FollowSM Engineering

Standard Z-Score dựa trên giá trị trung bình và độ lệch chuẩn. Trong crypto, một chuỗi thanh lý duy nhất tạo ra các điểm ngoại lai cực lớn khiến trung bình bị lệch và làm độ lệch chuẩn tăng cao. Điều này khiến Standard Z-Score bỏ sót các đợt bùng nổ khối lượng độc hại tiếp theo.
Robust Z-Score thay thế giá trị trung bình và độ lệch chuẩn bằng Median và MAD (Median Absolute Deviation - Độ lệch tuyệt đối trung vị), nhờ đó trở nên “miễn nhiễm” với các giá trị ngoại lai:
$$\text{Robust Z} = 0.6745 \times \frac{x - \text{Median}}{\text{MAD}}$$
1. Bài toán toán học: Standard Z-Score vs. Outliers (giá trị ngoại lai)
Giả sử một cửa sổ trượt gồm các thể tích giao dịch sổ lệnh: [10, 12, 11, 15, 100, 14] (trong đó 100 là một cú spike thanh lý đột ngột).

🛡️ Vượt Ra Ngoài Biểu Đồ Nến: Cách Market Maker Nhận Diện Độc Tính Sổ Lệnh (VPIN) Trước Khi Xảy Ra Sụp Đổ Dữ Dội
Bạn đã từng thắc mắc vì sao sổ lệnh bỗng thưa đi vài giây trước một đợt bán tháo crypto khổng lồ chưa? Không phải phép thuật — đó là độc tính dòng lệnh.
Nếu bạn đang xây dựng bot giao dịch, chiến lược tạo lập thị trường hoặc các thuật toán thực thi, việc chỉ dựa vào nến theo thời gian tiêu chuẩn (RSI, MACD) sẽ khiến bạn mù mờ trước thông tin bất đối xứng ở cấp độ mili giây.
Dưới đây là cách các nhà tạo lập thị trường tổ chức phát hiện dòng lệnh độc hại bằng VPIN — và cách bạn có thể áp dụng nó.