đang hoạt động).

Không phải tín hiệu nào cũng có kích thước đầy đủ.
Ngữ cảnh xác định phân bổ.

Đây là quản lý rủi ro hệ thống, không phải sự sợ hãi.

Tuân theo các quy tắc dưới áp lực là lợi thế thực sự.

#Bitcoin #GiaoDịchThuậtToán #XâyDựngCôngKhai #GiaoDịchTiềnĐiệnTử

Điều gì phân tách một hệ thống Sharpe 1.5 khỏi một hệ thống Sharpe 3.0:

Không phải là điểm vào.
Không phải là chỉ báo.

Logic thoát.
Cỡ vị trí.
Quy tắc chế độ giảm giá.

Điểm vào có thể chiếm khoảng 20% hiệu suất.

Hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ dành 80% thời gian của họ cho nó.

$BTC $ETH #AlgoTrading #SystematicTrading #QuantTrading

Phân phối lợi nhuận hàng giờ của $BTC không bình thường.

Đuôi béo. Bị lệch. Kurtosis 4.8.

Các chiến lược giả định phân phối bình thường sẽ đánh giá thấp rủi ro đuôi.

Đây là lý do tại sao các công thức cắt lỗ tiêu chuẩn thất bại trong crypto.

Mô hình cần biết nó đang ở trong phân phối nào.
Hầu hết đều không biết.

#Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading #CryptoTrading

Năm 1 của giao dịch hệ thống:
- 847 giao dịch
- 3 tháng giảm giá
- Đã xem xét bỏ cuộc hai lần

Năm 2:
- Sharpe danh mục 2.8
- Tất cả 3 hệ thống đều dương
- Chế độ giảm giá đã được xác định và quản lý

Sự tích lũy không bắt đầu cho đến khi bạn ngừng thay đổi các quy tắc.

$BTC $ETH #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading

Xác thực walk-forward trên đà BTC:

Trong mẫu (2021-2022): Sharpe 3.87
Ngoài mẫu (2023-2024): Sharpe 2.89

Suy giảm: 25%.

Dưới tiêu chuẩn ngành 50% về độ suy giảm.

Khi ngoài mẫu gần với trong mẫu,
bạn có lợi thế.

Khi không phải vậy, bạn có hiện tượng điều chỉnh đường cong.

$BTC #AlgoTrading #QuantTrading #Bitcoin

Phân tích chế độ giảm giá trên hệ thống động lực $BTC:

Chế độ bình thường: giảm giá tối đa 8%, phục hồi trong 12 ngày trung bình
Chế độ giảm giá: tối đa 15.9%, phục hồi 31 ngày

Biết bạn đang ở chế độ nào sẽ thay đổi kích thước vị trí.

Hầu hết các nhà giao dịch kích thước giống nhau bất kể chế độ.
Điều đó không phải là hệ thống. Điều đó là lười biếng.

#Bitcoin #AlgoTrading #QuảnLýRủiRo

Hệ thống BTC 1,895 giao dịch có tỷ lệ thắng là 49%.

Điều đó có nghĩa là 51% giao dịch là thua lỗ.

Vẫn là Sharpe 3.14.

Bởi vì những người thắng có kích thước lớn gấp 2.3 lần những người thua trung bình.

Tỷ lệ thắng là thống kê bị đánh giá quá cao trong giao dịch bán lẻ.
Giá trị kỳ vọng mới là điều quan trọng.

#Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading

Sao chép giao dịch toán học:

Tài khoản chính: +18% hàng tháng (tháng đặc biệt)
Trung bình: +4-6% hàng tháng
Phần của bạn sau phí nền tảng: 3-5%

Toán học chỉ hoạt động nếu tài khoản chính có hệ thống.
Các nhà giao dịch tùy ý có độ biến động gấp 3 lần.

Sao chép giao dịch tốt là tìm một hệ thống, không phải một người.

$BTC #SaoChépGiaoDịch #Binance #GiaoDịchThuậtToán

Tôi đã hỏi 50 nhà giao dịch tại sàn giao dịch của tôi:

"Quy tắc giảm giá tối đa của bạn là gì?"

47 người nói: "Tôi không có quy tắc nào."

Một chiến lược với Sharpe 2.0 và không có quy tắc giảm giá tối đa
cuối cùng sẽ gặp phải một đợt giảm giá dẫn đến việc kết thúc tài khoản.

Giảm giá tối đa không chỉ là một thống kê.
Nó là một tham số sống sót.

$BTC $ETH #QuảnLýRủiRo #GiaoDịchThuậtToán #GiaoDịchTiềnĐiệnTử

Tín hiệu bất đối xứng trong sự tham gia dòng đơn hàng.

68% các cấu hình: kỳ vọng tích cực.
32%: phẳng hoặc tiêu cực.

Hệ thống chỉ giao dịch 68%.

Nghe có vẻ hiển nhiên.
Hầu như không có nhà giao dịch bán lẻ nào áp dụng bộ lọc nghiêm ngặt như vậy.

Họ giao dịch mọi thiết lập.
Sau đó tự hỏi tại sao đường cong vốn không tăng lên.

#AlgoTrading #Bitcoin #CryptoTrading

3 công cụ không tương quan.
$BTC động lực.
$ETH cấu trúc.
ES scalper.

Rủi ro đơn công cụ: tập trung.
Đa công cụ: sự bất đối xứng tham gia có lợi cho bạn.

Khi BTC trung bình điều chỉnh, ES có thể xu hướng.
Danh mục đầu tư không ngừng hoạt động.

Không tương quan là khái niệm bị đánh giá thấp nhất trong giao dịch bán lẻ.

#AlgoTrading #QuantTrading #CryptoTrading

Sự nén biến động kéo dài 11 phiên.

Dữ liệu lịch sử: 73% các thiết lập tương tự đã giải quyết theo hướng đi lên trong vòng 48 giờ.

Tôi không có vị thế nào.

Chờ đợi xác nhận cấu trúc trước khi vào lệnh không phải là điểm yếu.
Đó là lợi thế.

Hầu hết các nhà giao dịch cảm thấy họ cần phải luôn tham gia.
Cảm giác đó khiến họ mất tiền.

$BTC #Bitcoin #AlgoTrading #SystematicTrading