Đã kéo dữ liệu của 883 hợp đồng trong năm nay để chạy 17 chiến lược. Gần như toàn bộ đều thua trắng; chiến lược sống sót cuối cùng lại hơi trái với trực giác
Mấy ngày nay tôi liên tục viết script để kiểm tra chiến lược. Ban đầu chỉ muốn tìm cách tăng vị thế ổn định, ai ngờ lại tải toàn bộ 883 hợp đồng vĩnh cửu USDT trên Binance từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay (bao gồm cả những đồng đã bị hủy niêm yết và về 0) về chạy thử. Những kiểu “đánh chắc thắng” mà mọi người thường nhắc trên diễn đàn, khi đưa vào bộ dữ liệu đầy đủ 10 tháng thì gần như đều chết sạch.
Ghi lại vài kết quả khá trái với hiểu biết thông thường:
1. Vì sao backtest người ta đăng lên mạng đều nhân đôi tài khoản, còn tự mình chạy thì về 0?
Cùng một quy tắc đuổi theo đà tăng (đòn bẩy 4x, mỗi lệnh dùng 20% vị thế và xoay vòng), ban đầu tôi chỉ kiểm tra 30 ngày gần nhất và chỉ chọn các coin hiện vẫn còn giao dịch. Kết quả lợi nhuận là +134%, trông như máy in tiền vậy.
Sau đó thấy không yên tâm, tôi kéo dài thời gian lên 10 tháng, đưa cả những coin đã chết nhưng chưa bị hủy niêm yết vào lúc đó vào kiểm tra lại. 1000U cuối cùng lỗ đến mức chỉ còn 20U.
Nhiều người backtest có lời đơn giản là vì dùng góc nhìn hiện tại để chọn danh sách coin, ngay từ đầu đã lọc bỏ những coin đã chết.
2. “Funding rate cực âm + vị thế mở tăng vọt” có thật sự là dấu hiệu sắp xảy ra short squeeze không?
Bình thường xem biểu đồ, ai cũng nghĩ phe bán khống đang quá đông thì chắc chắn giá sẽ bị kéo lên để ép short.
Trong dữ liệu 10 tháng, tôi tìm được 594 lần xuất hiện tín hiệu tiêu chuẩn kiểu này. Kết quả là nếu vào lệnh mua, tỷ lệ thắng chỉ khoảng 26%. Hơn nữa, trong 11 tháng, trung vị lợi nhuận sau khi giữ vị thế 24 giờ của tháng nào cũng âm (tổng thể quanh mức -7%). Cứ 10 lần thì có 7 lần giá tăng vọt rồi quay đầu giảm.
3. Chiến lược arbitrage phòng hộ nằm im ăn funding rate lỗ 89.7% trong 10 tháng
Tôi thử mua những coin có funding rate âm mạnh nhất, đồng thời bán khống những coin có funding rate dương cao nhất, nghĩ rằng hai bên phòng hộ sẽ giúp mình bất kể thị trường thế nào cũng có lời.
Chạy xong mới phát hiện, các altcoin có funding rate âm cực mạnh thường là những coin vừa trải qua một đợt bị kéo giá. Khoản giảm giá coin vào ngày hôm sau lớn đến mức chút funding rate kia chẳng thể bù nổi.
4. Bắt được $RAVE tăng +507%, nhưng cuối cùng tài khoản vẫn lỗ
Tôi kiểm tra một chiến lược theo xu hướng: “khối lượng tăng đột biến, phá đỉnh 30 ngày + chốt lời dịch chuyển”.
Quả thực đã bắt được những coin tăng phi mã như $RAVE (+507%), $LSK (+317%), nhưng trong hơn 1600 lần phá đỉnh trên toàn thị trường, gần 80% cuối cùng đều lỗ. Bình thường mỗi lần bị cắt lỗ là mất 6%; còn chưa đợi được coin tăng phi mã xuất hiện thì vốn đã bị bào mòn sạch.
5. Có nên giữ lâu những coin tăng nóng bất thường không?
Lấy $BIRB , coin từng tăng 132% trong một ngày cách đây không lâu, làm ví dụ. Nếu nhất quyết đóng vị thế sau 24 giờ, kể từ thời điểm đó giá không bao giờ quay lại mức ấy nữa.
Nếu nghĩ rằng nên giữ thêm một ngày, giá sẽ giảm thêm 51.7% so với mốc 24 giờ; giữ thêm hai ngày thì giảm 57.6%. Nhiên liệu mua vào để ép short về cơ bản chỉ cháy được một ngày là hết.
Sau cùng, trong 17 phương án, chỉ có 1 phương án trụ vững cả nửa đầu năm lẫn nửa cuối năm:
Trong 11 tháng có 9 tháng mang lại lợi nhuận dương; ngay cả tháng 3, khi toàn thị trường lao dốc, chiến lược này vẫn kiếm được 7.8%.
Logic của chiến lược này hoàn toàn từ bỏ việc mua vào và cũng không dùng đòn bẩy cao; nó chỉ tập trung giao dịch ngược chiều với những coin yếu ở cuối hàng, ít được chú ý nhưng bất ngờ tăng giá bất thường.
Tuy nhiên, hiện tại nó cũng có một nhược điểm chí mạng: phụ thuộc cực nhiều vào độ sâu sổ lệnh khi khớp lệnh cắt lỗ. Chỉ cần gặp một cú rút chân khiến trượt giá khi cắt lỗ vượt quá 1%, hơn một nửa lợi nhuận sẽ bị ăn mất.
Giờ tôi đã chạy script này trên máy chủ ở Tokyo, mỗi phút kiểm tra sổ lệnh mua bán theo thời gian thực để xem mức trượt giá thực tế lớn đến đâu. Từ nay mỗi ngày tôi sẽ cập nhật bảng ghi kết quả chạy thực tế ở đây, lời lỗ thế nào cũng đăng nguyên trạng.
Bài tiếp theo tôi sẽ nói kỹ hơn về cách logic giao dịch ngược chiều này phát hiện lúc nhà tạo lập cạn sức. Nếu quan tâm thì nhấn theo dõi nhé.
📌 Nội dung trên là nghiên cứu dựa trên backtest lịch sử và tài khoản mô phỏng, không cấu thành lời khuyên đầu tư.
$BIRB $RAVE $LSK
#量化 #合约交易 #altcoin
Mấy ngày nay tôi liên tục viết script để kiểm tra chiến lược. Ban đầu chỉ muốn tìm cách tăng vị thế ổn định, ai ngờ lại tải toàn bộ 883 hợp đồng vĩnh cửu USDT trên Binance từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay (bao gồm cả những đồng đã bị hủy niêm yết và về 0) về chạy thử. Những kiểu “đánh chắc thắng” mà mọi người thường nhắc trên diễn đàn, khi đưa vào bộ dữ liệu đầy đủ 10 tháng thì gần như đều chết sạch.
Ghi lại vài kết quả khá trái với hiểu biết thông thường:
1. Vì sao backtest người ta đăng lên mạng đều nhân đôi tài khoản, còn tự mình chạy thì về 0?
Cùng một quy tắc đuổi theo đà tăng (đòn bẩy 4x, mỗi lệnh dùng 20% vị thế và xoay vòng), ban đầu tôi chỉ kiểm tra 30 ngày gần nhất và chỉ chọn các coin hiện vẫn còn giao dịch. Kết quả lợi nhuận là +134%, trông như máy in tiền vậy.
Sau đó thấy không yên tâm, tôi kéo dài thời gian lên 10 tháng, đưa cả những coin đã chết nhưng chưa bị hủy niêm yết vào lúc đó vào kiểm tra lại. 1000U cuối cùng lỗ đến mức chỉ còn 20U.
Nhiều người backtest có lời đơn giản là vì dùng góc nhìn hiện tại để chọn danh sách coin, ngay từ đầu đã lọc bỏ những coin đã chết.
2. “Funding rate cực âm + vị thế mở tăng vọt” có thật sự là dấu hiệu sắp xảy ra short squeeze không?
Bình thường xem biểu đồ, ai cũng nghĩ phe bán khống đang quá đông thì chắc chắn giá sẽ bị kéo lên để ép short.
Trong dữ liệu 10 tháng, tôi tìm được 594 lần xuất hiện tín hiệu tiêu chuẩn kiểu này. Kết quả là nếu vào lệnh mua, tỷ lệ thắng chỉ khoảng 26%. Hơn nữa, trong 11 tháng, trung vị lợi nhuận sau khi giữ vị thế 24 giờ của tháng nào cũng âm (tổng thể quanh mức -7%). Cứ 10 lần thì có 7 lần giá tăng vọt rồi quay đầu giảm.
3. Chiến lược arbitrage phòng hộ nằm im ăn funding rate lỗ 89.7% trong 10 tháng
Tôi thử mua những coin có funding rate âm mạnh nhất, đồng thời bán khống những coin có funding rate dương cao nhất, nghĩ rằng hai bên phòng hộ sẽ giúp mình bất kể thị trường thế nào cũng có lời.
Chạy xong mới phát hiện, các altcoin có funding rate âm cực mạnh thường là những coin vừa trải qua một đợt bị kéo giá. Khoản giảm giá coin vào ngày hôm sau lớn đến mức chút funding rate kia chẳng thể bù nổi.
4. Bắt được $RAVE tăng +507%, nhưng cuối cùng tài khoản vẫn lỗ
Tôi kiểm tra một chiến lược theo xu hướng: “khối lượng tăng đột biến, phá đỉnh 30 ngày + chốt lời dịch chuyển”.
Quả thực đã bắt được những coin tăng phi mã như $RAVE (+507%), $LSK (+317%), nhưng trong hơn 1600 lần phá đỉnh trên toàn thị trường, gần 80% cuối cùng đều lỗ. Bình thường mỗi lần bị cắt lỗ là mất 6%; còn chưa đợi được coin tăng phi mã xuất hiện thì vốn đã bị bào mòn sạch.
5. Có nên giữ lâu những coin tăng nóng bất thường không?
Lấy $BIRB , coin từng tăng 132% trong một ngày cách đây không lâu, làm ví dụ. Nếu nhất quyết đóng vị thế sau 24 giờ, kể từ thời điểm đó giá không bao giờ quay lại mức ấy nữa.
Nếu nghĩ rằng nên giữ thêm một ngày, giá sẽ giảm thêm 51.7% so với mốc 24 giờ; giữ thêm hai ngày thì giảm 57.6%. Nhiên liệu mua vào để ép short về cơ bản chỉ cháy được một ngày là hết.
Sau cùng, trong 17 phương án, chỉ có 1 phương án trụ vững cả nửa đầu năm lẫn nửa cuối năm:
Trong 11 tháng có 9 tháng mang lại lợi nhuận dương; ngay cả tháng 3, khi toàn thị trường lao dốc, chiến lược này vẫn kiếm được 7.8%.
Logic của chiến lược này hoàn toàn từ bỏ việc mua vào và cũng không dùng đòn bẩy cao; nó chỉ tập trung giao dịch ngược chiều với những coin yếu ở cuối hàng, ít được chú ý nhưng bất ngờ tăng giá bất thường.
Tuy nhiên, hiện tại nó cũng có một nhược điểm chí mạng: phụ thuộc cực nhiều vào độ sâu sổ lệnh khi khớp lệnh cắt lỗ. Chỉ cần gặp một cú rút chân khiến trượt giá khi cắt lỗ vượt quá 1%, hơn một nửa lợi nhuận sẽ bị ăn mất.
Giờ tôi đã chạy script này trên máy chủ ở Tokyo, mỗi phút kiểm tra sổ lệnh mua bán theo thời gian thực để xem mức trượt giá thực tế lớn đến đâu. Từ nay mỗi ngày tôi sẽ cập nhật bảng ghi kết quả chạy thực tế ở đây, lời lỗ thế nào cũng đăng nguyên trạng.
Bài tiếp theo tôi sẽ nói kỹ hơn về cách logic giao dịch ngược chiều này phát hiện lúc nhà tạo lập cạn sức. Nếu quan tâm thì nhấn theo dõi nhé.
📌 Nội dung trên là nghiên cứu dựa trên backtest lịch sử và tài khoản mô phỏng, không cấu thành lời khuyên đầu tư.
$BIRB $RAVE $LSK
#量化 #合约交易 #altcoin
