Hai bStocks đã đi cùng một quãng đường trong 1 ngày. Nhưng phí vào một bên đắt gấp 18 lần.

Mở cùng lúc lúc 17:45: $SPCXB $DELLB .

Biên độ trong 1 ngày:
SPCXB: 139,30 - 140,55 = 0,90%
DELLB: 490,08 - 495,04 = 1,01%

Gần như giống nhau. Tiếp theo là biểu mẫu lệnh.
SPCXB: mua 139,87, bán 139,86. Spread 0,01.
DELLB: mua 491,68, bán 490,96. Spread 0,72.

Theo phần trăm:
0,01 ÷ 139,86 = 0,007%
0,72 ÷ 490,96 = 0,147%

Spread rộng hơn gấp 20,5 lần.

Quan trọng là thế này. Tôi chia spread cho biên độ, tức là phần dịch chuyển trong ngày mà chính lệnh vào sẽ “ăn mất”:
SPCXB: 0,007 ÷ 0,90 = 0,8%
DELLB: 0,147 ÷ 1,01 = 14,5%

Chênh lệch gấp 18 lần.

Câu trả lời ở phần tiêu đề. Khối lượng trong 1 ngày:
SPCXB 2 402 395 USDT,
DELLB 17 163 USDT.
Ít hơn 140 lần.

Và thêm một chi tiết. Lúc 17:45, giao dịch cuối cùng trên chuỗi DELLB là lúc 17:15:40. Nửa giờ không có bất kỳ giao dịch nào. Trên SPCXB, trong cùng khoảng thời gian, các lệnh diễn ra mỗi ~13 giây.

Đây là chỗ tôi đã sai. Tôi nghĩ rằng thị trường mỏng chỉ là ít người tham gia hơn. Thực ra đó là khoản thuế/chi phí cho việc vào lệnh: ở DELLB, giá phải đi qua 14,5% biên độ dao động trong ngày để tôi chỉ quay về đúng mức 0.

Giới hạn: một lát cắt tại 17:45. Spread ở các cặp mỏng có thể dao động; khi Nasdaq mở cửa có thể hẹp hơn.

Cùng một quãng đường. Khác nhau giá của việc tham gia.

Bây giờ trước khi vào lệnh, tôi chia spread cho biên độ. Ba con số từ màn hình, một phép chia.

Hãy tính số của bạn theo ticker của bạn và gửi lại.

@BinanceCIS #bStocksCIS