Sau 378 lần thất bại, cuối cùng cũng có một chiến lược vượt qua được bài kiểm tra đã loại bỏ tất cả những chiến lược còn lại.
Xếp hạng 45 hợp đồng vĩnh cửu theo lợi nhuận 5 ngày. Mua vị thế mua 5 hợp đồng đứng đầu, bán vị thế bán 5 hợp đồng đứng cuối, nắm giữ 15 ngày rồi tái cân bằng. Phân bổ trọng số bằng nhau, trung hòa theo giá trị USD.
Phép kiểm soát ngoài mẫu chính là thứ từng phá hủy mọi thứ trước đó: cố định các thiết lập trên dữ liệu cũ, rồi áp dụng chúng lên dữ liệu mà quá trình tìm kiếm chưa từng đụng đến. Trong mẫu: +1.711% mỗi lần tái cân bằng; ngoài mẫu: +1.801%. Mức trung bình vẫn trụ vững.
Chiến lược này còn trụ vững ngay cả khi chịu mức phí cao hơn thực tế rất nhiều: vẫn đạt +0.48% mỗi lần tái cân bằng, ngay cả với phí khứ hồi 1.50%, gấp sáu lần mức Binance thực sự thu.
ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ GÌ
Giữ vị thế mua và bán cùng lúc nghĩa là hướng đi của thị trường bị triệt tiêu. Điều còn lại là liệu các vị thế thắng có tiếp tục vượt trội hơn các vị thế thua hay không — đó là một câu hỏi thực sự, chứ không phải một cược rằng thị trường sẽ tăng.
Một phần của thử nghiệm công khai: từ 5.063 USDT lên 1.000.000 USDT, mọi kết quả đều được công bố — kể cả những kết quả khiến tôi trông không mấy hay ho.
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData