Bản tóm tắt
Bạn có nghĩ rằng bạn có những ý tưởng tuyệt vời về thị trường nhưng không biết cách thử nghiệm chúng mà không gặp rủi ro về tiền bạc của mình? Học cách kiểm tra lại các ý tưởng giao dịch là một trong những nền tảng của một nhà giao dịch có hệ thống thành công.
Tiền đề cơ bản của việc kiểm tra lại là những gì hiệu quả trong quá khứ có thể hiệu quả trong tương lai. Nhưng làm thế nào để bạn tự làm điều đó? Làm thế nào bạn có thể đánh giá kết quả? Chúng ta hãy cùng xem qua quá trình thực hiện một backtest đơn giản dưới đây.
phần giới thiệu
Kiểm tra lại là một thành phần quan trọng trong việc phát triển chiến lược giao dịch và biểu đồ của riêng bạn. Quá trình này đòi hỏi phải xây dựng lại các giao dịch đã xảy ra trong quá khứ thông qua hệ thống dựa trên dữ liệu cũ. Kết quả của backtest sẽ cho bạn ý tưởng chung về việc chiến lược đầu tư có hiệu quả hay không.
Kiểm tra lại là gì?
Nếu trước tiên bạn muốn hiểu sâu hơn về backtesting, bạn có thể xem bài viết có tiêu đề Backtesting là gì?.
Nói tóm lại, toàn bộ mục đích của việc kiểm tra ngược là xác định tính hợp lệ của các ý tưởng giao dịch của bạn, trong đó bạn sử dụng dữ liệu thị trường từ các giai đoạn trước để xem chiến lược sẽ hoạt động như thế nào. Nếu chiến lược chứng tỏ có tiềm năng tốt thì nó cũng có thể có hiệu quả trong môi trường giao dịch hiện tại.
Cần làm gì trước khi backtest?
Trước khi bắt đầu kiểm tra lại, bạn nên quyết định phương pháp giao dịch của mình, bạn là nhà giao dịch có hệ thống hay tùy ý?
Giao dịch tùy ý dựa trên quyết định - các nhà giao dịch dựa vào phán đoán của chính họ khi tham gia và thoát giao dịch. Đây là một chiến lược linh hoạt và không giới hạn, với hầu hết các quyết định đều phụ thuộc vào đánh giá của nhà giao dịch về các điều kiện hiện tại. Đúng như mong đợi, việc kiểm tra lại sẽ không có nhiều ý nghĩa khi nói đến giao dịch tùy ý vì chiến lược không được xác định rõ ràng.
Tất nhiên, điều này không có nghĩa là nếu bạn dựa vào giao dịch tùy ý thì bạn không nên kiểm tra lại hoặc sử dụng giao dịch trên giấy mà chỉ có nghĩa là kết quả có thể không đáng tin cậy như bình thường với giao dịch có hệ thống.
Giao dịch có hệ thống phù hợp hơn với việc kiểm tra lại, vì các nhà giao dịch có hệ thống dựa vào hệ thống giao dịch để xác định thời điểm vào và thoát giao dịch. Mặc dù các nhà giao dịch có hệ thống kiểm soát hầu hết các khía cạnh của chiến lược, nhưng chính chiến lược mới xác định tín hiệu vào và ra cho họ. Bạn có thể nghĩ về chiến lược hệ thống đơn giản theo hai bước đơn giản:
Khi sự kiện (A) và (B) xảy ra đồng thời, hãy tham gia giao dịch.
Khi (c) xảy ra tiếp theo, hãy thoát giao dịch.
Một số nhà giao dịch thích cách tiếp cận này hơn vì nó giúp hạn chế các quyết định mang tính cảm xúc trong quá trình giao dịch, cũng như cung cấp mức độ đảm bảo hợp lý rằng hệ thống giao dịch có lợi nhuận, nhưng tất nhiên là không có sự đảm bảo nào.
Đây là lý do tại sao cần đảm bảo rằng có các quy tắc cụ thể trong hệ thống giao dịch của bạn về thời điểm tham gia hoặc thoát giao dịch. Một chiến lược không được xác định rõ ràng sẽ dẫn đến những kết quả trái ngược nhau. Như bạn có thể mong đợi, loại phương thức giao dịch này phổ biến hơn trong giao dịch thuật toán.
Bạn có thể mua phần mềm kiểm tra lại nếu muốn tự động hóa quy trình - bạn chỉ cần nhập dữ liệu của mình và phần mềm sẽ thực hiện kiểm tra lại cho bạn. Nhưng trong ví dụ này, chúng ta sẽ xem xét chiến lược backtesting thủ công. Phải mất thêm một chút công sức, nhưng nó hoàn toàn miễn phí.
Làm thế nào để kiểm tra lại một chiến lược giao dịch
Tại liên kết này, bạn sẽ tìm thấy mẫu bảng tính Google Trang tính, đây là mẫu thử nghiệm mà bạn có thể sử dụng làm điểm bắt đầu để tạo mẫu bảng tính của riêng mình và cung cấp cho bạn ý tưởng chung về những thông tin mà nhật ký backtest có thể bao gồm. Một số nhà giao dịch thích sử dụng Excel hoặc viết một số mã bằng ngôn ngữ lập trình Python vì không có quy tắc nghiêm ngặt nào và bạn có thể thêm bất kỳ lượng dữ liệu nào bạn muốn cũng như bất kỳ thông tin nào khác mà bạn có thể thấy hữu ích.
Chà, hãy bắt đầu bằng cách kiểm tra lại một chiến lược giao dịch đơn giản:
Chúng tôi sẽ mua 1 Bitcoin vào lần đóng hàng ngày đầu tiên sau khi xảy ra giao cắt vàng. Giao cắt vàng xảy ra khi đường trung bình động 50 ngày vượt lên trên đường trung bình động 200 ngày.
Chúng tôi sẽ bán 1 Bitcoin vào lần đóng cửa hàng ngày đầu tiên sau khi giao tử thần xảy ra. Giao cắt chết xảy ra khi đường trung bình động 200 ngày cắt xuống dưới đường trung bình động 50 ngày.
Như bạn có thể thấy, chúng tôi cũng đã xác định khung thời gian áp dụng chiến lược. Điều này có nghĩa là nếu điểm giao cắt vàng xuất hiện trên biểu đồ 4 giờ, chúng tôi sẽ không coi đó là tín hiệu giao dịch.
Khoảng thời gian trong ví dụ này bắt đầu vào đầu năm 2019. Tuy nhiên, nếu bạn muốn nhận được kết quả chính xác và đáng tin cậy hơn, bạn có thể quay lại khoảng thời gian lớn hơn trong lịch sử biến động giá Bitcoin.
Bây giờ chúng ta sẽ xem hệ thống này tạo ra những tín hiệu giao dịch nào trong khoảng thời gian được chỉ định:
Mua với giá 5.400 USD
Bán với giá 9.200 USD
Mua với giá 9.600 USD
Bán với giá 6.700 USD
Mua với giá 9.000 USD
Dưới đây chúng tôi giải thích các tín hiệu trông như thế nào khi chúng được phủ lên biểu đồ:
Giao dịch đầu tiên tạo ra lợi nhuận khoảng 3.800 USD, trong khi giao dịch thứ hai dẫn đến khoản lỗ khoảng 2.900 USD. Điều này có nghĩa là lãi và lỗ thực hiện hiện là 900 USD.
Chúng tôi cũng có một giao dịch đang hoạt động, tính đến tháng 12 năm 2020, đã ghi nhận khoản lãi chưa thực hiện khoảng 9.000 USD. Nếu chúng ta tuân theo chiến lược được chỉ định ở đầu, chúng ta sẽ đóng giao dịch khi giao dịch tử thần tiếp theo xảy ra.
Đánh giá kết quả backtest
Vậy những kết quả này cho thấy điều gì? Chiến lược chúng tôi áp dụng được cho là mang lại lợi nhuận tốt, nhưng cho đến nay nó vẫn chưa mang lại kết quả nổi bật nào. Chúng ta có thể nhận ra rằng một giao dịch hiện đang mở có thể làm tăng đáng kể lãi và lỗ thực hiện, nhưng điều này làm mất đi mục đích của việc kiểm tra lại. Nếu chúng ta không bám sát kế hoạch, chúng ta sẽ không nhận được kết quả đáng tin cậy.
Mặc dù chiến lược này mang tính phương pháp luận nhưng cũng cần phải nghiên cứu bối cảnh. Giao dịch không có lãi là từ 9.600 đến 6.700 USD vào thời điểm thị trường sụp đổ do đại dịch vi-rút Corona vào tháng 3 năm 2020. Sự kiện bất ngờ này có thể tác động lớn đến bất kỳ hệ thống giao dịch nào. Đây là một lý do khác tại sao điều quan trọng là phải nhìn lại trong một khoảng thời gian dài hơn để xem liệu những tổn thất này là bất thường hay là sản phẩm phụ của chiến lược.
Đây là một ví dụ về một quá trình backtesting đơn giản. Chiến lược này có thể đầy hứa hẹn nếu chúng tôi thử nghiệm nó với nhiều dữ liệu hơn hoặc bằng cách đưa vào các chỉ báo kỹ thuật khác để củng cố các tín hiệu mà nó tạo ra.
Nhưng kết quả backtest có thể cho thấy điều gì khác?
Các biện pháp biến động: thăng trầm tối đa.
Khả năng tiếp cận: Lượng vốn bạn cần phân bổ từ toàn bộ danh mục đầu tư của mình để thực hiện chiến lược.
Lợi nhuận hàng năm: Phần trăm lợi nhuận của chiến lược trong suốt một năm.
Tỷ lệ lãi trên lỗ: Số lượng giao dịch trong hệ thống có khả năng tạo ra lợi nhuận cũng như số lượng giao dịch có khả năng tạo ra thua lỗ.
Giá thực hiện trung bình: Giá thực hiện trung bình của các hoạt động vào và ra khi sử dụng chiến lược.
Bạn nên nhớ rằng những ví dụ trước đây không thể hiện một danh sách đầy đủ. Việc chọn số liệu bạn muốn theo dõi là tùy thuộc vào bạn. Trong mọi trường hợp, bạn ghi càng nhiều chi tiết vào nhật ký giao dịch về các cài đặt liên quan thì cơ hội học hỏi từ kết quả bạn đạt được càng lớn. Một số nhà giao dịch thực hiện một cách tiếp cận rất nghiêm ngặt khi kiểm tra lại, điều này có thể được phản ánh qua kết quả họ nhận được.
Một điều khác cần xem xét là tối ưu hóa. Nếu bạn đã đọc bài viết về backtesting, bạn sẽ hiểu sự khác biệt giữa backtesting và Forward testing (hoặc giao dịch trên giấy).
Suy nghĩ kết luận
Chúng tôi đã thực hiện các bước cơ bản về cách kiểm tra lại chiến lược giao dịch mà chúng tôi sử dụng theo cách thủ công. Nhưng điều quan trọng cần nhớ là hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hiệu suất trong tương lai.
Thị trường thay đổi và bạn phải thích ứng với những thay đổi này nếu muốn cải thiện chiến lược giao dịch của mình. Bạn cũng nên cẩn thận để không tin tưởng một cách mù quáng vào dữ liệu. Ý thức và trực giác thông thường là những công cụ rất hữu ích—nhưng thường bị bỏ qua—khi đánh giá kết quả.
Bài viết liên quan
Hướng dẫn học giao dịch swing tiền điện tử cho người mới bắt đầu
Giao dịch ngân sách nghĩa là gì?
Nhật ký giao dịch là gì và cách sử dụng nó
Giao dịch lướt sóng bằng tiền kỹ thuật số là gì?
Những thành kiến về hành vi là gì? Làm thế nào chúng ta có thể tránh được nó?