RSI ngẫu nhiên, hay đơn giản là StochRSI, là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định xem một tài sản đang bị mua quá mức hay bán quá mức, cũng như để xác định các xu hướng hiện tại của thị trường. Như tên gọi của nó, StochRSI là một biến thể của chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) chuẩn và, như vậy, được coi là một chỉ báo của chỉ báo. Đây là một loại bộ dao động, có nghĩa là nó dao động trên và dưới một đường trung bình.

StochRSI lần đầu tiên được mô tả trong cuốn sách năm 1994 có tiêu đề Nhà giao dịch kỹ thuật mới của Stanley Kroll và Tushar Chande. Nó thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán, nhưng cũng có thể áp dụng cho các bối cảnh giao dịch khác, chẳng hạn như các thị trường Forex và tiền điện tử.


Chỉ số StochRSI hoạt động như thế nào?

Chỉ báo StochRSI được tạo ra từ RSI thông thường bằng cách áp dụng công thức của bộ dao động ngẫu nhiên. Kết quả là một giá trị số duy nhất dao động quanh một đường trung tâm (0,5), trong khoảng từ 0 đến 1. Tuy nhiên, có những phiên bản sửa đổi của chỉ báo StochRSI nhân các kết quả với 100. Do đó, giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100 thay vì từ 0 đến 1. Cũng rất phổ biến để thấy một đường trung bình động đơn giản (SMA) trong 3 ngày được kết hợp với đường StochRSI, phục vụ như một đường tín hiệu và nhằm giảm thiểu rủi ro giao dịch do tín hiệu giả.

Công thức chuẩn của bộ dao động ngẫu nhiên xem xét giá đóng cửa của một tài sản cũng như điểm cao nhất và thấp nhất của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, khi công thức được sử dụng để tính toán StochRSI, nó được áp dụng trực tiếp cho dữ liệu RSI (giá không được xem xét).

Stoch RSI = ( RSI hiện tại - RSI thấp nhất)/( RSI cao nhất - RSI thấp nhất)

Cũng như RSI chuẩn, cài đặt thời gian được sử dụng phổ biến nhất cho StochRSI là 14 kỳ. 14 kỳ được tính toán StochRSI dựa trên đơn vị thời gian của biểu đồ. Do đó, trong khi biểu đồ hàng ngày xem xét 14 ngày qua (nến), biểu đồ hàng giờ tạo ra StochRSI dựa trên 14 giờ qua.

Các kỳ có thể được xác định theo ngày, giờ hoặc thậm chí phút, và việc sử dụng chúng thay đổi đáng kể từ một nhà giao dịch này sang nhà giao dịch khác (tùy thuộc vào hồ sơ và chiến lược của họ). Số kỳ cũng có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm để xác định các xu hướng dài hạn hoặc ngắn hạn hơn. Tham số 20 kỳ là một lựa chọn khá phổ biến khác cho chỉ báo StochRSI.

Như đã đề cập trước đó, một số mô hình biểu đồ StochRSI gán giá trị từ 0 đến 100 thay vì từ 0 đến 1. Trên những biểu đồ này, đường trung bình là 50 thay vì 0,5. Do đó, tín hiệu mua quá mức thường xảy ra ở 0,8 sẽ được ghi nhận là 80 và tín hiệu bán quá mức là 20 thay vì 0,2. Các biểu đồ với cài đặt 0-100 có thể trông hơi khác, nhưng cách giải thích thực tế về cơ bản vẫn giống nhau.


Làm thế nào để sử dụng StochRSI?

Chỉ báo StochRSI mang lại ý nghĩa đầy đủ gần các giới hạn trên và dưới của phạm vi phân phối của nó. Do đó, chỉ báo chủ yếu được sử dụng để xác định các điểm vào và ra tiềm năng, cũng như các đảo chiều giá. Vì vậy, một giá trị đọc là 0,2 hoặc thấp hơn cho thấy một tài sản có khả năng bị bán quá mức, trong khi một giá trị đọc là 0,8 hoặc cao hơn gợi ý rằng nó có khả năng bị mua quá mức.

Hơn nữa, các giá trị gần với đường trung bình cũng có thể cung cấp thông tin hữu ích về xu hướng thị trường. Ví dụ, khi đường trung bình đóng vai trò là hỗ trợ và các đường StochRSI thường xuyên nằm trên mức 0,5, điều này có thể gợi ý về việc tiếp tục xu hướng tăng hoặc đi lên - đặc biệt nếu các đường bắt đầu di chuyển về phía 0,8. Tương tự, các giá trị liên tục dưới 0,5 và có xu hướng hướng tới 0,2 cho thấy một xu hướng giảm.


StochRSI so với RSI

Các chỉ báo StochRSI và RSI là các chỉ báo dao động băng cho phép các nhà giao dịch dễ dàng xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức tiềm năng, cũng như các điểm đảo chiều có thể xảy ra. Nói tóm lại, RSI chuẩn là một chỉ số được sử dụng để theo dõi tốc độ và mức độ mà giá của một tài sản thay đổi so với một khoảng thời gian nhất định.

Tuy nhiên, so với RSI ngẫu nhiên, RSI chuẩn là một chỉ báo tương đối chậm, tạo ra một số tín hiệu giao dịch ít. Việc áp dụng công thức của bộ dao động ngẫu nhiên cho RSI thông thường đã dẫn đến sự tạo ra StochRSI như một chỉ báo với độ nhạy cao hơn. Do đó, số lượng tín hiệu mà nó tạo ra cao hơn nhiều, điều này cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều cơ hội hơn để xác định các xu hướng thị trường và các điểm tiềm năng mua hoặc bán.

Nói cách khác, StochRSI là một chỉ báo khá biến động. Mặc dù điều này khiến nó trở thành một công cụ hỗ trợ kỹ thuật nhạy cảm hơn có thể giúp các nhà giao dịch với một số lượng tín hiệu giao dịch tăng lên, nhưng nó cũng rủi ro hơn vì nó thường tạo ra một lượng tiếng ồn không đáng kể (tín hiệu giả). Như đã đề cập trước đó, việc áp dụng các đường trung bình động đơn giản (SMA) là một phương pháp phổ biến để giảm thiểu rủi ro liên quan đến các tín hiệu giả này và, trong nhiều trường hợp, một SMA 3 ngày đã được bao gồm như một tham số mặc định cho chỉ báo StochRSI.


Kết luận

Do sự nhanh nhạy hơn và độ nhạy của nó với các chuyển động của thị trường, RSI ngẫu nhiên có thể là một chỉ báo rất hữu ích cho các nhà phân tích, nhà giao dịch và nhà đầu tư - cho các phân tích ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, nhiều tín hiệu cũng đồng nghĩa với nhiều rủi ro hơn và, vì lý do này, StochRSI nên được sử dụng cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác có thể giúp xác nhận các tín hiệu mà nó tạo ra. Cũng quan trọng để nhớ rằng các thị trường tiền điện tử biến động hơn so với các thị trường truyền thống và, như vậy, chúng có thể tạo ra một số lượng tín hiệu giả tăng lên.