Mỗi lần backtest đều mua đúng đáy, có phải vì đã biết trước giá đóng cửa?
Có những mức lợi nhuận đẹp mắt không đến từ khả năng phán đoán, mà do sai lệch về trình tự thời gian.
Lấy một giả định làm ví dụ: chiến lược tuyên bố vào lệnh lúc 10:15, nhưng điều kiện lại sử dụng giá đóng cửa của nến giờ chỉ hoàn tất lúc 11:00. Cây nến đó đã hoàn chỉnh trong dữ liệu lịch sử nên chương trình đọc rất dễ; nhưng khi giao dịch thực diễn ra lúc 10:15, 45 phút tiếp theo còn chưa xảy ra.
Tài liệu chính thức của TradingView đặc biệt cảnh báo: đọc trước giá trị cuối cùng của nến khung thời gian cao hơn có thể tạo ra kết quả backtest không thể tái hiện trong giao dịch thực. Dù các điểm mua bán trên biểu đồ có ngay ngắn đến đâu, điều đó cũng không chứng minh tín hiệu đã tồn tại vào thời điểm ấy.
Khi kiểm tra loại chiến lược này, tôi sẽ ghi rõ “thời điểm sớm nhất có thể biết” cho từng dữ liệu được dùng để tạo tín hiệu, rồi đối chiếu với thời điểm đặt lệnh. Nếu cần xác nhận khi nến đóng, tín hiệu chỉ được tạo sau khi xác nhận, và phải tính theo mức giá có thể khớp lệnh sau đó.
Điều này áp dụng cho BTC, ETH và SOL. Giá trị tạm thời trong phiên có thể khác giá trị đóng cửa cuối cùng. Không thể dùng giá sau để backtest, nhưng lại dùng giá trước để giao dịch thực, rồi đổ toàn bộ chênh lệch cho trượt giá.
Trước tiên, hãy chứng minh rằng bạn biết những thông tin này vào thời điểm đó, rồi mới bàn xem khi ấy bạn có dám đặt lệnh hay không. Tỷ lệ thắng cao nhờ dữ liệu tương lai không thể đạt được chỉ bằng cách nâng cao năng lực khớp lệnh.
$BTC $ETH $SOL
Nhấn vào ảnh đại diện của tôi để xem giao dịch thực có dẫn lệnh
Có những mức lợi nhuận đẹp mắt không đến từ khả năng phán đoán, mà do sai lệch về trình tự thời gian.
Lấy một giả định làm ví dụ: chiến lược tuyên bố vào lệnh lúc 10:15, nhưng điều kiện lại sử dụng giá đóng cửa của nến giờ chỉ hoàn tất lúc 11:00. Cây nến đó đã hoàn chỉnh trong dữ liệu lịch sử nên chương trình đọc rất dễ; nhưng khi giao dịch thực diễn ra lúc 10:15, 45 phút tiếp theo còn chưa xảy ra.
Tài liệu chính thức của TradingView đặc biệt cảnh báo: đọc trước giá trị cuối cùng của nến khung thời gian cao hơn có thể tạo ra kết quả backtest không thể tái hiện trong giao dịch thực. Dù các điểm mua bán trên biểu đồ có ngay ngắn đến đâu, điều đó cũng không chứng minh tín hiệu đã tồn tại vào thời điểm ấy.
Khi kiểm tra loại chiến lược này, tôi sẽ ghi rõ “thời điểm sớm nhất có thể biết” cho từng dữ liệu được dùng để tạo tín hiệu, rồi đối chiếu với thời điểm đặt lệnh. Nếu cần xác nhận khi nến đóng, tín hiệu chỉ được tạo sau khi xác nhận, và phải tính theo mức giá có thể khớp lệnh sau đó.
Điều này áp dụng cho BTC, ETH và SOL. Giá trị tạm thời trong phiên có thể khác giá trị đóng cửa cuối cùng. Không thể dùng giá sau để backtest, nhưng lại dùng giá trước để giao dịch thực, rồi đổ toàn bộ chênh lệch cho trượt giá.
Trước tiên, hãy chứng minh rằng bạn biết những thông tin này vào thời điểm đó, rồi mới bàn xem khi ấy bạn có dám đặt lệnh hay không. Tỷ lệ thắng cao nhờ dữ liệu tương lai không thể đạt được chỉ bằng cách nâng cao năng lực khớp lệnh.
$BTC $ETH $SOL
Nhấn vào ảnh đại diện của tôi để xem giao dịch thực có dẫn lệnh
