#美股一夜蒸发超2万亿，多家对冲基金面临清算
3,7 nghìn tỷ USD bốc hơi chỉ trong một ngày, và người đầu tiên nhấn nút bán không phải tổ chức 🦖
📣 盘面异动群里喊
Bloomberg nhìn lại đợt bán tháo cổ phiếu Mỹ hôm thứ Năm
Trong nửa giờ đầu sau khi mở cửa, nhà đầu tư cá nhân bán chốt lời trước; các quỹ phòng hộ và tổ chức chỉ đầu tư vị thế mua theo sau
Chỉ số Nasdaq 100 ghi nhận mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 3/2020, còn chỉ số sợ hãi VIX tăng vọt từ 16,6 lên gần 28
Dữ liệu của Vanda Research cho thấy quy mô bán ròng cổ phiếu riêng lẻ của nhà đầu tư cá nhân hôm đó chỉ đứng sau hai ngày trong đợt cú sốc đại dịch tháng 3/2020
Chiến lược gia Viraj Patel của công ty nói thẳng hơn: khi nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư hệ thống tích cực bán ra, các tổ chức mua vào lại rút lui
Trên bảng giá, đây không phải là cuộc giằng co giữa phe mua và phe bán, mà là một cuộc tháo chạy một chiều
Thứ thực sự khuếch đại đà giảm là các quy tắc, chứ không phải cảm xúc
Charlie McElligott của Nomura ước tính rằng, dựa trên mức độ phơi nhiễm Gamma âm trong phiên thứ Năm, cứ mỗi khi thị trường chứng khoán giảm 1%, hoạt động phòng hộ của các nhà tạo lập thị trường quyền chọn sẽ tạo thêm khoảng 7 tỷ USD áp lực bán
Các quỹ kiểm soát biến động cần giảm khoảng 61 tỷ USD cổ phiếu, trong đó khoảng 25 tỷ USD vẫn đang được thực hiện đến hết thứ Năm
Việc tái cân bằng cuối phiên của các ETF đòn bẩy dự kiến sẽ tạo thêm khoảng 47 tỷ USD bán ra
Các cố vấn giao dịch hàng hóa bán khoảng 13 tỷ USD hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq
Bàn giao dịch của Goldman Sachs ước tính các quỹ mua-bán theo yếu tố cơ bản lỗ khoảng 1,3% trong ngày, các quỹ chủ đề công nghệ giảm hơn 4%, còn nhóm cổ phiếu phần cứng AI giảm 12% đến 15%
Cũng trong đêm đó, thị trường tiền mã hóa bị cuốn vào quá trình thanh lý bởi cùng một cơ chế 💥
Dữ liệu CoinGlass cho thấy trong 24 giờ qua, tổng giá trị thanh lý trên toàn thị trường là 1,05 tỷ USD; trong đó các vị thế mua bị thanh lý 930 triệu USD, chiếm 88,2%, còn vị thế bán chỉ 125 triệu USD
Bitcoin có lúc lao xuống mức thấp nhất 74.780 USD, thấp nhất kể từ ngày 21 tháng 8 và là đáy mới trong 77 ngày; giá hiện quanh 75.800 USD 📉
Các vị thế Bitcoin bị thanh lý trị giá 267 triệu USD, trong đó 88,9% là vị thế mua; Ethereum là 167 triệu USD, với 81,1% là vị thế mua
Chỉ số Sợ hãi và Tham lam giảm xuống 28, gần mức Sợ hãi cực độ, trong khi một tuần trước vẫn ở mức trung tính
Có một điểm dễ hiểu nhầm ở đây ⚠️
Con số thanh lý trông đáng sợ, nhưng đó không phải nguyên nhân mà là kết quả: đòn bẩy bị buộc đóng vị thế sau khi giá giảm, rồi lại đẩy giá xuống thấp hơn nữa
Ở thị trường cổ phiếu Mỹ, Gamma âm và các mục tiêu biến động tạo ra lực bán; ở thị trường tiền mã hóa, các cơ chế thanh lý bán ra. Bản chất là cùng một việc: quy tắc thay con người đưa ra quyết định
Loại áp lực bán này có lịch trình: khi vị thế giảm về mức mục tiêu thì nó dừng lại, không kéo dài vô hạn
Điều cần theo dõi tiếp theo không phải là giá đã giảm thêm bao nhiêu, mà là sau khi lực bán cơ học kết thúc, lực mua giao ngay có đỡ nổi hay không
Bitcoin đã đồng thời giảm xuống dưới đường trung bình động 50 ngày ở mức 79.756 và đường trung bình động 200 ngày ở mức 76.497; hồi tháng 9, giá vẫn còn trên 87.000
Theo tôi, trong đợt này, yếu tố cảm xúc nhỏ hơn vẻ bề ngoài, còn yếu tố cơ học lớn hơn vẻ bề ngoài
Dòng lệnh cơ học đến nhanh và cũng đi nhanh, nhưng sẽ không cho bạn một đáy đẹp; nó chỉ khiến giá liên tục quét qua lại trong một vùng
Tín hiệu đảo chiều thực sự, tôi muốn theo dõi hai điều: sau khi biến động giảm, khối lượng giao dịch có tăng theo không; sau khi thanh lý kết thúc, lực mua giao ngay còn hiện diện hay không
Hai ngày qua, bạn thuộc nhóm bị quét khỏi thị trường hay nhóm đang gom hàng ở vùng giá thấp?
Cùng thảo luận trong phần bình luận nhé
Nhấn vào ảnh đại diện để xem livestream
Mỗi ngày, tôi cùng bạn theo dõi các chủ đề nóng của kinh tế vĩ mô và thị trường tiền mã hóa. Không chỉ xem tin tức gì đang diễn ra, mà còn giúp bạn hiểu logic và cơ hội đằng sau chúng 👀🚀
3,7 nghìn tỷ USD bốc hơi chỉ trong một ngày, và người đầu tiên nhấn nút bán không phải tổ chức 🦖
📣 盘面异动群里喊
Bloomberg nhìn lại đợt bán tháo cổ phiếu Mỹ hôm thứ Năm
Trong nửa giờ đầu sau khi mở cửa, nhà đầu tư cá nhân bán chốt lời trước; các quỹ phòng hộ và tổ chức chỉ đầu tư vị thế mua theo sau
Chỉ số Nasdaq 100 ghi nhận mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 3/2020, còn chỉ số sợ hãi VIX tăng vọt từ 16,6 lên gần 28
Dữ liệu của Vanda Research cho thấy quy mô bán ròng cổ phiếu riêng lẻ của nhà đầu tư cá nhân hôm đó chỉ đứng sau hai ngày trong đợt cú sốc đại dịch tháng 3/2020
Chiến lược gia Viraj Patel của công ty nói thẳng hơn: khi nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư hệ thống tích cực bán ra, các tổ chức mua vào lại rút lui
Trên bảng giá, đây không phải là cuộc giằng co giữa phe mua và phe bán, mà là một cuộc tháo chạy một chiều
Thứ thực sự khuếch đại đà giảm là các quy tắc, chứ không phải cảm xúc
Charlie McElligott của Nomura ước tính rằng, dựa trên mức độ phơi nhiễm Gamma âm trong phiên thứ Năm, cứ mỗi khi thị trường chứng khoán giảm 1%, hoạt động phòng hộ của các nhà tạo lập thị trường quyền chọn sẽ tạo thêm khoảng 7 tỷ USD áp lực bán
Các quỹ kiểm soát biến động cần giảm khoảng 61 tỷ USD cổ phiếu, trong đó khoảng 25 tỷ USD vẫn đang được thực hiện đến hết thứ Năm
Việc tái cân bằng cuối phiên của các ETF đòn bẩy dự kiến sẽ tạo thêm khoảng 47 tỷ USD bán ra
Các cố vấn giao dịch hàng hóa bán khoảng 13 tỷ USD hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq
Bàn giao dịch của Goldman Sachs ước tính các quỹ mua-bán theo yếu tố cơ bản lỗ khoảng 1,3% trong ngày, các quỹ chủ đề công nghệ giảm hơn 4%, còn nhóm cổ phiếu phần cứng AI giảm 12% đến 15%
Cũng trong đêm đó, thị trường tiền mã hóa bị cuốn vào quá trình thanh lý bởi cùng một cơ chế 💥
Dữ liệu CoinGlass cho thấy trong 24 giờ qua, tổng giá trị thanh lý trên toàn thị trường là 1,05 tỷ USD; trong đó các vị thế mua bị thanh lý 930 triệu USD, chiếm 88,2%, còn vị thế bán chỉ 125 triệu USD
Bitcoin có lúc lao xuống mức thấp nhất 74.780 USD, thấp nhất kể từ ngày 21 tháng 8 và là đáy mới trong 77 ngày; giá hiện quanh 75.800 USD 📉
Các vị thế Bitcoin bị thanh lý trị giá 267 triệu USD, trong đó 88,9% là vị thế mua; Ethereum là 167 triệu USD, với 81,1% là vị thế mua
Chỉ số Sợ hãi và Tham lam giảm xuống 28, gần mức Sợ hãi cực độ, trong khi một tuần trước vẫn ở mức trung tính
Có một điểm dễ hiểu nhầm ở đây ⚠️
Con số thanh lý trông đáng sợ, nhưng đó không phải nguyên nhân mà là kết quả: đòn bẩy bị buộc đóng vị thế sau khi giá giảm, rồi lại đẩy giá xuống thấp hơn nữa
Ở thị trường cổ phiếu Mỹ, Gamma âm và các mục tiêu biến động tạo ra lực bán; ở thị trường tiền mã hóa, các cơ chế thanh lý bán ra. Bản chất là cùng một việc: quy tắc thay con người đưa ra quyết định
Loại áp lực bán này có lịch trình: khi vị thế giảm về mức mục tiêu thì nó dừng lại, không kéo dài vô hạn
Điều cần theo dõi tiếp theo không phải là giá đã giảm thêm bao nhiêu, mà là sau khi lực bán cơ học kết thúc, lực mua giao ngay có đỡ nổi hay không
Bitcoin đã đồng thời giảm xuống dưới đường trung bình động 50 ngày ở mức 79.756 và đường trung bình động 200 ngày ở mức 76.497; hồi tháng 9, giá vẫn còn trên 87.000
Theo tôi, trong đợt này, yếu tố cảm xúc nhỏ hơn vẻ bề ngoài, còn yếu tố cơ học lớn hơn vẻ bề ngoài
Dòng lệnh cơ học đến nhanh và cũng đi nhanh, nhưng sẽ không cho bạn một đáy đẹp; nó chỉ khiến giá liên tục quét qua lại trong một vùng
Tín hiệu đảo chiều thực sự, tôi muốn theo dõi hai điều: sau khi biến động giảm, khối lượng giao dịch có tăng theo không; sau khi thanh lý kết thúc, lực mua giao ngay còn hiện diện hay không
Hai ngày qua, bạn thuộc nhóm bị quét khỏi thị trường hay nhóm đang gom hàng ở vùng giá thấp?
Cùng thảo luận trong phần bình luận nhé
Nhấn vào ảnh đại diện để xem livestream
Mỗi ngày, tôi cùng bạn theo dõi các chủ đề nóng của kinh tế vĩ mô và thị trường tiền mã hóa. Không chỉ xem tin tức gì đang diễn ra, mà còn giúp bạn hiểu logic và cơ hội đằng sau chúng 👀🚀
