Chúng tôi đã thử nghiệm các bot lưới (futures grid bots) trên Binance, KuCoin và một vài nền tảng khác
Mục tiêu ban đầu thì thật lòng khá đơn giản
Kiếm thêm khoảng 10 đến 20 đô la từ mỗi thiết lập
Nhưng rốt cuộc thí nghiệm nhỏ đó lại dẫn chúng tôi đến việc tự xây bot riêng của mình 😂
Một thiết lập đã thực sự “kéo” chúng tôi vào việc này
Vốn khoảng $260
Vị thế khoảng 3.70 TAO
Biên lưới từ $220 đến $255
TAO giảm mạnh nhưng chính cái lưới vẫn làm đúng nhiệm vụ và tạo ra khoảng $12 lợi nhuận từ lưới
Trong khi đó, chúng tôi vẫn đang có vị thế futures tích lũy ở các mốc thấp hơn, gần $229. Vì vậy nếu TAO di chuyển từ $229 quay trở lại về phía $237 thì 3.70 TAO × $8 xấp xỉ $29.60 cho phần biến động vị thế trước phí, funding và các điều chỉnh khác. Cộng thêm phần này vào lợi nhuận từ lưới thì về mặt lý thuyết tổng giá trị sẽ nằm đâu đó quanh vùng $295 đến $300 tùy thuộc vào cách thực thi. Nhưng khi so sánh với việc một số nền tảng futures grid đang tính tổng lợi nhuận: PNL (lãi/lỗ) chưa thực hiện và định giá tổng thể, thì các con số đơn giản là không khớp theo cách chúng tôi kỳ vọng. Chúng tôi qua lại với bộ phận hỗ trợ để cố gắng hiểu cách họ tính
Cuối cùng chúng tôi quyết định tự xây toàn bộ
Thiết lập thực ra khá đơn giản
Chúng tôi dùng Binance API để lấy dữ liệu thị trường, quản lý lệnh/vị thế và thực thi futures
Telegram hoạt động như bộ điều khiển từ xa
Từ Telegram, chúng tôi có thể chọn hướng, đặt khoảng giá, chọn số lượng lưới, cấu hình vốn, đòn bẩy (leverage), khởi động bot, dừng bot và theo dõi vị thế cùng PNL. Khi mọi thứ đã được cấu hình xong, bot sẽ tự động thực thi lệnh futures grid thông qua exchange API. Mục tiêu không phải là xây một “máy in tiền” thần kỳ. Chúng tôi chỉ muốn có cách tính minh bạch, sizing vị thế chuẩn xác, phân bổ lưới rõ ràng, kiểm soát rủi ro và một hệ thống mà chúng tôi có thể hiểu chính xác từng đô la PNL đến từ đâu.
Hiện tại chúng tôi vẫn đang thử nghiệm mọi thứ trước khi tin tưởng nó với số vốn nghiêm túc. Đôi khi việc dành thêm thời gian nghiên cứu một vấn đề nhỏ lại tạo ra một cơ hội hoàn toàn khác 😂
Bot test danh mục và kết quả, và còn nhiều cập nhật hơn nữa sắp tới 👀
Mục tiêu ban đầu thì thật lòng khá đơn giản
Kiếm thêm khoảng 10 đến 20 đô la từ mỗi thiết lập
Nhưng rốt cuộc thí nghiệm nhỏ đó lại dẫn chúng tôi đến việc tự xây bot riêng của mình 😂
Một thiết lập đã thực sự “kéo” chúng tôi vào việc này
Vốn khoảng $260
Vị thế khoảng 3.70 TAO
Biên lưới từ $220 đến $255
TAO giảm mạnh nhưng chính cái lưới vẫn làm đúng nhiệm vụ và tạo ra khoảng $12 lợi nhuận từ lưới
Trong khi đó, chúng tôi vẫn đang có vị thế futures tích lũy ở các mốc thấp hơn, gần $229. Vì vậy nếu TAO di chuyển từ $229 quay trở lại về phía $237 thì 3.70 TAO × $8 xấp xỉ $29.60 cho phần biến động vị thế trước phí, funding và các điều chỉnh khác. Cộng thêm phần này vào lợi nhuận từ lưới thì về mặt lý thuyết tổng giá trị sẽ nằm đâu đó quanh vùng $295 đến $300 tùy thuộc vào cách thực thi. Nhưng khi so sánh với việc một số nền tảng futures grid đang tính tổng lợi nhuận: PNL (lãi/lỗ) chưa thực hiện và định giá tổng thể, thì các con số đơn giản là không khớp theo cách chúng tôi kỳ vọng. Chúng tôi qua lại với bộ phận hỗ trợ để cố gắng hiểu cách họ tính
Cuối cùng chúng tôi quyết định tự xây toàn bộ
Thiết lập thực ra khá đơn giản
Chúng tôi dùng Binance API để lấy dữ liệu thị trường, quản lý lệnh/vị thế và thực thi futures
Telegram hoạt động như bộ điều khiển từ xa
Từ Telegram, chúng tôi có thể chọn hướng, đặt khoảng giá, chọn số lượng lưới, cấu hình vốn, đòn bẩy (leverage), khởi động bot, dừng bot và theo dõi vị thế cùng PNL. Khi mọi thứ đã được cấu hình xong, bot sẽ tự động thực thi lệnh futures grid thông qua exchange API. Mục tiêu không phải là xây một “máy in tiền” thần kỳ. Chúng tôi chỉ muốn có cách tính minh bạch, sizing vị thế chuẩn xác, phân bổ lưới rõ ràng, kiểm soát rủi ro và một hệ thống mà chúng tôi có thể hiểu chính xác từng đô la PNL đến từ đâu.
Hiện tại chúng tôi vẫn đang thử nghiệm mọi thứ trước khi tin tưởng nó với số vốn nghiêm túc. Đôi khi việc dành thêm thời gian nghiên cứu một vấn đề nhỏ lại tạo ra một cơ hội hoàn toàn khác 😂
Bot test danh mục và kết quả, và còn nhiều cập nhật hơn nữa sắp tới 👀
