投机实验室

Trong giao dịch thực tế, cần xem xét rất nhiều yếu tố, nhưng nhiều yếu tố này cộng lại cũng không bằng khối lượng giao dịch quan trọng hơn. Nó có thể giúp chúng ta biết rõ dòng tiền khi nào đang giao dịch, đều ở đâu, tham khảo khối lượng giao dịch để giao dịch chính xác hơn nhiều so với các nội dung khác.
Tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ với mọi người ba chỉ báo và chiến lược khối lượng giao dịch mà tôi cho là hữu ích nhất, hãy nhớ giữ bí mật.

Điều đầu tiên cần nói là chỉ báo Session Volume Profile mà tôi luôn sử dụng, sau đây viết tắt là chỉ báo SVP.
Nó đánh dấu tình hình phân phối khối lượng giao dịch của mỗi ngày, cấp độ giao dịch phù hợp từ 15 phút trở lên. Chúng ta có thể sử dụng nó để xác định xu hướng và vị trí của khu vực giao dịch thực sự dày đặc.

Đây là phương pháp bí mật mà Roan, bậc thầy giao dịch phương Tây, tiết lộ, trong đó những người đã rút ra số tiền khổng lồ từ thị trường dự đoán mà không gặp rủi ro. Hiện tại đã có gần ba triệu người xem, lan truyền trên mạng quốc tế, trong nước cũng đã được dịch bởi Mr.RC, với hơn hai triệu người xem, rất được ưa chuộng. Nếu bạn thực sự muốn biết máy kiếm tiền không rủi ro phía sau thị trường dự đoán hoạt động như thế nào và dự định xây dựng hệ thống này, nội dung lần này sẽ rất giá trị.

Có người trong một năm đã rút tổng cộng 40 triệu đô la lợi nhuận từ giao dịch chênh lệch giá trên thị trường dự đoán mà không có rủi ro. Lưu ý là chênh lệch giá không rủi ro, không phải dựa vào may rủi hay cược theo hướng. Chỉ riêng người đứng đầu đã rút hơn hai triệu đô la.

Kinh nghiệm giao dịch nhiều năm và hàng trăm lần xem lại, tôi đã tổng kết ra bảy hình thái có tỷ lệ thắng cao, thường xuyên có lợi nhuận, và giờ tôi sẽ chia sẻ tất cả cho mọi người.
Cái đầu tiên là cấu trúc 2B.
Độ chính xác của cấu trúc giao dịch 2B rất cao, nó có thể thực hiện giao dịch ngược chiều.

Tuy nhiên, giao dịch ngược chiều không thể vào ngay khi nhìn thấy, cần phải thỏa mãn ba điều kiện.
Đầu tiên, hướng giao dịch nên tuân theo xu hướng chu kỳ lớn, và ngược lại với chu kỳ nhỏ.
Thứ hai, cấu trúc phải ở giai đoạn cuối của xu hướng chu kỳ, chẳng hạn như cấu trúc ba sóng nhỏ năm sóng.
Cuối cùng, nếu là hình thái tích lũy ở giai đoạn cuối, thời gian tích lũy càng lâu càng tốt.

有一位哈佛大学的数学教授，在摘得有数学界诺贝尓奖之称的，韦布伦几何奖之后，突然辞了职，硬是要去搞金融。惹得周围议论纷纷。
结果，他公司旗下的基金，30年间的年化复合收益率达到了39.1%，远超过索罗斯和巴菲特。即使在金融危机爆发的2008年，也获得了98.2%的收益。
截至2021年4月，基金已经管理着1,650亿美元的可自由支配资金。换句话说，这是一个账上有一万亿人民币，可以随时调用的公司。
地球上最成功的基金经理，量化交易的奠基人，詹姆斯西蒙斯。

西蒙斯于1938年出生于美国马萨诸塞州的一个中产家庭。
父亲经营着一家鞋厂，生活相对富足。他从小就对数学非常有兴趣，但是成长的环境，也让他早早地明白财富的力量。财富可以让人变得更强，可以让人更有影响力。他相信财富可以改变世界。
毫无疑问，西蒙斯热爱数学，但他同时也对金钱有着强烈的渴求。他不是那种不慕名利，一心一意攀登真理，超然物外的学者。
在他18岁与第一任妻子巴巴拉结婚时，就挪用了仅有的5,000美金的结婚礼金，去买了大豆期货。随着大豆价格的飙升，西蒙斯的浮盈一度接近翻倍。
不过，他犯了每个初入市场的人都会犯的错误，没有及时地兑现收益，导致账户资金很快就被打回了原点。虽然没有赚到钱，但是投资交易这种过山车般的刺激和满足感，也在他的心中埋下了种子，静静等待着发芽。

西蒙斯在1964年进入美国IDA国家情报组织工作。
他的同事大都跟他一样，是来自各个顶尖大学的天才专家。组织的任务就是维护美国的信息安全，协助破解他国的军方密码。在这里，西蒙斯学会了开发数学模型和读取图表，以及从杂乱无章、看似毫无意义的数据中发现规律。
IDA在职期间，西蒙斯和几位同事利用业余时间，一起开发了一个新型的股票交易系统。
他们没有选择专注于盈利、股息、公司新闻等基本面数据，而是利用能够预测股市短期行为的宏观变量，将股市划分成了八种状态，然后纯粹地利用数学方法去甄别当下市场所处于哪种状态，再利用交易模型的比对去购买股票。

对于没有专业经济学背景的数学家西蒙斯而言，金融市场就是一堆看似杂乱无章的数据。
他认为，其实没有必要去理解市场变化的每个原因，只需要找到那种系统性的、可以适应市场的数学模型，将它量化，就可以持续产生利润。这种交易理念，使他成为了利用数学模型研究市场的先驱，也注定他会在数年后，以这种方式横扫华尔街。
1967年，由于反越战的发言，西蒙斯得罪了上司，被迫退出了IDA，前往石溪大学担任了数学系主任。
之后的十年间，他不仅和数学家陈省身合作，研究出了著名的陈省身，西蒙斯定理，甚至后来还帮杨振宁解决了许多数学问题，包括引进和乐群等。

西蒙斯的前半生已经足够传奇，但是他并没有停下自己的脚步。对金钱的渴望和对商业的好奇，终究还是把他引入了一段全新的人生旅程。
在1978年，西蒙斯正式脱离学术圈，投身金融交易，开始经营自己的投资公司，并将公司命名为Money Metrics。这个词是money，金钱，和econometrics，计量经济学，组合而成。
成员是一群和西蒙斯一样，没有经济学背景的数学家。他们的目标，就是开发一种高科技的、由算法驱动的自动交易系统，让计算机来代替人类做决定，消除情绪化交易。
1982年，公司正式更名为文艺复兴科技公司。

1988年，西蒙斯发起了纯做交易的离岸对冲基金，大奖章基金。
随着计算机技术的发展，以及对交易模型的不断优化和改良，西蒙斯的公司在波动中稳步向前。他们通过收集产品价格、经济数据、指标数据等等去建立数学模型，并透过杠杆进行高频交易。
2018年，西蒙斯在福布斯排名第23位。2019年10月，他的净资产已经超过了216亿美元。
西蒙斯和他的公司始终保持着低调与神秘，没人知道大奖章基金具体做的什么策略。
据说，王牌利器是基于隐马尔可夫模型的择时策略。西蒙斯与解码专家Leonard Baum设计了最初的数学模型，投资策略都是以数学和统计模型为依据，以此实现非常稳定的风险调整后收益。

目前，基金也没有对外开放，仅限于内部员工进行申购。
西蒙斯也鲜少公开露面，大谈特谈自己的投资方法，但我们依旧可以从他仅有的一些访谈中，窥见许多他的投资哲学。
第一，就是他对数据的绝对重视。
在数学家西蒙斯眼中，团队从很早就着手构建自己的数据库，利用计算机来从海量的历史数据中，挖掘出一些持续的、不断重复的价格规律。通过分析旧有的市场走势，来寻找可能适用于现在的一致性模式，来给出投资建议。

第二，是永远忠于自己的交易模型。
正如西蒙斯所言，人类的主观干预，其实是造成很多危机的根源性因素。比如，如果在市场上亏了钱，我们总会觉得压力很大，虽然能用理性判断出来过段时间会大涨，但也会忍不住把它卖掉。贪婪、恐惧这些情绪，还会反过来更加加剧市场的动荡，让我们掉入市场的陷阱，每时每刻都备受折磨。
所以，文艺复兴的宗旨是系统决定一切。

他们不止对波动的数字进行建模，也是对人类的心理进行建模。而大奖章基金，也的确在市场越动荡不安的关键年份，越是展现了无与伦比的优势。
1994年，美联储六次加息，他们的收益却高达71%。2000年，互联网泡沫爆发，他们的基金绩效高达98%。2008年金融危机，在美国金融界遭遇海啸的时候，大奖章基金也还是获得了98.2%的收益。
在2018年的全球熊市，在绝大多数对冲基金的平均报酬率都呈现负值的情况下，大奖章基金仍然保持正收益。

量化交易终归有悖于人性。即使是天才的数学家，也无法抑制自己根据主观直觉做交易的冲动。
文艺复兴最早期的成员之一，列尼鲍姆，他是著名的鲍姆，韦尔奇算法的发明者之一。这种算法，如今已经被认为是20世纪机器学习最亮眼的突破，不仅赋能了世界上第一个语音识别系统，甚至深深影响了谷歌搜索引擎的开发。
但他后期却过度依赖分析新闻和地缘政治，做事件性投资，在债券市场中折戟。由此触发了和西蒙斯协议的自动条款，被迫退场。

第三，是要和聪明的人一起工作。虽然大多数的数学家都给人一种独来独往的感觉，但西蒙斯却不是这样。

第四个，是永不言弃。
在西蒙斯的一生中，大部分时间都在解决难题和应对挑战，但他从未有过放弃。最终，他以数学家的视角，在资本市场实现降维打击，用另一种方式找到了自己人生的答案。
普林斯顿高等研究院物理学教授爱德华威滕说，看到如此成功的数学家，在其他领域取得如此成功，真是令人吃惊。
西蒙斯从誉满全球的数学家，到纵横谍海的情报员，再到华尔街最伟大的投资人，他将自己成功的最后一个秘诀归结为，hope for good luck。

好了，娱乐节目，没有任何投资建议。记得点击订阅按钮，以免错过更更有利可图的交易内容。祝各位早安，午安，晚安，拜拜。

Một cuộc khảo sát do Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hàn Quốc công bố trước đây cho thấy, trong số những người từ 20 đến 39 tuổi ở Hàn Quốc, có hơn một phần năm người sở hữu tiền điện tử, điều này chắc chắn là một vương quốc giao dịch điên cuồng.
Flight được coi là một nhân vật rất nổi tiếng trong số hàng triệu thanh niên, anh ấy đã kiếm được hơn 700 triệu đô la Mỹ bằng một hệ thống giao dịch tỷ lệ cao với số vốn nhỏ do tự anh sáng tạo.

Trong bài viết trước, chúng ta đã nói về chiến lược gieo hạt với tỷ lệ cao, chiến lược dao cắt ngược và chiến lược phân kỳ khối lượng, phản hồi rất tốt. Trong kỳ này, chúng ta tiếp tục khai thác chiến lược đáy đôi VPVR và cổ phiếu, bây giờ hãy kiểm tra xem đã nhấn nút đăng ký chưa, để không bỏ lỡ các nội dung giao dịch có lợi hơn.

Flight在韩国是个非常有名的人物。
他用一套自创的小资金高倍率交易系统，将50万韩元做到了超过100亿，按现在的汇率算，就是用370美元的本金赚到了750万美元。
并且，他将整套交易系统和盈利记录完全地公开在了DC Inside论坛和币安。还用自己这套方法发起了一项交易挑战，很多人用他的方法都成功了。

故事要从2018年开始讲。
Flight拿着200万韩元，一股脑地冲进了加密货币市场，钱在账户里还没捂热，就被爆仓了。爆仓后，他才开始总结经验，开始系统地学习交易。
200万，就相当于交了一笔实战交易的学费。

接下来六个月的时间，他看了很多交易相关的书籍和资料，对交易市场有了比较深刻的理解。
于是，他向母亲那里借了50万韩元，再次入场，这才算正式踏上他的交易之路。神奇的是，书中真的有黄金屋。一个月的时间，他就赚到了2500万。

从7月1日到12月，这五个月的时间，账户的资金已经飙升到了2亿韩元。Flight一直在市场全仓位地买入卖出，获利颇丰。
这一阶段一直也没有遇到过什么挫折，他并没有意识到，其实自己在风险管理上存在着非常大的问题。
仅仅是19年1月4日到2月4日，这一个月的垃圾行情中，他就损失掉了一半的仓位。祸不单行，这时家里也发生了一些状况，最后盘点账户，只剩下了2000万韩元。
这次沉重的打击，让Flight认清了全仓进出的风险。这样下去，炸弹总有一天还会落到自己的头上，前期多大的获利都是浮盈。
在日夜不停地分析复盘中，他找到了一种小资金开大杠杆去做逆势交易的方法。
就是每次只用账户的很小一部分资金，设定下限，再结合一些高确定性的策略进行交易。这样可以保证在极端行情中不会遭受大的损失，也能在保证资金使用效率的同时，将利润空间做到最大。
于是，他先提现了1400万，存到银行，交易账户只留下600万韩元，开始了他的飞行交易挑战。

在日夜不停地分析复盘中，他找到了一种小资金开大杠杆去做逆势交易的方法。
就是每次只用账户的很小一部分资金，设定下限，再结合一些高确定性的策略进行交易。这样可以保证在极端行情中不会遭受大的损失，也能在保证资金使用效率的同时，将利润空间做到最大。
于是，他先提现了1400万，存到银行，交易账户只留下600万韩元，开始了他的飞行交易挑战。

第一种叫做高倍率播种策略。
这种风险管理策略，被认为是飞行交易的核心。用高杠杆进行交易的同时，严格控制每次交易投入的资金比例，去分散风险，还能博取较高的利润空间。
比如，我们有1万美元的本金，准备交易比特币。首先，就是要确定投入的比例。我们可以规定，每次在交易中只投入总仓位的1%，也就是100美元。
接着，是选择适当的杠杆。比如20倍的杠杆，就意味着每次交易都可以持有价值2000美元的比特币。符合入场信号的标的，就可以开仓。
单次开仓标的个数不要超过三个，每天的开仓次数不要超过十次，单个标的的止损可以放到2%左右，也就是损失40美元就止损。相当于一天的损失不能超过400美金。
也有人爆仓即止损，这种干净的方式，这样就需要把开仓模式设置成逐仓。同样，一天的仓位损失不能超过400美金。

止盈可以采用分批止盈的方式，或者到达预期价格就直接获利了结。如果技术分析策略的确定性较高，这种方式就经常可以捕捉到大的利润空间。并且，小资金对交易员的情绪触动也会没有那么明显。
还有很重要的一点是，一定要经常提现，不要把账户资金堆积过大。将赚到的钱存到银行，尤其是当账户出现了巨大盈利，或者累积了可观数额之后。否则，一切都是泡影。切记，这个行为非常的重要。

第二种，是在逆势交易中捕捉下跌的刀锋策略。
Flight认为，在急剧下跌走势中的关键区域附近，出现天量成交的大K线，就是短期大概率出现反转的信号，尤其是连续两波天量大K线出现的时候，效果会更好。
在这里博一个价格的快速反弹，盈亏比会非常可观。

这种逆势交易的风险较大，就像接刀子一样，属于绝对的高风险高收益。
关键区域可以是阻力或者支撑位置。阻力或者支撑是一个统称，比如结构位、供给需求区、斐波那契回撤线、趋势线、前高前低附近等等。这些区域都有很多资金依据这些位置做单，这里存在着非常多的买入挂单和主动买单，也有空单止盈的订单，可以对价格形成明显的停止作用。
这些关键区域的时间周期越大，价格短期的波动幅度也越巨大的时候，急剧下跌的天量K线打到这里，瞬时反弹的概率会非常高。

这是比特币的日线图表，可以看到2021年5月19日的这根大阴线，从43600美金直接就打到了3万美金整数关口附近，同时这也是前期的关键支撑位置。

这30%以上的跌幅，场内几乎见不到幸存的多头。巨大的级别大阴线打到了偏离很远的重要大级别结构，这就是一个很好的位置。
如果能在这个附近接到单子，30分钟内的盈利可以达到10%以上。如果用高倍率策略去做，仓位短时间就能翻到几倍。这就是捕捉逆势刀锋的好处，行情会给到我们及时的反馈。
有些连续下跌放天量的走势，还经常是另一轮趋势的起点。比如2020年3月13日的天量触底K线，就到了绝对的底部位置。

当时币圈的大神欧阳就接到了一笔多单，并且明牌持仓了很长时间。
直到交易所出现问题，给他强制平仓。平仓时，这笔订单已经帮他赚了接近100万美金。

第三种策略，是用成交量和RSI的背离去确认趋势的反转。
这种策略与半神MACD策略类似。RSI表示的是市场是否出现超买和超卖，成交量则是市场活跃度的直接体现。
当价格出现新高，但是RSI和成交量却越来越小，就表示市场超买后动力也开始减弱，持续买入的资金开始减少。这种背离状态出现后，价格出现反转的概率就比较高。
当K线的收盘价跌破趋势线，或者第二根均线的时候，就是平仓或者入场空单的信号。

这里均线的参数是7、25、50和100、200均线。
为了方便，我们可以在TradingView的指标搜索栏找到一个五条均线合成一个的合并指标，5MA，点击收藏并添加到图表。

在Flight看来，持续上行趋势的标志，是在触及趋势线的时候会伴随成交量的增加，快速远离。
如果K线像这种持续在趋势线或均线附近震荡，接下来就极有可能会开始下跌。

好了，Flight的飞行交易共有五种策略，这次讲了三种。
如果各位感兴趣，下期会继续挖掘他的VPVR策略和股币双底策略。
娱乐节目，没有任何投资建议。检查一下是否点击了订阅按钮，以免错过更多有利可图的交易系统。祝你早安、午安、晚安，拜拜。

Nhà giao dịch Ý Fabio Valentini, với chiến lược cắt lỗ theo dòng đơn hàng đã tích lũy được hàng triệu đô la tài sản.
Trong giải vô địch giao dịch được gọi là World Cup giao dịch Robbins, ông đã bốn lần lọt vào danh sách những nhà giao dịch hàng đầu, với tổng tỷ suất lợi nhuận vượt qua 350%.

Ông nói rằng việc kết hợp dòng đơn hàng với phân tích khối lượng và giá cả là chìa khóa để đạt được bước tiến lớn trong sự nghiệp giao dịch của mình.
Theo thống kê, trong suốt thời gian thi đấu, ông đã thực hiện hơn 2000 giao dịch, cách giao dịch số lượng lớn này có thể xây dựng một lượng mẫu dữ liệu lớn. Phương pháp này rất hữu ích cho chiến lược cắt lỗ với kỳ vọng tích cực như ông, cho phép ông nâng cao kỳ vọng lợi nhuận trong khi vẫn kiểm soát mức giảm tổng thể tương đối thấp.

Một nữ giao dịch viên ở Tokyo bị cáo buộc trốn thuế 4 tỷ yen trong giao dịch ngoại hối và bị Cục Thuế Quốc gia khởi tố.
Thú vị là, người phụ nữ này đã trực tiếp thanh toán khoản thuế trốn, tiền phạt, và các khoản phí chậm nộp tổng cộng 5 tỷ yen bằng tiền mặt một lần. Theo tỷ giá hiện tại, khoảng 20 triệu nhân dân tệ.

Tại Nhật Bản vào năm 2007, việc phụ nữ có thể kiếm tiền trong lĩnh vực đầu tư là rất hiếm, vì vậy sự kiện này đã thu hút nhiều báo chí theo dõi.
Mọi người khó mà hiểu được, chỉ mới có 9 năm kể từ khi Nhật Bản mở cửa giao dịch ngoại hối, người phụ nữ này đã có thể kiếm lợi nhuận ổn định từ giao dịch ngoại hối hàng năm, số tiền lên tới hàng trăm triệu. Cô ấy đã làm như thế nào?