LSK hiển thị "-50%" trong 24 giờ, nhưng biểu đồ ngày của nó chỉ giảm 44%—vậy con số nào mới là đúng?
Mở trang giao dịch, phần trăm tăng/giảm 24 giờ của LSK ghi -50%. Nhấn vào biểu đồ ngày: hôm trước đóng cửa 0.79, hôm nay đóng cửa 0.44, giảm 44%. Hai con số đều đúng, chỉ là chúng nói về không phải cùng một việc.
Phần "phần trăm tăng/giảm 24 giờ" trên trang dữ liệu của Binance là một cửa sổ trượt: giá hiện tại ÷ giá cách đây 24 giờ - 1. Nó không neo vào bất kỳ giá mở cửa nào, nên các đợt bơm mạnh của hôm trước sẽ cứ treo mãi trong cửa sổ. Trong hai ngày này, LSK tăng từ 0.12 lên 0.79 rồi quay lại 0.44—cùng một đoạn diễn biến—buổi sáng bạn nhìn thì vẫn là tăng mạnh, đến tối lại biến thành "-50%".
Điều đáng “đinh” hơn cả phần trăm tăng/giảm là độ biến động (volatility). Tôi kéo độ biến động năm hóa 30 ngày: LSK khoảng 478%, BTC khoảng 47%, chênh mười lần. Với cùng một con số "-50%", với BTC đó là một sự kiện cực đoan, còn với LSK chỉ là một lần khuếch đại của dao động hằng ngày. Lấy cùng một bộ ngưỡng để quản lý hai loại tài sản này thì quản trị rủi ro chắc chắn sẽ thất bại.
Tôi làm một đường ống dữ liệu (thu thập→làm sạch→backtest→quản trị rủi ro). Bước đầu tiên luôn là viết cố định định nghĩa cho các trường dữ liệu; nếu không, chỉ riêng một trường "phần trăm tăng/giảm" thôi cũng đủ làm lệch kết luận backtest.
Nhận định của tôi: với các đồng coin vốn hóa thấp vừa bị thổi bơm quá mức, tôi không dùng phần trăm tăng/giảm 24 giờ để đưa ra bất kỳ quyết định nào—chỉ nhìn vị trí trong khoảng 30 ngày và độ biến động. LSK hiện vẫn ở phần dưới của khoảng 30 ngày (khoảng vị trí 19%). Với vị trí như vậy, tôi không đuổi theo để bắt đà phản hồi—không phải vì bi quan, mà vì kèo không phù hợp.
Khi bạn xem diễn biến thị trường, bạn sẽ xem phần trăm tăng/giảm 24 giờ trước hay xem vị trí trong khoảng trước? Hãy thảo luận ở phần bình luận.
#LSK #行情数据 #量化 #数据 #Dữ liệuKiểmSoát
Mở trang giao dịch, phần trăm tăng/giảm 24 giờ của LSK ghi -50%. Nhấn vào biểu đồ ngày: hôm trước đóng cửa 0.79, hôm nay đóng cửa 0.44, giảm 44%. Hai con số đều đúng, chỉ là chúng nói về không phải cùng một việc.
Phần "phần trăm tăng/giảm 24 giờ" trên trang dữ liệu của Binance là một cửa sổ trượt: giá hiện tại ÷ giá cách đây 24 giờ - 1. Nó không neo vào bất kỳ giá mở cửa nào, nên các đợt bơm mạnh của hôm trước sẽ cứ treo mãi trong cửa sổ. Trong hai ngày này, LSK tăng từ 0.12 lên 0.79 rồi quay lại 0.44—cùng một đoạn diễn biến—buổi sáng bạn nhìn thì vẫn là tăng mạnh, đến tối lại biến thành "-50%".
Điều đáng “đinh” hơn cả phần trăm tăng/giảm là độ biến động (volatility). Tôi kéo độ biến động năm hóa 30 ngày: LSK khoảng 478%, BTC khoảng 47%, chênh mười lần. Với cùng một con số "-50%", với BTC đó là một sự kiện cực đoan, còn với LSK chỉ là một lần khuếch đại của dao động hằng ngày. Lấy cùng một bộ ngưỡng để quản lý hai loại tài sản này thì quản trị rủi ro chắc chắn sẽ thất bại.
Tôi làm một đường ống dữ liệu (thu thập→làm sạch→backtest→quản trị rủi ro). Bước đầu tiên luôn là viết cố định định nghĩa cho các trường dữ liệu; nếu không, chỉ riêng một trường "phần trăm tăng/giảm" thôi cũng đủ làm lệch kết luận backtest.
Nhận định của tôi: với các đồng coin vốn hóa thấp vừa bị thổi bơm quá mức, tôi không dùng phần trăm tăng/giảm 24 giờ để đưa ra bất kỳ quyết định nào—chỉ nhìn vị trí trong khoảng 30 ngày và độ biến động. LSK hiện vẫn ở phần dưới của khoảng 30 ngày (khoảng vị trí 19%). Với vị trí như vậy, tôi không đuổi theo để bắt đà phản hồi—không phải vì bi quan, mà vì kèo không phù hợp.
Khi bạn xem diễn biến thị trường, bạn sẽ xem phần trăm tăng/giảm 24 giờ trước hay xem vị trí trong khoảng trước? Hãy thảo luận ở phần bình luận.
#LSK #行情数据 #量化 #数据 #Dữ liệuKiểmSoát
