fulldeg

10-11 oktyabr Flash Crash: nima bo‘ldi va bu nimani anglatadi
Kontekst

10 oktyabr kechasi (AQSh)dan 11 oktyabr erta tongigacha (Yevropa) bozor keskin pastga tushib, keyin yana qaytdi. Bu ta’limiy ma’lumot, moliyaviy maslahat emas.

DYOR.

Nega tushish tezlashdi
- Tinch davrdagi yupqa likvidlik va to‘lib-toshgan kaldaraj (leverage).

- Birinchi tayanchlar sinishi stoplarni ishga tushirdi va majburiy tugatishlar (liquidations) yuzaga keldi, ular sotilishi kerak edi.

- Market-meykerlar kotirovkalarni kengaytirdi yoki qaytarib oldi, spredlar o‘sdi, perplar spotdan ajralib ketdi.

- BTC zaifligi ETH va beta koeffitsiyenti yuqori bo‘lgan nomlarga ham tarqaldi, u yerlarda kaldaraj og‘irroq edi.

- Majburiy oqim tugagach va chuqurlik (depth) qayta tiklangach, narxlar oldingi mos yozuvlarga tomon qayta ko‘tarildi.
Bunday harakatni qanday o‘qish kerak

- Mexanik oqimni (stoplar, tugatishlar) axborot oqimidan (yangi ma’lumotlar adolatli qiymatni o‘zgartiradi) ajrating.

- Spot, perps va muddatli futuresni solishtiring. Spotga qayta langar bo‘ladigan qisqa perps oshib ketishlari mexanika borligidan dalolat beradi.

- Ta’mirlash belgilariga qarang: spredlar torayadi, 10 dan 50 bpsgacha chuqurlik qaytadi, funding soviydi, ochiq foiz (open interest) pastga qayta o‘rnatiladi.
Xatarlar bo‘yicha eslatmalar

- Avval joylashtirish (sizing). Har bir aktiv va vaqt oynasi uchun kaldarajni cheklang. Ommonlik — ustunlik.

- Kun vaqtini inobatga oling. AQSh kechasi va Osiyogacha davrda likvidlik yupqaroq bo‘lishi mumkin. Hajm va stoplarni moslang.

- Klasterli juda tor stoplardan saqlaning. Buferlar va bosqichma-bosqich chiqishlarni (staggered exits) ko‘rib chiqing.

- Yagona xatarlardan (single point of failure) kamroq bog‘laning. Spot va perplarni aralashtiring, savdo joylarini (venues) diversifikatsiya qiling, marja (margin) zaxiralarini saqlang.
Keyingi kuzatish kerak bo‘lganlar

- Purge’dan keyin ochiq foiz va funding.

- Likvid talab (spot demand) va kaldaraj qayta qurilishi.

- Buyurtmalar kitobi (order book) barqarorligi va havo bo‘shliqlari (air pockets) kamroq bo‘lishi.

🤝 Pairs Trading nima?

Men har doim foyda qilaman deb aytganimni eslaysizmi?

Gap shundaki — eng muhimi, qanday.
Pairs Trading — bu qimor emas, taxmin ham emas, «ichki his»ga tayanish ham emas; u statistika va matematika asosidagi bozor neytral strategiyadir.

Bu omad emas.

Bu — ma’lumot va mantiqqa asoslangan kvantativ model.

🔍 U Qanday Ishlaydi?

Keling, sodda qilib tushuntiraman:

1) Juft tanlash: Juda yuqori korrelyatsiyaga ega ikkita aktivni tanlang (masalan, ETH & ETC).

2) Spreadni kuzatish: Ular orasidagi narx farqini (spread) kuzatib boring.

3) Bog‘liqlikni modellashtirish: Statistik usullar yordamida «normal» spread diapazonini aniqlang.

4) Chekinishdan foydalanish:

Spread me’yordan sezilarli darajada chetga chiqqanda,

kam baholangan aktivni sotib olib (long),
me’yordan oshiq baholanganini esa sotib yuboring (short).

5) Qaytishdan foyda:

Spread yana me’yorga qaytganda pozitsiyalar yopiladi — natijada foyda olinadi.

📐 Nega Bu Qimor Emas

Bu yondashuv:

✅ tarixiy ma’lumotlarga tayangan
✅ matematika asosida
✅ tizimli va takrorlanadigan
✅ hissiyot va shovqindan xoli

Men shunchaki tasodifan xarid-sotish qilmayapman. Men «pump» ketidan quvmayman.

Men matematik va kvantman: ikkalasida ham, Matematika va Iqtisodiyotda ham tayyorgarligim bor, va yaqinda Quantitative Finance bo‘yicha magistraturani boshlayman.

Bu — umidga emas, tadqiqotga tayangan strategiya ijrosi.

💡 Qisqacha:

Men xayoliy taxminlar asosida savdo qilmayman.
Men matematikaga suyangan o‘rtachaga qaytish (mean-reversion) mexanizmini ishga tushiryapman.
Va ko‘pincha — statistika aytgandek — bu ishlaydi.

Agar qiziqsangiz, ushbu postni yoqtiring.
📚 Chunki keyingilarida men quyidagilarni ulashaman:

Qanday juftlarni tanlayman

Cointegration va z-score aslida nimani anglatadi

Python’da to‘liq ishlaydigan Pairs Trading skripti

Ulanib turing.

Aqlli bo‘ling.

💰 Men pulni yana-da ko‘proq bosib chiqaraman. Qanday ekanini bilmoqchimisiz?

Bu Pairs Trading deb ataladi — bu omad emas, strategiya.

🔥 Qiziq bo‘lsa, like bosing,

chunki keyingi postimda “alpha”ni beraman.

Buni qanday qadam-baqadam qilayotganimni o‘rganishga tayyor bo‘ling.

📈 Kuzatib boring, daromadli bo‘lib turing.

Uhh, $OM FUDders uchun juda afsusdaman. Endi nasosni tomosha qiling ;)

1$ tez orada, bolalar.

$OM fam, bizga imkon qadar tez yuqori hajm kerak.

$OM = > 1$ — qachon? HOZIR!

LFG!

Xuddi shunday $OM . Va yo‘q, men bitta $OM -ni sotmadim, hali.
1$ kelmoqda.

Dedim, quloq solmadingiz — endi tomosha qiling.

$OM to 1$

Qisqa qilib qoʻying 🤣 $OM 1$ gacha.

🚀🚀 $OM - PASAYIŞ BUZILGAN 🚀🚀

Keyingisi qiziq bo'ladi — gapimga quloq sol: $OM 1$ gacha.

Yakshanba qiziqarli bo'ladi.

$OM to 1$

Kela $OM bo‘lish juda qiziq bo‘ladi. Men tamoman tayyorman — yuboring.

GM $OM fam.

Yakshanba uchun juda hayajondaman.

$OM = 1$

Bu odamni xiralashtirib bo‘lmaydi.

$OM dan 1$. Qaytish haqiqiy.

Shunday $OM tomosha qilyapman. Mendan keyin ayting:

QIL
MЕНИ
SO‘NMANG.

$OM bitta DOLLARGA.

So‘nmang $OM .

Siz kelayotgan narsaga tayyor emassiz. (Spoiler: $1)

SIGNAL | Uzoq $OM

TP: $1
Stop Loss: $0

SIGNAL - Short $OP Long $FIL

GM, borib $OM raqamidagi dipdan yeyman.

Men bu yozda nafaqaga chiqyapman.

Qisqaroq qisqartiring 🤣🤣🤣 $OM dan $1 gacha.

$OM keladi va siz bunga hech narsa qila olmaysiz.