ETP lên sàn không đồng nghĩa với lệnh mua theo thời gian thực. Thứ dễ gây nhầm lẫn nhất là tần suất theo thời gian của dòng tiền.

Khi có tiến triển mới liên quan đến ETP Zcash, nhiều người lập tức đặt tin tức, giá và dòng tiền lên cùng một biểu đồ. Nhưng ba loại dữ liệu này có độ phân giải thời gian khác nhau:
1. Thông báo là thời điểm sự kiện;
2. ETP niêm yết là thời gian giao dịch;
3. Đăng ký/chuộc lại hoặc dòng tiền thường theo chuẩn cuối ngày;
4. Giá lại được cập nhật liên tục trong 24 giờ.

Nếu không ghi rõ múi giờ và thời điểm chốt, trong backtest rất dễ đưa “dữ liệu chỉ biết sau khi đóng cửa” vào giữa phiên, tạo ra độ lệch do dự đoán trước (forward-looking bias). Cách tôi xử lý là tách riêng thời điểm thông báo, thời điểm niêm yết, ngày của dòng tiền và timestamp của giá, rồi sau đó mới tạo cửa sổ sự kiện.

Khi xem dữ liệu ETP/ETF, bạn sẽ xác nhận điều gì trước tiên?
A: Thời gian của thông báo
B: Thời gian niêm yết
C: Ngày của dòng tiền
D: Múi giờ và quy ước chốt/đo

#ZEC #ETP #数据质量 #量化 #数据控