Bản tóm tắt

Kiểm tra lại là một bước quan trọng trong việc tối ưu hóa cách các nhà giao dịch tham gia vào hoạt động thị trường tài chính. Nó có thể giúp các nhà giao dịch hiểu liệu các ý tưởng và chiến lược giao dịch hiện tại có hợp lý hay không và liệu chúng có thể mang lại lợi nhuận tiềm năng hay không.

Vì vậy, việc kiểm tra lại một chiến lược đầu tư đơn giản trông như thế nào? Những cân nhắc khi thử nghiệm chiến lược giao dịch là gì? Có điểm tương đồng nào giữa việc kiểm tra lại và giao dịch mô phỏng không? Chúng tôi sẽ trả lời tất cả những câu hỏi này trong bài viết này.

Giới thiệu

Backtesting là một công cụ mà các nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư có thể sử dụng khi khám phá các thị trường và chiến lược mới. Việc kiểm tra lại có thể cung cấp phản hồi có giá trị dựa trên dữ liệu lịch sử và nhận biết liệu ý tưởng đầu tư có hợp lý hay không.

Bất kể loại tài sản nào đang được giao dịch, việc kiểm tra ngược sẽ giúp các nhà giao dịch không cần phải mạo hiểm với số tiền khó kiếm được của mình. Sử dụng phần mềm kiểm tra lại trong môi trường mô phỏng, bạn có thể xây dựng và tối ưu hóa các phương pháp tiếp cận thị trường cụ thể. Xem bên dưới để biết chi tiết.

Kiểm tra lại là gì?

Trong tài chính, việc kiểm tra ngược kiểm tra hiệu suất của chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử để cân nhắc tính khả thi của nó. Nói cách khác, nó sử dụng dữ liệu trong quá khứ để quan sát xem chiến lược hoạt động tốt như thế nào. Nếu kết quả backtest thuận lợi, nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư có thể tiến hành thực hiện chiến lược trên thực tế.

Nhưng có được một kết quả tốt có nghĩa là gì? Các công cụ backtesting được sử dụng để phân tích rủi ro và lợi nhuận tiềm năng của một chiến lược cụ thể. Sau đó tối ưu hóa và cải thiện các chiến lược đầu tư dựa trên phản hồi thống kê để tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng. Việc kiểm tra lại hợp lý cũng đảm bảo rằng chiến lược ít nhất khả thi trong môi trường giao dịch thực tế.

Tất nhiên, các nền tảng hoặc công cụ backtesting cũng có thể đánh giá một cách hiệu quả liệu một chiến lược sẽ không khả thi hay có rủi ro tại một số thời điểm nhất định. Nếu việc kiểm tra lại cho thấy kết quả giao dịch kém thì nên từ bỏ hoặc sửa đổi ý tưởng giao dịch. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tính đến điều kiện thị trường khi thử nghiệm. Một khi điều kiện thị trường thay đổi, ngay cả việc kiểm tra lại giống nhau cũng sẽ có kết quả rất khác nhau.

Từ góc độ chuyên nghiệp hơn, việc kiểm tra lại các chiến lược giao dịch là hoàn toàn cần thiết, đặc biệt là các chiến lược giao dịch thuật toán (tức là giao dịch tự động).

Việc kiểm tra lại hoạt động như thế nào?

Tiền đề ngầm của việc kiểm tra lại là những gì hiệu quả trong quá khứ có thể hiệu quả trong tương lai. Tuy nhiên, thực tế điều này rất khó xác định. Những gì mang lại lợi nhuận trong một môi trường thị trường nhất định có thể thất bại trong một môi trường khác.

Việc kiểm tra ngược với các bộ dữ liệu sai lệch cũng có thể dẫn đến kết quả không đạt yêu cầu. Vì vậy, cần phải tìm các mẫu khoảng thời gian backtest phản ánh môi trường thị trường hiện tại. Điều này đặc biệt khó đạt được do tính chất khó lường của thị trường.

Trước khi kiểm tra lại một chiến lược, bạn nên quyết định chính xác thông tin bạn muốn thu được. Làm thế nào chiến lược có thể khả thi? Ngược lại, làm thế nào người ta có thể lật ngược những giả định cá nhân? Nếu thấy trước, kết quả sẽ ít có khả năng ảnh hưởng đến thành kiến ​​cá nhân.

Việc kiểm tra ngược phải bao gồm phí giao dịch, phí rút tiền và các khoản phí khác mà chiến lược có thể phải chịu. Điều quan trọng cần lưu ý là, giống như việc thu thập dữ liệu thị trường chất lượng cao, phần mềm kiểm tra lại khá tốn kém.

Lưu ý rằng, để có được dữ liệu lịch sử từ nền tảng Binance Futures, vui lòng điền vào mẫu yêu cầu này.

Và hãy nhớ rằng, backtesting chỉ là thử nghiệm. Tương tự như phân tích kỹ thuật và biểu đồ, không có gì đảm bảo rằng thử nghiệm sẽ hoạt động ngay cả khi nó tạo ra kết quả tốt dựa trên dữ liệu lịch sử.

Ví dụ về backtesting

Hãy cùng xem xét một chiến lược dài hạn siêu đơn giản dành cho Bitcoin.

Hãy cùng xem hệ thống giao dịch của chúng tôi:

  • Chúng tôi mua Bitcoin vào lần đóng cửa hàng tuần đầu tiên trên mức trung bình động 20 tuần,

  • Và bán Bitcoin vào lần đóng cửa đầu tiên dưới mức trung bình động 20 tuần.

Chiến lược này chỉ tạo ra một vài tín hiệu mỗi năm. Hãy nhìn vào khoảng thời gian bắt đầu từ năm 2019.

Biểu đồ hàng tuần của Bitcoin từ năm 2019.


Chiến lược này tạo ra năm tín hiệu trong khung thời gian đo được:

  • Mua với giá ~4.000 USD

  • Bán với giá khoảng 8.000 USD

  • Bán với giá khoảng 8.500 USD

  • Bán với giá khoảng 8.000 USD

  • Mua @ ~$9.000

Do đó, kết quả kiểm tra ngược của chúng tôi cho thấy rằng chiến lược lẽ ra phải mang lại lợi nhuận vào thời điểm đó. Điều này có nghĩa là nó chắc chắn sẽ hoạt động trong tương lai? Không làm. Điều này chỉ có nghĩa là khi nhìn lại tập dữ liệu cụ thể này, chiến lược lẽ ra phải mang lại lợi nhuận vào thời điểm đó. Kết quả này chỉ có thể được sử dụng làm đường cơ sở thô.

Lưu ý rằng chúng tôi chỉ xem xét dữ liệu cũ hơn hai năm. Nếu bạn muốn biến nó thành một kế hoạch có thể thực thi được, bạn cần quay lại khoảng thời gian trước đó và thử nghiệm nó với nhiều hành động giá hơn.

Phải nói rằng, đây không phải là một khởi đầu tồi. Miễn là ý tưởng ban đầu vẫn còn hiệu lực, thông qua việc sàng lọc thêm, chúng ta có thể xây dựng chiến lược đầu tư từ ý tưởng đó. Có lẽ có thể thêm nhiều thông số và chỉ báo kỹ thuật hơn để làm cho tín hiệu đáng tin cậy hơn. Tất cả phụ thuộc vào triết lý, tầm nhìn đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi người.


➟ Bạn muốn bắt đầu hành trình tiền kỹ thuật số của mình? Chào mừng bạn đến mua Bitcoin trên Binance!

Kiểm tra lại so với giao dịch mô phỏng

Bây giờ chúng ta đã hiểu chung về việc kiểm tra ngược, chúng ta đã xem xét các chiến lược đầu tư rất đơn giản và chúng ta cũng biết rằng hiệu suất trong quá khứ không phản ánh kết quả trong tương lai.

Vậy làm thế nào chúng ta có thể tối ưu hóa một chiến lược có hệ thống cho điều kiện thị trường hiện tại? Chúng ta có thể thử nghiệm trên thị trường thực mà không gặp rủi ro về vốn thực tế. Hoạt động này được gọi là "kiểm tra hiệu suất chuyển tiếp" hoặc "giao dịch trên giấy".

Giao dịch mô phỏng (giao dịch trên giấy) là mô phỏng các chiến lược trong môi trường giao dịch thời gian thực. Nó được gọi là "giao dịch mô phỏng (giao dịch trên giấy)" vì mặc dù giao dịch được ghi lại nhưng không sử dụng tiền thật. Bằng cách này, bạn không chỉ có thể tối ưu hóa chiến lược mà còn hiểu được hiệu suất của chiến lược.

Âm thanh tuyệt vời, vậy bắt đầu từ đâu? Binance Futures Testnet là nơi hoàn hảo để thử nghiệm các chiến lược ngay hôm nay mà không gặp rủi ro về vốn. Bạn có thể tạo tài khoản chỉ trong vài phút và thử nghiệm chiến lược của mình trong môi trường mô phỏng, giống như giao dịch theo thời gian thực trên thị trường thực.

Chúng ta cần cảnh giác với hành vi "hái anh đào" ở đây, nghĩa là chỉ chọn một phần dữ liệu nhất định để xác nhận một thành kiến ​​​​nhất định. Tầm quan trọng của thử nghiệm chuyển tiếp là đưa chiến lược vào môi trường thực tế được cài sẵn để xác minh. Nếu hệ thống đưa ra gợi ý vận hành, bạn có thể tham khảo và thực hiện. Nếu bạn chọn các giao dịch "có vẻ tốt" chỉ dựa trên sở thích cá nhân thì việc thử nghiệm chiến lược của hệ thống sẽ không hiệu quả.

Kiểm tra lại thủ công và tự động

Kiểm tra ngược thủ công bao gồm việc phân tích biểu đồ và dữ liệu lịch sử cũng như thực hiện các giao dịch theo cách thủ công dựa trên chiến lược. Kiểm tra ngược tự động về cơ bản là giống nhau, ngoại trừ quy trình này được tự động hóa bằng mã máy tính, chẳng hạn như sử dụng ngôn ngữ lập trình như Python hoặc phần mềm kiểm tra ngược chuyên dụng.

Nhiều nhà giao dịch sử dụng bảng tính Google hoặc Excel để đánh giá hiệu suất chiến lược. Các tài liệu này hoạt động tương tự như báo cáo của người thử nghiệm chiến lược và bao gồm nhiều thông tin khác nhau như: nền tảng giao dịch, loại tài sản, giờ giao dịch, số lượng giao dịch lãi và lỗ, tỷ lệ Sharpe, mức rút vốn tối đa, lợi nhuận ròng, v.v.

Nói một cách đơn giản, tỷ lệ Sharpe được sử dụng để đánh giá lợi tức đầu tư (ROI) tiềm năng của chiến lược so với rủi ro. Giá trị Tỷ lệ Sharpe càng cao thì chiến lược đầu tư hoặc giao dịch càng hấp dẫn.

Mức giảm tối đa đề cập đến thời điểm mà chiến lược giao dịch hoạt động kém nhất so với mức đỉnh trước đó, tức là mức giảm phần trăm lớn nhất trong danh mục đầu tư trong giai đoạn phân tích.

Tóm tắt

Nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư có hệ thống phụ thuộc rất nhiều vào các chiến lược kiểm tra ngược. Đây là một công cụ thiết yếu trong bộ công cụ của bất kỳ nhà giao dịch thuật toán nào.

Nhưng đồng thời, việc giải thích kết quả của việc kiểm tra lại không hề dễ dàng. Các phương pháp backtesting có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi thành kiến ​​cá nhân. Việc kiểm tra lại một mình có thể không thể thiết lập một chiến lược giao dịch khả thi, nhưng nó có thể rất hữu ích trong việc thử nghiệm các ý tưởng giao dịch và theo dõi nhịp đập của thị trường.