NómadaCripto

$BTW hã£y thử lại một trong những ý tưởng mà tôi đang nghiên cứu trong phương pháp của mình: sau một đợt sụt giảm cực đoan, một nhịp hồi không nhất thiết có nghĩa là xu hướng giảm đã kết thúc.
Trên biểu đồ, có thể thấy BTW đã chuyển từ 0,77888 xuống 0,25954 và sau đó hồi phục trở lại, tiến gần đến 0,50. Hiện tại nó đang giao dịch quanh mức 0,445, thấp hơn dải giữa của Bollinger (0,463) và Supertrend (0,506), trong khi MACD một lần nữa cho thấy áp lực tiêu cực và RSI vẫn duy trì gần 45.
Ở đây xuất hiện một điểm khác quan trọng giữa việc chỉ nhìn vào một chỉ báo và có một phương pháp. Một chỉ báo có thể mô tả sự chuyển động; nghiên cứu của tôi cố gắng xác định hành vi thường xảy ra sau những biến động nhất định và nó có thể kéo dài trong bao lâu.
Chính giao dịch này là một phần của quy trình đó. Tôi không cố chứng minh rằng BTW chắc chắn sẽ giảm. Tôi đang ghi lại điều gì xảy ra sau một đợt hồi mạnh và kiểm tra xem thống kê của tôi về các nhịp đi như vậy có thực sự khả năng dự đoán cho giai đoạn tiếp theo hay không.
Với tôi, giao dịch không phải là đúng về một đồng tiền. Mà là tích lũy đủ các quan sát để phát hiện khi nào một giả thuyết bắt đầu trở thành một thống kê có thể áp dụng.
#ShareMyTradFi #Nomadacripto #BTW #Trading #Futuros $BTW

#dusk $DUSK @Dusk
Là một trader, nhiều lần tôi nghĩ về một giao dịch từ lúc tôi đưa ra quyết định cho đến khi tôi xem liệu kết quả có thuận lợi hay không. Nhưng rồi tôi bắt đầu tự hỏi một điều trước đây tôi từng đơn giản hóa quá mức: điều gì sẽ xảy ra với một giao dịch mà ngay từ đầu không nên được thực hiện?
Câu hỏi đó dẫn tôi đi tìm hiểu cách Dusk xử lý một số giới hạn đối với các tài sản được quản lý. Tôi phát hiện rằng có những cơ chế kiểm soát xác định trong những điều kiện nào một lệnh chuyển tiền có thể được thực hiện. Sau đó, tôi nảy sinh một câu hỏi thứ hai: nếu một giao dịch có thể không tương thích với một điều kiện nhất định, vậy khi nào tôi có thể biết được điều đó?
Khi đi sâu hơn, tôi thấy rằng một số cơ chế kiểm soát có thể được kiểm tra hoặc mô phỏng trước khi gửi một giao dịch. Lúc đó, tôi nhận ra sự khác biệt mà trước đây tôi chưa hề để ý. Không chỉ là biết liệu một lệnh chuyển tiền có tuân thủ một quy tắc hay không, mà còn là biết khi nào tôi có thể phát hiện ra rằng có sự không tương thích.
Điều này đã thay đổi một phần cách tôi nhìn nhận một giao dịch. Trước đây tôi thường xem rủi ro vận hành là thứ chỉ lộ ra khi tôi thử thực hiện một hành động. Bây giờ tôi muốn phân biệt giữa những điều kiện tôi có thể kiểm tra trước khi gửi một giao dịch và những điều kiện chỉ có thể biết trong hoặc sau khi nó được thực hiện.
Với tư cách là một trader, điều này tác động đến một phần trong quá trình phân tích của tôi: trước khi cam kết thực hiện một giao dịch, tôi cũng muốn tự hỏi những điều kiện nào có thể được kiểm tra trước và những điều kiện nào vẫn sẽ còn mơ hồ.
Có lẽ một phần của rủi ro vận hành không chỉ nằm ở việc điều gì có thể xảy ra sai trong một giao dịch, mà còn nằm ở việc nhận ra những câu hỏi nào có thể được trả lời trước khi biến một quyết định thành một giao dịch.
@Dusk #dusk $DUSK

Tôi đang theo dõi vị thế của mình ở $AKE vì nó đang kiểm tra một ý tưởng là một phần trong quá trình phát triển phương pháp của tôi: sau một biến động cực đoan, thị trường không nhất thiết phải cung cấp ngay một lệnh vào; đôi khi trước tiên nó sẽ tạo ra một vùng chờ.
AKE đã từng chạm mức 0,0163 và sau đó mất đi phần lớn quãng đường đó. Hiện tại, nó đang giao dịch quanh 0,00833, gần như ngay trên dải giữa của Bollinger, trong khi các dải đã thu hẹp lại và khối lượng đã giảm đáng kể. RSI quanh mức 49 và MACD gần như đi ngang.
Đối với tôi, điều này mâu thuẫn với một ý tưởng khá phổ biến: rằng sau mỗi đợt giảm mạnh luôn phải xuất hiện nhanh một nhịp hồi có thể tận dụng. Thống kê của tôi vẫn cần thêm nhiều mẫu để xác định điều gì xảy ra sau những lần nén này và mất bao lâu để các tài sản có thể duy trì ở trong trạng thái đó.
Vì vậy, tôi không cố đoán AKE sẽ làm gì. Giao dịch vẫn là một thí nghiệm trong phương pháp của tôi. Tôi quan sát, ghi lại hành vi và chờ đến khi các kết quả cho phép chuyển một quan sát thành một thống kê có thể áp dụng.
Phân tích kỹ thuật cho tôi thấy điều đang diễn ra. Phương pháp của tôi cố gắng tìm ra nên làm gì với thông tin đó.
#ShareMyTradFi #Nomadacripto #AKE #Trading #Futuros $AKE

Tôi tiếp tục theo dõi điểm vào của mình tại $TAG và giao dịch này đang giúp tôi kiểm chứng một ý tưởng trong phương pháp của mình: một cú rơi mạnh không nhất thiết có nghĩa là xu hướng giảm sẽ tiếp diễn ngay lập tức. Sau cú sụp đổ từ vùng 0,001289, TAG đã đi lên tới 0,000852 và sau đó bước vào một giai đoạn chậm hơn và đi ngang rõ rệt.
Hiện tại giá đang giao dịch quanh mức 0,000934, gần như ngay trên dải giữa của Bollinger tại 0,000935. RSI đang ở 47,68 và MACD chỉ thể hiện rất nhẹ mức chênh dương, trong khi khối lượng đã giảm đáng kể so với xung lực ban đầu.
Ở đây xuất hiện một câu hỏi mà tôi quan tâm nhiều hơn việc cố đoán bước đi tiếp theo: một lệnh/điểm vào trong vùng nén (compression) có thể duy trì trong bao lâu trước khi lại phát triển xu hướng của nó?
Giao dịch này vẫn chưa cho tôi một câu trả lời. Nó đang cung cấp cho tôi dữ liệu.
Và đó chính là điểm khác nhau giữa một ý kiến và một thống kê: ý kiến cố gắng kết luận; phương pháp của tôi cần quan sát, ghi lại và chờ đủ số mẫu để kiểm chứng.
#ShareMyTradFi #Nomadacripto #TAG #Trading #Futuros $TAG

#termmax @TermMax
Khi tôi đang nắm giữ một vị thế mở, thường tôi nghĩ về một câu hỏi đơn giản: còn bao lâu nữa để sự kiện/diễn biến mà tôi đang chờ đợi xảy ra? Nhưng việc tìm hiểu TermMax Alpha lại khiến tôi đặt ra một câu hỏi khác: trong lúc chờ đợi, tôi đang tích lũy “nền kinh tế” nào?
Trong TermMax Alpha, tài liệu về Option Financing Cost liên hệ chi phí với giá trị danh nghĩa, lãi suất áp dụng theo cơ chế và thời gian nắm giữ vị thế. Điều này có nghĩa là thời gian mà một vị thế vẫn mở không chỉ đơn thuần là khoảng cách đến ngày đáo hạn: nó còn tham gia vào “kinh tế” của chi phí tài trợ.
Tại đây, tôi nhận thấy một điểm khác biệt đặc biệt phù hợp với góc nhìn của một trader. Khi một lệnh chưa đạt được kết quả như kỳ vọng, việc chờ đợi có thể trông như một quyết định trung tính. Tuy nhiên, nếu tồn tại chi phí gắn với thời gian nắm giữ, thì việc chờ đợi không còn chỉ là “không làm gì”. Vị thế vẫn có một chiều kích kinh tế trong suốt thời gian duy trì mở.
Điều này thay đổi cách tôi đặt câu hỏi khi phân tích một vị thế. Tôi không còn chỉ muốn quan sát xem thời hạn kết thúc khi nào hoặc thị trường cần di chuyển theo hướng nào. Tôi cũng muốn tự hỏi: trong lúc duy trì vị thế mở và chờ giả thuyết của mình được xác nhận, tôi đang tích lũy chi phí gì.
Tôi không xem điều này như một lý do tự động để đóng sớm, cũng không phải là một tín hiệu rằng việc giữ một vị thế là sai. Vấn đề là khác: thời gian vị thế mở có thể trở thành một phần cấu thành “nền kinh tế” của nó, và vì vậy nên được đưa vào phân tích của quyết định.
TermMax Alpha mang lại cho tôi một ý tưởng mà tôi cho là hữu ích để phân tích các vị thế được giữ mở trong một khoảng thời gian: việc chờ đợi cũng có thể có “nền kinh tế” riêng. Ngày đáo hạn cho biết cấu trúc kết thúc khi nào, nhưng thời gian chúng ta ở bên trong cấu trúc đó có thể đang làm thay đổi chi phí thực sự để duy trì quyết định của mình.
#termmax @TermMax

#dusk $DUSK @Dusk
Khi một thao tác hiển thị một kết quả, thông thường tôi sẽ nghĩ rằng quy trình đã kết thúc. Nhưng với tư cách là một trader, tôi bắt đầu tự hỏi một điều mà trước đây mình đã đơn giản hóa quá mức: thực sự việc một giao dịch được một nút chấp nhận có nghĩa là gì?
Câu hỏi đó dẫn tôi xem lại cách Dusk mô tả hành trình của một giao dịch. Tôi phát hiện quy trình này đi qua nhiều giai đoạn: đầu tiên có thể được gửi đi và được chấp nhận để xử lý; sau đó có thể đi vào mempool, được đưa vào một khối và được thực thi. Nhưng ở đây lại xuất hiện một nghi ngờ mới: nếu một giao dịch đã được chấp nhận, đưa vào khối và thực thi rồi, liệu điều đó có chắc chắn rằng quy trình đã kết thúc không?
Khi đi sâu vào tài liệu của Dusk, tôi tìm thấy một điểm khác biệt mà trước đây mình chưa để ý: việc đưa vào và thực thi một giao dịch không đồng nghĩa với việc giao dịch đã hoàn tất. Một khối có thể tiến qua nhiều trạng thái khác nhau trước khi đạt đến điều kiện khiến khối đó (và các giao dịch chứa trong đó) được coi là đã hoàn tất.
Từ đó, cách nhìn của tôi về một thao tác đã thay đổi. Trước đây tôi thường chỉ tập trung vào việc một hành động đã được gửi và kết quả của nó là gì. Giờ đây, tôi cho rằng quan trọng hơn là xác định chính xác giao dịch đang ở trạng thái nào trước khi cho rằng quy trình đã kết thúc.
Với tư cách là một trader, sự khác biệt này có vẻ rất đáng chú ý vì một hành động có thể nhìn thấy không nhất thiết phản ánh phần cuối của toàn bộ quá trình nằm phía sau. Từ nay, khi phân tích một giao dịch, tôi không muốn chỉ hỏi liệu nó đã được chấp nhận hay được thực thi; tôi còn muốn biết liệu nó có thật sự đạt đến trạng thái hoàn tất hay không.
Đôi khi, để hiểu một kết quả, cần phải ngừng chỉ nhìn vào nơi thao tác kết thúc và bắt đầu quan sát những gì đã phải xảy ra trước đó để có thể coi nó đã thực sự hoàn tất.
@Dusk #dusk $DUSK

Tôi đang theo dõi $BTW từ một vị thế short và lệnh vào này đang để lại cho tôi một quan sát thú vị về phương pháp của chính mình. Giá đã từng chạm mức 0,77888 và sau đó rơi xuống tới 0,25954; hiện tại giá đang giao dịch gần 0,42506 và lại đang lấy lại đà.
Đây là chỗ lý thuyết của tôi về trading theo xác suất trở nên có ý nghĩa: mục tiêu không phải là đoán chính xác nơi đợt giảm bắt đầu hay nơi hành trình kết thúc, mà là nhận ra các cấu trúc trong lịch sử đã chứng minh một xác suất nhất định trong hệ thống của tôi.
Trên biểu đồ, BTW đã phục hồi được một phần quãng đường sau cú rơi đó. MACD đã quay trở lại vùng dương, RSI đang ở gần mức 56 và giá tiến sát dải giữa của Bollinger, trong khi Supertrend vẫn tiếp tục nằm trên, khoảng 0,48537.
Điều này nhắc tôi về một điều tôi đã học khi giao dịch: một nhịp hồi không tự động phủ định luận điểm, nhưng cũng không xác nhận rằng đà tăng/giảm sẽ tiếp tục. Thị trường buộc phải cập nhật lý thuyết của mình với mỗi dữ liệu mới.
Vì vậy tôi vẫn tiếp tục quan sát BTW. Phương pháp của tôi không nhằm dự đoán; nó nhằm kiểm tra xem các thống kê có quay lại hành xử đúng như tôi kỳ vọng hay không.
#ShareMyTradFi #Nomadacripto #BTW #Trading #Futuros $BTW

Trong bài viết này về $TAG tôi đang quan sát một điều mà tôi cho là quan trọng hơn bất kỳ chỉ báo đơn lẻ nào: thời điểm khi nhiều lần đọc bắt đầu kể những câu chuyện khác nhau.
TAG đang giao dịch quanh mức 0,000949, sau khi đã đi từ vùng 0,000852 đến 0,000992. Hiện giá duy trì gần dải giữa Bollinger, trong khi dải trên ở 0,000960 và Supertrend vẫn quanh 0,000966. RSI ở gần 59 và MACD mới chỉ thể hiện rất nhẹ một tín hiệu dương.
Ở đây xuất hiện một trong những giả thuyết của tôi: một chỉ báo không đủ giá trị để quyết định một lệnh; giá trị của nó chỉ xuất hiện khi tôi có thể đối chiếu với hành vi trong quá khứ của tài sản và các thống kê của phương pháp tôi.
Nhiều trader tìm kiếm việc RSI, MACD hay Bollinger cho họ biết nên làm gì. Tôi cố gắng theo hướng khác: tôi quan sát trước đây khi xuất hiện các tổ hợp tương tự thì đã xảy ra điều gì, và tài sản sau đó đã phát triển đà đi như thế nào.
Vì vậy bài viết này vẫn tiếp tục là một phòng thí nghiệm. Tôi không cố đoán bước đi tiếp theo của TAG; tôi đang kiểm tra xem cách đọc theo thống kê của tôi có quay lại tìm thấy một cấu trúc quen thuộc hay không.
Giả thuyết được hình thành trước. Thống kê quyết định sau.
#ShareMyTradFi #Nomadacripto #TAG #Trading #Futuros $TAG

#termmax @TermMax
Khi tôi phân tích một khoản tài trợ/tài khoản kỳ hạn cố định, điều đầu tiên tôi thường xem là chi phí bao nhiêu và nó đáo hạn khi nào. Nhưng TermMax lại khiến tôi đặt ra một câu hỏi thứ hai—với tư cách là một trader—có thể quan trọng không kém: Điều gì sẽ xảy ra nếu quyết định của tôi thay đổi trước khi đến ngày đáo hạn đó?
Tài liệu của TermMax đề cập các cơ chế để quản lý vị thế trước ngày kết thúc và cũng cảnh báo rằng một số giao dịch đóng/mở vị thế có thể bị ràng buộc bởi thanh khoản, spread hoặc slippage. Điều đó không có nghĩa là TermMax gặp vấn đề về thanh khoản; mà là việc thực thi một quyết định trước thời hạn nằm trong số những biến số mà trader cần phải cân nhắc.
Và ở đây là cách hiểu của tôi. Khi nghĩ về một vị thế kỳ hạn cố định, chúng ta có xu hướng hình dung rằng tầm nhìn của nó chỉ được xác định độc quyền bởi ngày đáo hạn. Nhưng từ góc nhìn của người quản lý vốn, “tầm nhìn thực tế” có thể bắt đầu kết thúc sớm hơn rất nhiều: chính xác là tại thời điểm chúng ta cần thay đổi quyết định.
Với tôi, sự khác biệt đó làm thay đổi cách phân tích một khoản tài trợ. Ngày đáo hạn trả lời cho một câu hỏi mang tính hợp đồng: khi nào thì kết thúc? Tính thanh khoản của lối ra lại đặt ra một câu hỏi khác: việc quản lý vị thế trước khi nó kết thúc khả thi đến mức nào?
Không phải là cùng một câu hỏi.
TermMax đã giúp tôi nhận ra rằng một cấu trúc kỳ hạn cố định có thể có một ngày đáo hạn hoàn toàn xác định và, dù vậy, vẫn cần một đánh giá mang tính động trong suốt thời gian nó còn mở. Ngày đáo hạn vẫn quan trọng, nhưng sẽ không còn là biến duy nhất tôi cân nhắc trước khi cam kết vốn.
Kết luận của tôi không phải là thanh khoản tự nó quyết định rủi ro. Mà là—với tư cách là một trader—tôi muốn đưa “lối ra thực tế” vào phân tích ngay từ đầu, thay vì chỉ tự hỏi về nó khi tôi buộc phải thoát vị thế.
#termmax @TermMax

#dusk $DUSK @Dusk
Là một trader, thông thường tôi coi một giao dịch đã kết thúc khi lệnh được khớp và tôi có thể quan sát kết quả. Nhưng gần đây tôi bắt đầu nghĩ về một điều ít hữu hình hơn: sau lần khớp đó, nhiều phần khác của thị trường vẫn cần phải ghi nhận và công nhận điều gì đã xảy ra.
Sự nghi ngờ này đã dẫn tôi tìm hiểu cách một số quy trình trong thị trường được quản lý được tổ chức. Tôi nhận ra rằng các giai đoạn khác nhau có thể phụ thuộc vào những bên tham gia và hệ thống khác nhau, từ sổ sách và chuyển tiền cho đến thanh toán, báo cáo và các quy trình liên quan khác đến tài sản.
Rồi xuất hiện một câu hỏi trước đây tôi chưa từng đặt ra: nếu mọi người tham gia vào cùng một chu kỳ, vậy điều gì xảy ra khi thông tin về cùng một sự kiện không được thể hiện theo cùng một cách ở từng nơi?
Khi đi sâu vào Dusk, tôi thấy đề xuất hạ tầng của họ nhằm điều phối quanh một hạ tầng chung cho các quy trình vốn trước đây thường bị tách rời, qua đó giảm các bản ghi rời rạc và giảm nhu cầu đối soát thông tin giữa các hệ thống khác nhau.
Nhưng rồi có một điều khiến tôi phải thay đổi câu hỏi ban đầu.
Nếu vấn đề không chỉ nằm ở việc thực thi đúng một giao dịch, mà còn ở việc khiến mọi người tham gia có thể nhận ra một cách nhất quán điều gì đã xảy ra, thì một giao dịch tài chính còn có một chiều kích mà bình thường tôi không thấy trên màn hình: tính nhất quán của “câu chuyện” của nó sau khi đã thực hiện.
Với tư cách là một trader, điều này thay đổi cách tôi phân tích một giao dịch. Trước đây, tôi chủ yếu hỏi liệu lệnh có được khớp hay không, giá diễn biến thế nào và kết quả ra sao. Giờ đây tôi cũng có thể tự hỏi liệu hạ tầng nâng đỡ giao dịch đó có cho phép trạng thái và các hệ quả của nó vẫn nhất quán khi chúng đi qua nhiều quy trình khác nhau hay không.
Có lẽ một giao dịch không thể được hiểu hoàn toàn chỉ bởi kết quả cuối cùng của nó. Điều quan trọng còn là câu chuyện nằm phía sau kết quả ấy có thể được duy trì nhất quán khi nó chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác.
#dusk

Tôi tiếp tục theo dõi $AKE trong một giao dịch đang hoạt động, và kiểu chuyển động này đặc biệt thu hút tôi vì nó cho phép kiểm tra một ý tưởng thuộc phương pháp của tôi: khi tôi bước vào một tài sản, tôi không cố đoán giá tiếp theo; tôi quan sát liệu hành vi phía sau có khớp với xác suất mà thống kê của tôi gán cho nó hay không.
Trên biểu đồ 1 giờ, AKE đang giao dịch quanh mức 0,008865 sau khi đã đi qua một cấu trúc giảm từ vùng 0,010754. Hiện tại, giá vẫn nằm trên dải dưới của Bollinger, trong khi đường trung bình ở gần 0,008757 và Supertrend xuất hiện ở phía dưới, khoảng 0,008206. RSI(6) ở mức 62,70 và MACD bắt đầu cho thấy dấu hiệu phục hồi.
Tại đây có một sự mâu thuẫn thú vị với một ý niệm khá phổ biến: rằng một lệnh short phải tiếp tục giảm chỉ vì cấu trúc trước đó là giảm. Không nhất thiết. Thị trường có thể điều chỉnh, đi ngang hoặc thậm chí tạm thời thay đổi cách vận hành mà không tự động làm vô hiệu phần nghiên cứu mà chúng ta đang tiến hành.
Vì vậy, tôi không sử dụng một chỉ báo đơn lẻ như một lập luận quyết định. Phương pháp của tôi hướng đến điều gì khác: nghiên cứu các tài sản trong thời gian dài, ghi lại các đợt biến động của chúng và kiểm chứng bằng thống kê xem điều gì xảy ra sau những điều kiện nhất định. Biểu đồ cho tôi thấy hiện tại; lịch sử trong phương pháp của tôi giúp tôi diễn giải hiện tại đó.
AKE hiện đang ở đúng giai đoạn quan sát đó. Giao dịch tiếp tục và cùng với nó, thí nghiệm cũng tiếp tục. Liệu sự phục hồi hiện tại chỉ là một nhịp điều chỉnh trong đà đi xuống, hay chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi về hành vi? Tôi không cần bịa ra câu trả lời: diễn biến giá và những bản ghi của chúng ta sẽ là thứ chứng minh.
Đó là một trong những khác biệt trong cách tôi giao dịch: tôi không tìm cách xác nhận một giả thuyết chỉ vì muốn nó đúng; tôi tìm cách đưa nó ra để kiểm chứng.
#ShareMyTradFi #Nomadacripto #AKE #Trading #Futuros $AKE

Tôi tiếp tục theo dõi $TAG trong một trong các giao dịch của mình và lần chuyển động này lại đặt lên bàn một câu hỏi mà tôi cho là cốt lõi trong trading: khi các chỉ báo bắt đầu xác nhận một xu hướng mà phương pháp của chúng ta trước đó đã nhận diện, thì chúng ta làm gì?
Tại thời điểm này, TAG đang giao dịch gần mức 0,000975, với mức tăng trong ngày vượt quá 10%. Giá đang tiến gần dải trên của Bollinger, nằm quanh 0,000998, trong khi RSI(6) ở mức 75,19 và MACD vẫn dương. Supertrend cũng đang nằm dưới giá, ở mức 0,000923.
Đây là lúc lý thuyết của tôi bắt đầu tách khỏi cách diễn giải truyền thống. RSI cao không tự động có nghĩa là phải bán, cũng như việc giá chạm dải trên không nhất thiết là sẽ giảm ngay lập tức. Các chỉ báo chỉ mô tả một trạng thái; chúng không biết thống kê của chúng ta.
Phương pháp của tôi bắt đầu từ một điều khác: quan sát đủ lâu cách một số tài sản vận động sau những cấu trúc nhất định và ghi lại các hành trình của chúng. Vì vậy, một lệnh vào không kết thúc khi giá đi đúng hướng hoặc ngược hướng so với kỳ vọng của ta. Lệnh vào trở thành một cuộc thí nghiệm.
Bây giờ TAG cho phép tôi tiếp tục kiểm chứng một giả thuyết: khi một tài sản tăng tốc sau khi đã nén trong nhiều giờ, thì sự mở rộng sẽ tiếp tục hay sự cạn kiệt bắt đầu xuất hiện? Tôi không cần phải đoán trước câu trả lời. Tôi cần quan sát, ghi chép lại và so sánh với lịch sử của mình.
Đó là cách tôi hiểu về trading: ít tin vào một tín hiệu đơn lẻ hơn và tin tưởng vào điều mà tôi có thể kiểm chứng bằng thống kê.
Nếu bạn muốn biết NómadaCripto xây dựng và đưa các lý thuyết này vào kiểm tra như thế nào trong lúc giao dịch, hãy ghé thăm trang cá nhân của tôi trên Binance Square.
#ShareMyTradFi #Nomadacripto #Trading #TrendingTopic #Futuros $TAG

$BTW es el tipo de activo que utilizo para poner a prueba una de mis teorías: el trading no consiste en encontrar un indicador que prediga el precio, sino en reconocer cuándo la estadística de nuestro método nos da una ventaja sobre un movimiento probable.
Ở phần đăng này, tôi đang quan sát điều gì đó thú vị hơn một RSI đơn thuần ở 33,59 hoặc một mức giá thấp hơn dải Bollinger trung bình là 0,54560. Nhân tiện, nó đã từng chạm mức 0,77888 và sau đó đã giảm rất mạnh về vùng 0,31, đi kèm với sự gia tăng mạnh mẽ của khối lượng. Hiện tại nó đang giao dịch quanh mức 0,40180. Supertrend vẫn tiếp tục nằm trên giá ở mức 0,58618, trong khi MACD vẫn âm.
Tại đây, xuất hiện một lý thuyết mà tôi đã dần xây dựng bằng quá trình theo dõi thống kê của riêng mình: một tài sản bị kéo giãn quá mức không tự động trở thành một lệnh short tốt chỉ vì nó đang “quá mua”, và cũng không kém hấp dẫn chỉ vì sau đó xuất hiện “quá bán”. Điều quan trọng là nghiên cứu toàn bộ diễn biến và xác định sau một sự mở rộng tương tự thì thường thị trường sẽ có hành vi như thế nào.
Vì vậy, tôi tiếp tục theo dõi BTW. Tôi không cố gắng chứng minh rằng giá chắc chắn sẽ tiếp tục giảm; tôi đang kiểm tra thị trường thực sự làm gì trước một cấu trúc mà phương pháp của tôi đã biết. Các chỉ báo cung cấp thông tin, nhưng quyết định đến từ sự kết hợp giữa phương pháp, dữ liệu lịch sử và thống kê.
Giao dịch này cũng nhắc tôi một điều: phân tích kỹ thuật có thể mô tả thị trường, nhưng tự nó không nhất thiết mang lại lợi thế thống kê. Lợi thế đó phải được nghiên cứu, kiểm chứng và đo lường.
Tôi không tìm cách đúng cho từng biến động. Tôi muốn xây dựng một phương pháp có số lần đúng đủ nhiều.
Nếu bạn muốn biết NómadaCripto phân tích và theo dõi các giao dịch này theo thời gian thực như thế nào, hãy ghé thăm trang hồ sơ của tôi trên Binance Square.

#ShareMyTradFi #Nomadacripto #Bitway #Trading #Futuros $BTW

#termmax @TermMax
Khi một trader mua một quyền chọn, một trong những con số đầu tiên họ chú ý là phí quyền chọn (premium). Trong TermMax Alpha, khoản premium này đóng vai trò như chi phí ban đầu của vị thế và đồng thời cũng là mức lỗ tối đa. Nhưng việc nghiên cứu đầy đủ cấu trúc lại dẫn đến một câu hỏi khác: liệu premium thực sự là tất cả những gì chúng ta cần cân nhắc trước khi giao dịch?
TermMax Alpha quy định rằng các vị thế Long và Short được xây dựng lần lượt bằng Call và Put. Premium xác định chi phí ban đầu và giới hạn mức lỗ của vị thế, nhưng tài liệu giao thức cũng đề cập đến các chi phí khác liên quan đến hoạt động giao dịch. Các giao dịch mua và bán quyền chọn có một khoản hoa hồng tương đương 7% của premium đã trả.
Sự khác biệt trở nên thú vị hơn nữa khi một vị thế bước vào vùng thực hiện (exercise). TermMax quy định một khoản hoa hồng thực hiện bắt đầu từ 1,9% trên giá trị danh nghĩa (notional) và giảm tuyến tính khi thời điểm đáo hạn đến gần. Điều này có nghĩa là việc biết mức lỗ tối đa của một quyền chọn không đồng nghĩa tự động với việc biết toàn bộ chi phí kinh tế của chiến lược.
Đối với một trader, sự phân biệt này quan trọng vì một giao dịch không kết thúc chỉ khi ta đúng hướng. Còn có các chi phí vào lệnh, đóng lệnh và, tùy theo kết quả, chi phí thực hiện. Ngoài ra, TermMax cũng cảnh báo rằng thanh khoản có thể ảnh hưởng đến việc khớp lệnh của một vị thế và gây tác động giá hoặc trượt giá (slippage).
Bài học tôi rút ra khi phân tích TermMax Alpha là đơn giản: giới hạn mức lỗ tối đa là một đặc điểm kiểm soát rủi ro, nhưng để tính được chi phí thực của một giao dịch thì cần nhìn vào toàn bộ cấu trúc. Với quyền chọn, câu hỏi không chỉ nên là “tôi có thể mất bao nhiêu nếu sai”, mà là “thực sự để thực thi quyết định của tôi từ đầu đến cuối thì tốn bao nhiêu”.
#termmax @TermMax

#dusk $DUSK @Dusk
Khi tôi ghi lại một giao dịch, bình thường tôi nghĩ rằng việc chứng minh nó có nghĩa là trình bày càng nhiều thông tin càng tốt: dữ liệu đầu vào, quá trình chuyển động, kết quả và tất cả những gì cho phép kiểm tra rằng nó thực sự đã xảy ra. Nhưng gần đây tôi bắt đầu tự hỏi liệu việc chứng minh một điều gì đó có nhất thiết đòi hỏi phải thể hiện toàn bộ thao tác hay không.
Sự nghi ngờ đó dẫn tôi xem cách Dusk xử lý tính minh bạch của các giao dịch. Tôi thấy rằng kiến trúc của họ có những mô hình khác nhau: Moonlight giữ cho dữ liệu của các lần chuyển khoản luôn hiển thị, trong khi Phoenix sử dụng các giao dịch được bảo vệ bằng các bằng chứng kiến thức không tương tác (zero-knowledge). Trong trường hợp sau, tính hợp lệ của một giao dịch có thể được chứng minh mà không phải tiết lộ một số dữ liệu nhạy cảm nhất định của giao dịch. @Dusk
Từ đó xuất hiện một câu hỏi thứ hai: nếu một giao dịch có thể được xác minh mà không phải ai cũng biết mọi chi tiết của nó, thì một bên thứ ba cần biết những thông tin gì thực sự để kiểm chứng một khẳng định cụ thể?
Khi đào sâu, tôi phát hiện rằng Dusk cũng có cơ chế tiết lộ có chọn lọc thông qua viewing keys khi một quy định hoặc một cuộc kiểm toán cần quyền truy cập vào một số thông tin nhất định. Điều đó khiến tôi nối liền hai ý tưởng mà trước đây tôi từng coi là một: việc xác minh rằng một điều gì đó là đúng và việc biết tất cả các chi tiết nằm đằng sau sự thật đó không nhất thiết là cùng một chuyện.
Là một trader, điều này đã thay đổi cách tôi suy nghĩ khi ghi lại một giao dịch. Trước đây tôi thường tự hỏi rằng mình cần phải cho thấy bao nhiêu để tạo niềm tin. Giờ đây câu hỏi mà tôi thấy hữu ích hơn là câu khác: tôi cần phải chứng minh khẳng định nào, và thông tin tối thiểu nào là cần thiết để chứng minh khẳng định đó?
Có lẽ sự minh bạch hiệu quả nhất không phải là loại phơi bày tất cả, mà là loại cho phép xác minh chính xác những gì cần được kiểm chứng mà không biến phần còn lại của thông tin thành sự phơi bày không cần thiết. Sự khác biệt này có thể trông nhỏ, nhưng nó thay đổi khá nhiều cách hiểu về việc “làm cho một thứ gì đó có thể được xác minh” là như thế nào.
@Dusk #dusk $DUSK

#termmax @TermMax
Khi một trader muốn giao dịch một xu hướng giảm, thường sẽ nghĩ đến việc mở một lệnh short và quản lý một vị thế mà rủi ro có thể tăng nếu thị trường đi ngược lại. TermMax Alpha đưa ra một cách diễn đạt khác cho cùng quan điểm đó: mua một Put để nắm giữ vị thế giảm giá, trả một khoản premium đã được biết ngay từ đầu.
Điểm khác biệt không chỉ dừng lại ở việc có một lựa chọn thay thế cho short truyền thống. Trong TermMax Alpha, Put thể hiện một mức độ tiếp xúc với xu hướng giảm mà chi phí ban đầu của nó cũng đồng thời là khoản lỗ tối đa của vị thế. Nếu tài sản giảm xuống dưới mức strike, lệnh có thể mang lại lợi nhuận; nếu thị trường đi theo hướng ngược lại, khoản lỗ sẽ bị giới hạn ở mức premium đã trả, mà không phải thanh lý vị thế chỉ vì biến động đó.
Với một trader, điều này thay đổi câu hỏi thường thấy trước khi mở một giao dịch. Thay vì chỉ nghĩ rằng tôi có thể kiếm được bao nhiêu nếu đúng hướng, tôi cũng có thể tự hỏi rằng tôi sẵn sàng mất bao nhiêu trước khi bước vào lệnh. TermMax biến câu hỏi thứ hai đó thành một điều kiện được xác định ngay từ đầu thông qua chi phí tối đa của quyền chọn.
Điều này không loại bỏ rủi ro và cũng không biến một giao dịch giảm giá thành giao dịch an toàn. Tính thanh khoản để đóng sớm không được đảm bảo và một vị thế có thể bị ảnh hưởng bởi giá khi cố gắng thoát lệnh, đặc biệt trong các thị trường có thanh khoản thấp.
Ý tưởng mà tôi rút ra sau khi nghiên cứu TermMax Alpha là đơn giản nhưng quan trọng: trong trading, việc kiểm soát một khoản lỗ trước khi biết kết quả của thị trường có thể quan trọng tương đương với việc đúng hướng. Đôi khi, sự khác biệt thật sự của một chiến lược không nằm ở việc bạn có thể rủi ro bao nhiêu sau khi sai, mà nằm ở việc bạn đã quyết định rủi ro bao nhiêu trước khi vào lệnh.
#termmax @TermMax