Dải Bollinger là gì?
Dải Bollinger được tạo ra vào đầu những năm 1980 bởi nhà phân tích tài chính và nhà giao dịch chứng khoán John Bollinger. Dải Bollinger được sử dụng rộng rãi như một công cụ phân tích kỹ thuật (TA) và về cơ bản là một chỉ báo đo lường độ biến động cho biết thị trường có độ biến động cao hay thấp cũng như các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức.
Ý tưởng chính đằng sau chỉ báo Dải Bollinger là cho thấy mức giá phân tán xung quanh một giá trị trung bình. Nghĩa là, chỉ báo bao gồm thanh trên, thanh dưới và đường giữa chuyển động (còn được gọi là đường giữa). Hai thanh bên phản ứng với biến động giá thị trường. Chúng phân kỳ khi độ biến động cao (di chuyển ra khỏi đường giữa) và hội tụ khi độ biến động thấp (di chuyển về phía đường giữa).
Công thức Dải bollinger tiêu chuẩn xác định đường giữa là đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày, trong khi dải trên và dải dưới được tính toán dựa trên mức độ biến động của thị trường so với SMA (được gọi là độ lệch chuẩn).
Cài đặt tiêu chuẩn cho chỉ báo Dải bollinger sẽ như sau:
Đường giữa: đường trung bình động đơn giản 20 ngày (SMA).
Thanh trên: SMA 20 ngày + (độ lệch chuẩn 20 ngày x2)
Thanh dưới cùng: SMA 20 ngày - (độ lệch chuẩn 20 ngày x2)
Công thức bằng tiếng Anh:
Đường giữa: đường trung bình động đơn giản 20 ngày (SMA)
Dải trên: SMA 20 ngày + (độ lệch chuẩn 20 ngày x2)
Dải dưới: SMA 20 ngày - (độ lệch chuẩn 20 ngày x2)
Cài đặt tiêu chuẩn cho chỉ báo Dải bollinger dựa trên chu kỳ 20 ngày và đặt dải trên và dải dưới thành hai độ lệch chuẩn (x2) so với đường giữa. Điều này được thực hiện để đảm bảo rằng ít nhất 85% dữ liệu giá sẽ di chuyển giữa hai thanh này nhưng cài đặt có thể được điều chỉnh theo nhu cầu và chiến lược giao dịch khác nhau.
Dải Bollinger được sử dụng như thế nào trong giao dịch?
Mặc dù Dải Bollinger được sử dụng rộng rãi trong thị trường tài chính truyền thống nhưng chúng cũng có thể được sử dụng trong giao dịch tiền điện tử. Nhưng người ta nên tránh sử dụng Dải Bollinger như một công cụ độc lập và không được coi là chỉ báo về cơ hội mua hoặc bán.
Với suy nghĩ này, hãy tưởng tượng cách diễn giải dữ liệu do chỉ báo Dải bollinger cung cấp.
Nếu giá đang có xu hướng cao hơn đường trung bình động và vượt qua dải Bollinger phía trên thì có thể an toàn khi cho rằng thị trường đang ở đỉnh điểm của sự mở rộng (tình trạng quá mua). Nếu giá chạm vào thanh trên nhiều lần, điều đó có thể cho thấy mức kháng cự quan trọng.
Ngược lại, nếu giá giảm đáng kể và vượt qua hoặc chạm vào thanh dưới nhiều lần thì có khả năng thị trường đang bị bán quá mức hoặc đã tìm thấy mức hỗ trợ mạnh.
Do đó, các nhà giao dịch có thể sử dụng Dải Bollinger (cũng như các chỉ báo TA khác) để đặt mục tiêu mua hoặc bán của họ hoặc cũng để có cái nhìn tổng quan về các điểm trước đó mà thị trường hiển thị tình trạng mua quá mức và bán quá mức.
Ngoài ra, sự mở rộng và thu hẹp của Dải Bollinger có thể hữu ích khi cố gắng dự đoán những thời điểm biến động cao hay thấp.
Các thanh có thể di chuyển ra khỏi đường giữa khi giá của tài sản (tiền tệ) trở nên biến động hơn (mở rộng) hoặc di chuyển về phía đường giữa khi giá trở nên ít biến động hơn (thu hẹp).
Do đó, Dải Bollinger phù hợp hơn cho giao dịch ngắn hạn như một cách để phân tích biến động của thị trường và cố gắng dự đoán những diễn biến sắp tới. Một số nhà giao dịch cho rằng khi có đỉnh mở rộng giữa các thanh thì xu hướng thị trường hiện tại có thể gần với giai đoạn củng cố hoặc đảo ngược xu hướng.
Thay vào đó, khi các dải trở nên rất chặt chẽ, các nhà giao dịch có xu hướng cho rằng thị trường đang chuẩn bị thực hiện một động thái bùng nổ.
Khi giá thị trường đi ngang, Dải Bollinger có xu hướng thu hẹp về phía đường trung bình động ở giữa. Thông thường (nhưng không phải luôn luôn) độ biến động thấp và mức độ lệch hẹp đi trước các chuyển động lớn, bùng nổ, có xu hướng xảy ra khi biến động trở lại.
Dải Bollinger vs Kênh Keltner
Không giống như Dải Bollinger dựa trên đường trung bình động đơn giản (SMA) và độ lệch chuẩn, chỉ báo Phiên bản hiện đại của Kênh Keltner sử dụng Phạm vi thực trung bình (ATR) để đặt độ rộng kênh xung quanh Đường trung bình động hàm mũ 20 ngày (EMA). Vì vậy, công thức Kênh Keltner sẽ như sau:
Đường giữa: Đường trung bình động hàm mũ 20 ngày (EMA).
Thanh kênh trên: EMA 20 ngày + (EMA 10 ngày x2)
Thanh dưới cùng: EMA 20 ngày - (Trung bình động hàm mũ 10 ngày x2)
Công thức bằng tiếng Anh:
Đường giữa: đường trung bình động hàm mũ 20 ngày (EMA)
Đường kênh trên: EMA 20 ngày + (ATR 10 ngày x2)
Dải dưới: EMA 20 ngày - (ATR 10 ngày x2)
Thông thường, chỉ báo Kênh Keltner có xu hướng chặt chẽ hơn Dải Bollinger và do đó có thể phù hợp hơn Dải Bollinger để minh họa sự đảo ngược xu hướng cũng như các điều kiện thị trường mua quá mức và bán quá mức một cách rõ ràng hơn.
Ngoài ra, chỉ báo Kênh Keltner thường cung cấp tín hiệu mua quá mức và bán quá mức sớm hơn Dải Bollinger.
Mặt khác, Dải Bollinger có xu hướng thể hiện sự biến động của thị trường tốt hơn vì các chuyển động mở rộng và thu hẹp rộng hơn và rõ ràng hơn khi so sánh với Kênh Keltner. Ngoài ra, việc sử dụng độ lệch chuẩn làm cho chỉ báo Dải bollinger ít có khả năng cung cấp tín hiệu sai vì chiều rộng của nó lớn hơn và do đó khó vượt qua hơn.
Dải Bollinger là phổ biến nhất tuy nhiên cả hai chỉ báo đều tốt, đặc biệt đối với các công cụ giao dịch ngắn hạn và cả hai cũng có thể được sử dụng cùng nhau để cung cấp tín hiệu chính xác/đáng tin cậy hơn.
