Điểm chính
Giao dịch giao ngay trên nền tảng Binance (binance) tuân thủ một bộ quy tắc được xác định trước để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong hoạt động trên thị trường.
Có nhiều loại lệnh khác nhau, bao gồm lệnh giới hạn, lệnh theo giá thị trường và lệnh dừng giới hạn, với việc áp dụng nhiều bộ lọc khác nhau cho các cặp giao dịch, như giới hạn về giá, khối lượng và giá trị danh nghĩa.
Nắm vững quy tắc về độ chính xác là điều cốt lõi để đảm bảo lệnh hợp lệ và tuân thủ.
Binance áp dụng giới hạn tỷ lệ để đảm bảo các giao dịch diễn ra ổn định.
Giới thiệu
Giao dịch giao ngay cho phép bạn mua và bán tiền mã hóa theo giá thị trường theo thời gian thực. Để đảm bảo sự ổn định và bảo vệ nhà giao dịch, đồng thời tạo điều kiện cho việc thực thi công bằng, các nền tảng giao dịch áp dụng một bộ quy tắc có tổ chức. Các quy tắc này quy định cách thức gửi, thực hiện và thanh toán lệnh, mang lại lợi ích cho nhà tạo lập thị trường và người tham gia.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các thành phần chính của quy tắc giao dịch giao ngay trên nền tảng Binance, bao gồm:
Các loại lệnh được hỗ trợ và cơ chế hoạt động của chúng.
Bộ lọc giao dịch và ràng buộc (Giá, Khối lượng, Giá trị danh nghĩa, v.v.).
Quy tắc về độ chính xác và hướng dẫn làm tròn.
Các chế độ ngăn giao dịch tự khớp.
Ví dụ thực tế gửi một lệnh giới hạn tuân thủ quy tắc của nền tảng.
Hiểu rõ các khía cạnh này là điều quan trọng để tối ưu chiến lược giao dịch và đảm bảo mọi hành động tuân thủ yêu cầu của nền tảng giao dịch.
Thông tin nền tảng giao dịch: hiểu các giới hạn giao dịch
Binance cung cấp một endpoint REST API có tên /exchangeInfo, endpoint này hiển thị quy tắc giao dịch, bộ lọc và giới hạn cho tất cả các cặp giao dịch được hỗ trợ. Endpoint này cung cấp thông tin nền tảng để gửi các lệnh tuân thủ quy tắc và đảm bảo trải nghiệm giao dịch mượt mà.
Cấu trúc của endpoint exchangeInfo
Mảng symbols trong phản hồi exchangeInfo cung cấp thông tin chi tiết về từng cặp giao dịch, bao gồm một số trường quan trọng sau:
Mã: mã định danh của cặp giao dịch (ví dụ: BTCUSDT).
Trạng thái: cho biết cặp giao dịch có sẵn để giao dịch một cách chủ động hay không.
Tài sản cơ sở và tài sản báo giá: xác định tài sản cơ sở và tài sản báo giá cho cặp giao dịch.
Độ chính xác cơ bản và độ chính xác giá: Quy tắc về độ chính xác cho các giá trị liên quan đến số lượng. Độ chính xác đề cập đến số chữ số thập phân của giá trị cơ bản và giá trị báo giá.
Các loại lệnh: Liệt kê các loại lệnh được hỗ trợ cho cặp giao dịch này.
Cho phép lệnh chia nhỏ: giá trị boolean cho biết liệu lệnh chia nhỏ có được phép hay không. Lệnh chia nhỏ cho phép nhà giao dịch thực hiện các lệnh lớn bằng cách chỉ hiển thị một phần của tổng lệnh trong sổ lệnh.
Bộ lọc: Chứa danh sách các bộ lọc có thể dùng được (ví dụ: giới hạn về giá, khối lượng và giá trị danh nghĩa).
Chế độ mặc định để ngăn giao dịch tự khớp: Chế độ ngăn giao dịch tự khớp mặc định được gán cho cặp giao dịch.
Các chế độ ngăn giao dịch tự khớp được phép: Cho biết các chế độ ngăn giao dịch tự khớp mà nhà giao dịch có thể áp dụng cho cặp này.
Tổng quan chi tiết về các bộ lọc
Mỗi cặp giao dịch sẽ chịu nhiều bộ lọc khác nhau nhằm đảm bảo lệnh được thực hiện đúng. Các bộ lọc sẽ ngăn các giao dịch không chính xác và áp dụng quy tắc của nền tảng giao dịch để duy trì môi trường giao dịch ổn định. Dưới đây là phân tích chuyên sâu về các loại bộ lọc hiện có:
Bộ lọc về giá
Xác định giá trị tối thiểu, tối đa và bước thay đổi giá cho biến động giá, đồng thời đảm bảo giá của lệnh nằm trong phạm vi cho phép và tuân theo các bước giá đúng.
Ví dụ:
Hãy xem xét các biến sau của bộ lọc giá:
Giá tối thiểu: 0.01, Giá tối đa: 1000000.00, Bước thay đổi giá: 0.01.
Giá lệnh đúng là 25000.0.
Giá lệnh không đúng là 25000.015 (không phải bội số của bước thay đổi giá).
Khối lượng số lượng
Xác định số lượng tối thiểu, tối đa và bước của số lượng lệnh (số lượng đơn vị trong giao dịch), đồng thời đảm bảo số lượng giao dịch tuân thủ các ràng buộc về số lượng do Binance áp dụng.
Ví dụ:
Giả sử khối lượng tối thiểu là 0.0001, khối lượng tối đa là 100, và bước là 0.0001.
Số lượng lệnh đúng là 0.0002.
Số lượng lệnh không đúng là 0.00025 (không phải bội số của bước).
Các phần của lệnh chia nhỏ
Xác định tối đa số phần được phép cho một lệnh chia nhỏ. Lệnh chia nhỏ cho phép thực hiện các lệnh lớn bằng cách chỉ hiển thị các phần nhỏ hơn để tránh tác động đến thị trường.
Ví dụ:
Giả sử giới hạn là 10 (lệnh có thể được chia thành tối đa 10 phần hiển thị).
Lệnh chia nhỏ đúng là lệnh 100 BTC được hiển thị trên 10 phần, mỗi phần 10 BTC.
Lệnh chia nhỏ không đúng là lệnh 100 BTC được chia thành 20 phần (vượt quá giới hạn).
Khối lượng số lượng theo thị trường
Tương tự khối lượng số lượng, nhưng chỉ áp dụng cho lệnh theo giá thị trường và lệnh giới hạn. Nó đảm bảo các lệnh nằm trong phạm vi số lượng cho phép.
Ví dụ:
Giả sử khối lượng tối thiểu là 0.001, khối lượng tối đa là 50, và bước là 0.001.
Số lượng lệnh thị trường đúng là 10.001.
Số lượng lệnh thị trường không đúng là 10.0005 (không phải bội số của bước).
Delta truy vết
Xác định giá trị tối thiểu và tối đa của delta truy vết cho các lệnh dừng nối tiếp (trailing stop). Lệnh dừng nối tiếp được điều chỉnh động dựa trên biến động giá.
Ví dụ:
Giả sử delta truy vết ở trên giá trị delta tối thiểu là 10, delta truy vết ở trên giá trị delta tối đa là 2000; delta truy vết ở dưới giá trị delta tối thiểu là 10, delta truy vết ở dưới giá trị delta tối đa là 2000.
Lệnh dừng nối tiếp đúng là 10 điểm cao hơn/thấp hơn so với giá hiện tại.
Lệnh dừng nối tiếp không đúng là 5 điểm cao hơn/thấp hơn so với giá hiện tại (nhỏ hơn giới hạn tối thiểu của delta truy vết ở trên giá trị delta/hoặc giới hạn tối thiểu của delta truy vết ở dưới giá trị delta).
Tỷ lệ phần trăm theo giá và theo phía (side)
Xác định phạm vi đúng của giá lệnh theo tỷ lệ phần trăm so với giá trung bình của các giao dịch trước đó. Nó được dùng để ngăn các mức giá lệnh quá “gắt” có thể làm gián đoạn thị trường.
Ví dụ:
Giả sử bội số giá hỏi (ask) lên trên là 5, bội số giá hỏi xuống dưới là 0.2, bội số giá chào mua (bid) lên trên là 5, và bội số giá chào mua xuống dưới là 0.2.
Giá hỏi (ask) cao nhất có thể là 5 lần giá trung bình.
Giá chào mua (bid) thấp nhất có thể là 0.2 lần giá trung bình.
Giá trị danh nghĩa (notional)
Đảm bảo tổng giá trị danh nghĩa của lệnh đáp ứng mức tối thiểu yêu cầu.
Ví dụ:
Giả sử giá trị danh nghĩa tối thiểu bằng 5.
Lệnh đúng: 0.002 BTC với giá 2500 USDT = 5 USDT.
Lệnh không đúng: 0.001 BTC với giá 2500 USDT = 2.5 USDT (thấp hơn giá trị danh nghĩa tối thiểu yêu cầu).
Giới hạn tối đa số lượng lệnh
Giới hạn tổng số lệnh mở được phép cho mỗi cặp giao dịch
Ví dụ:
Vì giới hạn tối đa số lượng lệnh bằng 200.
Nếu người dùng đã có 200 lệnh đang hoạt động, thì mọi lệnh bổ sung sẽ bị từ chối.
Giới hạn tối đa số lượng lệnh theo thuật toán
Giới hạn số lượng lệnh theo thuật toán đang mở (lệnh dừng giới hạn).
Ví dụ:
Vì giới hạn tối đa số lượng lệnh theo thuật toán bằng 5.
Kịch bản đúng: Người dùng gửi 5 lệnh dừng giới hạn.
Kịch bản không đúng: Người dùng cố gắng gửi lệnh dừng giới hạn thứ 6 (vượt quá giới hạn áp dụng).
Các loại lệnh được hỗ trợ
Mỗi cặp giao dịch hỗ trợ nhiều loại lệnh khác nhau cho phép người dùng thực hiện giao dịch theo các điều kiện khác nhau. Bao gồm như sau:
Lệnh giới hạn: Mua hoặc bán ở một mức giá xác định.
Lệnh maker giới hạn: Đảm bảo lệnh được gửi như một lệnh maker (tạo thanh khoản).
Lệnh theo thị trường: Mua hoặc bán ở mức giá tốt nhất hiện có.
Cắt lỗ: Lệnh thị trường được kích hoạt khi đạt đến giá kích hoạt (stop price).
Lệnh giới hạn cắt lỗ: Lệnh giới hạn được kích hoạt khi đạt đến giá kích hoạt.
Chốt lời: Lệnh thị trường được kích hoạt khi đạt đến một mức lợi nhuận được đặt trước.
Lệnh giới hạn chốt lời: Lệnh giới hạn được thực hiện khi đạt đến một mức lợi nhuận được đặt trước.
Các chế độ ngăn giao dịch tự khớp (STP)
Binance hỗ trợ tính năng ngăn giao dịch tự khớp nhằm ngăn người dùng vô tình khớp lệnh của chính họ với nhau. Các chế độ ngăn giao dịch tự khớp bao gồm:
Hủy lệnh của người thụ hưởng (beneficiary): Lệnh đến (người thụ hưởng) sẽ bị hủy nếu nó khớp với một lệnh hiện có của chính tài khoản người dùng.
Hủy lệnh của người tạo lập thị trường (maker): Lệnh hiện có (maker) sẽ bị hủy nếu nó khớp với một lệnh mới của chính tài khoản người dùng.
Hủy cả hai lệnh: Cả hai lệnh sẽ bị hủy nếu chúng dẫn đến giao dịch tự khớp.
Không có: Không áp dụng ngăn giao dịch tự khớp, nghĩa là các lệnh của chính người dùng có thể khớp với nhau.
Độ chính xác và làm tròn trong lệnh của Binance
Binance áp dụng quy tắc về độ chính xác để ngăn các lệnh không hợp lệ. Những lệnh không phù hợp với kích thước bước thay đổi giá hoặc giá trị bước của khối lượng sẽ bị từ chối. Các vấn đề thường gặp bao gồm:
Bước giá không đúng: Nếu giá không khớp với bước thay đổi giá, cần làm tròn.
Bước khối lượng không đúng: Nếu khối lượng lệnh không khớp với bước, cần điều chỉnh.
Lỗi về giá trị danh nghĩa: Các lệnh có giá trị thấp hơn mức tối thiểu của giá trị danh nghĩa sẽ bị từ chối.
Giải pháp: Luôn lấy lại exchangeInfo để xem các bộ lọc về độ chính xác và làm tròn các giá trị đúng cách trước khi gửi lệnh.
Ví dụ: Lấy dữ liệu để gửi lệnh
Để gửi một lệnh hợp lệ, nhà giao dịch cần tuân thủ các bộ lọc của nền tảng giao dịch. Đoạn script sau sẽ truy xuất dữ liệu các bộ lọc.
Câu hỏi thường gặp
Endpoint /exchangeInfo được dùng để làm gì?
/exchangeInfo là endpoint REST API trên Binance hiển thị các quy tắc giao dịch cho tất cả các cặp được hỗ trợ. Nó bao gồm các loại lệnh, biến của bộ lọc, quy tắc về độ chính xác và các chế độ ngăn giao dịch tự khớp. Việc lấy các dữ liệu này trước khi gửi lệnh giúp đảm bảo lệnh của bạn đáp ứng yêu cầu của nền tảng giao dịch.
Điều gì xảy ra nếu lệnh không đáp ứng các yêu cầu của bộ lọc?
Các lệnh không qua bất kỳ lần kiểm tra nào đối với bộ lọc sẽ bị từ chối kèm mã lỗi nêu rõ bộ lọc mà bạn không tuân thủ. Các lý do từ chối phổ biến bao gồm giá không phải là bội số đúng của bước thay đổi giá, khối lượng thấp hơn mức tối thiểu hoặc không phải bội số của bước, và giá trị lệnh thấp hơn giá trị danh nghĩa tối thiểu.
Lệnh maker giới hạn là gì?
Lệnh maker giới hạn là lệnh giới hạn chỉ được chấp nhận khi được gửi trong sổ lệnh với vai trò maker. Nếu lệnh sẽ được thực thi ngay lập tức khớp với một lệnh hiện có (với tư cách là người thụ hưởng), thì lệnh sẽ bị từ chối. Nhà giao dịch dùng loại lệnh này để tránh phải trả phí của người thụ hưởng.
Cơ chế ngăn giao dịch tự khớp trên Binance hoạt động như thế nào?
Khi bật ngăn giao dịch tự khớp, nền tảng sẽ kiểm tra xem lệnh đến có được thực thi đối với một lệnh hiện có từ chính tài khoản đó hay không. Tùy theo chế độ ngăn giao dịch tự khớp, nền tảng sẽ hủy lệnh đến, hủy lệnh hiện có hoặc hủy cả hai để ngăn xảy ra giao dịch tự khớp.
Tại sao hiểu về độ chính xác lại quan trọng đối với giao dịch qua API?
Binance (binance) áp dụng quy tắc độ chính xác nghiêm ngặt cho cả giá và khối lượng. Nếu lệnh của bạn không khớp với bước thay đổi giá hoặc bước khối lượng được xác định cho cặp giao dịch, lệnh sẽ bị từ chối. Việc truy xuất dữ liệu bộ lọc và làm tròn giá trị đúng cách trước khi gửi sẽ giảm số lượng lệnh bị từ chối và tăng độ tin cậy của việc thực thi.
Ý kiến kết thúc
Việc hiểu các quy tắc giao dịch giao ngay trên Binance (Binance) là vô cùng quan trọng để giao dịch hiệu quả và có chiến lược. Endpoint exchangeInfo cung cấp những hiểu biết cốt lõi về các loại lệnh, bộ lọc giao dịch và quy tắc độ chính xác, giúp nhà giao dịch gửi các lệnh đúng cách đồng thời tránh các trường hợp bị từ chối không cần thiết. Ngoài ra, các giới hạn tỷ lệ đảm bảo sự ổn định và ngăn các lệnh API quá mức ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường, từ đó tạo trải nghiệm giao dịch đáng tin cậy hơn.
Bằng cách tận dụng các bộ lọc của nền tảng và các ràng buộc của lệnh, nhà giao dịch có thể tối ưu chiến lược, cải thiện việc thực thi giao dịch và tuân thủ hướng dẫn giao dịch của Binance (Binance). Hiểu toàn diện các quy tắc này giúp nhà giao dịch làm việc hiệu quả, giảm sai sót và giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc gửi lệnh không chính xác.
Để có thêm hiểu biết sâu hơn và cập nhật liên tục, chúng tôi khuyến khích nhà giao dịch xem tài liệu API của Binance và các tài nguyên giao dịch bổ sung để luôn cập nhật và nâng cao khả năng giao dịch.
Bài viết liên quan
Tuyên bố miễn trừ: Nội dung này được cung cấp cho bạn “nguyên trạng” chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và phục vụ mục đích giảng dạy, không có bất kỳ cam kết hoặc bảo đảm nào dưới mọi hình thức. Nội dung này không được hiểu là lời khuyên tài chính hay pháp lý, hoặc bất kỳ lời tư vấn chuyên môn nào khác. Nội dung này cũng không phải là khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn phải tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn chuyên môn phù hợp. Nếu bài viết do bên thứ ba cung cấp, vui lòng lưu ý rằng quan điểm nêu trong đó thuộc về bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm học thuật của Binance. Giá tài sản kỹ thuật số có tính biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không thu hồi được số tiền đã đầu tư. Bạn là người hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình, và Học viện Binance không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản lỗ nào có thể phát sinh. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụngVà Cảnh báo rủi ro và Điều khoản của Học viện Binance.