Giải thích về đường trung bình động

Giải thích về đường trung bình động

Phân tích kỹ thuật (TA) không có gì mới trong thế giới giao dịch và đầu tư. Từ danh mục đầu tư truyền thống đến các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum, việc sử dụng chỉ báo TA có một mục tiêu đơn giản là sử dụng dữ liệu hiện có để đưa ra các quyết định sáng suốt hơn có khả năng dẫn đến kết quả mong muốn. Khi thị trường ngày càng trở nên phức tạp, hàng trăm loại chỉ báo TA khác nhau đã được phát triển trong những thập kỷ gần đây, nhưng ít loại chỉ báo trở nên phổ biến như việc sử dụng nhất quán các đường trung bình động (MA).

Mặc dù có nhiều biến thể khác nhau của đường trung bình động nhưng mục đích chính của chúng là cung cấp sự rõ ràng cho biểu đồ giao dịch. Điều này được thực hiện bằng cách làm mịn các biểu đồ để tạo ra một chỉ báo xu hướng dễ giải mã. Bởi vì các đường trung bình động này dựa trên dữ liệu trong quá khứ và các chỉ báo được coi là có độ trễ hoặc đi theo xu hướng. Mặc dù vậy, họ vẫn có khả năng tuyệt vời để vượt qua những xáo trộn và giúp xác định diễn biến thị trường.

Các loại đường trung bình động khác nhau

Có nhiều loại đường trung bình động khác nhau mà các nhà giao dịch có thể sử dụng không chỉ cho giao dịch trong ngày và giao dịch theo xu hướng mà còn cho các thiết lập dài hạn. Mặc dù có nhiều loại khác nhau nhưng MA thường được chia thành hai loại riêng biệt: đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). Tùy thuộc vào thị trường và kết quả mong muốn, nhà giao dịch có thể chọn chỉ báo nào phù hợp và sẽ được hưởng lợi từ việc cài đặt nó.

Đường trung bình động đơn giản

SMA lấy dữ liệu trong một khoảng thời gian cụ thể và hiển thị giá trung bình của nội dung đó đối với tập dữ liệu. Sự khác biệt giữa SMA và mức trung bình lịch sử cơ bản là ở chỗ với SMA, ngay khi một bộ dữ liệu mới được đưa vào, bộ dữ liệu cũ nhất sẽ bị bỏ qua. Do đó, nếu đường trung bình động đơn giản tính toán mức trung bình dựa trên dữ liệu của 10 ngày thì toàn bộ tập dữ liệu sẽ được cập nhật liên tục để chỉ bao gồm 10 ngày qua.

Điều quan trọng cần lưu ý là tất cả thông tin đầu vào vào SMA đều được đánh giá như nhau, bất kể chúng được nhập vào thời điểm nào. Các nhà giao dịch tin rằng có nhiều dữ liệu hiện tại hơn thường cho rằng tỷ trọng bằng nhau của SMA sẽ gây bất lợi cho phân tích kỹ thuật. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) được tạo ra để giải quyết vấn đề này.

Trung bình di chuyển theo cấp số nhân

EMA tương tự như SMA ở chỗ chúng cung cấp phân tích kỹ thuật dựa trên biến động giá trong quá khứ. Tuy nhiên, công thức phức tạp hơn một chút vì EMA gán nhiều trọng số và ý nghĩa hơn cho các mục nhập giá gần đây. Mặc dù cả hai đường trung bình đều có giá trị và được sử dụng rộng rãi, nhưng EMA phản ứng nhanh hơn với những biến động và đảo chiều giá đột ngột.

Vì EMA có nhiều khả năng dự đoán sự đảo chiều giá hơn và nhanh hơn SMA nên nó được các nhà giao dịch lựa chọn để giao dịch ngắn hạn. Điều quan trọng là nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư phải chọn loại đường trung bình động theo chiến lược và mục tiêu cá nhân của họ, điều chỉnh cài đặt cho phù hợp.

Cách sử dụng đường trung bình động

Vì các MA sử dụng giá trong quá khứ thay vì giá hiện tại nên chúng có một khoảng thời gian trễ nhất định. Khối lượng dữ liệu càng lớn thì độ trễ sẽ càng dài. Ví dụ: đường trung bình động xem xét 100 ngày qua sẽ phản hồi thông tin mới chậm hơn so với đường trung bình động chỉ xem xét 10 ngày qua. Điều này đơn giản là vì một mục mới trong một khối lượng dữ liệu lớn sẽ ít ảnh hưởng hơn đến tổng số.

Cả hai đều có thể sinh lãi tùy thuộc vào thiết lập giao dịch. Lượng lớn dữ liệu mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư dài hạn vì nó ít có khả năng bị thay đổi lớn bởi một hoặc hai biến động lớn. Các nhà giao dịch ngắn hạn thường thích khối lượng dữ liệu nhỏ hơn, điều này cho phép giao dịch mang tính phản động hơn.

Ở các thị trường truyền thống, các MA được sử dụng phổ biến nhất là 50, 100 và 200 ngày. Các nhà giao dịch chứng khoán theo dõi chặt chẽ các đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày và bất kỳ đột phá nào ở trên hoặc dưới các đường này thường được coi là tín hiệu giao dịch quan trọng, đặc biệt khi chúng được theo sau bởi các điểm giao nhau. Điều tương tự cũng áp dụng cho giao dịch tiền điện tử, nhưng do tính biến động của thị trường 24/7 nên cài đặt MA và chiến lược giao dịch có thể khác nhau tùy thuộc vào hồ sơ của nhà giao dịch.

Tín hiệu chéo

Đương nhiên, MA tăng dần biểu thị xu hướng tăng và MA giảm dần biểu thị xu hướng giảm. Tuy nhiên, chỉ riêng đường trung bình động không phải là một chỉ báo thực sự đáng tin cậy và mạnh mẽ. Do đó, các đường MA liên tục được sử dụng kết hợp để phát hiện tín hiệu giao nhau trong xu hướng tăng và giảm.

Tín hiệu giao nhau được tạo ra khi hai đường MA khác nhau giao nhau trên biểu đồ. Sự giao nhau trong xu hướng tăng (còn được gọi là giao cắt vàng) xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động dài hạn, cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng tăng. Ngược lại, sự giao nhau trong xu hướng giảm (hoặc giao cắt chết) xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn cắt đường trung bình động dài hạn phía dưới, cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng giảm.

Các yếu tố khác cần xem xét

Cho đến nay, các ví dụ đã được đưa ra trong nhiều ngày, nhưng đây không phải là yêu cầu bắt buộc khi phân tích MA. Các nhà giao dịch trong ngày có thể quan tâm nhiều hơn đến việc chứng khoán hoạt động như thế nào trong hai hoặc ba giờ qua thay vì hai hoặc ba tháng. Tất cả các khung thời gian có thể được đưa vào các phương trình được sử dụng để tính đường trung bình động và nếu các khung thời gian đó phù hợp với chiến lược giao dịch thì dữ liệu có thể hữu ích.

Một trong những nhược điểm chính của MA là thời gian trễ của chúng. Bởi vì các đường trung bình động là các chỉ báo có độ trễ có tính đến hành vi giá trước đó nên các tín hiệu thường bị trễ. Ví dụ: sự giao nhau trong xu hướng tăng có thể gợi ý mua, nhưng điều này chỉ xảy ra sau khi giá tăng đáng kể. Điều này có nghĩa là ngay cả khi xu hướng tăng tiếp tục, lợi nhuận tiềm năng có thể bị mất trong giai đoạn này, giữa việc tăng giá và tín hiệu giao nhau. Hoặc thậm chí tệ hơn, tín hiệu giao cắt vàng giả có thể khiến nhà giao dịch mua ngay trước khi giá giảm (những tín hiệu mua sai này thường được gọi là bẫy tăng giá).

Đường trung bình động là các chỉ báo TA mạnh mẽ và là một trong những chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất. Khả năng phân tích xu hướng thị trường dựa trên dữ liệu cho phép bạn hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của thị trường. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không nên sử dụng riêng tín hiệu MA và tín hiệu chéo và việc kết hợp các chỉ báo TA khác nhau để tránh tín hiệu sai luôn an toàn hơn.