Giải thích về đường trung bình động
Phân tích kỹ thuật (TA) không có gì mới trong thế giới giao dịch và đầu tư. Từ trái phiếu đến tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum, việc sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật có mục tiêu đơn giản là sử dụng dữ liệu có sẵn để đưa ra quyết định tốt hơn, có nhiều khả năng dẫn đến kết quả/lợi nhuận mong muốn hơn. Khi thị trường ngày càng trở nên phức tạp, những thập kỷ gần đây đã tạo ra hàng trăm loại chỉ báo phân tích kỹ thuật khác nhau, nhưng chỉ một số ít thấy được sự phổ biến và sử dụng đường trung bình động trong phân tích.
Mặc dù có nhiều biến thể khác nhau của đường trung bình động nhưng mục đích chính của chúng là làm tăng sự rõ ràng trong biểu đồ giao dịch. Điều này được thực hiện bằng cách đơn giản hóa các biểu đồ để dễ dàng tạo ra chỉ báo xu hướng. Vì các đường trung bình động này dựa trên dữ liệu trước đó nên chúng được coi là chỉ báo trễ hoặc theo xu hướng. Nhưng bất chấp điều đó, nó vẫn có khả năng tăng cường sự tập trung và giúp xác định hướng đi của thị trường.
Các loại đường trung bình động khác nhau
Có nhiều loại đường trung bình động khác nhau mà các nhà giao dịch có thể sử dụng không chỉ trong giao dịch trong ngày hoặc giao dịch biến động/swing mà còn trong các giao dịch dài hạn. Mặc dù có nhiều loại khác nhau nhưng đường trung bình động thường được chia thành hai loại riêng biệt:
Đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). Các nhà giao dịch có thể chọn chỉ báo nào họ có nhiều khả năng được hưởng lợi nhất dựa trên thị trường và kết quả mong muốn.
Đường trung bình động đơn giản (SMA)
Đường trung bình động đơn giản lấy dữ liệu từ một khoảng thời gian cụ thể và tạo ra mức giá trung bình cho nội dung cho dữ liệu đó. Sự khác biệt giữa đường trung bình động đơn giản và đường trung bình động truyền thống của giá trong quá khứ là ở chỗ với đường trung bình động đơn giản, ngay khi một tập dữ liệu mới được nhập vào thì tập dữ liệu cũ nhất sẽ bị loại bỏ. Tức là, nếu SMA tính mức trung bình dựa trên dữ liệu của 10 ngày thì toàn bộ tập dữ liệu sẽ được cập nhật để chỉ bao gồm 10 ngày qua.
Điều quan trọng cần lưu ý là tất cả dữ liệu đầu vào vào đường trung bình động đơn giản đều có trọng số như nhau bất kể chúng được nhập vào thời điểm nào ngay cả khi chúng được nhập từ thời điểm gần đây. Các nhà giao dịch tin rằng có mối tương quan với dữ liệu mới nhất hiện có thường chỉ ra rằng trọng số trung bình động có hại cho phân tích kỹ thuật. Đường Trung bình Động Hàm mũ (EMA) được tạo ra để giải quyết vấn đề này.
Đường trung bình động hàm mũ (EMA)
Đường trung bình động hàm mũ (EMA) tương tự như Đường trung bình động đơn giản (SMA) ở chỗ nó cung cấp phân tích kỹ thuật dựa trên biến động giá trong quá khứ. Tuy nhiên, phương trình phức tạp hơn một chút vì EMA gán nhiều trọng số và giá trị hơn cho các giá đầu vào gần đây hơn. Mặc dù cả hai đường trung bình đều có giá trị và được sử dụng rộng rãi, nhưng EMA phản ứng nhanh hơn với những biến động giá đột ngột và sự đảo chiều/đảo chiều.
Vì EMA có nhiều khả năng hiển thị sự đảo chiều giá nhanh hơn SMA nên chúng thường được các nhà giao dịch tham gia giao dịch ngắn hạn đặc biệt ưa chuộng. Điều quan trọng là nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư phải chọn loại đường trung bình động theo chiến lược và mục tiêu cá nhân của mình và điều chỉnh cài đặt cho phù hợp.
Cách sử dụng đường trung bình động
Đường trung bình động sử dụng giá trước đó thay vì giá hiện tại và vì lý do này, chúng có độ trễ nhất định. Tập dữ liệu càng rộng/mở rộng thì độ trễ càng lớn. Ví dụ: đường trung bình động phân tích 100 ngày qua sẽ phản hồi thông tin mới chậm hơn so với đường trung bình động phân tích 10 ngày qua. Điều này đơn giản là vì việc thêm dữ liệu vào một tập dữ liệu lớn sẽ ít ảnh hưởng hơn đến tổng số.
Cả hai đều có thể hữu ích tùy thuộc vào cài đặt giao dịch của bạn.
Các tập dữ liệu lớn mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư dài hạn vì chúng ít có khả năng thay đổi đáng kể khi gặp phải một hoặc hai biến động lớn. Nhưng các nhà giao dịch ngắn hạn thường thích tập dữ liệu nhỏ hơn vì nó cho phép giao dịch mang tính phản động hơn.
Trong các thị trường truyền thống, các đường trung bình động 50, 100 và 200 ngày là bình thường và được sử dụng phổ biến nhất. Các đường trung bình động 50 và 200 ngày được các nhà giao dịch chứng khoán theo dõi chặt chẽ và bất kỳ điểm phá vỡ nào trên hoặc dưới các đường này thường được coi là giao dịch quan trọng. tín hiệu , đặc biệt là khi theo sau là một giao lộ. Điều tương tự cũng áp dụng cho giao dịch tiền kỹ thuật số, nhưng do thị trường biến động 24/7 nên cài đặt và chiến lược giao dịch trung bình có thể thay đổi tùy theo hoạt động của nhà giao dịch.
Tín hiệu chéo
Thông thường, đường trung bình động cao biểu thị xu hướng tăng và mức thấp biểu thị xu hướng giảm. Nhưng chỉ riêng đường trung bình động không phải là một chỉ báo mạnh và đáng tin cậy. Do đó, các đường trung bình động được sử dụng liên tục trong một nhóm để xác định các tín hiệu giao nhau trong xu hướng tăng và giảm.
Tín hiệu giao nhau được tạo ra khi hai đường trung bình động giao nhau trong biểu đồ (hoặc biểu đồ). Giao cắt tăng (còn được gọi là giao cắt vàng) xảy ra khi một đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động dài hạn, cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng tăng. Ngược lại, giao cắt giảm (còn gọi là giao cắt chết) xảy ra khi một đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới một đường trung bình động dài hạn khác cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng giảm.
Các yếu tố quan trọng khác
Tất cả các ví dụ cho đến nay đều dựa trên số ngày nhưng đây không phải là yêu cầu cần thiết khi phân tích số trung bình số học. Những người tham gia giao dịch trong ngày có thể quan tâm nhiều hơn đến hoạt động của một tài sản/chứng khoán trong hai hoặc ba giờ qua thay vì hai hoặc ba tháng. Tất cả các khung thời gian khác nhau có thể được sử dụng trong các phương trình được sử dụng để tính đường trung bình động. Miễn là các khung thời gian này phù hợp với chiến lược giao dịch thì dữ liệu có thể hữu ích.
Một nhược điểm của trung bình số học là độ trễ thời gian (hoặc độ trễ).
Vì các đường trung bình động là các chỉ báo có độ trễ và tính đến hành động giá trước đó nên các tín hiệu thường quá muộn. Ví dụ: sự giao nhau trong xu hướng tăng có thể cho thấy việc mua, nhưng điều này chỉ xảy ra sau khi giá tăng đáng kể. Điều này có nghĩa là ngay cả khi xu hướng tăng tiếp tục, lợi nhuận tiềm năng có thể đã bị mất trong khoảng thời gian giữa lúc giá tăng và tín hiệu giao nhau. Hoặc thậm chí tệ hơn, tín hiệu giao cắt vàng giả có thể khiến nhà giao dịch mua đỉnh (giá cao nhất) trước khi giá giảm (những tín hiệu sai như vậy thường được gọi là bẫy tăng giá).
Đường trung bình động là các chỉ báo phân tích kỹ thuật mạnh mẽ và được coi là một trong những chỉ báo được sử dụng rộng rãi nhất. Khả năng phân tích xu hướng thị trường theo cách dựa trên dữ liệu cung cấp cái nhìn sâu sắc về hiệu suất thị trường. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không nên sử dụng riêng các tín hiệu trung bình động và tín hiệu giao nhau và tốt hơn hết bạn nên kết hợp các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác nhau với nhau để tránh các tín hiệu sai.