Chỉ báo kỹ thuật Dải bollinger (BB) được tạo ra vào đầu những năm 1980 bởi nhà phân tích tài chính và nhà giao dịch1 John Bollinger. Dải Bollinger được sử dụng rộng rãi như một công cụ phân tích kỹ thuật và về cơ bản hoạt động như một máy đo biến động cho biết thị trường có độ biến động cao hay thấp cũng như các điều kiện mua quá mức2 hoặc bán quá mức3.
Ý tưởng chính đằng sau chỉ báo này là làm nổi bật cách phân tán giá xung quanh một giá trị trung bình. Cụ thể hơn, chỉ báo được tạo thành từ Đường dải trên, Dải dưới và đường Trung bình động (hoặc Dải giữa). Dải trên và dải dưới phản ứng với hành động giá của thị trường, mở rộng khi độ biến động cao (di chuyển ra khỏi đường giữa) và thu hẹp khi độ biến động ở mức thấp (di chuyển về phía đường giữa).
Công thức Dải bollinger tiêu chuẩn xác định đường giữa là Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày, trong khi dải trên và dải dưới được tính toán dựa trên biến động của thị trường so với SMA (được gọi là độ lệch chuẩn). Cài đặt chỉ báo mặc định là:
Đường giữa: Đường trung bình động đơn giản 20 ngày (SMA)
Dải trên: MMS 20 ngày + (độ lệch chuẩn 20 ngày x2)
Dải dưới: MMS 20 ngày - (độ lệch chuẩn 20 ngày x2)
Cài đặt BB mặc định thiết lập khoảng thời gian 20 ngày và đặt dải trên và dải dưới là hai độ lệch chuẩn (x2) so với đường giữa. Điều này được thực hiện để đảm bảo rằng ít nhất 85% tham chiếu giá đang di chuyển giữa hai dải này, nhưng những cài đặt này có thể được điều chỉnh theo các nhu cầu và chiến lược khác nhau.
Làm thế nào để sử dụng Dải Bollinger?
Mặc dù chỉ báo này được sử dụng rộng rãi trong thị trường tài chính truyền thống nhưng nó cũng có thể được sử dụng trong giao dịch tiền điện tử. Đương nhiên, có một số cách để sử dụng và diễn giải chỉ báo, nhưng nên tránh sử dụng Dải bollinger làm công cụ phân tích duy nhất và không được coi là chỉ báo về cơ hội mua/bán. Thay vào đó, BB nên được sử dụng cùng với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác.
Với ý nghĩ đó, hãy tưởng tượng cách chúng ta có thể diễn giải dữ liệu do chỉ báo Dải bollinger cung cấp.
Nếu giá tăng lên trên Đường Trung bình Động và vượt qua Dải Bollinger Trên, thì chúng ta có thể coi thị trường đang bị mở rộng quá mức (mua quá mức). Hoặc nếu không, nếu giá chạm vào Dải trên nhiều lần, nó có thể cho thấy mức kháng cự mạnh.
Mặt khác, nếu giá của một tài sản nhất định giảm đáng kể và vượt quá hoặc chạm vào Dải dưới nhiều lần, thì có khả năng thị trường đã bán quá mức hoặc đã tìm thấy mức hỗ trợ mạnh.
Với điều này, các nhà giao dịch có thể sử dụng BB (cùng với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác) để đặt mục tiêu bán hoặc mua của mình. Hoặc cũng để có cái nhìn tổng quan về các điểm trước đó mà thị trường có tình trạng mua quá mức và bán quá mức.
Ngoài ra, việc mở rộng và thu hẹp chỉ báo Dải bollinger có thể hữu ích khi cố gắng dự đoán thời điểm biến động cao hoặc thấp. Các dải có thể di chuyển ra khỏi đường giữa khi giá của tài sản trở nên biến động hơn (mở rộng) hoặc tiến gần hơn đến đường giữa khi giá trở nên ít biến động hơn (thu hẹp).
Do đó, Dải Bollinger thích hợp hơn cho giao dịch ngắn hạn, như một cách để phân tích sự biến động của thị trường và cố gắng dự đoán các biến động trong tương lai. Một số nhà giao dịch cho rằng khi các dải mở rộng, xu hướng thị trường hiện tại có thể gần với thời kỳ củng cố hoặc đảo ngược xu hướng. Mặt khác, khi các dải trở nên rất chặt chẽ, các nhà giao dịch có xu hướng cho rằng thị trường đang chuẩn bị cho một động thái bùng nổ.
Khi thị trường đi ngang, BB có xu hướng thu hẹp về phía đường trung bình động đơn giản. Thông thường (nhưng không phải luôn luôn), độ biến động thấp và mức độ sai lệch cao đi trước những biến động lớn, có xu hướng xảy ra khi độ biến động phục hồi.
Dải Bollinger vs Kênh Keltner
Không giống như chỉ báo Dải bollinger, dựa trên SMA và độ lệch chuẩn, phiên bản hiện đại của chỉ báo Kênh Keltner (KC) sử dụng Phạm vi thực trung bình (ATR) để xác định độ rộng kênh xung quanh Hàm mũ di chuyển trung bình 20 ngày ( EMA). Do đó, công thức Kênh Keltner sẽ như sau:
Đường giữa: Đường trung bình động hàm mũ 20 ngày (EMA)
Đường kênh trên: EMA 20 ngày + (ATR 10 ngày x2)
EMA 20 ngày của dải dưới – (ATR 10 ngày x2)
Thông thường, chỉ báo Kênh Keltner có xu hướng có các dải gần nhau hơn Dải Bollinger. Với điều này, nó có thể thích ứng tốt hơn BB để phát hiện các biến động xu hướng và điều kiện thị trường quá mua/quá bán một cách rõ ràng và rõ ràng hơn. Hơn nữa, chỉ báo KC thường hiển thị tín hiệu quá mua/quá bán sớm hơn BB.
Mặt khác, chỉ báo Dải bollinger có xu hướng thể hiện tốt hơn sự biến động của thị trường, vì các chuyển động mở rộng và thu hẹp rộng hơn và rõ ràng hơn nhiều khi so sánh với KC. Hơn nữa, bằng cách sử dụng cài đặt mặc định, chỉ báo BB ít có khả năng cung cấp tín hiệu sai vì chiều rộng của nó lớn hơn và do đó khó vượt qua hơn.
Giữa BB và KC, dải Bollinger Bands là phổ biến nhất. Tuy nhiên, cả hai chỉ báo đều tốt – đặc biệt đối với giao dịch ngắn hạn – và có thể được sử dụng cùng nhau để cung cấp các tín hiệu đáng tin cậy hơn.
Điểm
1 - Nhà giao dịch - cá nhân hoặc tổ chức bán và mua tài sản tài chính.
2 - Mua quá mức là một chuyển động mạnh trong việc tăng giá một tài sản, gần với sự đảo chiều của chuyển động, báo hiệu rủi ro cho nhà đầu tư muốn mua.
3 - Bán quá mức không giống như Mua quá mức, nó là tài sản đang mất giá mạnh và sắp đảo chiều diễn biến, báo hiệu rủi ro cho nhà đầu tư muốn bán và thoát khỏi hoạt động.