Tôi đã đúng về $zec
. Engine thanh lý không quan tâm.
Tuần của tôi với futures, khớp lệnh thực tế:
• Long BTC 77,000 → 77,500.9: +$2.50
• Short ETH 2,557 → 2,576: -$3.05
• Short ZEC 1,441.12 → 1,431.32: +$2.82
• Short ZEC thêm lần nữa tại 1,510 (0.233 ZEC, ~$352 giá trị danh nghĩa)
Cái cuối cùng. Ngày 21/9, cây nến chạm đến 1,573. Tôi bị force-close ở 1,567.28.
Đi ngược với tôi: 3.8%.
Lỗ: -$13.35 PnL + -$4.28 phí thanh lý (phí bảo hiểm đã xong) = -$17.62.
ZEC đóng cửa trong ngày đó ở đâu? 1,470.95.
Thấp hơn giá vào. Lẽ ra short sẽ +$9.10.
Đúng hướng. Nhưng không sống sót.
Phần toán tôi đã bỏ qua:
• Mất khoảng ~$17.6 ký quỹ với biến động 3.8% = xấp xỉ đòn bẩy hiệu dụng 20x
• Với 20x, thanh lý cách khoảng ~5% trừ đi mức ký quỹ duy trì, nên một ngày ZEC “bình thường” cũng giết bạn
• Biên độ dao động hằng ngày của ZEC trong tuần này: 1,428-1,534, 1,443-1,573, 1,445-1,653. Ngày nào cũng dao động 7-14% từ thấp đến cao
• Riêng phí thanh lý đã là 24% tổng mức lỗ. Đó là “thuế” khi không đặt stop
Bảng điểm: 2 thắng, 1 lỗ nhỏ, 1 thanh lý.
Tỷ lệ thắng 50%. Lãi/lỗ ròng thực hiện: -$15.34.
Tỷ lệ thắng là một chỉ số tự làm người ta “ảo tưởng” khi một lệnh khiến cho ba lệnh còn lại thắng 7x bị xóa sạch.
Quy tắc từ giờ: đòn bẩy = 1 / (biên độ dao động hằng ngày × 2). ZEC dao động ~10% mỗi ngày → tối đa ~5x. Với 5x, cái wick 1,573 đó vẫn là một khoản drawdown giấy -$14.68, và tôi vẫn đang ngồi đó chứ không phải kết thúc.
Kích thước nhỏ, bài học đắt. Tốt hơn trả $17 hơn là trả $1,700.
Làm sao để bạn chọn quy mô đòn bẩy cho các đồng dao động 10% mỗi ngày: số cố định hay gắn với biến động?
$ZEC $BTC $ETH
#TradingMistakes #RiskManagement
. Engine thanh lý không quan tâm.
Tuần của tôi với futures, khớp lệnh thực tế:
• Long BTC 77,000 → 77,500.9: +$2.50
• Short ETH 2,557 → 2,576: -$3.05
• Short ZEC 1,441.12 → 1,431.32: +$2.82
• Short ZEC thêm lần nữa tại 1,510 (0.233 ZEC, ~$352 giá trị danh nghĩa)
Cái cuối cùng. Ngày 21/9, cây nến chạm đến 1,573. Tôi bị force-close ở 1,567.28.
Đi ngược với tôi: 3.8%.
Lỗ: -$13.35 PnL + -$4.28 phí thanh lý (phí bảo hiểm đã xong) = -$17.62.
ZEC đóng cửa trong ngày đó ở đâu? 1,470.95.
Thấp hơn giá vào. Lẽ ra short sẽ +$9.10.
Đúng hướng. Nhưng không sống sót.
Phần toán tôi đã bỏ qua:
• Mất khoảng ~$17.6 ký quỹ với biến động 3.8% = xấp xỉ đòn bẩy hiệu dụng 20x
• Với 20x, thanh lý cách khoảng ~5% trừ đi mức ký quỹ duy trì, nên một ngày ZEC “bình thường” cũng giết bạn
• Biên độ dao động hằng ngày của ZEC trong tuần này: 1,428-1,534, 1,443-1,573, 1,445-1,653. Ngày nào cũng dao động 7-14% từ thấp đến cao
• Riêng phí thanh lý đã là 24% tổng mức lỗ. Đó là “thuế” khi không đặt stop
Bảng điểm: 2 thắng, 1 lỗ nhỏ, 1 thanh lý.
Tỷ lệ thắng 50%. Lãi/lỗ ròng thực hiện: -$15.34.
Tỷ lệ thắng là một chỉ số tự làm người ta “ảo tưởng” khi một lệnh khiến cho ba lệnh còn lại thắng 7x bị xóa sạch.
Quy tắc từ giờ: đòn bẩy = 1 / (biên độ dao động hằng ngày × 2). ZEC dao động ~10% mỗi ngày → tối đa ~5x. Với 5x, cái wick 1,573 đó vẫn là một khoản drawdown giấy -$14.68, và tôi vẫn đang ngồi đó chứ không phải kết thúc.
Kích thước nhỏ, bài học đắt. Tốt hơn trả $17 hơn là trả $1,700.
Làm sao để bạn chọn quy mô đòn bẩy cho các đồng dao động 10% mỗi ngày: số cố định hay gắn với biến động?
$ZEC $BTC $ETH
#TradingMistakes #RiskManagement