Cẩn thận! Rất nhiều văn bản.

Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để ước tính mức độ biến động của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. ATR được mô tả lần đầu tiên vào năm 1978 bởi nhà phân tích kỹ thuật J. Wells Wilder Jr. trong cuốn sách Những khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật.

ATR có thể được sử dụng để tính toán biến động giá ngụ ý trong khoảng thời gian 14 ngày trên các phạm vi thực khác nhau để xác định mức trung bình. Mặc dù chỉ báo này có những ưu điểm, chẳng hạn như được sử dụng để xác định giá dừng lỗ nhưng nó cũng có một số hạn chế.

Giới thiệu

Giao dịch có thể cực kỳ biến động, đặc biệt là trong trường hợp tiền điện tử. Các nhà giao dịch cố gắng dự đoán giá và tận dụng những biến động giá này. Để làm điều này, họ sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm phân tích kỹ thuật và các chỉ báo biến động giá như phạm vi trung bình thực (ATR). Đối với nhiều nhà giao dịch, đây là một công cụ có giá trị cần phải thành thạo để sử dụng tiếp trong phân tích kỹ thuật.

Phạm vi thực trung bình là gì

ATR được nhà phân tích kỹ thuật J. Wells Wilder Jr. tạo ra vào năm 1978 như một công cụ để đo lường sự biến động. Kể từ đó, ATR đã trở thành một trong những chỉ báo biến động kỹ thuật phổ biến nhất.

Hiện tại, nó được sử dụng cùng với các chỉ báo định hướng khác như Chỉ số định hướng trung bình (ADX) và Cường độ chỉ số định hướng trung bình (ADXR). Với sự trợ giúp của ATR, các nhà giao dịch cố gắng xác định khoảng thời gian tối ưu để giao dịch khi giá biến động.

Chỉ số này tính toán giá thị trường trung bình của tài sản trong khoảng thời gian 14 ngày. Đồng thời, ATR không cung cấp thông tin cụ thể về xu hướng hoặc chiều hướng của giá, nhưng đưa ra ý tưởng chung về biến động giá trong khoảng thời gian xác định. ATR cao hàm ý biến động giá cao, trong khi ATR thấp hàm ý biến động giá thấp.

Khi quyết định mua hay bán tài sản trong giai đoạn này, nhà giao dịch sẽ tính đến mức độ biến động giá thấp hay cao. Điều quan trọng cần lưu ý là ATR chỉ ước tính biến động giá và chỉ nên được sử dụng làm hướng dẫn.

Tính toán phạm vi thực trung bình

Khi tính ATR, bạn cần tìm phạm vi thực (TR) lớn nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Để làm điều này, chúng tôi tính toán ba phạm vi khác nhau và chọn phạm vi lớn nhất trong số đó:

  1. Mức thấp của kỳ trước trừ đi mức cao của kỳ trước

  2. Giá trị tuyệt đối (không tính dấu trừ) của mức tối đa của kỳ trước trừ đi giá đóng cửa của kỳ trước

  3. Giá trị tuyệt đối của mức thấp của kỳ trước trừ đi giá đóng cửa của kỳ trước

Khoảng thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian được người giao dịch lựa chọn. Ví dụ: trong trường hợp tiền điện tử, khoảng thời gian này có thể là 24 giờ và trong trường hợp cổ phiếu có thể là một ngày giao dịch. Khi tính phạm vi trung bình thực trong một khoảng thời gian (thường là 14 ngày), phạm vi thực được tính cho từng khoảng thời gian, tính tổng và sau đó lấy mức trung bình đơn giản.

Việc xác định ATR trong một khoảng thời gian xác định cho phép bạn biết được sự biến động của giá tài sản trong thời gian này. Thông thường, ATR được hiển thị dưới dạng các đường trên biểu đồ. Ví dụ: biểu đồ bên dưới cho thấy đường ATR tăng như thế nào khi độ biến động tăng (theo bất kỳ hướng giá nào).

Tại sao các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng phạm vi trung bình thực

Các nhà giao dịch tiền điện tử thường sử dụng ATR để ước tính mức độ biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định. ATR đặc biệt hữu ích trong thị trường tiền điện tử do tính biến động cao của tiền điện tử. Nhiều nhà giao dịch sử dụng ATR như một phần trong chiến lược giao dịch của họ để đặt lệnh chốt lời và dừng lỗ.

Sử dụng ATR theo cách này cho phép bạn tránh được ảnh hưởng của nhiễu thị trường đến chiến lược giao dịch của bạn. Khi giao dịch theo xu hướng dài hạn dự kiến, nhà giao dịch phải đảm bảo rằng các vị thế của mình sẽ không bị đóng do biến động trong ngày.

Một chiến lược phổ biến là nhân ATR với 1,5 hoặc 2 - kết quả sau đó được sử dụng để đặt mức dừng lỗ dưới giá vào lệnh. Biến động hàng ngày sẽ không đạt đến mức giá kích hoạt dừng lỗ: nếu đạt đến mức đó, nó cho thấy một động thái giảm đáng kể.

Nhược điểm của phạm vi thực trung bình

Mặc dù chỉ báo ATR mang lại nhiều ưu điểm nhờ khả năng thích ứng và khả năng theo dõi biến động giá nhưng nó có hai nhược điểm chính:

1. ATR không cung cấp dữ liệu cụ thể. Sự không chắc chắn có thể là một bất lợi đáng kể đối với nhiều nhà giao dịch, vì không có giá trị ATR đơn lẻ nào có thể xác định chính xác liệu xu hướng có đảo ngược hay không.

2. Vì ATR chỉ đo lường sự biến động của giá nên nó không dự đoán những thay đổi theo hướng giá của tài sản. Ví dụ: một số nhà giao dịch có thể nhầm lẫn việc ATR tăng đột ngột là sự xác nhận của một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm cũ, nhưng điều này sẽ trở thành một sai lầm.

Phần kết luận

ATR là một công cụ phân tích biến động thị trường hữu ích được nhiều nhà giao dịch ưa chuộng. Vì sự biến động là yếu tố chính trong giao dịch tiền điện tử nên chỉ số này rất phù hợp với tài sản tiền điện tử kỹ thuật số. Nó rất dễ sử dụng nhưng có một số hạn chế cần được tính đến khi sử dụng như một phần của chiến lược giao dịch.