TL;DR

Phạm vi thực trung bình (ATR) là chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng để ước tính mức độ biến động của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Được sử dụng như một công cụ để xác định mức độ biến động, ATR được nhà phân tích kỹ thuật J. Welles Wilder Jr. tạo ra trong cuốn sách "Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật" xuất bản năm 1978.

Xem xét khoảng thời gian 14 ngày, ATR có thể được sử dụng để tính toán mức độ biến động giá ước tính trên các phạm vi thực khác nhau và xác định giá trị trung bình. Mặc dù ATR có một số lợi ích, bao gồm cả việc hỗ trợ các nhà giao dịch trong việc xác định giá dừng lỗ, nhưng nó cũng có một số hạn chế.

Giới thiệu

Giao dịch được biết đến với sự biến động của nó, đặc biệt là khi nói đến tiền điện tử. Các nhà giao dịch tìm cách tận dụng những biến động giá này bằng cách cố gắng dự đoán chúng. Để làm điều này, họ sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật và các chỉ báo biến động giá như Phạm vi trung bình thực (ATR). Đối với nhiều nhà giao dịch, đây là nguồn tài nguyên quý giá để tìm hiểu và bổ sung vào bộ công cụ phân tích kỹ thuật của họ.

Phạm vi thực trung bình là gì?

ATR được nhà phân tích kỹ thuật J. Welles Wilder Jr. tạo ra vào năm 1978 như một công cụ đo lường sự biến động. Kể từ đó, ATR đã trở thành một trong những chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng nhất về mức độ biến động.

Hiện tại, ATR là một trong những chỉ báo quan trọng xác định xu hướng chuyển động của thị trường, chẳng hạn như Chỉ số chuyển động định hướng trung bình (ADX) và Xếp hạng chỉ số chuyển động định hướng trung bình (ADXR). Với ATR, các nhà giao dịch cố gắng xác định khoảng thời gian lý tưởng để giao dịch với những biến động không ổn định.

Chỉ báo tính toán giá thị trường trung bình của tài sản trong khoảng thời gian 14 ngày. ATR không cung cấp thông tin về xu hướng hoặc hướng giá nhưng nó cung cấp cái nhìn tổng quan về biến động giá trong giai đoạn này. ATR cao thể hiện sự biến động giá cao trong khoảng thời gian nhất định. ATR thấp cho thấy mức độ biến động giá thấp.

Khi xác định nên mua hay bán tài sản trong kỳ, nhà giao dịch sẽ xem xét mức độ biến động giá này. Điều quan trọng cần lưu ý là ATR chỉ cung cấp ước tính về độ biến động và chỉ nên được sử dụng như một công cụ phụ trợ.

Làm thế nào để tính Phạm vi Đúng Trung bình?

Để tính ATR, bạn phải tìm phạm vi thực lớn nhất (Phạm vi thực hoặc TR) trong một khoảng thời gian nhất định. Để làm điều này, bạn cần tính ba khoảng khác nhau và chọn khoảng lớn nhất trong ba khoảng:

  1. Giá trị tối đa của kỳ gần đây nhất trừ đi giá trị tối thiểu của kỳ gần đây nhất

  2. Giá trị tuyệt đối (bỏ qua mọi dấu âm) của mức cao nhất của kỳ trước trừ đi giá đóng cửa trước đó

  3. Giá trị tuyệt đối của mức thấp nhất của kỳ gần nhất trừ đi giá đóng cửa trước đó

Khoảng thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào trọng tâm của nhà giao dịch. Ví dụ: với tiền điện tử, khoảng thời gian có thể là 24 giờ, trong khi đối với cổ phiếu, thời gian có thể là một ngày giao dịch. Để xác định phạm vi thực trung bình trong một khoảng thời gian (thường là 14 ngày), chúng tôi tính toán phạm vi thực cho từng khoảng thời gian, cộng các giá trị và thu được mức trung bình đơn giản.

Bằng cách xác định ATR trong khoảng thời gian đó, nhà giao dịch sẽ có được thông tin về sự biến động của giá tài sản trong khoảng thời gian tương ứng. Thông thường, người giao dịch sẽ thấy ATR được hiển thị dưới dạng một đường trên biểu đồ của họ. Dưới đây, chúng ta có thể thấy đường ATR tăng khi độ biến động tăng (theo cả hai hướng giá).

Tại sao các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng Phạm vi trung bình thực?

Các nhà giao dịch tiền điện tử thường sử dụng ATR để ước tính mức độ biến động giá trong một khoảng thời gian. ATR đặc biệt hữu ích trong lĩnh vực tiền điện tử do tính biến động cao trên thị trường. Một chiến lược phổ biến là sử dụng ATR để đặt lệnh chốt lời và dừng lỗ.

Bằng cách sử dụng ATR theo cách này, bạn có thể ngăn tiếng ồn thị trường ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch của mình. Nếu bạn dự định giao dịch theo một xu hướng dài hạn, bạn sẽ không muốn sự biến động hàng ngày khiến vị thế của mình đóng sớm.

Một phương pháp phổ biến là nhân ATR với 1,5 hoặc 2 rồi sử dụng giá trị đó để đặt mức dừng lỗ dưới giá vào lệnh của bạn. Biến động hàng ngày không được đạt đến mức giá kích hoạt điểm dừng lỗ của bạn; nếu điều này xảy ra thì đó là một dấu hiệu tốt cho thấy thị trường đang có xu hướng giảm đáng kể.

Những nhược điểm của việc sử dụng Phạm vi thực trung bình là gì?

Mặc dù ATR mang lại lợi ích cho người dùng thông qua khả năng thích ứng và phát hiện những thay đổi giá tiềm năng nhưng nó có hai nhược điểm chính:

1. ATR có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Đây có thể là một bất lợi vì không có giá trị ATR nào có thể xác định rõ ràng liệu xu hướng đảo ngược có xảy ra hay không.

2. Vì ATR chỉ đo lường sự biến động nên nó không thông báo cho nhà giao dịch về những thay đổi trong hướng giá của tài sản. Ví dụ: khi ATR tăng đột ngột, một số nhà giao dịch có thể tin rằng chỉ báo đang xác nhận xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm cũ, điều này có thể sai.

Cân nhắc cuối cùng

ATR là một công cụ thiết yếu cho nhiều nhà giao dịch muốn tìm hiểu các mô hình biến động. Vì yếu tố biến động rất quan trọng trong giao dịch tiền điện tử nên chỉ báo này đặc biệt phù hợp với tài sản tiền điện tử. Điểm mạnh của ATR đến từ sự đơn giản của nó. Tuy nhiên, hãy lưu ý những hạn chế của nó nếu bạn quyết định sử dụng nó trong chiến lược giao dịch của mình.