Điểm chính

  • Giao dịch thuật toán (giao dịch thuật toán) sử dụng thuật toán máy tính để tự động hóa việc mua bán các công cụ tài chính dựa trên các tiêu chí được xác định trước.

  • Các chiến lược được sử dụng trong giao dịch thuật toán bao gồm Giá trung bình có trọng số theo khối lượng (VWAP), Giá trung bình có trọng số theo thời gian (TWAP) và Phần trăm khối lượng (POV).

  • Mặc dù giao dịch thuật toán cải thiện hiệu quả và loại bỏ những thành kiến ​​về mặt cảm xúc trong giao dịch nhưng nó cũng phải đối mặt với những thách thức như độ phức tạp về kỹ thuật và các lỗi hệ thống tiềm ẩn. 

Giới thiệu

Cảm xúc thường cản trở việc đưa ra quyết định hợp lý trong giao dịch. Giao dịch thuật toán cung cấp giải pháp bằng cách tự động hóa quy trình này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu giao dịch thuật toán là gì, nó hoạt động như thế nào cũng như những lợi ích và hạn chế của nó.

Giao dịch thuật toán là gì?

Giao dịch thuật toán bao gồm việc sử dụng thuật toán máy tính để tạo và thực hiện các lệnh mua và bán trên thị trường tài chính. Các thuật toán này phân tích dữ liệu thị trường và thực hiện giao dịch dựa trên các quy tắc và điều kiện cụ thể do nhà giao dịch xác định. Mục tiêu là giúp giao dịch hiệu quả hơn và loại bỏ những thành kiến ​​về mặt cảm xúc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả giao dịch.

Giao dịch thuật toán hoạt động như thế nào?

Có vô số cách để thực hiện giao dịch thuật toán và không phải tất cả chúng đều hiệu quả hoặc thành công. Để minh họa, chúng ta hãy xem qua một số ví dụ đơn giản có thể dùng làm điểm khởi đầu và đưa ra ý tưởng cơ bản về cách nó hoạt động trong thực tế.

Định nghĩa chiến lược

Bước đầu tiên trong giao dịch theo thuật toán là xác định chiến lược giao dịch. Nó có thể dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như biến động giá hoặc mô hình kỹ thuật. Ví dụ: chiến lược giao dịch có thể đơn giản như mua khi giá giảm 5% và bán khi giá tăng 5%.

Lập trình thuật toán

Bước tiếp theo là chuyển chiến lược này thành thuật toán máy tính. Điều này liên quan đến việc mã hóa các quy tắc và điều kiện thành một chương trình có thể giám sát thị trường và thực hiện giao dịch một cách tự động.

Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến cho mục đích này do tính đơn giản và có sẵn các thư viện mạnh mẽ. Dưới đây là ví dụ minh họa về cách giao dịch thuật toán đơn giản có thể được mã hóa bằng Python để giao dịch bitcoin:

Mã này sử dụng thư viện yfinance để tải xuống dữ liệu lịch sử của bitcoin (BTC-USD) và thư viện pandas để thao tác dữ liệu. Chiến lược giao dịch được xác định bằng cách tạo tín hiệu mua và bán dựa trên biến động giá. Cụ thể, thuật toán tạo tín hiệu mua khi giá giảm 5% so với giá đóng cửa ngày hôm trước và tín hiệu bán khi giá tăng 5% so với giá đóng cửa ngày hôm trước. Hàm exec_Strategy lặp lại dữ liệu và in lệnh mua hoặc bán dựa trên các tín hiệu.

Kiểm tra lại

Trước khi bắt đầu thuật toán, thuật toán sẽ trải qua kiểm tra ngược bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử thị trường để xem thuật toán hoạt động như thế nào trong quá khứ. Điều này giúp tinh chỉnh chiến lược và nâng cao hiệu quả của nó.

Dưới đây là một ví dụ về cách backtest chiến lược trên:

Mã này mô phỏng việc mua và bán bitcoin dựa trên các tín hiệu do thuật toán tạo ra, theo dõi số dư theo thời gian. Hàm backtest khởi tạo số dư tài khoản, lặp lại dữ liệu để thực hiện các lệnh mua và bán, đồng thời in số dư đầu và cuối. Điều này giúp đánh giá hiệu quả của chiến lược trong giai đoạn lịch sử.

Thi hành

Khi thuật toán được kiểm tra đúng cách, thuật toán có thể được kết nối với nền tảng giao dịch hoặc nhà môi giới để thực hiện giao dịch. Thuật toán liên tục theo dõi thị trường và khi xác định được cơ hội giao dịch đáp ứng các tiêu chí của nó, thuật toán sẽ tự động tạo lệnh.

Nhiều nền tảng cung cấp API (giao diện lập trình ứng dụng) cho phép thuật toán tương tác với thị trường theo chương trình. Dưới đây là ví dụ về cách tạo lệnh thị trường bằng API Binance:

Mã này sử dụng thư viện binance để kết nối với API Binance. Nó khởi tạo ứng dụng khách bằng khóa API và khóa bí mật, sau đó tạo lệnh mua thị trường cho một lượng bitcoin (BTC) được chỉ định bằng USDT. Phản hồi API, bao gồm chi tiết đơn hàng, sẽ được in.

Giám sát

Khi thuật toán được kích hoạt, nó cần được giám sát liên tục để đảm bảo nó hoạt động như mong đợi. Việc điều chỉnh có thể cần thiết dựa trên sự thay đổi của điều kiện thị trường hoặc số liệu hiệu suất.

Điều này có thể liên quan đến cơ chế ghi nhật ký ghi lại các hành động và số liệu hiệu suất của thuật toán để xem xét. Dưới đây là ví dụ về việc thêm bản ghi vào thuật toán:

Mã này thiết lập cơ chế ghi nhật ký bằng thư viện ghi nhật ký Python. Nó tạo một tệp nhật ký có tên là Trading.log và ghi lại các hành động mua và bán, cùng với ngày, giờ ghi và mức giá mà hành động đó xảy ra. Điều này giúp lưu giữ bản ghi chi tiết về tất cả các giao dịch được thực hiện bằng thuật toán, giúp phân tích hiệu suất và chẩn đoán mọi vấn đề có thể phát sinh dễ dàng hơn.

Chiến lược giao dịch theo thuật toán

Dưới đây là ví dụ về một số chỉ báo có thể hữu ích trong chiến lược giao dịch theo thuật toán.

Giá bình quân gia quyền theo khối lượng (VWAP)

VWAP là chỉ báo có thể được sử dụng trong chiến lược giao dịch nhằm thực hiện lệnh càng gần với giá trung bình theo khối lượng càng tốt. Ý tưởng là chia tổng đơn hàng thành các phần nhỏ hơn và thực hiện chúng trong một khoảng thời gian cụ thể, nhằm mục đích khớp với giá trung bình theo khối lượng của thị trường.

Giá trung bình theo thời gian (TWAP)

Chiến lược TWAP tương tự như VWAP, nhưng tập trung vào việc thực hiện giao dịch một cách đồng đều trong một khoảng thời gian cụ thể thay vì tính trọng số theo khối lượng. Chiến lược này nhằm mục đích giảm thiểu tác động của các đơn hàng lớn theo giá thị trường, dàn trải chúng theo thời gian.

Phần trăm khối lượng (POV)

POV liên quan đến việc thực hiện giao dịch dựa trên tỷ lệ phần trăm được xác định trước của khối lượng thị trường. Ví dụ: một thuật toán có thể nhằm mục đích thực hiện các giao dịch chiếm 10% tổng khối lượng thị trường trong một khoảng thời gian cụ thể. Chiến lược này điều chỉnh tỷ lệ thực hiện dựa trên hoạt động thị trường để giảm thiểu tác động của thị trường.

Lợi ích của giao dịch thuật toán

Hiệu quả

Giao dịch thuật toán có thể thực hiện các lệnh ở tốc độ cao, thường trong vòng một phần nghìn giây, cho phép các nhà giao dịch tận dụng ngay cả những chuyển động thị trường nhỏ.

Giao dịch không có cảm xúc

Các thuật toán hoạt động dựa trên các quy tắc được xác định trước và không bị ảnh hưởng bởi các cảm xúc như FOMO (sợ bỏ lỡ) hay lòng tham. Điều này có thể làm giảm nguy cơ đưa ra những quyết định bốc đồng có thể tác động tiêu cực đến kết quả đàm phán.

Hạn chế của giao dịch thuật toán

Độ phức tạp kỹ thuật

Phát triển và duy trì giao dịch thuật toán đòi hỏi kiến ​​thức kỹ thuật về cả lập trình và thị trường tài chính. Đây có thể là rào cản đối với nhiều nhà giao dịch.

Lỗi hệ thống

Hệ thống giao dịch thuật toán dễ gặp phải các vấn đề kỹ thuật như lỗi phần mềm, sự cố kết nối và lỗi phần cứng. Điều này có thể dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể nếu không được quản lý đúng cách.

Cân nhắc cuối cùng

Giao dịch theo thuật toán bao gồm việc sử dụng các chương trình máy tính để thực hiện giao dịch một cách tự động, dựa trên các quy tắc và tiêu chí được xác định trước. Mặc dù nó mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn như hiệu quả cao hơn và giao dịch vô cảm, nhưng nó cũng mang đến những thách thức, chẳng hạn như sự phức tạp về kỹ thuật và nguy cơ lỗi hệ thống.

Đọc thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này được cung cấp cho bạn “nguyên trạng” chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục mà không có bất kỳ hình thức bảo đảm nào. Nội dung không được hiểu là lời khuyên về tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn và không nhằm mục đích khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên của riêng bạn từ các cố vấn chuyên nghiệp. Trong trường hợp đóng góp và bài viết do cộng tác viên bên thứ ba gửi, xin lưu ý rằng các ý kiến ​​được đưa ra là của tác giả tương ứng và không nhất thiết phản ánh ý kiến ​​của Binance Academy. Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi tại đây. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance Academy không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra của bạn. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên về tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.