Cẩn thận! Rất nhiều văn bản.

Bạn có một chiến lược giao dịch tuyệt vời nhưng không biết cách thử nghiệm nó mà không gặp rủi ro về vốn của mình? Một nhà giao dịch giỏi phải có khả năng kiểm tra các chiến lược bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử.

Ý tưởng cơ bản đằng sau thử nghiệm là nếu một chiến lược đã hoạt động trong quá khứ thì nó có thể hoạt động trong tương lai. Nhưng làm thế nào để bạn thực hiện thử nghiệm? Và làm thế nào để đánh giá kết quả đạt được? Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn quá trình thử nghiệm cơ bản các chiến lược giao dịch.

Giới thiệu

Thử nghiệm chiến lược giao dịch hoặc kiểm tra ngược là một trong những quy trình quan trọng trong việc phát triển chiến lược giao dịch và xây dựng biểu đồ giao dịch. Nó được thực hiện bằng cách thu thập thông tin về các giao dịch trong quá khứ thông qua việc nghiên cứu dữ liệu lịch sử. Backtest đưa ra ý tưởng chung về tính hiệu quả của chiến lược giao dịch đã chọn.

Bạn có thể sử dụng Binance Futures để thử nghiệm các chiến lược. Để truy cập dữ liệu lịch sử của nền tảng, hãy điền vào mẫu đơn đăng ký.

Kiểm tra ngược là gì?

Thông tin chi tiết về việc thử nghiệm các chiến lược giao dịch có thể được tìm thấy trong bài viết của chúng tôi Backtest là gì?

Nói tóm lại, mục đích chính của backtest là chứng minh tính hiệu quả của các chiến lược giao dịch. Dữ liệu lịch sử thị trường được sử dụng để xem liệu một chiến lược tương tự có hiệu quả trong quá khứ hay không. Và dựa trên thông tin nhận được, đưa ra kết luận về mức độ hứa hẹn của chiến lược đã chọn khi sử dụng trong điều kiện thị trường thực tế.

Trước khi chạy backtest

Trước hết, bạn cần xác định mình thuộc nhóm nhà giao dịch nào: tùy ý hay có hệ thống.

Giao dịch tùy ý dựa trên việc đưa ra quyết định về các mục nhập và thoát khỏi giao dịch. Chiến lược này được coi là tương đối miễn phí vì hầu hết các quyết định đều phụ thuộc vào đánh giá của nhà giao dịch về điều kiện hiện tại. Do đó, việc kiểm tra ngược ít liên quan hơn đến giao dịch tùy ý, vì nó không hàm ý sự lựa chọn chiến lược rõ ràng.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nếu bạn là một nhà giao dịch tùy ý, bạn không nên xem xét dữ liệu lịch sử hoặc tham gia giao dịch. Điều này có nghĩa là kết quả backtest có thể không đáng tin cậy như trong trường hợp giao dịch hệ thống.

Chủ đề của chúng tôi có thể áp dụng nhiều hơn cho giao dịch hệ thống, vì các nhà giao dịch hệ thống dựa vào hệ thống giao dịch để xác định thời điểm vào và thoát giao dịch. Và mặc dù trong trường hợp này, các nhà giao dịch cũng có toàn quyền kiểm soát tình hình, nhưng thời điểm vào và ra khỏi giao dịch được xác định bởi chiến lược họ đã chọn. Một chiến lược có hệ thống đơn giản trông như thế này:

• Khi A và B xảy ra đồng thời, nó báo hiệu sự cần thiết phải tham gia giao dịch.

• Sự xuất hiện của X báo hiệu sự cần thiết phải thoát ra.

Một số nhà giao dịch thích cách tiếp cận này vì nó loại bỏ các quyết định mang tính cảm tính và mang lại niềm tin tương đối về lợi nhuận của hệ thống giao dịch. Nhưng tất nhiên, ông không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào.

Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải thiết lập các quy tắc cụ thể chi phối thời điểm vào hoặc thoát vị thế. Đồng thời, việc xác định rõ ràng chiến lược sẽ làm tăng độ tin cậy của kết quả thu được. Loại giao dịch này đặc biệt được sử dụng rộng rãi trong giao dịch thuật toán.

Ngoài ra còn có phần mềm cho phép bạn kiểm tra các chiến lược sử dụng dữ liệu lịch sử. Nó có thể được mua để kiểm tra lại tự động. Bạn chỉ cần nhập thông tin chi tiết của mình và chương trình sẽ thực hiện kiểm tra cho bạn. Tuy nhiên, bài viết của chúng tôi là về backtesting thủ công. Và mặc dù quá trình này mất nhiều thời gian hơn nhưng ưu điểm của nó là hoàn toàn miễn phí.

Cách kiểm tra chiến lược giao dịch

Mẫu có sẵn trong bảng tính Google Trang tính tại liên kết này. Đây là mẫu cơ bản mà bạn có thể sử dụng để tạo mẫu của riêng mình. Nó đưa ra ý tưởng chung về những thông tin mà bảng backtest có thể chứa. Một số nhà giao dịch thích mã hóa Excel hoặc Python hơn - đó hoàn toàn là vấn đề sở thích. Bạn có thể thêm nhiều dữ liệu hơn và bất cứ điều gì bạn thấy phù hợp.

Hãy thử nghiệm một chiến lược giao dịch đơn giản. Để làm điều này, hãy tưởng tượng tình huống sau:

• Chúng tôi mua một Bitcoin vào lần đóng cửa hàng ngày đầu tiên sau khi chữ thập vàng xuất hiện, tức là khi đường trung bình động 50 ngày vượt qua đường trung bình động 200 ngày.

• Chúng tôi bán một Bitcoin vào lần đóng cửa hàng ngày đầu tiên sau khi giao cắt tử thần xuất hiện, tức là khi đường trung bình động 200 ngày vượt qua đường trung bình động 50 ngày.

Như bạn có thể thấy, chúng tôi cũng đã chỉ ra khoảng thời gian thực hiện chiến lược. Và điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không coi sự xuất hiện của chữ thập vàng trên biểu đồ 4 giờ là tín hiệu hành động.

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ chỉ xem xét khoảng thời gian trước đầu năm 2019. Để có kết quả chính xác và đáng tin cậy hơn, bạn có thể theo dõi chuyển động trước đó của giá Bitcoin.

Bây giờ hãy phân tích các tín hiệu được quan sát trong hệ thống giao dịch trong khoảng thời gian được chỉ định:

• Mua @ ~$5,400

• Bán @ ~$9.200

• Mua @ ~$9.600

• Bán @ ~$6,700

• Mua @ ~$9.000

Trên biểu đồ, các tín hiệu này trông như thế này:

Chiến lược vượt qua cái chết vàng. Nguồn: TradingView

Giao dịch đầu tiên của chúng tôi sẽ kiếm được lợi nhuận khoảng 3.800 USD, trong khi giao dịch thứ hai sẽ khiến chúng tôi lỗ khoảng 2.900 USD. Điều này có nghĩa là PnL thực tế của chúng tôi hiện là 900 USD.

Chúng tôi cũng nhận thấy giao dịch đang diễn ra tích cực, đã tạo ra khoảng 9.000 USD lợi nhuận chưa thực hiện tính đến tháng 12 năm 2020. Nếu chúng ta bám sát chiến lược ban đầu của mình, tín hiệu thoát lệnh sẽ là sự xuất hiện của death cross.

➟ Bạn nghĩ nên bắt đầu làm việc với tiền điện tử từ đâu? Mua Bitcoin trên Binance!

Đánh giá kết quả backtest

Vậy kết quả cho thấy điều gì? Chiến lược của chúng tôi sẽ tạo ra một số lợi nhuận, nhưng nó sẽ không mang lại kết quả tuyệt vời. Chúng tôi có thể triển khai giao dịch mở hiện tại để tăng đáng kể PnL đã thực hiện của mình, nhưng điều này sẽ làm mất đi mục đích kiểm tra ngược của chúng tôi. Nếu chúng ta không tuân theo kế hoạch đã chọn, chúng ta sẽ không nhận được kết quả đáng tin cậy.

Mặc dù chiến lược này mang tính hệ thống nhưng nó cũng cần được xem xét trong bối cảnh cụ thể. Giao dịch thua lỗ là từ 9.600 USD đến 6.700 USD trong cuộc khủng hoảng COVID-19 vào tháng 3 năm 2020. Một “Thiên nga đen” như vậy có thể có tác động rất lớn đến bất kỳ hệ thống giao dịch nào. Đây là một lý do khác tại sao cần thực hiện backtest và kiểm tra xem kết quả thu được có phải là hậu quả của sự sụp đổ thị trường hay tác dụng phụ của chiến lược đã chọn hay không.

Chúng tôi đã cho thấy một backtest đơn giản có thể trông như thế nào. Chiến lược đã chọn có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn nếu nó được kiểm tra lại bằng cách thêm nhiều dữ liệu hoặc các chỉ báo kỹ thuật khác và do đó củng cố các tín hiệu quan sát được trong chiến lược.

Kết quả backtest có thể cho thấy điều gì khác?

• Biến động: thăng trầm tối đa.

• Rủi ro: số vốn phải được phân bổ để thực hiện chiến lược.

• Lợi nhuận hàng năm: Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận hàng năm của chiến lược.

• Tỷ lệ thắng và thua: phần nào của giao dịch trong hệ thống dẫn đến thắng và phần nào dẫn đến thua.

• Giá thực hiện trung bình: giá trung bình của các mục nhập và thoát lệnh được thực hiện trong một chiến lược.

Chúng tôi chỉ trình bày một vài ví dụ về ứng dụng backtest. Những chỉ số nào bạn phân tích chỉ phụ thuộc vào bạn. Trong mọi trường hợp, bạn càng tính đến nhiều dữ liệu về chiến lược thì kết quả bạn nhận được càng hiệu quả. Một số nhà giao dịch thực hiện việc kiểm tra rất nghiêm túc và điều này cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả của họ.

Khía cạnh cuối cùng chúng ta sẽ xem xét là tối ưu hóa. Nếu bạn đã đọc bài viết của chúng tôi về backtesting thì bạn đã biết sự khác biệt giữa backtesting và Forwardtesting, hay giao dịch giấy. Kiểm tra và tối ưu hóa các chiến lược trong điều kiện giao dịch thực tế bằng mạng thử nghiệm Binance Futures.

Bản tóm tắt

Chúng tôi đã xem xét thử nghiệm thủ công cơ bản về chiến lược giao dịch. Hãy nhớ rằng sự thành công của bất kỳ chiến lược nào trong quá khứ không đảm bảo tính hiệu quả của nó trong tương lai.

Điều kiện thị trường liên tục thay đổi và bạn cần có khả năng thích ứng với những thay đổi này để giao dịch có lãi. Tuy nhiên, khi đánh giá kết quả kiểm tra, sẽ rất hữu ích nếu được hướng dẫn không chỉ bằng các con số mà còn bằng ý thức chung.