Chỉ số sức mạnh tương đối
Phân tích kỹ thuật (TA) là một cách dự đoán xu hướng và biến động giá trong tương lai bằng cách nghiên cứu các sự kiện thị trường trong quá khứ. Phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong cả thị trường truyền thống và thị trường tiền điện tử. Một trong những công cụ phổ biến nhất của nó là RSI.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được phát triển vào cuối những năm 1970 như một công cụ để nghiên cứu sự biến động của cổ phiếu trong một khoảng thời gian cụ thể. Về cơ bản, nó là một bộ dao động động lượng được sử dụng để đo cường độ và tốc độ biến động giá. RSI có thể là một công cụ cực kỳ hữu ích tùy thuộc vào hồ sơ và chiến lược giao dịch của nhà giao dịch.
Chỉ số sức mạnh tương đối được G. Wells Wilder tạo ra vào năm 1978. Nó được giới thiệu trong cuốn sách Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật của ông cùng với các chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến khác như hệ thống SAR parabol, phạm vi trung bình thực (ATR) và hệ thống tia X định hướng (ADX).
Trước khi trở thành nhà phân tích kỹ thuật, Wilder là kỹ sư cơ khí và nhà phát triển bất động sản. Ông bắt đầu giao dịch cổ phiếu vào khoảng năm 1972 nhưng không mấy thành công. Vài năm sau, Wilder kết hợp kinh nghiệm nghiên cứu và giao dịch của mình vào các công thức toán học và chỉ báo mà sau này được nhiều nhà giao dịch trên thế giới sử dụng. Ông viết cuốn sách của mình chỉ trong sáu tháng và mặc dù đã gần 50 năm tuổi nhưng nó vẫn là tài liệu tham khảo cho nhiều nhà phân tích và nhà giao dịch.
RSI hoạt động như thế nào?
RSI đo lường những thay đổi về giá của một tài sản trong 14 kỳ (14 ngày trên biểu đồ hàng ngày, 14 giờ trên biểu đồ hàng giờ, v.v.). Công thức chia mức tăng giá trung bình cho mức giảm giá trung bình, sau đó xếp hạng dữ liệu kết quả theo thang điểm từ 0 đến 100.
RSI là một chỉ báo động lượng cho giao dịch kỹ thuật nhằm đo lường tốc độ thay đổi về giá hoặc dữ liệu. Động lực tăng và giá tăng cho thấy hoạt động mua cổ phiếu trên thị trường đang tích cực. Đồng thời, đà giảm cho thấy áp lực bán đang gia tăng.
Ngoài ra, RSI cho phép nhà giao dịch phát hiện dấu hiệu thị trường quá bán và quá mua. Để làm được điều này, giá tài sản được đánh giá theo thang điểm từ 0 đến 100 trong 14 kỳ. Nếu chỉ số RSI bằng hoặc nhỏ hơn 30, nó cho thấy tình trạng quá bán và nếu trên 70, nó cho thấy tình trạng quá mua.
Mặc dù phép tính RSI cổ điển có 14 kỳ, nhưng các nhà giao dịch có thể thay đổi số kỳ để tăng (ít kỳ hơn) hoặc giảm (nhiều kỳ hơn) độ nhạy đối với biến động giá. Do đó, chỉ báo RSI 7 ngày nhạy cảm hơn với những thay đổi so với chỉ báo 21 ngày. Khi phát triển các chiến lược giao dịch ngắn hạn, các mức tín hiệu RSI đôi khi được đánh giá ở mức 20 và 80 (thay vì 30 và 70) để giảm khả năng xảy ra tín hiệu sai.
Cách sử dụng RSI dựa trên sự phân kỳ
Ngoài việc theo dõi các mức RSI 30 và 70, có thể chỉ ra các thị trường tiềm ẩn tình trạng bán quá mức và mua quá mức, các nhà giao dịch cũng sử dụng chỉ báo này để cố gắng dự đoán xu hướng thay đổi hoặc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Cách tiếp cận này dựa trên cái gọi là phân kỳ tăng và giảm.
Phân kỳ tăng là tình trạng trong đó giá và chỉ số RSI di chuyển theo hướng ngược nhau. Ví dụ, chỉ số RSI đang tăng và tạo ra các mức đáy cao, trong khi giá đang giảm, tạo ra các mức đáy thấp. Điều này cho thấy sức mua đang được tăng cường trong xu hướng giá giảm.
Sự phân kỳ giảm giá có thể chỉ ra rằng mặc dù giá tăng nhưng thị trường đang mất đà. Do đó, chỉ số RSI giảm và tạo ra các đỉnh thấp, trong khi giá của tài sản tăng lên, tạo ra các đỉnh cao.
Tuy nhiên, không nên dựa vào phân kỳ RSI trong các xu hướng thị trường rõ rệt, vì xu hướng giảm mạnh có thể gây ra nhiều phân kỳ tăng trước khi đạt mức thấp. Do sự phân kỳ này, RSI được áp dụng tốt nhất cho các thị trường ít biến động hơn với các chuyển động đi ngang và xu hướng yếu.
Bản tóm tắt
Khi sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối, có một số yếu tố quan trọng cần xem xét như chiến lược, cấp độ (30 và 70) và sự phân kỳ. Tuy nhiên, bạn nên luôn nhớ rằng không có chỉ báo kỹ thuật nào hiệu quả 100%, đặc biệt nếu được sử dụng riêng lẻ. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét chỉ báo RSI kết hợp với các chỉ báo khác để tránh tín hiệu sai.