Bản tóm tắt
Bạn có nghĩ rằng bạn có một ý tưởng tuyệt vời về thị trường nhưng không biết cách áp dụng nó vào thực tế mà không mất tiền thật? Biết cách kiểm tra lại các chiến lược giao dịch là một khả năng thiết yếu của một nhà giao dịch giỏi có hệ thống.
Tiền đề đằng sau việc kiểm tra ngược là những gì hiệu quả trong quá khứ có thể hiệu quả trong tương lai. Nhưng bạn thực hiện backtesting như thế nào và đánh giá kết quả như thế nào? Hãy cùng xem qua một quá trình kiểm tra lại đơn giản.
Giới thiệu
Kiểm tra ngược là một trong những yếu tố chính trong việc phát triển chiến lược giao dịch và biểu đồ của riêng bạn. Nó sử dụng một hệ thống dựa trên dữ liệu lịch sử để xây dựng lại các giao dịch có thể đã xảy ra trong quá khứ. Kết quả của backtest sẽ cho bạn ý tưởng sơ bộ về việc liệu chiến lược đầu tư có hiệu quả hay không.
Kiểm tra lại là gì?
Đầu tiên, nếu bạn muốn biết thêm về backtesting là gì, bạn có thể đọc bài viết của chúng tôi Backtesting là gì? 》
Nói tóm lại, mục đích chính của việc kiểm tra lại là để cho bạn biết ý tưởng giao dịch của bạn có hiệu quả hay không. Bạn có thể bắt đầu bằng cách sử dụng dữ liệu thị trường trong quá khứ để xem chiến lược của bạn đang hoạt động như thế nào. Nếu chiến lược này có vẻ có tiềm năng thì nó cũng có khả năng hoạt động trong môi trường giao dịch thực tế.
Cần làm gì trước khi backtest?
Trước khi bắt đầu kiểm tra lại, bạn cần xác định bạn thuộc loại nhà giao dịch nào. Bạn là nhà giao dịch tùy ý hay nhà giao dịch có hệ thống?
Giao dịch tùy ý dựa trên việc ra quyết định - các nhà giao dịch sử dụng phán đoán của riêng mình để quyết định thời điểm mở và đóng vị thế. Đây là một chiến lược tương đối lỏng lẻo và có kết thúc mở, và hầu hết các quyết định đều phụ thuộc vào đánh giá của nhà giao dịch về tình huống hiện tại. Do đó, việc kiểm tra lại ít quan trọng hơn trong giao dịch tùy ý, vì chiến lược này không được xác định chặt chẽ.
Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không nên sử dụng thử nghiệm ngược hoặc giao dịch mô phỏng nếu bạn là nhà giao dịch tùy ý. Điều này đơn giản có nghĩa là kết quả thử nghiệm kém tin cậy hơn so với kết quả thu được từ các nhà giao dịch có hệ thống.
Giao dịch có hệ thống phù hợp hơn cho việc kiểm tra ngược. Các nhà giao dịch có hệ thống dựa vào hệ thống giao dịch xác định và thông báo khi nào nên mở hoặc đóng một vị thế. Các nhà giao dịch có hệ thống kiểm soát hầu hết các khía cạnh của chiến lược, nhưng thời điểm mở và đóng vị thế hoàn toàn do chiến lược quyết định. Bạn có thể hình dung một chiến lược hệ thống đơn giản gồm hai bước:
Khi A và B xảy ra đồng thời, một giao dịch được thực hiện.
Khi X xảy ra, thoát giao dịch.
Một số thương nhân thích phương pháp này. Nó có thể loại bỏ việc ra quyết định mang tính cảm xúc trong giao dịch và mang lại sự đảm bảo hợp lý cho lợi nhuận của hệ thống giao dịch. Tất nhiên, không có sự đảm bảo nào là tuyệt đối.
Đó là lý do tại sao điều quan trọng là đảm bảo bạn có sẵn các quy tắc cụ thể trong hệ thống của mình về thời điểm mở hoặc đóng một vị thế. Nếu chiến lược không được xác định rõ ràng, kết quả sẽ không nhất quán. Như bạn có thể mong đợi, phong cách giao dịch này phổ biến hơn trong giao dịch thuật toán.
Nếu bạn muốn tự động hóa quy trình, bạn có thể mua phần mềm kiểm tra lại - bạn chỉ cần nhập dữ liệu của riêng mình và hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra lại cho bạn. Nhưng trong ví dụ này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn chiến lược backtest thủ công. Phải mất thêm một chút công sức, nhưng nó hoàn toàn miễn phí.
Làm thế nào để kiểm tra lại một chiến lược giao dịch?
Bạn có thể tìm thấy mẫu bảng tính Google qua liên kết này. Bạn có thể tạo mẫu của riêng mình dựa trên mẫu cơ bản này. Nó có thể cung cấp cho bạn ý tưởng về những thông tin mà bảng tính backtest có thể chứa. Một số nhà giao dịch thích sử dụng mã trong Excel hoặc Python hơn, không có quy tắc nghiêm ngặt nào về vấn đề này. Bạn có thể thêm dữ liệu bạn cần cũng như bất kỳ thông tin nào khác mà bạn thấy hữu ích.
Hãy kiểm tra lại một số chiến lược giao dịch đơn giản:
Chúng tôi mua một Bitcoin vào lần đóng cửa hàng ngày đầu tiên sau chữ thập vàng. Chúng tôi tin rằng khi đường trung bình động 50 ngày nằm trên đường trung bình động 200 ngày thì đó là một điểm giao cắt vàng.
Chúng tôi bán một Bitcoin vào lần đóng cửa hàng ngày đầu tiên sau death cross. Chúng tôi tin rằng khi đường trung bình động 200 ngày nằm dưới đường trung bình động 50 ngày thì đó là giao cắt tử thần.
Như bạn có thể thấy, chúng tôi cũng xác định khung thời gian mà chiến lược có hiệu lực. Nghĩa là, nếu một chữ thập vàng xuất hiện trên biểu đồ 4 giờ, chúng tôi sẽ không coi đó là tín hiệu giao dịch.
Khoảng thời gian trong ví dụ này bắt đầu vào đầu năm 2019. Tuy nhiên, nếu bạn muốn nhận được kết quả chính xác và đáng tin cậy hơn, bạn có thể xem lại hành động giá lịch sử của Bitcoin.
Bây giờ, hãy xem hệ thống đã tạo ra những tín hiệu giao dịch nào trong giai đoạn này:
Mua @~$5,400
Cần bán @ ~$9,200
Mua @ ~$9.600
Cần bán @ ~$6,700
Mua @ ~$9.000
Đây là tín hiệu của chúng tôi trông như thế nào khi được phủ lên biểu đồ:
Giao dịch đầu tiên của chúng tôi sẽ mang lại lợi nhuận khoảng $3800, trong khi giao dịch thứ hai sẽ dẫn đến khoản lỗ $2900. Điều này có nghĩa là P&L thực tế của chúng tôi là 900 USD.
Chúng tôi cũng đang tích cực giao dịch với lợi nhuận chưa thực hiện khoảng 9.000 USD tính đến tháng 12 năm 2020. Nếu chúng tôi vẫn giữ nguyên chiến lược ban đầu của mình, chúng tôi sẽ đóng vị thế của mình ở điểm giao tử thần tiếp theo.
Đánh giá kết quả backtest
Vậy những kết quả này cho thấy điều gì? Chiến lược của chúng tôi được cho là mang lại lợi nhuận hợp lý, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ hoạt động xuất sắc nào. Chúng tôi có thể tăng đáng kể P&L thực tế của mình bằng cách thực hiện các giao dịch mở hiện tại, nhưng điều này làm mất đi mục đích của việc kiểm tra lại. Nếu chúng ta không bám sát kế hoạch, kết quả sẽ không đáng tin cậy.
Ngay cả khi đây chỉ là một chiến lược mang tính hệ thống, nó vẫn cần tính đến bối cảnh cụ thể của thời điểm đó. Các giao dịch thua lỗ từ $9600 đến $6700 đã xảy ra trong đợt sụp đổ vào tháng 3 năm 2020 do đại dịch coronavirus gây ra. Những sự kiện thiên nga đen như vậy có thể có tác động rất lớn đến bất kỳ hệ thống giao dịch nào. Vì điều này, chúng ta cần nhìn lại xa hơn để hiểu liệu sự mất mát này là một sự bất thường hay chỉ là một tác dụng phụ của chiến lược.
Đây là một ví dụ về một quá trình backtesting đơn giản. Nếu chúng tôi quay lại và kiểm tra nó với nhiều dữ liệu hơn hoặc kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác, nó có thể mang lại tín hiệu mạnh hơn, khiến chiến lược trở nên hứa hẹn hơn.
Nhưng kết quả backtest có thể cho bạn biết điều gì khác?
Đo lường độ biến động: Mức tăng và mức giảm tối đa của bạn.
Mức độ rủi ro: Số tiền bạn cần phân bổ từ toàn bộ danh mục đầu tư của mình để thực hiện chiến lược.
Lợi nhuận hàng năm: Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của chiến lược này trong một năm.
Lãi và lỗ: Có bao nhiêu giao dịch trong hệ thống có khả năng sinh lãi và bao nhiêu giao dịch có thể thua lỗ.
Giá giao dịch trung bình: giá trung bình của các vị thế mở và đóng mà bạn đã thực hiện trong chiến lược.
Xin lưu ý: các ví dụ trên không giải thích đầy đủ sức mạnh của việc kiểm tra ngược. Việc bạn muốn theo dõi số liệu nào hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Bất chấp điều đó, bạn càng ghi lại nhiều chi tiết vào nhật ký giao dịch về thiết lập của mình thì bạn càng có nhiều cơ hội học hỏi từ kết quả đạt được. Một số nhà giao dịch rất nghiêm ngặt trong việc kiểm tra lại và điều này có thể được phản ánh trong kết quả của họ.
Một yếu tố cuối cùng cần xem xét là tối ưu hóa. Nếu bạn đã đọc bài viết backtesting của chúng tôi, bạn sẽ biết sự khác biệt giữa backtesting và Forward testing (giao dịch giấy).
Phần kết luận
Chúng ta đã thấy quy trình cơ bản của việc kiểm tra lại các chiến lược giao dịch theo cách thủ công. Nhưng điều quan trọng cần nhớ là hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho thấy hiệu suất trong tương lai.
Điều kiện thị trường đang thay đổi nhanh chóng và bạn phải thích ứng với những thay đổi này nếu muốn cải thiện chiến lược giao dịch của mình. Bạn cũng cần nhớ rằng bạn không thể tin tưởng dữ liệu một cách mù quáng. Ý thức chung, mặc dù thường bị bỏ qua, nhưng cũng là một công cụ rất hữu ích khi đánh giá kết quả.
đọc thêm
Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về giao dịch tiền điện tử xoay vòng
Giao dịch chênh lệch giá là gì?
Nhật ký giao dịch là gì và cách sử dụng nó
Giao dịch ngắn hạn tiền điện tử là gì?
Thiên kiến hành vi là gì? Làm thế nào để tránh những thành kiến về hành vi?
