Dải Bollinger là gì?
Dải Bollinger (BB) được tạo ra vào đầu những năm 1980 bởi nhà phân tích tài chính và nhà giao dịch John Bollinger. Dải Bollinger được sử dụng rộng rãi như một công cụ phân tích kỹ thuật (AT hoặc TA trong tiếng Anh), cụ thể nó là công cụ đo lường dao động cho biết thị trường có độ biến động cao hay thấp và xu hướng là quá mua hay quá bán.
Ý tưởng chính của chỉ báo BB là làm nổi bật cách phân bổ giá xung quanh một giá trị trung bình. Cụ thể hơn, chỉ báo bao gồm dải trên, dải dưới và đường trung bình động (còn gọi là dải giữa). Hai dải bên phản ứng với hành động giá thị trường, mở rộng khi độ biến động cao (di chuyển ra khỏi đường giữa) và thu hẹp khi độ biến động thấp (di chuyển về phía đường giữa).
Công thức Dải bollinger tiêu chuẩn xác định đường giữa là đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày, trong khi dải trên và dải dưới được tính toán dựa trên mức độ biến động tương đối của thị trường với SMA (được gọi là độ lệch chuẩn). Các cài đặt tiêu chuẩn cho chỉ báo Dải bollinger như sau:
Đường giữa: đường trung bình động đơn giản 20 ngày (SMA)
Dải trên: SMA 20 ngày + (độ lệch chuẩn 20 ngày x2)
Dải dưới: SMA 20 ngày – (độ lệch chuẩn 20 ngày x2)
Do đó, tham số BB tiêu chuẩn tính đến khoảng thời gian 20 ngày và đặt dải trên và dải dưới hai độ lệch chuẩn (nhân với 2) so với đường giữa. Điều này đảm bảo rằng ít nhất 85% dữ liệu giá sẽ di chuyển giữa hai dải này, nhưng những cài đặt này cũng có thể được điều chỉnh theo các nhu cầu và chiến lược giao dịch khác nhau.
Làm thế nào để sử dụng Dải Bollinger trong giao dịch?
Mặc dù Dải Bollinger được sử dụng rộng rãi trong các thị trường tài chính truyền thống nhưng chúng có thể được hiểu rất rõ ràng trong giao dịch tiền điện tử. Rõ ràng, có nhiều cách khác nhau để sử dụng và diễn giải chỉ báo BB, nhưng người ta nên tránh sử dụng Dải bollinger như một công cụ độc lập và không coi đó là một chỉ báo về cơ hội mua hoặc bán. Thay vào đó, BB nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác.
Với suy nghĩ này, hãy xem cách người ta có thể diễn giải dữ liệu do chỉ báo Dải bollinger cung cấp.
Nếu giá cao hơn mức trung bình động và vượt quá dải Bollinger phía trên, người ta có thể cho rằng giá quá cao (tình trạng mua quá mức). Hoặc, nếu giá chạm vào dải trên nhiều lần, điều này có thể cho thấy mức kháng cự đáng kể.
Mặt khác, nếu giá của một số tài sản giảm đáng kể và vượt quá hoặc chạm vào dải dưới nhiều lần, thì rất có thể thị trường đang bị bán quá mức hoặc vừa đạt đến mức hỗ trợ mạnh.
Do đó, nhà giao dịch có thể sử dụng BB (trong số các chỉ báo Phân tích Kỹ thuật khác) để đặt mục tiêu bán hoặc mua của mình. Nhưng cũng để hiểu rõ hơn về các điểm trước đó khi thị trường đang biểu hiện tình trạng mua quá mức và bán quá mức.
Ngoài ra, sự mở rộng và thu hẹp của dải Bollinger có thể được sử dụng để dự đoán thời điểm biến động cao hay thấp. Các dải có thể di chuyển ra khỏi đường giữa khi giá của tài sản trở nên biến động hơn (mở rộng) hoặc hướng về đường này khi giá trở nên ít biến động hơn (thu hẹp).
Tóm lại, do đó, dải Bollinger khá phù hợp với giao dịch ngắn hạn để phân tích sự biến động của thị trường và cố gắng dự đoán các biến động trong tương lai. Do đó, một số nhà giao dịch cho rằng khi các dải cách nhau rất xa thì xu hướng thị trường hiện tại có thể gần với giai đoạn củng cố hoặc đảo chiều xu hướng. Ngoài ra, khi các dải trở nên quá chặt, các nhà giao dịch có xu hướng nghĩ rằng thị trường đang chuẩn bị thực hiện một động thái bùng nổ.
Khi giá thị trường đi ngang, các BB có xu hướng tiến gần hơn đến đường trung bình động đơn giản ở giữa. Thông thường (nhưng không phải luôn luôn), độ biến động thấp và chênh lệch giá thấp đi trước những biến động lớn, bùng nổ, có xu hướng xảy ra ngay khi độ biến động tăng trở lại.
Dải Bollinger so với Dải Keltner
Không giống như Dải Bollinger, dựa vào MMS (trung bình di chuyển đơn giản hoặc SMA) và độ lệch chuẩn, phiên bản hiện đại của chỉ báo Dải Keltner (KC) sử dụng Phạm vi trung bình thực (ATR hoặc phạm vi trung bình thực bằng tiếng Pháp) để xác định. độ rộng của kênh xung quanh đường trung bình động hàm mũ 20 ngày (thường được gọi là EMA cho đường trung bình động hàm mũ). Do đó, công thức Keltner Bands được thiết lập như sau:
Đường giữa: đường trung bình động hàm mũ 20 ngày (EMA)
Đường kênh trên: EMA 20 ngày + (ATR 10 ngày x2)
Dải dưới: EMA 20 ngày – (ATR 10 ngày x2)
Nói chung, chỉ báo Dải Keltner có xu hướng hẹp hơn Dải Bollinger. Ngoài ra, nó có vẻ phù hợp hơn BB để phát hiện sự đảo ngược xu hướng và điều kiện thị trường mua quá mức/bán quá mức một cách rõ ràng và rõ ràng hơn. Cuối cùng, chỉ báo KC thường cung cấp tín hiệu quá mua/quá bán sớm hơn BB.
Ngược lại, dải Bollinger có xu hướng phản ánh tốt hơn sự biến động của thị trường vì các chuyển động mở rộng và thu hẹp rộng hơn và rõ ràng hơn nhiều so với KC. Ngoài ra, bằng cách sử dụng độ lệch chuẩn, chỉ báo BB ít có khả năng cung cấp tín hiệu sai vì chiều rộng của nó lớn hơn và do đó khó vượt qua hơn.
Nếu chúng ta so sánh BB và KC thì dải Bollinger Bands là phổ biến nhất. Tuy nhiên, cả hai chỉ báo đều thú vị - đặc biệt đối với các thiết lập giao dịch ngắn hạn - và cũng có thể được sử dụng kết hợp để thu được các tín hiệu đáng tin cậy hơn.
