RSI ngẫu nhiên là gì?

Stochastic RSI hay đơn giản là StochRSI là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định xem một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức cũng như xác định xu hướng thị trường hiện tại. Như tên cho thấy, StochRSI là một dẫn xuất của Chỉ số sức mạnh tương đối tiêu chuẩn (RSI) và do đó được coi là một chỉ báo chứng khoán. Nó là một loại dao động, có nghĩa là nó dao động ở trên và dưới đường trung tâm.

StochRSI lần đầu tiên được mô tả trong cuốn sách Nhà giao dịch kỹ thuật mới của Stanley Kroll và Tushar Chande năm 1994 và thường được các nhà giao dịch chứng khoán sử dụng nhưng cũng có thể được áp dụng cho các bối cảnh giao dịch khác như thị trường Forex và tiền điện tử.

StochRSI hoạt động như thế nào?

Chỉ báo StochRSI được tạo từ chỉ số RSI bình thường bằng cách áp dụng công thức Bộ tạo dao động ngẫu nhiên và kết quả là một mức xếp hạng số duy nhất dao động quanh đường trung tâm (0,5) trong phạm vi 0-1. Nhưng có các phiên bản sửa đổi của chỉ báo StochRSI nhân kết quả với 100 nên các giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100 thay vì 0 và 1. Người ta cũng thường thấy đường trung bình động đơn giản (SMA) ba ngày với StochRSI đường hoạt động như một đường tín hiệu và nhằm giảm rủi ro giao dịch (chẳng hạn như tín hiệu sai).

Công thức Chỉ báo dao động ngẫu nhiên tính đến giá đóng cửa của một tài sản cùng với điểm cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian cụ thể. Tuy nhiên, khi sử dụng công thức này để tính StochRSI, nó sẽ được áp dụng trực tiếp vào dữ liệu RSI (giá không được xem xét).

Stoch RSI = (RSI hiện tại - RSI thấp nhất)/(RSI cao nhất - RSI thấp nhất)

Nó hoạt động giống như RSI, cài đặt thời gian phổ biến nhất được sử dụng trong StochRSI là 14 tiết. 14 khoảng thời gian được đưa vào tính toán StochRSI dựa trên khung thời gian của biểu đồ. Vì vậy, trong khi biểu đồ hàng ngày xem xét 14 ngày qua (chân nến). Biểu đồ hàng giờ tạo ra chỉ báo StochRSI dựa trên 14 giờ qua.

Khoảng thời gian có thể được đặt thành ngày, giờ hoặc thậm chí vài phút và việc sử dụng chúng rất khác nhau tùy theo nhà giao dịch (tùy theo hồ sơ và chiến lược của họ). Số kỳ cũng có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm để xác định xu hướng dài hạn hoặc ngắn hạn. Cài đặt khoảng thời gian 20 là một tùy chọn khá phổ biến cho chỉ báo StochRSI.

Như đã đề cập trước đó, một số mẫu biểu đồ StochRSI gán các giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100 thay vì 0 đến 1. Trong các biểu đồ này, đường ở giữa là 50 thay vì 0,5. Do đó, tín hiệu quá mua thường xảy ra ở mức 0,8 sẽ được biểu thị ở mức 80 và tín hiệu quá bán ở mức 20 thay vì 0,2. 

Biểu đồ có cài đặt từ 0-100 có thể trông hơi khác một chút nhưng cách diễn giải thực tế là nhất quán.

Làm cách nào để sử dụng StochRSI?

StochRSI có tầm quan trọng lớn nhất khi ở gần giới hạn trên và giới hạn dưới trong phạm vi của nó. Do đó, công dụng chính của chỉ báo là xác định các điểm vào và thoát tiềm năng cũng như đảo chiều giá. Do đó, chỉ số 0,2 hoặc thấp hơn cho thấy một tài sản có thể bị bán quá mức trong khi chỉ số 0,8 hoặc cao hơn cho thấy tài sản đó có khả năng bị mua quá mức.

Ngoài ra, số liệu gần đường trung tâm cũng có thể cung cấp thông tin hữu ích về xu hướng thị trường. Ví dụ: khi đường giữa đóng vai trò hỗ trợ và các đường StochRSI di chuyển ổn định trên vùng 0,5, điều này có thể cho thấy xu hướng tăng tiếp tục, đặc biệt nếu các đường này bắt đầu di chuyển về phía 0,8. Tương tự như vậy, các chỉ số luôn ở dưới 0,5 và có xu hướng về 0,2 cho thấy xu hướng giảm hoặc giảm.

 StochRSI so với RSI

Cả StochRSI và RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối thông thường) đều là các chỉ báo dao động phạm vi giúp nhà giao dịch dễ dàng xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức cũng như các điểm đảo chiều tiềm năng. Nói tóm lại, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) được sử dụng để theo dõi tốc độ và tốc độ thay đổi giá của một tài sản trong một khung thời gian (khoảng thời gian) cụ thể.

Nhưng khi so sánh RSI với Stochastic RSI, chúng ta sẽ nhận thấy rằng chỉ báo RSI tiêu chuẩn là một chỉ báo chuyển động tương đối chậm và tạo ra một số lượng nhỏ tín hiệu giao dịch. Việc áp dụng công thức Bộ tạo dao động ngẫu nhiên cho chỉ số RSI thông thường cho phép tạo ra StochRSI như một chỉ báo có độ nhạy cao hơn. Do đó, số lượng tín hiệu mà nó tạo ra cao hơn nhiều, giúp nhà giao dịch có nhiều cơ hội hơn để xác định xu hướng thị trường và các điểm mua hoặc bán tiềm năng.

Nói cách khác, StochRSI là một chỉ báo khá biến động và mặc dù điều này khiến nó trở thành một công cụ phân tích kỹ thuật (TA) nhạy cảm hơn, có thể giúp các nhà giao dịch bằng cách tăng số lượng tín hiệu giao dịch, nhưng nó cũng nguy hiểm hơn vì nó thường tạo ra một lượng lớn tín hiệu giao dịch. tiếng ồn (tín hiệu sai). Như đã đề cập trước đó, áp dụng đường trung bình động đơn giản (SMA) là một trong những kỹ thuật phổ biến để giảm rủi ro liên quan đến các tín hiệu sai này và trong nhiều trường hợp, SMA 3 ngày thực sự được sử dụng làm cài đặt mặc định cho chỉ báo StochRSI.

Suy nghĩ kết luận

Chỉ báo Stochastic RSI có thể là một chỉ báo rất hữu ích cho các nhà phân tích, nhà giao dịch và nhà đầu tư do tốc độ và độ nhạy cao của nó đối với biến động thị trường cho cả phân tích ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, nhiều tín hiệu hơn cũng đồng nghĩa với rủi ro lớn hơn, đó là lý do tại sao StochRSI nên được sử dụng cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác có thể giúp xác nhận các tín hiệu mà nó tạo ra.

Điều quan trọng cần lưu ý là thị trường tiền điện tử dễ biến động hơn thị trường truyền thống và do đó có thể tạo ra số lượng tín hiệu sai ngày càng tăng.