Giải thích về đường trung bình động

Phân tích kỹ thuật (TA) không có gì mới trong thế giới giao dịch và đầu tư. Từ danh mục đầu tư truyền thống đến tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum, việc sử dụng chỉ báo AT có một mục tiêu đơn giản: sử dụng dữ liệu hiện có để đưa ra các quyết định sáng suốt hơn có khả năng dẫn đến kết quả mong muốn. Khi thị trường ngày càng trở nên phức tạp, vài thập kỷ qua đã tạo ra hàng trăm loại chỉ báo hỗ trợ kỹ thuật khác nhau, nhưng ít người thấy được sự phổ biến và sử dụng nhất quán của đường trung bình động (MA).

Mặc dù có nhiều biến thể khác nhau của đường trung bình động nhưng mục đích cơ bản của chúng là mang lại sự rõ ràng trên biểu đồ giao dịch. Điều này được thực hiện bằng cách làm mịn các biểu đồ để tạo ra một chỉ báo xu hướng dễ giải mã. Bởi vì các đường trung bình động này dựa trên dữ liệu trong quá khứ nên chúng được coi là có độ trễ hoặc đi theo xu hướng của các chỉ báo. Trong mọi trường hợp, họ vẫn có sức mạnh to lớn để loại bỏ tiếng ồn và giúp xác định hướng đi của thị trường.

Các loại đường trung bình động khác nhau

Có một số loại đường trung bình động khác nhau mà các nhà giao dịch có thể sử dụng, không chỉ trong giao dịch trong ngày và giao dịch theo xu hướng mà còn trong các thiết lập dài hạn. Mặc dù có nhiều loại khác nhau nhưng các đường MA thường được chia thành hai loại riêng biệt: đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). Tùy thuộc vào thị trường và kết quả mong muốn, nhà giao dịch có thể chọn chỉ báo nào mà thiết lập của họ có nhiều khả năng được hưởng lợi nhất.

Đường trung bình động đơn giản

SMA lấy dữ liệu từ một khoảng thời gian nhất định và tạo ra mức giá trung bình của chứng khoán đó cho tập dữ liệu. Sự khác biệt giữa SMA và mức trung bình cơ bản của giá trong quá khứ là ở chỗ với SMA, ngay khi một bộ dữ liệu mới được nhập vào, bộ dữ liệu cũ hơn sẽ bị loại bỏ. Vì vậy, nếu đường trung bình động đơn giản tính trung bình dựa trên dữ liệu của 10 ngày thì toàn bộ tập dữ liệu sẽ được cập nhật liên tục để chỉ bao gồm 10 ngày qua.

Điều quan trọng cần lưu ý là tất cả các mục nhập dữ liệu trong SMA đều có trọng số như nhau, bất kể chúng được nhập vào ngày nào. Các nhà giao dịch tin rằng dữ liệu mới nhất hiện có có liên quan nhiều hơn thường cho rằng tỷ trọng bằng nhau của SMA sẽ gây bất lợi cho phân tích kỹ thuật. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) được tạo ra để giải quyết vấn đề này.

Đường trung bình động hàm mũ

EMA tương tự như SMA ở chỗ chúng cung cấp phân tích kỹ thuật dựa trên biến động giá trong quá khứ. Tuy nhiên, phương trình phức tạp hơn một chút vì EMA gán nhiều trọng số và giá trị hơn cho các mục giá gần đây hơn. Mặc dù cả hai đường trung bình đều có giá trị và được sử dụng rộng rãi, nhưng EMA phản ứng tốt hơn với những biến động và đảo chiều giá đột ngột.

Bởi vì EMA có nhiều khả năng dự đoán sự đảo chiều giá nhanh hơn SMA nên chúng thường được các nhà giao dịch tham gia giao dịch ngắn hạn đặc biệt ưa chuộng. Điều quan trọng là nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư phải chọn loại đường trung bình động dựa trên chiến lược và mục tiêu cá nhân của họ, điều chỉnh cài đặt cho phù hợp.

Cách sử dụng đường trung bình động

Bởi vì các MA sử dụng giá trong quá khứ thay vì giá hiện tại nên chúng có một khoảng thời gian trễ nhất định. Tập dữ liệu càng mở rộng thì độ trễ càng dài. Ví dụ: đường trung bình động xem xét 100 ngày qua sẽ phản ứng chậm hơn với thông tin mới so với đường MA chỉ xem xét 10 ngày qua. Điều đó đơn giản là vì một mục mới trong tập dữ liệu lớn hơn sẽ có tác động nhỏ hơn đến các con số tổng thể.

Cả hai đều có thể có lợi tùy thuộc vào thiết lập giao dịch. Các tập dữ liệu lớn hơn mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư dài hạn vì chúng ít có khả năng bị thay đổi lớn bởi một hoặc hai biến động lớn. Các nhà giao dịch ngắn hạn thường thích tập dữ liệu nhỏ hơn cho phép giao dịch mang tính phản động hơn.

Trong các thị trường truyền thống, các đường MA 50, 100 và 200 ngày được sử dụng nhiều nhất. Các nhà giao dịch chứng khoán theo dõi chặt chẽ các đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày và bất kỳ sự phá vỡ nào trên hoặc dưới các đường này thường được coi là tín hiệu giao dịch quan trọng, đặc biệt khi theo sau là các điểm giao nhau. Điều tương tự cũng áp dụng cho giao dịch tiền điện tử, nhưng do thị trường biến động 24/7 nên cài đặt MA và chiến lược giao dịch có thể khác nhau tùy thuộc vào hồ sơ của nhà giao dịch.

biển báo giao cắt

Đương nhiên, MA tăng gợi ý xu hướng tăng và MA giảm cho thấy xu hướng giảm. Tuy nhiên, chỉ riêng đường trung bình động không phải là một chỉ báo thực sự đáng tin cậy và vững chắc. Do đó, các đường MA liên tục được sử dụng kết hợp để phát hiện tín hiệu giao nhau trong xu hướng tăng và giảm.

Tín hiệu giao nhau được tạo ra khi hai đường MA khác nhau giao nhau trên biểu đồ. Sự giao nhau trong xu hướng tăng (còn được gọi là giao cắt vàng) xảy ra khi đường MA ngắn hạn vượt lên trên đường MA dài hạn, cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng tăng. Ngược lại, sự giao nhau trong xu hướng giảm (hoặc giao cắt chết) xảy ra khi đường MA ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn, cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng giảm.

Các yếu tố khác đáng xem xét

Các ví dụ cho đến nay đều được tính theo ngày, nhưng đó không phải là yêu cầu cần thiết khi phân tích MA. Những người tham gia giao dịch trong ngày có thể quan tâm nhiều hơn đến việc biết chứng khoán đã hoạt động như thế nào trong hai hoặc ba giờ qua chứ không phải hai hoặc ba tháng. Tất cả các khung thời gian có thể được áp dụng vào các phương trình được sử dụng để tính toán đường trung bình động và miễn là các khung thời gian đó phù hợp với chiến lược giao dịch thì dữ liệu có thể hữu ích.

Một nhược điểm lớn của MA là độ trễ của chúng. Vì MA là chỉ báo có độ trễ xem xét hành động giá trước đó nên các tín hiệu thường quá muộn. Ví dụ: sự giao nhau trong xu hướng tăng có thể gợi ý mua, nhưng nó chỉ xảy ra sau khi giá tăng đáng kể. Điều này có nghĩa là ngay cả khi xu hướng tăng tiếp tục, lợi nhuận tiềm năng có thể đã bị mất trong khoảng thời gian giữa lúc giá tăng và tín hiệu giao nhau. Hoặc thậm chí tệ hơn, tín hiệu giao cắt vàng giả có thể khiến nhà giao dịch mua đỉnh cục bộ ngay trước khi giá giảm (những tín hiệu mua sai này thường được gọi là bẫy tăng giá).

Đường trung bình động là chỉ báo TA mạnh mẽ và là một trong những chỉ báo được sử dụng nhiều nhất. Khả năng phân tích xu hướng thị trường theo cách dựa trên dữ liệu cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách thị trường đang hoạt động. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không nên sử dụng MA và tín hiệu chéo một mình và việc kết hợp các chỉ báo TA khác nhau để tránh tín hiệu sai luôn an toàn hơn.