Cùng một BTC, vì sao bạn lại thấy vài mức giá khác nhau?

Giá giao dịch mới nhất, giá chỉ số, giá đánh dấu (mark price), và giá giữa sổ lệnh—tất cả đều có vẻ được gọi chung là “giá BTC”, nhưng cách tính và mục đích sử dụng lại không giống nhau.

Nếu bạn đổi nguồn dữ liệu, hoặc trộn các loại giá theo các chuẩn khác nhau vào cùng một chuỗi thời gian, việc backtest và giám sát có thể xuất hiện các “tín hiệu giả”.

Khi tôi tổng hợp dữ liệu thị trường, tôi sẽ cố định trước ba việc:
1. Dùng trường giá nào;
2. Dùng múi giờ nào cho timestamp;
3. Dữ liệu nến có chỉ dùng dữ liệu đã đóng (đã kết thúc nến) hay không.

Khi đã thống nhất chuẩn đo lường, rồi mới bàn tới chiến lược và chỉ báo, thì rất nhiều vấn đề kiểu “backtest rất tốt nhưng giao dịch thực tế không khớp” sẽ giảm đi hơn một nửa.

Khi bạn phân tích diễn biến thị trường, bạn thường xem giá giao dịch mới nhất hay giá đánh dấu? Hãy chia sẻ ở phần bình luận.

#比特币 #行情数据 #量化 #数据清洗 #数据控