VWAP không hề phức tạp.
Tôi sẽ vận dụng 9 năm kinh nghiệm giao dịch để mang đến cho bạn hướng dẫn thực tế nhất về VWAP trên internet.
Đây là hướng dẫn đầy đủ với các ví dụ thực tế, không chỉ có lý thuyết.
Bắt đầu nhé.
Bài 1: VWAP là gì?
VWAP = Giá trung bình gia quyền theo khối lượng
Thay vì xem mọi biến động giá là như nhau, VWAP tính trọng số cho giá dựa trên khối lượng giao dịch để cho bạn biết mức giá trung bình thực tế trong ngày
Hãy hình dung đây là mức giá neo mà thị trường có xu hướng xoay quanh
Đây là cách VWAP hiển thị trên biểu đồ:
Đường màu xanh lam là VWAP: giá trung bình thực sự đã điều chỉnh theo khối lượng
Các dải màu tím mở rộng đến 1 độ lệch chuẩn phía trên (dải trên) và 1 độ lệch chuẩn phía dưới (dải dưới) VWAP, cho thấy giá đang lệch khỏi mức trung bình đó bao xa
Vì sao VWAP quan trọng
Các cú tăng vọt hoặc lao dốc bất chợt có thể đánh lừa bạn nếu không có khối lượng giao dịch hỗ trợ
VWAP lọc bỏ nhiễu đó và cho thấy thị trường thực sự đặt niềm tin vào đâu
Ví dụ: nếu 90% giao dịch diễn ra ở mức $10 nhưng giá chớp nhoáng tăng vọt lên $12, VWAP vẫn ở gần mức $10. Điều này phản ánh rằng đợt tăng giá chỉ là một biến động lệch nhanh khỏi xu hướng chung.
Đây là các thiết lập VWAP của tôi trên TradingView
Điểm neo: Phiên (đặt lại hằng ngày)
Các dải: ±1 độ lệch chuẩn
Kiểu hiển thị: VWAP màu xanh lam nhạt và các dải màu xanh đậm/tím
VWAP đóng vai trò là mức giá neo trong ngày, còn các dải cho thấy giá đang lệch khỏi mức neo đó bao xa
Đây là nền tảng trước khi áp dụng VWAP vào các giao dịch thực tế
3 tín hiệu chính của VWAP
Khi sử dụng VWAP, hãy tập trung phân tích 3 tín hiệu chính.
1. Vị trí giá so với VWAP <> Giá: Phá vỡ lên hay phá vỡ xuống?
Giá đang có xu hướng trên VWAP = xu hướng tăng mạnh = ưu tiên giao dịch phá vỡ (mua theo đà)
Giá đang có xu hướng dưới VWAP = xu hướng giảm mạnh = ưu tiên giao dịch phá vỡ xuống (bán theo đà)
THÊM: Ta cũng có thể xem xét vị trí của giá so với dải dưới và dải trên. Trong xu hướng tăng, nếu giá nằm trên cả VWAP lẫn dải trên, xu hướng tăng còn mạnh hơn nữa. Tương tự, trong xu hướng giảm, nếu giá nằm dưới cả VWAP lẫn dải dưới, xu hướng giảm sẽ mạnh hơn.
2. Độ dốc của VWAP: Giá đang có xu hướng hay đi ngang?
Điều này cho thấy hướng đi và mức độ quyết đoán của một biến động. Độ dốc càng lớn, xu hướng càng mạnh, giúp bạn dễ dàng vào lệnh theo hướng đó hơn.
Độ dốc lớn = giá có xu hướng = ưu tiên giao dịch theo đà
Độ dốc phẳng = giá đi ngang = ưu tiên giao dịch đảo chiều
THÊM: Một quan sát khác có thể rút ra từ độ dốc của VWAP là số lần giao cắt. VWAP cắt qua đường giá bao nhiêu lần? Đây là một điểm đồng thuận bổ sung; càng ít lần giao cắt thì càng có lợi cho giao dịch theo đà.
3. Dải VWAP = Khả năng tiếp diễn hay đảo chiều cao hơn?
Khi các dải mở rộng, điều đó có nghĩa là giá đang tách xa VWAP với động lượng mạnh. Khi các dải thu hẹp, điều đó có nghĩa là thị trường đang do dự và động lượng suy yếu.
Dải rộng = biến động có lực mạnh = ưu tiên tiếp diễn = giao dịch theo đà
Dải hẹp = biến động thiếu lực = ưu tiên đảo chiều = giao dịch hồi quy về trung bình
Bài học 1: Tổng kết về VWAP
VWAP (Giá trung bình gia quyền theo khối lượng) = giá trung bình thực sự trong ngày, được tính theo khối lượng chứ không chỉ dựa vào biến động giá
Đóng vai trò như một mức giá neo mà thị trường thường xoay quanh, loại bỏ các cú tăng vọt và nhiễu do khối lượng thấp
Các dải nằm cách VWAP ±1 độ lệch chuẩn, cho thấy giá đang lệch khỏi mức trung bình bao xa
3 tín hiệu chính:
Giá so với VWAP. Phía trên = xu hướng tăng, phía dưới = xu hướng giảm
Độ dốc. Dốc hơn = giá có xu hướng, phẳng = giá đi ngang
Độ rộng dải. Rộng = biến động có lực mạnh, hẹp = biến động thiếu lực
THÊM: Tìm hiểu cấp độ giao dịch của bạn
Xin lưu ý nhanh rằng tôi khuyên các nhà giao dịch nên bắt đầu sử dụng những chỉ báo như VWAP khi đạt cấp độ 3 trong lộ trình giao dịch của tôi.
Nếu bạn muốn:
Tìm hiểu cấp độ giao dịch cá nhân của mình
Nhận kế hoạch hành động được cá nhân hóa từ đội ngũ của tôi để cải thiện (miễn phí)
Bài học 2: Sử dụng VWAP cho chiến lược phá vỡ
Khi giao dịch theo đà, về cơ bản bạn đang đặt cược rằng xu hướng sẽ tiếp diễn
Trong chiến lược phá vỡ, tức là xu hướng tăng sẽ tiếp diễn
Trong chiến lược phá vỡ xuống, tức là xu hướng giảm sẽ tiếp diễn
Vì vậy, chúng ta xem VWAP để tìm manh mối về sức mạnh của xu hướng. Cùng ôn lại nội dung ở phần trước:
1. Thiên hướng về hướng giao dịch
Giá đang có xu hướng trên VWAP = xu hướng tăng mạnh = ưu tiên giao dịch phá vỡ (mua theo đà)
Giá đang có xu hướng dưới VWAP = xu hướng giảm mạnh = ưu tiên giao dịch phá vỡ xuống (bán theo đà)
2. Thiên hướng về chiến lược
Độ dốc VWAP lớn hơn = giá có xu hướng = ưu tiên giao dịch theo đà
Dải VWAP rộng = biến động có lực mạnh = ưu tiên tiếp diễn = giao dịch theo đà
Bây giờ, hãy cùng xem một số ví dụ giao dịch thực tế
Brandon đã thực hiện một giao dịch phá vỡ xuống rất đẹp ở đây
Thiên hướng về hướng giao dịch là xu hướng giảm, với giá nằm dưới cả VWAP lẫn dải dưới
Xét về thiên hướng chiến lược, ta có thể thấy ngay khi giá tiến gần mức đáy của ngày hôm trước, độ dốc VWAP tăng lên và các dải VWAP mở rộng
Ví dụ này đến từ Josh, huấn luyện viên trong đội ngũ của tôi
Một số nhà giao dịch có thể nghĩ rằng họ đã “bỏ lỡ” biến động ở đây. Tuy nhiên, trong thị trường tiền mã hóa, giá thường tiếp tục tăng cao hơn
Bằng cách quan sát độ dốc lớn của VWAP và các dải tiếp tục mở rộng, Josh đã có thể vào một giao dịch theo đà trong xu hướng tăng này (được thể hiện qua việc giá nằm trên cả VWAP lẫn dải trên).
Bài học 2: Tổng kết về VWAP trong chiến lược phá vỡ
Giao dịch theo đà = đặt cược vào việc xu hướng tiếp diễn. Xu hướng tăng trong giao dịch phá vỡ, xu hướng giảm trong giao dịch phá vỡ xuống
Quan sát VWAP để tìm dấu hiệu về sức mạnh xu hướng trước khi vào lệnh
Hai tín hiệu chính có lợi cho khả năng tiếp diễn:
1. Độ dốc VWAP lớn hơn = giá có xu hướng = ưu tiên giao dịch theo đà
2. Dải VWAP rộng = biến động có lực mạnh = ưu tiên tiếp diễn = giao dịch theo đà
Vị trí giá xác nhận hướng đi. Giá trên VWAP để vào lệnh mua, dưới VWAP để vào lệnh bán
Bài học 3: Sử dụng VWAP cho chiến lược đảo chiều
Khi giao dịch đảo chiều, về cơ bản bạn đang đặt cược rằng xu hướng sẽ đảo chiều
Vì vậy, khi xem VWAP, ta muốn thấy bằng chứng cho thấy xu hướng đang suy yếu.
Thiên hướng về chiến lược:
Độ dốc phẳng = giá đi ngang = ưu tiên giao dịch đảo chiều
Dải hẹp = biến động thiếu lực = ưu tiên đảo chiều = giao dịch hồi quy về trung bình
VWAP cho bạn biết thị trường đang biến động giằng co, đây là lúc giao dịch đảo chiều đạt hiệu quả tốt nhất
Bây giờ, hãy cùng xem một số ví dụ giao dịch thực tế
Brandon đã bắt được một lệnh bán đảo chiều rất tốt ở đây.
Bạn có thể thấy các dải VWAP khá hẹp, tạo thành một vùng giá hẹp, còn độ dốc VWAP gần như hoàn toàn phẳng
Trong ví dụ giao dịch này, Kim đã tránh được cú phá vỡ giả
Dù giá tăng cao hơn, trông có vẻ như xu hướng sẽ tiếp diễn, anh ấy nhận thấy VWAP vẫn nằm trong một vùng hẹp với độ dốc phẳng. Hãy lưu ý rằng trong ví dụ này, VWAP cũng giao cắt với giá nhiều lần
Anh ấy đã xác định chính xác đây là một giao dịch đảo chiều