Hôm nay mình dùng Binance AI Pro một cách nghiêm túc, nói thật là hơi bị sốc.
(Để prompt chiến lược ở cuối)
Mấy hôm trước mình còn tưởng nó chỉ có thể hỏi đáp. Hôm nay làm thử hết quy trình mới thấy nó thực sự có thể tạo ra chiến lược, thậm chí đã triển khai và chạy trên tài khoản thật rồi 😂
Mình dùng đúng ví dụ về Hyundai đó:
ADR được giao dịch cao hơn cổ phiếu Hàn Quốc 45%, bán khống ADR và mua cổ phiếu Hàn Quốc; khi mức chênh lệch giảm về 35%, đóng cả hai vị thế. Trước tiên cần thống nhất tỷ lệ chuyển đổi và cách tính giá.
Mình nói ý tưởng cho nó, trao đổi rõ các điều kiện, rồi nó tạo mã và bảng chiến lược. Sau đó thử nghiệm, triển khai, cuối cùng chiến lược chạy ngay trong tài khoản. Toàn bộ thao tác đơn giản hơn mình tưởng rất nhiều.
Ai từng lập trình hẳn sẽ biết, chiến lược này nghe thì chỉ gói gọn trong hai câu, nhưng tự triển khai không hề đơn giản như vậy. Thị trường, giao diện giao dịch, máy chủ, đủ loại lỗi — khâu nào cũng tốn thời gian.
Lần này, toàn bộ các bước ấy được hoàn tất ngay trên một trang. Khi thấy trạng thái cuối cùng hiển thị “Đang chạy”, tôi thực sự cảm thấy công cụ này khá thú vị.
Theo trải nghiệm lần này của tôi, đây là AI giao dịch tiền mã hóa tốt nhất mà tôi từng dùng cho đến nay. Từ phát triển chiến lược đến triển khai giao dịch thực tế, sự vượt trội của cả quy trình này rất rõ rệt.
Điều tôi mong muốn nhất từ trước đến nay chính là thế này: khi có một ý tưởng giao dịch, liệu có thể giúp tôi triển khai luôn để xem nó có dùng được hay không, thay vì bắt tôi phải tự mày mò lại toàn bộ cơ sở hạ tầng?
Giờ thì thực sự làm được rồi.
Tất nhiên, hiện tại việc triển khai và chạy đã thành công, nhưng tại thời điểm chụp màn hình vẫn chưa có lệnh nào được khớp. Độ ổn định của quá trình thực thi sau này và chiến lược có sinh lời hay không vẫn cần được theo dõi. Công cụ dễ dùng và chiến lược sinh lời là hai chuyện khác nhau.
Nhưng ít nhất từ nay, khi nghĩ ra một chiến lược, tôi sẵn sàng mở công cụ lên và thử ngay. Trước đây, nhiều ý tưởng bị bỏ dở chỉ vì tôi thấy triển khai quá phiền phức.
Tôi khuyên những ai thực sự giao dịch và có ý tưởng chiến lược riêng nên thử sản phẩm lần này của Binance. Chỉ xem phần giới thiệu và tự mình chạy toàn bộ quy trình là hai trải nghiệm rất khác nhau.
--------------------------------------------------
Sao chép nhanh 【prompt】 để thử chiến lược này:
Vui lòng giúp tôi tạo chiến lược “Hồi quy premium giữa ADR Hynix và hợp đồng kép Hynix Hàn Quốc”. Trước tiên, hãy tạo bảng chiến lược và mô phỏng giao dịch, không khởi chạy giao dịch thực tế.
I. Trước tiên, xác minh khả năng sử dụng và quy ước báo giá
Tài sản giao dịch:
SKHYUSDT: Hợp đồng vĩnh cửu ADR Hynix.
SKHYNIXUSDT: Hợp đồng vĩnh cửu Hynix niêm yết tại Hàn Quốc.
Trước tiên, vui lòng xác nhận:
Nền tảng hiện tại có thể giao dịch cả hai hợp đồng này trong cùng một chiến lược và kích hoạt giao dịch hai chân dựa trên tỷ lệ giá của chúng hay không.
Đồng tiền báo giá, hệ số nhân hợp đồng, số lượng cổ phiếu tương ứng với mỗi đơn vị của từng hợp đồng, và giá cổ phiếu Hàn Quốc đã được quy đổi tỷ giá hay chưa.
Tỷ lệ quy đổi hiện tại giữa ADR và cổ phiếu phổ thông Hàn Quốc. Tài liệu công khai cho biết 10 ADR tương ứng với 1 cổ phiếu phổ thông Hàn Quốc; vui lòng xác minh thông tin này còn chính xác hay không.
Nếu thiếu dữ liệu cần thiết hoặc không hỗ trợ bất kỳ tính năng quan trọng nào, hãy nói rõ; không được tự đoán hoặc thay thế tài sản giao dịch.
II. Tính toán premium
Sau khi quy đổi giá của hai chân về cùng một đồng tiền và cùng số lượng cổ phiếu cơ sở, hãy tính mức premium của ADR so với cổ phiếu Hàn Quốc.
Nếu xác nhận rằng báo giá hợp đồng không có hệ số quy đổi bổ sung và hợp đồng cổ phiếu Hàn Quốc được định giá theo USDT trên mỗi cổ phiếu, thì:
Tỷ lệ premium = 10 × giá SKHYUSDT ÷ giá SKHYNIXUSDT − 1.
Vui lòng hiển thị công thức thực tế được sử dụng và căn cứ quy đổi trong bảng chiến lược để tôi kiểm tra.
III. Quy tắc mở vị thế
Khi không có vị thế nào thuộc chiến lược này, nếu tỷ lệ premium của ADR đạt hoặc vượt 45%:
Bán khống SKHYUSDT.
Đồng thời mua SKHYNIXUSDT.
Quản lý hai chân giao dịch như một vị thế chênh lệch giá theo cặp.
Trong thời gian giữ vị thế, không mở lại hoặc tăng thêm vị thế.
Chỉ mở vị thế khi cả hai chân đều có báo giá hợp lệ, đồng bộ và có thể khớp lệnh.
Khi đánh giá điều kiện kích hoạt, cần tính đến độ sâu sổ lệnh và trượt giá tương ứng với quy mô lệnh thực tế; không chỉ dựa vào giá khớp gần nhất.
IV. Quy tắc đóng vị thế
Khi đang giữ vị thế theo cặp, nếu tỷ lệ premium thu hẹp xuống còn 35% trở xuống:
Mua để đóng vị thế bán khống SKHYUSDT.
Bán để đóng vị thế mua SKHYNIXUSDT.
Chỉ đóng các vị thế của chiến lược này, không ảnh hưởng đến chiến lược khác.
Việc quyết định đóng vị thế phải dựa trên báo giá có thể khớp theo hướng giao dịch thực tế để đóng vị thế.
V. Vị thế và thực thi
Vui lòng giải thích riêng sự khác biệt giữa hai phương pháp phòng hộ sau:
A. Hai chân có giá trị danh nghĩa bằng nhau tính theo USDT.
B. Khớp số lượng cổ phiếu cơ sở theo tỷ lệ chuyển đổi ADR.
Trình bày ví dụ về vị thế, rủi ro còn lại và chênh lệch lợi nhuận của hai phương pháp khi vào lệnh ở mức premium 45%. Hãy để tôi xác nhận sẽ dùng phương pháp nào, đừng mặc định rằng hai phương pháp này giống nhau.
Vui lòng mô tả cơ chế cụ thể khi đặt lệnh cho hai chân. Nếu một chân được khớp còn chân kia thất bại hoặc chỉ khớp một phần, cần hủy các lệnh còn lại và xử lý phần dư chưa được phòng hộ theo quy tắc đã xác nhận trước. Không được thử lại vô hạn hoặc giữ vị thế đơn lẻ trong thời gian dài.
VI. Mô phỏng và các tham số cần xác nhận
Trước tiên, hãy dùng vốn ảo để trình bày toàn bộ quá trình giao dịch và ghi lại riêng:
Mức premium khi vào và thoát lệnh;
Giá và số lượng khớp lệnh của từng chân;
Lãi lỗ của từng chân và tổng lãi lỗ;
Phí giao dịch, trượt giá, phí funding và lãi lỗ ròng cuối cùng.
Ngân sách chiến lược, đòn bẩy, mức trượt giá tối đa cho phép, tiêu chuẩn xác định báo giá hết hạn, thời gian giữ vị thế tối đa và điều kiện cắt lỗ khi premium tiếp tục mở rộng đều phải được liệt kê là các tham số chờ tôi xác nhận.
Trước tiên, hãy xuất kết quả kiểm tra khả năng và bảng chiến lược; không triển khai giao dịch thực tế trước khi các tham số nêu trên được xác nhận.
