Sáu chỉ số tương lai kỳ hạn cố định (constant maturity futures) đang hoạt động trên Pyth.

WTI, Brent, Henry Hub, Henry LD1, London WTI và Dutch TTF.

Không có lịch roll. Không có ngày roll.

Nguồn dữ liệu futures tiêu chuẩn hoạt động theo một hợp đồng. Ví dụ, BRENTU6 biểu thị Brent tháng 9 và hết hạn vào tháng 9.

Điều đó có nghĩa là thị trường một tháng sẽ liên tục dịch chuyển. Trong quá trình đó, chân trời (horizon) của nó cứ thu hẹp dần.

Một hợp đồng còn 25 ngày trước khi hết hạn sẽ cho cái nhìn khác so với chính hợp đồng đó 3 ngày trước khi hết hạn.

Chỉ số kỳ hạn cố định giữ nguyên thời gian đến ngày đáo hạn trong khi các hợp đồng bên dưới liên tục thay đổi.

Kỳ hạn vẫn không đổi.

Cách một tháng, từng ngày.

Mỗi chỉ số được báo giá bằng USD với năm chữ số thập phân và bám theo lịch giao dịch của sàn cơ sở theo tỷ lệ xấp xỉ 23/5.

Đối với người xây dựng, điều này tạo ra một tham chiếu rõ ràng hơn cho các thị trường dựa trên futures mà không cần tự quản lý lịch roll.

Sáu chỉ số futures kỳ hạn cố định hiện đang hoạt động thông qua Pyth Indices.

Yêu cầu truy cập Pyth Indices: https://www.pyth.network/indices#request-access

#Trading #RWA