Bản tóm tắt
Kiểm tra lại có thể là một bước quan trọng trong việc tối ưu hóa cách bạn tương tác với thị trường tài chính. Nó giúp bạn biết liệu ý tưởng và chiến lược giao dịch của bạn có hợp lý hay không và liệu chúng có khả năng tạo ra lợi nhuận hay không.
Nhưng việc kiểm tra lại một chiến lược đầu tư đơn giản trông như thế nào? Bạn nên chú ý điều gì khi thử nghiệm chiến lược giao dịch? Kiểm tra lại có giống như giao dịch trên giấy không? Chúng tôi sẽ trả lời tất cả những câu hỏi này trong bài viết này.
Giới thiệu
Backtesting là một công cụ mà bạn (với tư cách là nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư) có thể sử dụng để khám phá các thị trường và chiến lược mới. Nó có thể cung cấp phản hồi dựa trên dữ liệu có giá trị và cho bạn biết ý tưởng ban đầu của bạn có hợp lệ hay không.
Bất kể bạn giao dịch loại tài sản nào, việc kiểm tra lại không yêu cầu bạn phải chịu rủi ro mất số tiền khó kiếm được. Bằng cách sử dụng phần mềm kiểm tra lại trong môi trường mô phỏng, bạn có thể tạo và tối ưu hóa một cách tiếp cận cụ thể đối với thị trường. Đây là những gì chúng ta sẽ thấy bây giờ.
Kiểm tra lại là gì?
Trong tài chính, việc kiểm tra lại cho phép bạn đánh giá khả năng tồn tại của một chiến lược giao dịch bằng cách kiểm tra xem chiến lược đó sẽ hoạt động như thế nào dựa trên dữ liệu lịch sử. Bạn sử dụng dữ liệu thị trường trong quá khứ để xem chiến lược sẽ hoạt động như thế nào. Nếu quá trình kiểm tra ngược hoạt động tốt, nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo và áp dụng chiến lược này vào môi trường thực tế.
Nhưng kết quả tốt có ý nghĩa gì trong trường hợp này? Vâng, mục đích của công cụ kiểm tra ngược là phân tích rủi ro tiềm ẩn và lợi nhuận của một chiến lược cụ thể. Chiến lược đầu tư có thể được tối ưu hóa và cải thiện dựa trên lợi nhuận thống kê để tối đa hóa kết quả tiềm năng. Backtest được thực hiện tốt cũng có thể đảm bảo rằng chiến lược ít nhất khả thi khi được triển khai trong môi trường giao dịch thực.
Đương nhiên, nền tảng hoặc công cụ backtesting cũng có thể hữu ích trong việc chứng minh rằng một chiến lược không khả thi hoặc quá rủi ro. Nếu kết quả kiểm tra lại cho thấy hiệu suất dưới mức tối ưu thì nên bỏ qua hoặc sửa đổi ý tưởng giao dịch. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xem xét các điều kiện thị trường nơi thử nghiệm diễn ra. Việc kiểm tra lại tương tự có thể đưa ra kết quả mâu thuẫn khi điều kiện thị trường thay đổi.
Ở cấp độ chuyên nghiệp hơn, việc kiểm tra lại các chiến lược giao dịch là hoàn toàn cần thiết, đặc biệt khi nói đến chiến lược giao dịch thuật toán (tức là giao dịch tự động).
Việc kiểm tra lại hoạt động như thế nào?
Nguyên tắc cơ bản của backtesting là những gì hiệu quả trong quá khứ có thể hiệu quả trong tương lai. Tuy nhiên, điều này có thể thực sự phức tạp để xác định. Những gì hoạt động tốt trong môi trường thị trường cụ thể này có thể không hoạt động tốt ở môi trường thị trường khác.
Việc mua hàng không đúng thời điểm dễ dàng đến mức đáng ngạc nhiên và có thể dẫn đến kết quả rất tồi tệ. Đây là lý do tại sao cần phải tìm một mẫu thống kê tốt cho giai đoạn kiểm tra lại phản ánh môi trường thị trường hiện tại. Điều này có thể đặc biệt khó khăn vì thị trường luôn thay đổi.
Trước khi bạn quyết định kiểm tra lại một chiến lược, việc xác định chính xác những gì bạn muốn biết có thể hữu ích. Điều gì sẽ làm cho chiến lược trở nên khả thi? Ngược lại, điều gì sẽ mâu thuẫn với giả thuyết của bạn? Nếu bạn có câu trả lời cho những câu hỏi này trước khi bắt đầu, kết quả sẽ khó ảnh hưởng đến thành kiến của bạn hơn.
Việc kiểm tra lại cũng phải bao gồm phí giao dịch và rút tiền, cũng như bất kỳ chi phí nào khác mà chiến lược có thể phải chịu. Cũng cần lưu ý rằng phần mềm backtesting cũng có thể khá đắt tiền vì có thể truy cập vào dữ liệu thị trường chất lượng cao.
Nếu bạn muốn có quyền truy cập vào dữ liệu lịch sử trên nền tảng Binance Futures, vui lòng điền vào mẫu yêu cầu này.
Và hãy nhớ rằng backtesting là thử nghiệm. Giống như phân tích kỹ thuật, hoàn toàn không có gì đảm bảo rằng chiến lược của bạn sẽ hiệu quả, ngay cả khi nó tạo ra kết quả xuất sắc dựa trên dữ liệu lịch sử.
Ví dụ về backtesting
Hãy xem xét một chiến lược dài hạn đơn giản cho Bitcoin.
Đây là hệ thống giao dịch của chúng tôi:
Chúng tôi mua Bitcoin vào thời điểm đóng cửa hàng tuần đầu tiên trên mức trung bình động 20 tuần.
Chúng tôi bán Bitcoin vào thời điểm đóng cửa hàng tuần đầu tiên dưới mức trung bình động 20 tuần.
Chiến lược này chỉ tạo ra một vài tín hiệu mỗi năm. Hãy nhìn vào giai đoạn từ năm 2019.
Biểu đồ Bitcoin hàng tuần kể từ năm 2019.
Chiến lược tạo ra năm tín hiệu trong khung thời gian được thử nghiệm:
Mua @ ~$4,000
Bán với giá ~$8,000
Mua @ ~$8,500
Bán với giá ~$8,000
Mua với giá ~$9,000
Do đó, kết quả kiểm tra ngược của chúng tôi cho thấy chiến lược này sẽ mang lại lợi nhuận. Điều đó có nghĩa là nó đảm bảo rằng nó sẽ tiếp tục hoạt động? KHÔNG. Điều này đơn giản có nghĩa là bằng cách xem xét tập dữ liệu cụ thể này, chiến lược sẽ tạo ra lợi nhuận. Kết quả này có thể được coi là một kết quả gần đúng.
Hãy nhớ rằng, chúng tôi chỉ xem xét dữ liệu chưa đầy hai năm. Nếu chúng ta muốn biến điều này thành một chiến lược có thể thực hiện được thì có thể đáng để quay ngược thời gian và thử nghiệm nó với nhiều dữ liệu giao dịch hơn.
Điều đó nói rằng, đó là một khởi đầu đầy hứa hẹn. Ý tưởng ban đầu của chúng tôi có vẻ hay và có lẽ chúng tôi có thể tạo chiến lược đầu tư dựa trên ý tưởng đó với sự tối ưu hóa bổ sung. Có lẽ chúng tôi muốn đưa vào nhiều phép đo và chỉ báo kỹ thuật hơn để làm cho tín hiệu trở nên đáng tin cậy hơn? Tất cả phụ thuộc vào ý tưởng cá nhân, tầm nhìn đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro.
➟Bạn có muốn bắt đầu với tiền điện tử không? Mua bitcoin trên Binance!
So sánh backtesting và giao dịch trên giấy
Bây giờ chúng tôi đã có ý tưởng sơ bộ về việc kiểm tra ngược có thể trông như thế nào và chúng tôi đã xem xét một chiến lược đầu tư rất đơn giản. Tuy nhiên, hiệu suất trong quá khứ không phản ánh kết quả trong tương lai.
Vậy làm thế nào chúng ta có thể tối ưu hóa một chiến lược có hệ thống để phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại? Chúng ta có thể thử nó trên thị trường thực mà không gặp rủi ro với tiền thật. Phương pháp này còn được gọi là thử nghiệm hiệu suất trong tương lai hoặc giao dịch trên giấy.
Giao dịch trên giấy là sự mô phỏng của một chiến lược trong môi trường giao dịch thực tế. Đây được gọi là giao dịch trên giấy vì mặc dù các giao dịch được ghi lại và ghi lại nhưng không có khoản tiền thực tế nào được sử dụng. Điều này cung cấp cho bạn một bước bổ sung cho phép bạn cải thiện chiến lược và hiểu được hiệu suất của nó.
Điều đó thật tuyệt, nhưng bắt đầu từ đâu? Mạng thử nghiệm Binance Futures là nơi hoàn hảo để thử nghiệm các chiến lược tại đây và ngay bây giờ mà không gây rủi ro cho tiền của bạn. Bạn có thể tạo tài khoản trong vài phút và thử nghiệm các chiến lược trong môi trường tương tự như thị trường thời gian thực.
Bạn phải cẩn thận khi “mổ”. Điều này liên quan đến việc chỉ chọn một tập hợp con dữ liệu để xác nhận quan điểm thiên vị. Điểm bắt đầu để thử nghiệm là thử nghiệm chiến lược như thể nó là một thử nghiệm thời gian thực. Nếu hệ thống yêu cầu bạn làm điều gì đó, hãy làm điều đó. Nếu bạn chỉ chọn những giao dịch có vẻ “tốt” dựa trên thành kiến cá nhân của mình thì bài kiểm tra chiến lược có hệ thống sẽ không có giá trị.
Kiểm tra ngược thủ công hoặc tự động
Kiểm tra lại thủ công bao gồm việc phân tích biểu đồ và dữ liệu lịch sử và đặt giao dịch theo cách thủ công theo chiến lược. Backtesting tự động về cơ bản giống nhau nhưng quy trình được tự động hóa bằng mã máy tính (sử dụng các ngôn ngữ lập trình như Python hoặc phần mềm backtesting chuyên dụng).
Nhiều nhà giao dịch sử dụng bảng tính Google hoặc Excel để đánh giá hiệu suất của chiến lược. Những tài liệu này hoạt động giống như báo cáo thử nghiệm chiến lược. Chúng có thể bao gồm tất cả các loại thông tin, chẳng hạn như nền tảng giao dịch, loại tài sản, thời gian giao dịch, số lượng giao dịch thắng và thua, tỷ lệ Sharpe, mức lỗ tối đa, lợi nhuận ròng, v.v.
Nói tóm lại, tỷ lệ Sharpe giúp đánh giá lợi tức đầu tư tiềm năng của chiến lược so với rủi ro của nó. Giá trị của tỷ lệ Sharpe càng cao thì chiến lược đầu tư hoặc giao dịch càng hấp dẫn.
Mức lỗ tối đa biểu thị thời điểm chiến lược giao dịch của bạn có hiệu suất kém nhất so với mức đỉnh trước đó (tức là mức giảm phần trăm lớn nhất trong danh mục đầu tư của bạn trong giai đoạn phân tích).
Để kết luận
Nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư có hệ thống phụ thuộc rất nhiều vào việc kiểm tra lại chiến lược của họ. Nó là một trong những công cụ thiết yếu trong hộp công cụ của nhà giao dịch thuật toán.
Đồng thời, việc giải thích kết quả kiểm tra có thể phức tạp. Thật dễ dàng để kết hợp những thành kiến của riêng bạn vào phương pháp backtesting. Việc kiểm tra lại một mình có thể sẽ không tạo ra các chiến lược giao dịch khả thi, nhưng nó sẽ giúp bạn thử nghiệm một số ý tưởng và bắt kịp thị trường.