RSI ngẫu nhiên là gì?

Stochastic RSI, hay đơn giản là StochRSI, là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định xem một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức cũng như xác định xu hướng thị trường hiện tại. Đúng như tên gọi, StochRSI là một dẫn xuất của Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) tiêu chuẩn và do đó, được coi là một chỉ báo chỉ báo. Nó là một loại chỉ báo dao động, nghĩa là nó dao động ở trên và dưới đường trung tâm.

StochRSI được mô tả lần đầu tiên vào năm 1994, trong cuốn sách Nhà giao dịch kỹ thuật mới của Stanley Kroll và Tushar Chande. Nó thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch chứng khoán nhưng cũng có thể được sử dụng trong các khía cạnh giao dịch khác, chẳng hạn như giao dịch Forex hoặc tiền điện tử.

StochRSI hoạt động như thế nào?

Chỉ báo StochRSI được tạo từ chỉ báo RSI thông thường bằng cách áp dụng công thức Bộ dao động ngẫu nhiên. Kết quả là một xếp hạng bằng số duy nhất dao động quanh đường trung tâm (0,5) trong khoảng từ 0 đến 1. Tuy nhiên, có các phiên bản sửa đổi của StochRSI nhân kết quả với 100, do đó giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100 thay vì 0 và 1 Ngoài ra, đường trung bình động đơn giản (SMA) 3 ngày thường được nhìn thấy cùng với đường StochRSI, hoạt động như một tín hiệu và nhằm mục đích giảm rủi ro giao dịch.

Công thức Chỉ báo dao động ngẫu nhiên tiêu chuẩn tính đến giá đóng cửa của một tài sản cũng như điểm cao nhất và thấp nhất của tài sản đó trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, khi sử dụng công thức này để tính StochRSI, nó sẽ được áp dụng trực tiếp vào dữ liệu từ RSI (giá không được tính đến).

Stoch RSI = (RSI hiện tại - RSI thấp nhất)/(RSI cao nhất - RSI thấp nhất)

Giống như RSI tiêu chuẩn, cài đặt được sử dụng phổ biến nhất cho StochRSI là 14 tiết. 14 giai đoạn liên quan đến tính toán StochRSI dựa trên khung thời gian biểu đồ. Vì vậy, trong khi biểu đồ hàng ngày sẽ tính đến 14 ngày qua (nến), biểu đồ hàng giờ sẽ tạo ra StochRSI dựa trên 14 giờ qua.

Khoảng thời gian có thể được đặt theo ngày, giờ hoặc thậm chí vài phút và việc sử dụng chúng rất khác nhau tùy theo nhà giao dịch (tùy thuộc vào chiến lược của họ). Số lượng kỳ cũng có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm để xác định xu hướng dài hạn hoặc ngắn hạn. Cài đặt 20 kỳ là một cài đặt khá phổ biến khác cho StochRSI.

Như đã đề cập, một số mẫu biểu đồ StochRSI gán các giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100 thay vì 0 đến 1. Trên các biểu đồ này, đường trung tâm nằm ở mức 50 thay vì 0,5. Do đó, tín hiệu mua quá mức, thường xảy ra ở mức 0,8, sẽ được biểu thị là 80 và tín hiệu bán quá mức, ở mức 20, thay vì 0,2. Đồ thị được điều chỉnh từ 0 đến 100 có thể trông hơi khác nhưng cách diễn giải thực tế về cơ bản là giống nhau.

Làm cách nào để sử dụng StochRSI?

Chỉ báo StochRSI thu được giá trị lớn nhất ở gần ranh giới trên và dưới của phạm vi. Do đó, công dụng chính của chỉ báo là xác định các điểm vào và ra tiềm năng cũng như đảo chiều giá. Do đó, giá trị 0,2 trở xuống cho thấy tài sản có khả năng bị bán quá mức, trong khi giá trị từ 0,8 trở lên cho thấy tài sản đó có thể bị mua quá mức.

Ngoài ra, việc tìm các tuyến gần trung tâm hơn cũng có thể cung cấp thông tin hữu ích về xu hướng thị trường. Ví dụ: khi đường trung tâm đóng vai trò hỗ trợ và đường StochRSI di chuyển nhất quán trên mốc 0,5, điều này có thể cho thấy sự tiếp tục của một xu hướng tăng hoặc tăng, đặc biệt nếu các đường này bắt đầu di chuyển theo hướng 0,8. Tương tự như vậy, các biến động liên tiếp dưới 0,5 và độ lệch về phía 0,2 cho thấy xu hướng đi xuống hoặc giảm giá.

StochRSI so với RSI

StochRSI và RSI là các chỉ báo dải dao động cho phép các nhà giao dịch dễ dàng xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức tiềm năng cũng như các điểm đảo chiều có thể xảy ra. Nói tóm lại, RSI tiêu chuẩn là một số liệu được sử dụng để theo dõi mức độ thay đổi nhanh chóng và ở mức độ nào của giá của một tài sản liên quan đến các khoảng thời gian (khoảng thời gian) đã đặt.

Tuy nhiên, so với Stochastic RSI, RSI tiêu chuẩn là một chỉ báo tương đối chậm và tạo ra một số lượng nhỏ tín hiệu giao dịch. Việc áp dụng công thức Bộ tạo dao động ngẫu nhiên cho chỉ báo RSI thông thường cho phép chúng tôi tạo StochRSI làm chỉ báo có độ nhạy cao hơn. Do đó, số lượng tín hiệu mà nó tạo ra cao hơn nhiều, mang lại cho nhà giao dịch nhiều cơ hội hơn để xác định xu hướng thị trường và các điểm mua hoặc bán tiềm năng.

Nói cách khác, StochRSI là một chỉ báo khá biến động và mặc dù điều này khiến nó trở thành một công cụ TA nhạy hơn, có thể giúp các nhà giao dịch có nhiều tín hiệu giao dịch hơn, nhưng nó cũng rủi ro hơn vì nó thường tạo ra lượng nhiễu đáng kể (tín hiệu sai). Như đã đề cập, sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA) là một phương pháp phổ biến để giảm thiểu rủi ro liên quan đến các tín hiệu sai này và trong nhiều trường hợp, SMA ba ngày đã được đưa vào làm cài đặt mặc định cho chỉ báo StochRSI.

Phần kết luận

Do tốc độ và độ nhạy cao hơn trước các biến động của thị trường, Stochastic RSI có thể là một chỉ báo rất hữu ích cho các nhà phân tích, nhà giao dịch và nhà đầu tư trong cả phân tích ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, nhiều tín hiệu hơn cũng đồng nghĩa với nhiều rủi ro hơn và vì lý do này, StochRSI nên được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác có thể giúp xác nhận các tín hiệu mà nó tạo ra. Điều quan trọng cần nhớ là thị trường tiền điện tử dễ biến động hơn thị trường truyền thống và do đó, có thể tạo ra số lượng tín hiệu sai ngày càng tăng.