quanttrader

99% các bot "StatArb" được bán cho các nhà giao dịch bán lẻ sử dụng một cửa sổ nhìn lại tĩnh (OLS) để tính toán tỷ lệ phòng ngừa. Khi chế độ thị trường thay đổi, chênh lệch vượt qua ngưỡng Z-score, và tài khoản của bạn sẽ bị thanh lý.
Arbitrage thể chế thực sự yêu cầu việc phòng ngừa động. Đây là bước cập nhật Kalman Filter chính xác mà tôi sử dụng trong bot Sentinel của mình để theo dõi động lực giữa hai tài sản theo thời gian thực.
core/kalman_filter.py (Lines 42-56)import numpy as np
def kalman_update(price_x, price_y, state_mean, state_cov, observation_noise, transition_noise):