RSI ngẫu nhiên là gì?

Stochastic RSI hoặc StochRSI là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định xem một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Ngoài ra, nhờ chỉ báo này, bạn có thể xác định xu hướng thị trường hiện tại. Như tên cho thấy, StochRSI là một dẫn xuất của Chỉ số sức mạnh tương đối tiêu chuẩn (RSI) và do đó được coi là một chỉ báo dao động. Tức là nó dao động ở trên và dưới đường trung tâm.

StochRSI lần đầu tiên được mô tả trong cuốn sách Nhà giao dịch kỹ thuật mới của Stanley Kroll và Tushar Chande, xuất bản năm 1994. Chỉ báo này thường được các nhà giao dịch chứng khoán sử dụng nhưng cũng có thể áp dụng cho các thị trường khác, bao gồm Forex và tiền điện tử.

StochRSI hoạt động như thế nào?

Chỉ báo StochRSI dựa trên chỉ báo RSI thông thường. Công thức của bộ dao động ngẫu nhiên được sử dụng để tính toán. Kết quả là một chỉ báo số dao động trên hoặc dưới đường trung tâm (0,5) trong phạm vi từ 0 đến 1. Tuy nhiên, có các phiên bản sửa đổi của chỉ báo StochRSI trong đó chỉ báo kết quả được nhân với 100, do đó phạm vi giá trị từ 0 đến 100 chứ không phải 0 đến 1. Cũng thường được sử dụng với đường StochRSI là đường trung bình động đơn giản ba ngày (SMA), là đường tín hiệu và được sử dụng để giảm rủi ro khi giao dịch trên các tín hiệu sai.

Công thức tiêu chuẩn để tính toán bộ dao động ngẫu nhiên có tính đến giá đóng cửa của tài sản cũng như các điểm cao nhất và thấp nhất của tài sản đó trong khoảng thời gian đã đặt. Tuy nhiên, khi công thức được sử dụng để tính toán StochRSI, nó được áp dụng trực tiếp cho các giá trị RSI (bản thân giá không được tính đến).

Stoch RSI = (RSI hiện tại - RSI thấp nhất) / (RSI cao nhất - RSI thấp nhất)

Giống như chỉ báo RSI tiêu chuẩn, 14 kỳ được sử dụng phổ biến nhất cho StochRSI. 14 giai đoạn này trong công thức được xác định bởi khung thời gian được chọn trên biểu đồ. Nghĩa là, nếu lịch trình hàng ngày được chọn, thì công thức sẽ tính đến nến trong 14 ngày qua, nếu lịch trình hàng giờ được chọn - 14 giờ qua.

Nhà giao dịch có thể chọn lịch trình của riêng mình, hàng ngày, hàng giờ hoặc thậm chí từng phút. Sự lựa chọn sẽ phụ thuộc vào chiến lược giao dịch và sở thích cá nhân. Số lượng thời gian cũng có thể được chọn độc lập. Nếu bạn tăng nó, bạn có thể xác định xu hướng dài hạn, nếu bạn giảm nó, bạn có thể xác định xu hướng ngắn hạn. Khá thường xuyên, 20 tiết cũng được sử dụng cho chỉ báo StochRSI.

Như đã đề cập, các mẫu StochRSI đôi khi được gán giá trị trong khoảng từ 0 đến 100, thay vì 0 đến 1. Vì vậy, trên các biểu đồ này, đường trung tâm sẽ ở mức 50 chứ không phải 0,5. Vì vậy, nếu giá trị 0,8 thường được sử dụng làm tín hiệu mua quá mức, thì trên biểu đồ như vậy, nó sẽ là 80 và đối với bán quá mức - 20 chứ không phải 0,2. Khi sử dụng phạm vi từ 0 đến 100, biểu đồ sẽ trông hơi khác một chút nhưng sẽ được diễn giải giống nhau.

Làm cách nào để sử dụng StochRSI?

Chỉ báo StochRSI trở nên quan trọng nhất khi ở gần giới hạn trên và dưới trong phạm vi của nó. Do đó, chỉ báo này thường được sử dụng nhiều nhất để xác định các điểm vào và ra tiềm năng cũng như đảo chiều giá. Vì vậy, chỉ báo từ 0,2 trở xuống cho thấy tài sản có thể bị bán quá mức và từ 0,8 trở lên cho thấy tài sản có thể bị mua quá mức.

Ngoài ra, các giá trị gần đường trung tâm hơn cũng có thể được sử dụng để xác định xu hướng thị trường. Ví dụ: khi đường trung tâm đóng vai trò hỗ trợ và đường StochRSI di chuyển ổn định trên mốc 0,5, điều này có thể cho thấy sự tiếp tục của một xu hướng tăng hoặc tăng, đặc biệt nếu các đường này di chuyển theo hướng gần hơn với 0,8. Và khi các giá trị StochRSI di chuyển đều đặn xuống dưới mốc 0,5, theo hướng gần hơn 0,2 thì đây có thể là dấu hiệu của một xu hướng đi xuống hoặc giảm giá.

StochRSI và RSI

Cả StochRSI và RSI đều là các chỉ báo dao động ở dạng đường giúp nhà giao dịch xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức tiềm ẩn cũng như các điểm đảo chiều có thể xảy ra. Tóm lại, chỉ số RSI tiêu chuẩn là số liệu được sử dụng để theo dõi mức độ thay đổi nhanh chóng và đáng kể của giá tài sản so với khung thời gian (khoảng thời gian) đã đặt.

Tuy nhiên, so với chỉ báo Stochastic RSI, chỉ báo RSI tiêu chuẩn là một chỉ báo chuyển động tương đối chậm, nghĩa là nó có thể được theo sau bởi một số lượng nhỏ tín hiệu. Bằng cách áp dụng công thức dao động ngẫu nhiên cho chỉ báo RSI thông thường, StochRSI đã được tạo ra, đây là một chỉ báo có độ nhạy cao hơn. Điều này có nghĩa là có thể thu được nhiều tín hiệu hơn từ chỉ báo này, giúp nhà giao dịch có nhiều cơ hội hơn để xác định xu hướng thị trường cũng như các điểm vào và ra tiềm năng.

StochRSI là một chỉ báo khá biến động. Một mặt, điều này làm cho nó trở thành một công cụ nhạy cảm hơn VÀ nhờ đó nhà giao dịch có thể nhìn thấy nhiều tín hiệu hơn, mặt khác, nó tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn, vì với độ nhạy như vậy, mức độ "nhiễu" cũng khá cao, tức là , số lượng tín hiệu sai sẽ cao hơn. Như đã đề cập, đường trung bình động đơn giản (SMA) thường được sử dụng để giảm rủi ro liên quan đến các tín hiệu sai này, do đó, trong nhiều trường hợp, SMA ba ngày đã được thêm theo mặc định trong cài đặt của chỉ báo StochRSI.

Kết quả

Do tốc độ và độ nhạy cao hơn trước những biến động của thị trường, Stochastic RSI có thể là một chỉ báo rất hữu ích cho các nhà phân tích, nhà giao dịch và nhà đầu tư, cả trong phân tích ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, với nhiều tín hiệu hơn, rủi ro cũng lớn hơn và vì lý do này, StochRSI nên được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác nhận một tín hiệu cụ thể. Điều quan trọng cần nhớ là thị trường tiền điện tử có nhiều biến động hơn thị trường truyền thống. Điều này có nghĩa là số lượng tín hiệu sai cũng sẽ lớn hơn.