Đây là phần của TermMax mà tôi cứ tiếp tục quay lại sau khi đọc qua các tài liệu chiến lược của họ.

Chiến lược 3 của TermMax có một thiết lập khá đơn giản:

Vay cố định ở Thị trường A → Cho vay cố định ở Thị trường B

Ý tưởng là vay với lãi suất cố định thấp hơn và cho vay với lãi suất cố định cao hơn, tạo ra khả năng chênh lệch (spread).

Điều thu hút sự chú ý của tôi là cả hai phía đều cố định.

Chi phí đi vay của bạn đã được biết trước, trong khi lợi nhuận từ cho vay cũng được xác định. Nhờ đó, việc tính toán chênh lệch tiềm năng sẽ dễ dàng hơn thay vì liên tục phải xử lý hai lãi suất thả nổi biến động theo những hướng khác nhau.

Nhận xét của tôi: giá trị thực sự ở đây không chỉ nằm ở chênh lệch lãi suất. Mà là tính dự đoán được của cả hai phía trong vị thế.

Tất nhiên, một spread trên giấy không đảm bảo sẽ có lợi nhuận. Tính thanh khoản, tài sản thế chấp, kỳ hạn, lãi suất sẵn có và việc thực thi giao dịch vẫn còn quan trọng.

Liệu các chênh lệch lãi suất cố định có thể dự đoán trước có trở thành một cách thực tế hơn để cấu trúc các chiến lược DeFi không? #termmax #TermMax @TermMax #FOMCWatch #ToyotaFinanceLaunchesTokenizedBondForRetail #UAESaysItDetectedTwoIranianBallisticMissiles $BTW $APR $TUT