VWAP không cần phải phức tạp.
Tôi sẽ sử dụng 9 năm kinh nghiệm giao dịch của mình để cung cấp cho bạn hướng dẫn VWAP thực tế nhất trên internet.
Đây là một hướng dẫn đầy đủ với các ví dụ thực tế, không chỉ lý thuyết.
Bắt đầu nào.
Bài học 1: VWAP là gì?
VWAP = Giá trung bình có trọng số theo khối lượng
Thay vì coi mỗi động thái giá là như nhau, nó cân nhắc giá theo khối lượng giao dịch để cho thấy giá trung bình thực của ngày hôm đó
Hãy nghĩ về nó như một mức giá neo mà thị trường đang gravitate xung quanh
Đây là hình ảnh của VWAP trên các biểu đồ:
Đường màu xanh là VWAP: giá trung bình thực được điều chỉnh theo khối lượng
Các dải màu tím mở rộng 1 độ lệch chuẩn trên (dải trên) và 1 độ lệch chuẩn dưới (dải dưới) VWAP để cho thấy giá đang kéo dài bao xa khỏi trung bình đó
Tại sao VWAP lại quan trọng
Các cú sốc/ngã bất ngờ có thể đánh lừa bạn nếu không có khối lượng đứng sau chúng
VWAP lọc ra tiếng ồn và cho thấy nơi cam kết thực sự của thị trường nằm
Ví dụ: nếu 90% các giao dịch xảy ra ở mức $10 nhưng giá tạm thời tăng lên $12, VWAP vẫn gần $10. Phản ánh thực tế rằng động thái tăng chỉ là một sự lệch nhanh khỏi xu hướng tổng thể.
Đây là các cài đặt TradingView của tôi cho VWAP
Neo: Phiên (đặt lại hàng ngày)
Dải: ±1 độ lệch chuẩn
Phong cách: VWAP màu xanh nhạt và các dải màu xanh đậm/tím
VWAP hoạt động như giá neo cho ngày, trong khi các dải cho thấy giá đang lệch bao xa khỏi mức neo đó
Đây là cơ sở của chúng ta trước khi áp dụng VWAP trong các giao dịch thực tế
3 tín hiệu chính của VWAP
Khi nói đến VWAP, hãy tách biệt 3 tín hiệu chính cho phân tích của bạn.
1. Vị trí của VWAP <> Giá: Bứt phá hay phá vỡ?
Giá tăng trên VWAP = xu hướng tăng mạnh = ưu tiên các giao dịch bứt phá (giao dịch dài theo động lực)
Giá giảm dưới VWAP = xu hướng giảm mạnh = ưu tiên các giao dịch phá vỡ (giao dịch ngắn theo động lực)
BONUS: Chúng ta cũng có thể xem xét vị trí của giá so với các dải dưới và trên. Trong xu hướng tăng, nếu giá nằm trên cả VWAP và dải trên, thì sức mạnh trong xu hướng tăng còn mạnh hơn. Tương tự, trong xu hướng giảm, nếu giá nằm dưới cả VWAP và dải dưới, thì sức mạnh trong xu hướng giảm còn mạnh hơn.
2. Độ dốc của VWAP: Giá đang xu hướng hay dao động?
Điều này cho bạn thấy hướng đi và sự thuyết phục phía sau một động thái. Càng dốc thì xu hướng càng mạnh mẽ, khiến việc thực hiện giao dịch theo hướng đó trở nên đơn giản hơn.
Độ dốc dốc hơn = giá đang xu hướng = ưu tiên các giao dịch theo động lực
Đường dốc phẳng = giá dao động = ưu tiên các giao dịch đảo chiều
BONUS: một quan sát khác mà chúng ta có thể thực hiện với độ dốc của VWAP là số lần giao nhau. VWAP đã giao nhau với giá bao nhiêu lần? Đây là một điểm cộng thêm mà ít giao nhau hơn ưu tiên động lực.
3. Dải VWAP = Liệu tiếp tục hay đảo chiều có khả năng cao hơn?
Khi các dải mở rộng, điều đó có nghĩa là giá đang kéo xa khỏi VWAP với động lực. Khi các dải thắt chặt, điều đó có nghĩa là thị trường đang do dự, và động lực đang giảm.
Dải rộng = sức mạnh phía sau động thái = ưu tiên tiếp tục = giao dịch theo động lực
Dải hẹp = sức yếu phía sau động thái = ưu tiên đảo chiều = giao dịch hồi quy trung bình
Bài học 1: Tóm tắt VWAP
VWAP (Giá trung bình có trọng số theo khối lượng) = giá trung bình thực của ngày, được trọng số theo khối lượng, không chỉ là chuyển động giá
Hoạt động như một mức giá neo mà thị trường quay quanh, lọc ra các cú sốc và tiếng ồn có khối lượng thấp
Các dải nằm ±1 độ lệch chuẩn trên/dưới VWAP, cho thấy giá đang kéo dài bao xa so với trung bình
3 Tín hiệu chính:
Giá so với VWAP. Trên = xu hướng tăng, dưới = xu hướng giảm
Độ dốc. Dốc hơn = giá đang xu hướng, phẳng = giá dao động
Băng tần. Rộng = sức mạnh phía sau động thái, hẹp = sức yếu phía sau động thái
BONUS: Xác định Cấp độ Giao dịch của Bạn
Chỉ một ghi chú nhanh ở đây để nói rằng tôi khuyên các trader nên giới thiệu các chỉ báo như VWAP khi họ đạt đến cấp độ 3 trong lộ trình trader của tôi.
Nếu bạn muốn:
Để tìm ra cấp độ giao dịch cá nhân của bạn
Một kế hoạch cá nhân hóa từ đội của tôi về cách cải thiện (miễn phí)
Bài học 2: VWAP cho chiến lược bứt phá
Khi bạn thực hiện một giao dịch theo động lực, bạn thực chất đang đặt cược vào sự tiếp tục của xu hướng
Trong một chiến lược bứt phá, tức là, một xu hướng tăng tiếp tục
Trong một chiến lược phá vỡ, tức là, một xu hướng giảm tiếp tục
Vì vậy, chúng ta tìm kiếm VWAP để tìm manh mối về sức mạnh trong xu hướng. Tóm tắt những gì đã được đề cập trong phần trước:
1. Thiên lệch hướng đi
Giá tăng trên VWAP = xu hướng tăng mạnh = ưu tiên các giao dịch bứt phá (giao dịch dài theo động lực)
Giá giảm dưới VWAP = xu hướng giảm mạnh = ưu tiên các giao dịch phá vỡ (giao dịch ngắn theo động lực)
2. Thiên lệch chiến lược
Độ dốc VWAP dốc hơn = giá đang xu hướng = ưu tiên các giao dịch theo động lực
Dải VWAP rộng = sức mạnh phía sau động thái = ưu tiên tiếp tục = giao dịch theo động lực
Bây giờ, hãy xem xét một số ví dụ giao dịch thực
Giao dịch phá vỡ rất sạch từ Brandon ở đây
Thiên lệch hướng đi là một xu hướng giảm với giá giảm dưới cả VWAP và dải dưới nữa
Về phương diện thiên lệch chiến lược, ta có thể thấy rằng ngay khi giá tiếp cận mức thấp của ngày hôm trước, độ dốc của VWAP dốc lên, và các dải của VWAP mở rộng
Ví dụ này đến từ huấn luyện viên Josh trong đội của tôi
Một số trader có thể đã nghĩ rằng họ 'bỏ lỡ' động thái ở đây. Tuy nhiên, trong crypto, nhiều khi, giá vẫn tiếp tục tăng cao
Bằng cách quan sát độ dốc dốc của VWAP và sự mở rộng liên tục của các dải, Josh đã có thể thực hiện một giao dịch theo động lực trong xu hướng tăng này (như được chỉ ra bởi giá đang tăng trên cả VWAP và dải trên).
Bài học 2: Tóm tắt VWAP cho chiến lược bứt phá
Giao dịch theo động lực = đặt cược vào sự tiếp tục của xu hướng. Xu hướng tăng trong một bứt phá, xu hướng giảm trong một sự phá vỡ
Hãy nhìn vào VWAP để tìm dấu hiệu sức mạnh của xu hướng trước khi vào lệnh
Hai tín hiệu chính ưu tiên sự tiếp tục:
1. Độ dốc VWAP dốc hơn = giá đang xu hướng = ưu tiên các giao dịch theo động lực
2. Dải VWAP rộng = sức mạnh phía sau động thái = ưu tiên tiếp tục = giao dịch theo động lực
Vị trí giá xác nhận hướng đi. Trên VWAP cho giao dịch dài, dưới cho giao dịch ngắn
Bài học 3: VWAP cho các chiến lược đảo chiều
Khi bạn thực hiện một giao dịch đảo chiều, bạn thực chất đang đặt cược vào một sự đảo chiều của xu hướng
Vì vậy, trong VWAP, chúng ta muốn thấy bằng chứng về việc xu hướng đang yếu đi.
Thiên lệch chiến lược:
Đường dốc phẳng = giá dao động = ưu tiên các giao dịch đảo chiều
Dải hẹp = sức yếu trong động thái = ưu tiên các giao dịch đảo chiều = giao dịch hồi quy trung bình
VWAP đang cho bạn biết rằng thị trường đang biến động, và đây là nơi các giao dịch đảo chiều hoạt động tốt nhất
Bây giờ, hãy xem xét một số ví dụ giao dịch thực
Brandon đã thực hiện một giao dịch ngắn đảo chiều xuất sắc ở đây.
Bạn có thể thấy rằng các dải của VWAP rất hẹp, tạo thành một khoảng gần và độ dốc của VWAP gần như hoàn toàn phẳng
Trong ví dụ giao dịch này, Kim đã tránh được việc bị lừa
Mặc dù giá đang tăng cao trong một tình huống có thể nhìn như một trò chơi tiếp tục, nhưng anh ấy đã nhận thấy rằng VWAP vẫn ở trong một khoảng hẹp với độ dốc phẳng. Lưu ý trong ví dụ này rằng cũng có nhiều điểm giao nhau giữa VWAP với giá
Anh ấy đã có thể phân loại đúng đây là một giao dịch đảo chiều