Stochastic RSI, hay đơn giản là StochRSI, là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định xem một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức cũng như xác định xu hướng thị trường hiện tại. Như tên cho thấy, StochRSI là một dẫn xuất của Chỉ số sức mạnh tương đối tiêu chuẩn (RSI) và do đó được coi là một chỉ báo của một chỉ báo. Nó là một loại chỉ báo dao động, nghĩa là nó dao động ở trên và dưới đường trung tâm.
StochRSI lần đầu tiên được mô tả trong cuốn sách năm 1994 có tựa đề Nhà giao dịch kỹ thuật mới của Stanley Kroll và Tushar Chande. Nó thường được các nhà giao dịch chứng khoán sử dụng nhưng cũng có thể được áp dụng cho các bối cảnh giao dịch khác, chẳng hạn như thị trường ngoại hối và tiền điện tử.
StochRSI hoạt động như thế nào?
Chỉ báo StochRSI được tạo ra từ RSI thông thường bằng cách áp dụng công thức dao động ngẫu nhiên. Kết quả là một xếp hạng số duy nhất dao động quanh một đường trung tâm (0,5), trong phạm vi từ 0-1. Tuy nhiên, có những phiên bản sửa đổi của chỉ báo StochRSI nhân kết quả với 100, do đó các giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100 thay vì từ 0 đến 1. Người ta cũng thường thấy đường trung bình động đơn giản (SMA) 3 ngày dọc theo đường StochRSI, hoạt động như một đường tín hiệu và nhằm mục đích giảm rủi ro giao dịch theo tín hiệu sai.
Công thức dao động ngẫu nhiên chuẩn sẽ xem xét giá đóng cửa của tài sản cùng với điểm cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, khi công thức được sử dụng để tính StochRSI, nó được áp dụng trực tiếp vào dữ liệu RSI (không xét đến giá).
Stoch RSI = (RSI hiện tại - RSI thấp nhất)/(RSI cao nhất - RSI thấp nhất)Giống như RSI tiêu chuẩn, cài đặt thời gian phổ biến nhất được sử dụng cho StochRSI là 14 phiên. 14 giai đoạn liên quan đến việc tính toán StochRSI dựa trên khung thời gian biểu đồ. Vì vậy, trong khi biểu đồ hàng ngày sẽ xem xét 14 ngày qua (nến), biểu đồ hàng giờ sẽ tạo ra StochRSI dựa trên 14 giờ qua.
Khoảng thời gian có thể được thiết lập theo ngày, giờ hoặc thậm chí phút và cách sử dụng chúng khác nhau đáng kể tùy theo từng nhà giao dịch (tùy thuộc vào hồ sơ và chiến lược của họ). Số lượng chu kỳ cũng có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm để xác định xu hướng dài hạn hoặc ngắn hạn. Cài đặt 20 kỳ cũng là một lựa chọn khá phổ biến cho chỉ báo StochRSI.
Như đã đề cập, một số mô hình biểu đồ StochRSI chỉ định các giá trị trong khoảng từ 0 đến 100 thay vì từ 0 đến 1. Trên các biểu đồ này, đường trung tâm nằm ở mức 50 thay vì 0,5. Do đó, tín hiệu mua quá mức thường xảy ra ở mức 0,8 sẽ được biểu thị ở mức 80 và tín hiệu bán quá mức ở mức 20 thay vì 0,2. Biểu đồ có cài đặt từ 0-100 có thể trông hơi khác một chút, nhưng cách diễn giải thực tế về cơ bản là giống nhau.
Làm thế nào để sử dụng StochRSI?
Chỉ báo StochRSI đạt tầm quan trọng lớn nhất khi ở gần giới hạn trên và giới hạn dưới của phạm vi. Do đó, mục đích chính của chỉ báo này là xác định điểm vào và thoát tiềm năng, cũng như điểm đảo chiều giá. Do đó, mức đọc là 0,2 hoặc thấp hơn cho thấy tài sản có khả năng bị bán quá mức, trong khi mức đọc là 0,8 hoặc cao hơn cho thấy tài sản có khả năng bị mua quá mức.
Ngoài ra, các chỉ số gần với đường trung tâm hơn cũng có thể cung cấp thông tin hữu ích về xu hướng thị trường. Ví dụ, khi đường trung tâm đóng vai trò hỗ trợ và đường StochRSI liên tục di chuyển trên mức 0,5, điều này có thể cho thấy xu hướng tăng sẽ tiếp tục, đặc biệt nếu đường này bắt đầu di chuyển về mức 0,8. Tương tự như vậy, các số liệu liên tục dưới 0,5 và có xu hướng hướng tới 0,2 cho thấy xu hướng giảm.
StochRSI so với RSI
Cả StochRSI và RSI đều là các chỉ báo dải dao động giúp các nhà giao dịch xác định tình trạng mua quá mức và bán quá mức tiềm ẩn, cũng như các điểm đảo chiều tiềm ẩn. Nói tóm lại, RSI chuẩn là một số liệu được sử dụng để theo dõi tốc độ và mức độ thay đổi giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định (giai đoạn).
Tuy nhiên, khi so sánh với RSI ngẫu nhiên, RSI chuẩn là một chỉ báo di chuyển tương đối chậm và chỉ đưa ra một số lượng nhỏ tín hiệu giao dịch. Việc áp dụng công thức Stochastic Oscillator vào RSI thông thường cho phép tạo ra StochRSI như một chỉ báo có độ nhạy cao hơn. Kết quả là, số lượng tín hiệu mà nó tạo ra lớn hơn nhiều, mang đến cho các nhà giao dịch nhiều cơ hội hơn trong việc xác định xu hướng thị trường và điểm mua hoặc bán tiềm năng.
Nói cách khác, StochRSI là một chỉ báo khá biến động và mặc dù điều này khiến nó trở thành một công cụ TA nhạy cảm hơn có thể giúp các nhà giao dịch với nhiều tín hiệu giao dịch hơn, nhưng nó cũng rủi ro hơn vì nó thường tạo ra khá nhiều nhiễu (tín hiệu sai). Như đã đề cập, áp dụng đường trung bình động đơn giản (SMA) là phương pháp phổ biến để giảm thiểu rủi ro liên quan đến các tín hiệu sai này và trong nhiều trường hợp, SMA 3 ngày đã được đưa vào làm cài đặt mặc định cho chỉ báo StochRSI.
Kết luận
Do tốc độ nhanh hơn và độ nhạy cao hơn với biến động của thị trường, Stochastic RSI có thể là một chỉ báo rất hữu ích cho các nhà phân tích, nhà giao dịch và nhà đầu tư, cho cả phân tích ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, nhiều tín hiệu hơn cũng có nghĩa là nhiều rủi ro hơn và vì lý do này, StochRSI nên được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác có thể giúp xác nhận các tín hiệu mà nó tạo ra. Điều quan trọng cần lưu ý là thị trường tiền điện tử biến động mạnh hơn thị trường truyền thống và do đó có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai hơn.