Trong một giờ ví nóng của Binance bị đánh cắp, trên chuỗi xuất hiện một cơ hội arbitrage điển hình
Tin tặc có trong tay một lượng lớn USDT, có lẽ lo Tether sẽ đóng băng số tiền này nên vội đổi sang ETH trên DEX. Binance đồng thời tạm dừng rút tiền, khiến ETH giá rẻ trên sàn không thể chuyển lên chuỗi. Trên Uniswap, $ETH được mua với giá từ 2560 đến 2750 trong khoảng thời gian từ 4 giờ 40 đến 5 giờ 40; một số giao dịch còn vượt quá 3000.
Giá trên Aave không biến động theo. Aave sử dụng oracle của Chainlink, giá được cập nhật theo các sàn giao dịch và suốt thời gian đó chỉ dao động trong khoảng 2250 đến 2290. Giá trên chuỗi cao hơn mức giá này từ 15% đến 30%, chênh lệch kéo dài suốt một giờ. Hợp đồng của Aave không gặp vấn đề gì; chậm phản ứng là nguồn giá mà nó đọc.
Có người tận dụng mức chênh lệch này. Họ gửi USDC vào Aave làm tài sản thế chấp, vay ETH ở mức giá 2280, rồi lập tức bán trên DEX với giá trên 2600, sau đó gửi số U thu được trở lại để tiếp tục vay. Khi giá giảm, họ mua ETH trở lại để trả nợ.
Địa chỉ đứng đầu đã bán 12289 ETH với giá trung bình 2580, rồi mua lại 12314 ETH với giá trung bình 2297, thu về khoảng 3,47 triệu USD. Trước sự cố, địa chỉ này đã gửi 37 triệu USDC vào Aave; họ tham gia 24 phút sau khi sự cố xảy ra, bán thành 18 lệnh và gần như đóng toàn bộ vị thế trong vòng hai giờ. Mười địa chỉ đứng đầu thu về tổng cộng khoảng 6,36 triệu USD.
Khoản lợi nhuận này đến từ độ trễ giữa các nguồn giá. Giá thực tế trên chuỗi liên tục biến động, còn oracle vẫn đọc giá cũ từ các sàn giao dịch. Bình thường, chênh lệch giá sẽ bị san bằng chỉ trong vài giây, nhưng khi sàn ngừng hoạt động, nó có thể kéo dài nguyên một giờ.
Cơ hội cũng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Sau 5 giờ 30, chênh lệch chỉ còn 3% đến 5%; sau đó Aave đóng băng thị trường V3 trên mạng chính, khiến những người vào muộn thậm chí không thể vay.
Tin tặc có trong tay một lượng lớn USDT, có lẽ lo Tether sẽ đóng băng số tiền này nên vội đổi sang ETH trên DEX. Binance đồng thời tạm dừng rút tiền, khiến ETH giá rẻ trên sàn không thể chuyển lên chuỗi. Trên Uniswap, $ETH được mua với giá từ 2560 đến 2750 trong khoảng thời gian từ 4 giờ 40 đến 5 giờ 40; một số giao dịch còn vượt quá 3000.
Giá trên Aave không biến động theo. Aave sử dụng oracle của Chainlink, giá được cập nhật theo các sàn giao dịch và suốt thời gian đó chỉ dao động trong khoảng 2250 đến 2290. Giá trên chuỗi cao hơn mức giá này từ 15% đến 30%, chênh lệch kéo dài suốt một giờ. Hợp đồng của Aave không gặp vấn đề gì; chậm phản ứng là nguồn giá mà nó đọc.
Có người tận dụng mức chênh lệch này. Họ gửi USDC vào Aave làm tài sản thế chấp, vay ETH ở mức giá 2280, rồi lập tức bán trên DEX với giá trên 2600, sau đó gửi số U thu được trở lại để tiếp tục vay. Khi giá giảm, họ mua ETH trở lại để trả nợ.
Địa chỉ đứng đầu đã bán 12289 ETH với giá trung bình 2580, rồi mua lại 12314 ETH với giá trung bình 2297, thu về khoảng 3,47 triệu USD. Trước sự cố, địa chỉ này đã gửi 37 triệu USDC vào Aave; họ tham gia 24 phút sau khi sự cố xảy ra, bán thành 18 lệnh và gần như đóng toàn bộ vị thế trong vòng hai giờ. Mười địa chỉ đứng đầu thu về tổng cộng khoảng 6,36 triệu USD.
Khoản lợi nhuận này đến từ độ trễ giữa các nguồn giá. Giá thực tế trên chuỗi liên tục biến động, còn oracle vẫn đọc giá cũ từ các sàn giao dịch. Bình thường, chênh lệch giá sẽ bị san bằng chỉ trong vài giây, nhưng khi sàn ngừng hoạt động, nó có thể kéo dài nguyên một giờ.
Cơ hội cũng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Sau 5 giờ 30, chênh lệch chỉ còn 3% đến 5%; sau đó Aave đóng băng thị trường V3 trên mạng chính, khiến những người vào muộn thậm chí không thể vay.
