TL;DR
Kiểm tra lại có thể là một bước quan trọng trong việc tối ưu hóa cách bạn tham gia vào thị trường tài chính. Nó giúp bạn tìm hiểu xem ý tưởng và chiến lược giao dịch của bạn có hợp lý hay không và liệu chúng có khả năng mang lại lợi nhuận hay không.
Nhưng việc kiểm tra lại một chiến lược đầu tư đơn giản trông như thế nào? Bạn nên cảnh giác điều gì khi thử nghiệm các chiến lược giao dịch? Kiểm tra lại có giống như giao dịch trên giấy không? Chúng tôi sẽ trả lời tất cả những điều này trong bài viết này.
Giới thiệu
Backtesting là một công cụ mà bạn (với tư cách là nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư) có thể sử dụng khi khám phá các thị trường và chiến lược mới. Nó có thể cung cấp một số phản hồi có giá trị dựa trên dữ liệu và cho bạn biết ý tưởng ban đầu của bạn có hợp lệ hay không.
Bất kể loại tài sản nào bạn giao dịch, việc kiểm tra lại cũng không yêu cầu bạn phải mạo hiểm với bất kỳ khoản tiền khó kiếm được nào của mình. Sử dụng phần mềm kiểm tra ngược trong môi trường mô phỏng, bạn có thể xây dựng và tối ưu hóa một cách tiếp cận cụ thể đối với thị trường. Hãy đi sâu vào.
Kiểm tra lại là gì?
Trong tài chính, việc kiểm tra lại xem xét khả năng tồn tại của một chiến lược giao dịch bằng cách kiểm tra xem chiến lược đó sẽ hoạt động như thế nào dựa trên dữ liệu lịch sử. Nói cách khác, nó sử dụng dữ liệu trong quá khứ để xem chiến lược sẽ hoạt động như thế nào. Nếu việc kiểm tra lại cho thấy kết quả tốt, nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư có thể tiếp tục và áp dụng chiến lược này vào môi trường trực tiếp.
Nhưng kết quả tốt có ý nghĩa gì trong trường hợp này? Vâng, mục đích của công cụ backtesting là phân tích rủi ro và lợi nhuận tiềm năng của một chiến lược cụ thể. Chiến lược đầu tư có thể được tối ưu hóa và nâng cao dựa trên phản hồi thống kê để tối đa hóa kết quả tiềm năng. Việc kiểm tra ngược được tiến hành tốt cũng có thể đảm bảo rằng chiến lược ít nhất khả thi khi được triển khai trong môi trường giao dịch thực.
Đương nhiên, nền tảng hoặc công cụ backtesting cũng có thể hữu ích trong việc hiển thị khi chiến lược không khả thi hoặc quá rủi ro. Nếu kết quả kiểm tra lại cho thấy hiệu suất dưới mức tối ưu thì ý tưởng giao dịch sẽ bị loại bỏ hoặc sửa đổi. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xem xét các điều kiện thị trường mà nó đã được thử nghiệm. Việc kiểm tra ngược tương tự có thể mang lại kết quả mâu thuẫn khi điều kiện thị trường thay đổi.
Ở cấp độ chuyên nghiệp hơn, việc kiểm tra lại các chiến lược giao dịch là hoàn toàn cần thiết, đặc biệt khi nói đến chiến lược giao dịch thuật toán (tức là giao dịch tự động).
Việc kiểm tra lại hoạt động như thế nào?
Tiền đề cơ bản đằng sau việc kiểm tra lại là những gì hiệu quả trong quá khứ có thể hiệu quả trong tương lai. Tuy nhiên, điều này có thể thực sự khó khăn để xác định. Những gì có thể mang lại lợi nhuận trong một môi trường thị trường cụ thể sẽ hoàn toàn thất bại ở một thị trường khác.
Việc kiểm tra ngược với tập dữ liệu sai lệch có thể dẫn đến kết quả kém lý tưởng. Đây là lý do tại sao việc tìm một mẫu tốt cho giai đoạn kiểm tra lại phản ánh môi trường thị trường hiện tại là rất quan trọng. Điều này có thể đặc biệt khó khăn vì thị trường luôn trong tình trạng thay đổi.
Trước khi bạn quyết định kiểm tra lại một chiến lược, việc xác định chính xác những gì bạn muốn tìm hiểu có thể hữu ích. Điều gì sẽ làm cho chiến lược trở nên khả thi? Ngược lại, điều gì sẽ làm sai lệch giả định của bạn? Nếu bạn biết trước những điều này, kết quả sẽ khó ảnh hưởng đến thành kiến của bạn hơn.
Việc kiểm tra lại cũng phải bao gồm phí giao dịch và rút tiền cũng như bất kỳ chi phí nào khác mà chiến lược có thể phải chịu. Cũng cần lưu ý rằng phần mềm kiểm tra lại cũng có thể khá tốn kém, giống như việc truy cập vào dữ liệu thị trường chất lượng cao.
Lưu ý rằng, nếu bạn muốn có quyền truy cập vào dữ liệu lịch sử từ nền tảng Binance Futures, vui lòng điền vào mẫu đơn đăng ký này.
Và hãy nhớ rằng backtesting chính là thử nghiệm. Tương tự như phân tích kỹ thuật và lập biểu đồ, hoàn toàn không có gì đảm bảo rằng nó sẽ hoạt động, ngay cả khi nó tạo ra kết quả tuyệt vời dựa trên dữ liệu lịch sử.
Ví dụ về backtesting
Chúng ta hãy cùng xem qua một chiến lược dài hạn cực kỳ đơn giản đối với Bitcoin.
Đây là hệ thống giao dịch của chúng tôi:
Chúng tôi mua Bitcoin vào thời điểm đóng cửa hàng tuần đầu tiên trên mức trung bình động 20 tuần.
Chúng tôi bán Bitcoin vào thời điểm đóng cửa hàng tuần đầu tiên dưới mức trung bình động 20 tuần.
Chiến lược này chỉ tạo ra một vài tín hiệu mỗi năm. Hãy nhìn vào khoảng thời gian bắt đầu từ năm 2019.
Biểu đồ hàng tuần của Bitcoin kể từ năm 2019.
Chiến lược tạo ra năm tín hiệu trong khung thời gian đo được:
Mua @ ~$4,000
Bán @ ~$8,000
Mua @ ~$8,500
Bán @ ~$8,000
Mua @ ~$9.000
Vì vậy, kết quả kiểm tra ngược của chúng tôi cho thấy rằng chiến lược này sẽ mang lại lợi nhuận. Điều này có nghĩa là nó đảm bảo rằng nó sẽ tiếp tục hoạt động? Không. Điều đó chỉ có nghĩa là khi nhìn vào tập dữ liệu cụ thể này, chiến lược sẽ mang lại lợi nhuận. Bạn có thể coi kết quả này là một chuẩn mực sơ bộ.
Hãy ghi nhớ; chúng tôi chỉ xem xét dữ liệu chưa đầy hai năm. Nếu chúng ta muốn biến điều này thành một chiến lược có thể thực hiện được thì có thể đáng để quay ngược thời gian xa hơn và thử nghiệm nó bằng nhiều hành động giá hơn.
Như đã nói, đây là một khởi đầu đầy hứa hẹn. Ý tưởng ban đầu của chúng tôi có vẻ hợp lý và chúng tôi có thể tạo chiến lược đầu tư từ ý tưởng đó với một số tối ưu hóa hơn nữa. Có lẽ chúng tôi muốn đưa vào nhiều số liệu và chỉ báo kỹ thuật hơn để làm cho tín hiệu trở nên đáng tin cậy hơn? Tất cả đều tùy thuộc vào ý tưởng của chúng tôi, thời gian đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro.
➟ Bạn đang muốn bắt đầu với tiền điện tử? Mua Bitcoin trên Binance!
Kiểm tra lại so với kinh doanh giấy
Vì vậy, bây giờ chúng ta đã có ý tưởng sơ bộ về việc kiểm tra ngược có thể trông như thế nào và đã xem xét một chiến lược đầu tư rất đơn giản. Chúng tôi cũng biết rằng hiệu quả hoạt động trong quá khứ không phản ánh kết quả trong tương lai.
Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể tối ưu hóa một chiến lược có hệ thống cho điều kiện thị trường hiện tại? Chúng tôi có thể thử nó trên thị trường trực tiếp nhưng không gặp rủi ro với tiền thật. Điều này còn được gọi là thử nghiệm hiệu suất chuyển tiếp hoặc giao dịch trên giấy.
Giao dịch giấy là sự mô phỏng chiến lược trong môi trường giao dịch trực tiếp. Nó được gọi là giao dịch giấy vì trong khi các giao dịch được ghi lại và ghi lại, không có khoản tiền thực nào được sử dụng. Điều này cung cấp cho bạn một bước bổ sung để bạn có thể cải thiện chiến lược và hiểu được hiệu suất của nó.
Điều đó thật tuyệt, nhưng bạn thực sự có thể bắt đầu từ đâu? Mạng thử nghiệm Binance Futures là nơi hoàn hảo để bạn thử nghiệm các chiến lược ngay tại thời điểm hiện tại mà không phải mạo hiểm với số tiền của mình. Bạn có thể tạo tài khoản chỉ trong vài phút và thử nghiệm các chiến lược trong môi trường tương tự như thể bạn đang giao dịch trực tiếp trên thị trường thời gian thực.
Điều cần cảnh giác ở đây là "hái anh đào". Điều này đề cập đến việc chỉ chọn một tập hợp con dữ liệu để xác nhận quan điểm thiên vị. Mục đích của thử nghiệm tương lai là thử nghiệm chiến lược như thể nó sẽ diễn ra trong thời gian thực. Nếu hệ thống yêu cầu bạn làm điều gì đó, hãy làm điều đó. Nếu bạn chỉ chọn các giao dịch "có vẻ tốt" dựa trên thành kiến cá nhân của mình thì bài kiểm tra chiến lược hệ thống sẽ không có giá trị.
Kiểm tra ngược thủ công và tự động
Kiểm tra lại thủ công bao gồm việc phân tích biểu đồ và dữ liệu lịch sử và đặt các giao dịch theo cách thủ công theo chiến lược. Kiểm tra ngược tự động về cơ bản giống nhau, nhưng quy trình này được tự động hóa bằng mã máy tính (sử dụng các ngôn ngữ lập trình như Python hoặc phần mềm kiểm tra ngược chuyên dụng).
Nhiều nhà giao dịch sử dụng bảng tính Google hoặc Excel để đánh giá hiệu quả của chiến lược. Những tài liệu này hoạt động giống như báo cáo thử nghiệm chiến lược. Chúng có thể bao gồm tất cả các loại thông tin, chẳng hạn như nền tảng giao dịch, loại tài sản, thời gian giao dịch, số lượng giao dịch thắng và thua, tỷ lệ Sharpe, mức rút vốn tối đa, lợi nhuận ròng, v.v.
Nói tóm lại, tỷ lệ Sharpe được sử dụng để đánh giá ROI tiềm năng của một chiến lược liên quan đến rủi ro. Giá trị tỷ lệ Sharpe càng cao thì chiến lược đầu tư hoặc giao dịch càng hấp dẫn.
Mức giảm tối đa thể hiện thời điểm mà chiến lược giao dịch của bạn có hiệu suất kém nhất so với mức đỉnh trước đó (tức là tỷ lệ phần trăm giảm lớn nhất mà danh mục đầu tư của bạn có trong giai đoạn phân tích).
Bớt tư tưởng
Nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư có hệ thống phụ thuộc rất nhiều vào việc kiểm tra lại chiến lược của họ. Đây là một trong những công cụ thiết yếu trong bộ công cụ của bất kỳ nhà giao dịch thuật toán nào.
Đồng thời, việc giải thích kết quả backtesting có thể khó khăn. Thật dễ dàng để in dấu những thành kiến của riêng bạn vào phương pháp backtesting. Việc kiểm tra lại một mình có thể sẽ không tạo ra các chiến lược giao dịch khả thi, nhưng nó sẽ giúp bạn thử nghiệm một số ý tưởng và theo dõi nhịp đập của thị trường.
