Dải Bollinger là gì?
Dải Bollinger (BB) được tạo ra vào đầu những năm 1980 bởi nhà phân tích tài chính và nhà giao dịch John Bollinger. Dải Bollinger được sử dụng rộng rãi như một công cụ phân tích kỹ thuật (TA), về cơ bản là một máy đo dao động cho biết thị trường có độ biến động cao hay thấp cũng như các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức.
Ý tưởng chính đằng sau chỉ báo BB là làm nổi bật cách giá phân tán xung quanh giá trị trung bình. Cụ thể hơn, chỉ báo bao gồm dải trên, dải dưới và đường trung bình động ở giữa (còn được gọi là dải giữa). Hai dải bên phản ứng với hành động giá thị trường, mở rộng khi độ biến động cao (di chuyển ra khỏi đường giữa) và co lại khi độ biến động thấp (di chuyển về phía đường giữa).
Công thức Dải bollinger tiêu chuẩn đặt đường giữa là đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày, trong khi dải trên và dải dưới được tính toán dựa trên biến động của thị trường so với SMA (được gọi là độ lệch chuẩn). Thiết lập tiêu chuẩn cho chỉ báo Dải bollinger sẽ như sau:
Đường trung gian: đường trung bình động đơn giản 20 ngày (SMA)
Dải trên: SMA 20 ngày + (độ lệch chuẩn 20 ngày x2)
Dải dưới: SMA 20 ngày - (độ lệch chuẩn 20 ngày x2)
Thiết lập BB tiêu chuẩn nhận ra khoảng thời gian 20 ngày và đặt dải trên và dải dưới hai độ lệch chuẩn (x2) so với đường trung tâm. Điều này được thực hiện để đảm bảo rằng ít nhất 85% dữ liệu giá sẽ di chuyển giữa hai dải này, nhưng cài đặt có thể được điều chỉnh theo các chiến lược và nhu cầu giao dịch khác nhau.
Làm thế nào để sử dụng dải Bollinger trong giao dịch?
Mặc dù Dải Bollinger được sử dụng rộng rãi trong thị trường tài chính truyền thống nhưng chúng cũng có thể được sử dụng để thiết lập giao dịch tiền điện tử. Đương nhiên, có một số cách để sử dụng và diễn giải chỉ báo BB, nhưng nên tránh sử dụng Dải bollinger làm công cụ độc lập và không nên coi đó là một chỉ báo về cơ hội mua/bán. Thay vào đó, BB nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác.
Với ý nghĩ đó, hãy tưởng tượng cách diễn giải dữ liệu do chỉ báo Dải bollinger cung cấp.
Nếu giá vượt lên trên đường trung bình động và vượt lên trên dải Bollinger phía trên, có thể an toàn khi cho rằng thị trường đang bị mở rộng quá mức (tình trạng mua quá mức). Hoặc, nếu giá chạm vào dải trên nhiều lần, nó có thể cho thấy mức kháng cự đáng kể.
Ngược lại, nếu giá của một số tài sản nhất định giảm đáng kể và vượt quá hoặc chạm vào dải dưới nhiều lần thì thị trường có thể đang bị bán quá mức hoặc ở mức hỗ trợ vững chắc.
Do đó, nhà giao dịch có thể sử dụng BB (cùng với các chỉ báo TA khác) để đặt mục tiêu mua hoặc bán của mình. Hoặc cũng để có cái nhìn tổng quan về các điểm trước đó mà thị trường đưa ra tình trạng mua quá mức và bán quá mức.
Ngoài ra, việc mở rộng và thu hẹp Dải Bollinger có thể hữu ích khi cố gắng dự đoán thời điểm biến động cao hoặc thấp. Các dải có thể di chuyển ra khỏi đường giữa khi giá của tài sản trở nên biến động hơn (mở rộng) hoặc di chuyển về phía đó khi giá trở nên ít biến động hơn (thu hẹp).
Do đó, Dải Bollinger phù hợp hơn cho giao dịch ngắn hạn như một cách để phân tích sự biến động của thị trường và cố gắng dự đoán những động thái sắp tới. Một số nhà giao dịch cho rằng khi các dải mở rộng quá mức, xu hướng thị trường hiện tại có thể gần với giai đoạn củng cố hoặc đảo ngược xu hướng. Ngoài ra, khi các dải quá chặt, các nhà giao dịch có xu hướng cho rằng thị trường đang chuẩn bị thực hiện một động thái bùng nổ.
Khi giá thị trường đi ngang, BB có xu hướng co lại về phía đường trung bình động đơn giản ở giữa. Thông thường (nhưng không phải luôn luôn), mức độ biến động thấp và độ lệch chặt chẽ xảy ra trước các biến động lớn, bùng nổ, có xu hướng xảy ra ngay khi biến động tăng lên.
Dải Bollinger vs Kênh Keltner
Không giống như Dải Bollinger, dựa trên SMA và độ lệch chuẩn, phiên bản hiện đại của chỉ báo Kênh Keltner (KC) sử dụng phạm vi trung bình thực (ATR) để đặt độ rộng kênh thành đường trung bình động hàm mũ 20 ngày (EMA). Do đó, công thức kênh Keltner sẽ như sau:
Đường trung gian: đường trung bình động hàm mũ 20 ngày (EMA)
Đường kênh trên: EMA 20 ngày + (ATR 10 ngày x2)
Dải dưới: EMA 20 ngày - (ATR 10 ngày x2)
Thông thường, chỉ báo Kênh Keltner có xu hướng chặt chẽ hơn Dải Bollinger. Do đó, nó có thể phù hợp hơn BB để phát hiện những thay đổi trong xu hướng và điều kiện thị trường mua/bán quá mức một cách rõ ràng và rõ ràng hơn. Hơn nữa, chỉ báo KC thường cung cấp tín hiệu quá mua/quá bán trước BB.
Mặt khác, Dải Bollinger có xu hướng thể hiện sự biến động của thị trường tốt hơn vì các chuyển động mở rộng và thu hẹp rộng hơn và rõ ràng hơn nhiều so với KC. Ngoài ra, bằng cách sử dụng độ lệch chuẩn, chỉ báo BB ít có khả năng đưa ra tín hiệu sai vì chiều rộng của nó lớn hơn và do đó khó đánh bại hơn.
Giữa BB và KC, dải Bollinger Bands là phổ biến nhất. Tuy nhiên, cả hai chỉ báo đều tốt, đặc biệt đối với các thiết lập giao dịch ngắn hạn và cũng có thể được sử dụng cùng nhau để cung cấp các tín hiệu đáng tin cậy hơn.