Frogleim
99 Публікації
Frogleim
Algo Trader | AI & Algo Trading | DeFi Enthusiast Building AI-driven trading bots & automated strategies
follow me on twitter - @SFrogleim
2 Підписки
287 Підписники
365 Вподобань
Публікації
Усі
Цитування
Відео
Переглянути переклад
My own backtester says my strategy lost to doing nothing.
Golden Cross, 50/200 SMA, BTCUSDT perp at 1x, 2019-09-08 to today. Against buy and hold, over the same window.
Buy and hold: +651%, max drawdown 77%
Golden Cross: +202%, max drawdown 70%
Six trades over seven years, to end up $44,954 behind someone who bought once and went outside.
I'm posting it because this is the comparison almost nobody runs, and it is the only one that decides whether a strategy is worth anything. A strategy isn't competing with zero. It's competing with the thing you would have done anyway.
Where it earns its keep, if it earns it at all: the drawdown. Holding meant watching 77% evaporate and not selling. The strategy's worst stretch was 70% — better, but not by enough to justify six decisions and six years of attention.
That's a real result from my own tool, and it says the strategy is not good enough. A backtester that can only flatter you is a toy.
Compare yours to buy and hold before you trade it 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Backtesting #TradingStrategy
Golden Cross, 50/200 SMA, BTCUSDT perp at 1x, 2019-09-08 to today. Against buy and hold, over the same window.
Buy and hold: +651%, max drawdown 77%
Golden Cross: +202%, max drawdown 70%
Six trades over seven years, to end up $44,954 behind someone who bought once and went outside.
I'm posting it because this is the comparison almost nobody runs, and it is the only one that decides whether a strategy is worth anything. A strategy isn't competing with zero. It's competing with the thing you would have done anyway.
Where it earns its keep, if it earns it at all: the drawdown. Holding meant watching 77% evaporate and not selling. The strategy's worst stretch was 70% — better, but not by enough to justify six decisions and six years of attention.
That's a real result from my own tool, and it says the strategy is not good enough. A backtester that can only flatter you is a toy.
Compare yours to buy and hold before you trade it 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Backtesting #TradingStrategy
Та сама стратегія. Та та сама пара. Ті самі п’ять угод, у ті самі дні. Дві біржі, відстань у 14 пунктів.
Золотий хрест, SMA 50/200, 3x long BTCUSDT perp, 2020-03-25 до сьогодні; кожна площадка стягувала власне нарахування settled funding.
Binance: −16% — сплачено $9,888 funding
Bybit: −29% — сплачено $9,641 funding
Уходи й виходи ідентичні. Ті самі дати сигналів, усі 5. І рахунки за funding відрізняються лише на кілька сотень доларів — тож це не пояснення.
Різниця — в свічках. Кожна біржа друкує свою власну ціну, і правило, яке каже «закриття вище 200 SMA», на кожній біржі дає трохи інше закриття. Та сама умова, різні котирування, різні виконання — і в підсумку 14 пунктів відхилення.
Це означає, що бек-тест є реальним лише настільки, наскільки реальна площадка, на якій його запускали. Якщо ви тестували на даних однієї біржі й торгували на іншій, ви тестували стратегію, яку не впроваджували.
Це також встановлює «підлогу» точності. Якщо два чесні джерела даних не погоджуються на 14 пунктів за однаковими правилами, жоден результат бек-тесту не точний до десяткового знака, і той, хто називає вам цифру «до копійки», продає вам щось.
Обирайте ту біржу, на якій ви реально торгуєте 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Binance #Bybit #Backtesting
Золотий хрест, SMA 50/200, 3x long BTCUSDT perp, 2020-03-25 до сьогодні; кожна площадка стягувала власне нарахування settled funding.
Binance: −16% — сплачено $9,888 funding
Bybit: −29% — сплачено $9,641 funding
Уходи й виходи ідентичні. Ті самі дати сигналів, усі 5. І рахунки за funding відрізняються лише на кілька сотень доларів — тож це не пояснення.
Різниця — в свічках. Кожна біржа друкує свою власну ціну, і правило, яке каже «закриття вище 200 SMA», на кожній біржі дає трохи інше закриття. Та сама умова, різні котирування, різні виконання — і в підсумку 14 пунктів відхилення.
Це означає, що бек-тест є реальним лише настільки, наскільки реальна площадка, на якій його запускали. Якщо ви тестували на даних однієї біржі й торгували на іншій, ви тестували стратегію, яку не впроваджували.
Це також встановлює «підлогу» точності. Якщо два чесні джерела даних не погоджуються на 14 пунктів за однаковими правилами, жоден результат бек-тесту не точний до десяткового знака, і той, хто називає вам цифру «до копійки», продає вам щось.
Обирайте ту біржу, на якій ви реально торгуєте 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Binance #Bybit #Backtesting
"Зробіть навпаки програшної стратегії." Добре. Я це перевірив.
Golden Cross, 50/200 SMA, 3x, BTCUSDT perp, 2019-09-08 до сьогодні, реальне нарахування funding на Binance.
Тільки long: +359%
Тільки short: −100% — ліквідовано
Long і short: −100% — ліквідовано
Інверсія стратегії — це не її дзеркальне відображення, і саме цього люди не помічають.
Витрати не «перевертаються» разом із вами. Funding, комісії та проскальзування нараховуються в обох напрямках, тож стратегія, яка трохи програє в лонзі, програє ще й *плюс* ті самі витрати вдруге, тоді як у шорті. Ви успадковуєте збитки й сплачуєте мито двічі.
А асиметрія на perp — жорстока. Long може втратити 100% своєї маржі. Short стоїть «попереду» активу, який здатен зростати без обмежень, саме тому шорт-набір не просто відстає — його ліквідовують і він перестає існувати.
Зайняття іншого боку від поганої стратегії дає вам іншу погану стратегію. Те, що реально приносить прибуток, — це відсутність витрат, і єдиний спосіб це зрозуміти — коректно нарахувати їх.
Запустіть довго (long), коротко (short) або обидва, і подивіться 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingStrategy #Shorting
Golden Cross, 50/200 SMA, 3x, BTCUSDT perp, 2019-09-08 до сьогодні, реальне нарахування funding на Binance.
Тільки long: +359%
Тільки short: −100% — ліквідовано
Long і short: −100% — ліквідовано
Інверсія стратегії — це не її дзеркальне відображення, і саме цього люди не помічають.
Витрати не «перевертаються» разом із вами. Funding, комісії та проскальзування нараховуються в обох напрямках, тож стратегія, яка трохи програє в лонзі, програє ще й *плюс* ті самі витрати вдруге, тоді як у шорті. Ви успадковуєте збитки й сплачуєте мито двічі.
А асиметрія на perp — жорстока. Long може втратити 100% своєї маржі. Short стоїть «попереду» активу, який здатен зростати без обмежень, саме тому шорт-набір не просто відстає — його ліквідовують і він перестає існувати.
Зайняття іншого боку від поганої стратегії дає вам іншу погану стратегію. Те, що реально приносить прибуток, — це відсутність витрат, і єдиний спосіб це зрозуміти — коректно нарахувати їх.
Запустіть довго (long), коротко (short) або обидва, і подивіться 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingStrategy #Shorting
Та саме правило. Три годинники. Розрив у 1,301 пункт.
Перетин 9/21 EMA, 3x long BTCUSDT perp, реальне фінансування Binance, те саме вікно на всіх трьох, щоб ніхто не отримав переваги.
4 години: +50% — 318 угод, максимальна просадка 98%
День: +1,351% — 46 угод, максимальна просадка 96%
Тиждень: +508% — 7 угод, максимальна просадка 91%
Ніхто не обирав таймфрейм просто так. Ти вибрав той, на якому відкрився твій графік.
Версія на 4 години торгує 318 разів і майже все це віддає назад — кожне перетинання коштує комісії, проскальзування та фінансування, і на швидкому годиннику більшість перетинань — це шум. Тижнева версія робить 7 угод за 41 рік і зберігає більше з того, що заробляє.
Незручне читання: якщо стратегія працює лише на одному таймфреймі, працює не стратегія, а таймфрейм. Справжня перевага деградує плавно, коли змінюєш «клітку часу». Тут — не так: вона розгойдується на 1,301 пункт.
Перед тим як довіряти бектесту, прогонь його на таймфреймі по обидва боки від того, який тобі подобається.
Зміни годинник і подивись, що переживе 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingStrategy #Backtesting
Перетин 9/21 EMA, 3x long BTCUSDT perp, реальне фінансування Binance, те саме вікно на всіх трьох, щоб ніхто не отримав переваги.
4 години: +50% — 318 угод, максимальна просадка 98%
День: +1,351% — 46 угод, максимальна просадка 96%
Тиждень: +508% — 7 угод, максимальна просадка 91%
Ніхто не обирав таймфрейм просто так. Ти вибрав той, на якому відкрився твій графік.
Версія на 4 години торгує 318 разів і майже все це віддає назад — кожне перетинання коштує комісії, проскальзування та фінансування, і на швидкому годиннику більшість перетинань — це шум. Тижнева версія робить 7 угод за 41 рік і зберігає більше з того, що заробляє.
Незручне читання: якщо стратегія працює лише на одному таймфреймі, працює не стратегія, а таймфрейм. Справжня перевага деградує плавно, коли змінюєш «клітку часу». Тут — не так: вона розгойдується на 1,301 пункт.
Перед тим як довіряти бектесту, прогонь його на таймфреймі по обидва боки від того, який тобі подобається.
Зміни годинник і подивись, що переживе 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingStrategy #Backtesting
0,1% торгових витрат для цієї стратегії 486 пунктів.
Перетин 9/21 EMA на BTCUSDT perp, 4-годинні свічки, 1x, з 2019-10-23 до сьогодні. 318 угод. Стратегія ніколи не змінюється — змінюється лише те, скільки коштує кожна угода.
Жодних витрат: +574%
5 б.п. з боку: +256%
10 б.п. з боку: +88%
10 б.п. — це 0,1%. Це приблизно те, що ти реально платиш як тейкер, коли враховано спред і прослизання, і тоді блискучий бектест перетворюється на звичайний.
Причина, чому це так боляче, — 318 угод. Вартість нараховується за кожну угоду, тож вона масштабується разом із активністю, тоді як твоя перевага не масштабується. Повільна стратегія може ігнорувати комісії. Стратегія, яка торгує кожні кілька днів, не може — вона платить оренду 318 разів.
Ось чому найпоширеніша помилка бектестингу — це не поганий індикатор. Це нуль у боксі комісій. Кожна високочастотна стратегія виглядає геніальною при 0 bps.
Якщо твій бектестер не нараховує комісію та прослизання з кожного боку, він не тестує твою стратегію. Він тестує фантазійний варіант, який торгує безкоштовно.
Заряджай собі те, що бере твоя біржа 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingFees #Backtesting
Перетин 9/21 EMA на BTCUSDT perp, 4-годинні свічки, 1x, з 2019-10-23 до сьогодні. 318 угод. Стратегія ніколи не змінюється — змінюється лише те, скільки коштує кожна угода.
Жодних витрат: +574%
5 б.п. з боку: +256%
10 б.п. з боку: +88%
10 б.п. — це 0,1%. Це приблизно те, що ти реально платиш як тейкер, коли враховано спред і прослизання, і тоді блискучий бектест перетворюється на звичайний.
Причина, чому це так боляче, — 318 угод. Вартість нараховується за кожну угоду, тож вона масштабується разом із активністю, тоді як твоя перевага не масштабується. Повільна стратегія може ігнорувати комісії. Стратегія, яка торгує кожні кілька днів, не може — вона платить оренду 318 разів.
Ось чому найпоширеніша помилка бектестингу — це не поганий індикатор. Це нуль у боксі комісій. Кожна високочастотна стратегія виглядає геніальною при 0 bps.
Якщо твій бектестер не нараховує комісію та прослизання з кожного боку, він не тестує твою стратегію. Він тестує фантазійний варіант, який торгує безкоштовно.
Заряджай собі те, що бере твоя біржа 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingFees #Backtesting
3x майже подвоїв мій прибуток. 5x видалив акаунт.
«Золотий хрест», SMA 50/200, довга позиція BTCUSDT perp, 2019-09-08 до сьогодні, реальне фінансування Binance, зняте комісією. Ті самі сигнали, ті самі 6 угод. Єдина річ, яка змінюється, — це розмір ставки.
1x: +202%
2x: +354%
3x: +359%
5x: −98% — ліквідовано
Подивіться, де воно перестає платити. Перехід від 1x до 2x додає серйозну віддачу. Перехід від 2x до 3x майже нічого не додає, бо фінансування масштабується разом із позицією й «з’їдає» те, що додає левередж.
А 5x ніколи не встигне дізнатися. Його ліквідовано 7 січня 2022 року: 2 угоди — і повернення вже немає. Решта чотирьох сигналів спрацьовують на акаунті, в якому нічого не лишилося.
Ось ту частину, яку приховує крива прибутковості. Левередж не масштабує твій результат; він масштабує твій результат лише до першого разу, коли він не спрацює, а тоді це число — назавжди −100%.
Максимальна просадка на 3x — 90%. Якщо це число не лякає, ви ще не пережили жодної.
Знайдіть свій власний обрив до того, як ринок покаже, де він 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Leverage #TradingStrategy
«Золотий хрест», SMA 50/200, довга позиція BTCUSDT perp, 2019-09-08 до сьогодні, реальне фінансування Binance, зняте комісією. Ті самі сигнали, ті самі 6 угод. Єдина річ, яка змінюється, — це розмір ставки.
1x: +202%
2x: +354%
3x: +359%
5x: −98% — ліквідовано
Подивіться, де воно перестає платити. Перехід від 1x до 2x додає серйозну віддачу. Перехід від 2x до 3x майже нічого не додає, бо фінансування масштабується разом із позицією й «з’їдає» те, що додає левередж.
А 5x ніколи не встигне дізнатися. Його ліквідовано 7 січня 2022 року: 2 угоди — і повернення вже немає. Решта чотирьох сигналів спрацьовують на акаунті, в якому нічого не лишилося.
Ось ту частину, яку приховує крива прибутковості. Левередж не масштабує твій результат; він масштабує твій результат лише до першого разу, коли він не спрацює, а тоді це число — назавжди −100%.
Максимальна просадка на 3x — 90%. Якщо це число не лякає, ви ще не пережили жодної.
Знайдіть свій власний обрив до того, як ринок покаже, де він 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Leverage #TradingStrategy
Та сама стратегія дала +359% і −46%. Єдина різниця — це день, коли я її запустив.
Golden Cross, SMA 50/200, 3x long BTCUSDT perp, реальне фінансування Binance, яке стягується. Ідентичні правила, ідентичні дані, усі чотири працюють до сьогодні. Єдина змінна — коли ти її ввімкнув.
Запустив у 2019: +359%
Запустив у 2020: −16%
Запустив у 2022: +77%
Запустив у 2024: −46%
405 пунктів спреду, і жодного рядка стратегії не було змінено.
Це те число, яке ніхто не публікує. Коли хтось показує тобі бектест, він уже вибрав дату старту — і вибрав її після того, як побачив результат. Зсунь її на рік, і ті самі правила перетворюються з удачі на яму.
І це не просто «удача, що вирівнюється з часом». Запуск 2019 року вчасно зловив один колосальний тренд, який окупив усе, що було далі. Запуск 2024 року зробив 2 угоди і так і не отримав цього подарунка.
Що з цим робити: запусти свої правила з кількох дат старту ще до того, як повіриш у будь-яку з них. Якщо відповідь працює лише з одного конкретного вівторка, це не edge — це збіг із хорошим маркетингом.
Перевір ті самі правила з кожної дати старту, яка тобі подобається 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Backtesting #TradingStrategy
Golden Cross, SMA 50/200, 3x long BTCUSDT perp, реальне фінансування Binance, яке стягується. Ідентичні правила, ідентичні дані, усі чотири працюють до сьогодні. Єдина змінна — коли ти її ввімкнув.
Запустив у 2019: +359%
Запустив у 2020: −16%
Запустив у 2022: +77%
Запустив у 2024: −46%
405 пунктів спреду, і жодного рядка стратегії не було змінено.
Це те число, яке ніхто не публікує. Коли хтось показує тобі бектест, він уже вибрав дату старту — і вибрав її після того, як побачив результат. Зсунь її на рік, і ті самі правила перетворюються з удачі на яму.
І це не просто «удача, що вирівнюється з часом». Запуск 2019 року вчасно зловив один колосальний тренд, який окупив усе, що було далі. Запуск 2024 року зробив 2 угоди і так і не отримав цього подарунка.
Що з цим робити: запусти свої правила з кількох дат старту ще до того, як повіриш у будь-яку з них. Якщо відповідь працює лише з одного конкретного вівторка, це не edge — це збіг із хорошим маркетингом.
Перевір ті самі правила з кожної дати старту, яка тобі подобається 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Backtesting #TradingStrategy
Та сама стратегія. Три монети. Два рахунки з нуля.
У моєму останньому дописі було показано, що саме реальне фінансування робить із Golden Cross на BTC. Очевидне наступне питання: стратегія працює чи BTC просто зростає?
Тому я запустив ідентичні правила на ETH і SOL. Те саме перетинання SMA 50/200, те самe 3x long, те саме вікно, реальні комісії Binance за фінансування. Усі три стартують в один і той самий день, тож ніхто не отримує переваги за часом.
BTC: −16% — пережив, але з просіданням 87%
ETH: −99.9% — ліквідовано 3 лютого 2025
SOL: −100% — ліквідовано двічі: перший раз — у своїй першій угоді під час відкриття
По п’ять угод на кожну. Ідентичні правила. Один рахунок «хромає» далі, двоє — зникли.
Тепер зменште плече до 1x, і нічого не ліквідується: BTC +21%, ETH −38%, SOL +2%. За шість років. Ось у чому реальна перевага — практично нічого. 3x не підсилило перевагу. Воно просто наблизило ціну ліквідації настільки, щоб до неї можна було доторкнутися.
Якщо стратегія виживає лише на монеті, для якої її створили, ви не знайшли переваги. Ви підганяли графік.
Дві обмеженості перед тим, як хтось скаже їх першим: п’ять угод — це дуже маленька вибірка, а перший вхід SOL не раніше 2023 року, бо SMA з 200 днів потребує 200 днів, а SOL було додано пізно.
І так — BTC у моєму останньому дописі дав +359% і −16% тут. Ті самі правила, та сама монета, той самий рушій. Єдина різниця — дата старту: 2019 замість 2020.
Перевірте свої правила на монетах, для яких ви їх не проєктували 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #ETH #SOL #TradingStrategy
У моєму останньому дописі було показано, що саме реальне фінансування робить із Golden Cross на BTC. Очевидне наступне питання: стратегія працює чи BTC просто зростає?
Тому я запустив ідентичні правила на ETH і SOL. Те саме перетинання SMA 50/200, те самe 3x long, те саме вікно, реальні комісії Binance за фінансування. Усі три стартують в один і той самий день, тож ніхто не отримує переваги за часом.
BTC: −16% — пережив, але з просіданням 87%
ETH: −99.9% — ліквідовано 3 лютого 2025
SOL: −100% — ліквідовано двічі: перший раз — у своїй першій угоді під час відкриття
По п’ять угод на кожну. Ідентичні правила. Один рахунок «хромає» далі, двоє — зникли.
Тепер зменште плече до 1x, і нічого не ліквідується: BTC +21%, ETH −38%, SOL +2%. За шість років. Ось у чому реальна перевага — практично нічого. 3x не підсилило перевагу. Воно просто наблизило ціну ліквідації настільки, щоб до неї можна було доторкнутися.
Якщо стратегія виживає лише на монеті, для якої її створили, ви не знайшли переваги. Ви підганяли графік.
Дві обмеженості перед тим, як хтось скаже їх першим: п’ять угод — це дуже маленька вибірка, а перший вхід SOL не раніше 2023 року, бо SMA з 200 днів потребує 200 днів, а SOL було додано пізно.
І так — BTC у моєму останньому дописі дав +359% і −16% тут. Ті самі правила, та сама монета, той самий рушій. Єдина різниця — дата старту: 2019 замість 2020.
Перевірте свої правила на монетах, для яких ви їх не проєктували 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #ETH #SOL #TradingStrategy
Оновлення алгоритмічної торгівлі за 7 днів 📊
Протягом останнього тижня я працював над повністю автоматизованою системою торгівлі ф'ючерсами, побудованою на основі структури, що слідкує за моментом/трендом, на 15-хвилинному таймфреймі.
Система використовує кілька підтверджень перед входом у торги, включаючи:
• Виявлення тренду
• Підтвердження моментуму
• Фільтри обсягу
• Управління ризиком з урахуванням волатильності
Мета не в тому, щоб передбачити ринок, а в тому, щоб систематично захоплювати моментум, контролюючи ризик зниження.
#signaladvisor
Протягом останнього тижня я працював над повністю автоматизованою системою торгівлі ф'ючерсами, побудованою на основі структури, що слідкує за моментом/трендом, на 15-хвилинному таймфреймі.
Система використовує кілька підтверджень перед входом у торги, включаючи:
• Виявлення тренду
• Підтвердження моментуму
• Фільтри обсягу
• Управління ризиком з урахуванням волатильності
Мета не в тому, щоб передбачити ринок, а в тому, щоб систематично захоплювати моментум, контролюючи ризик зниження.
#signaladvisor
Після двох років розробки наша команда нарешті завершила наш скальпінговий бот 🔥
Він вже працює на реальному рахунку 💪
#cryptosignals
Він вже працює на реальному рахунку 💪
#cryptosignals
Я чесно здивований, скільки людей чекають на масове зростання на $WLFI
Звісно, навколо цього багато хайпу — але, поза хайпом, яку реальну цінність або інновацію це приносить інвесторам?
Пам'ятаєте $YZY ? Тоді всі кричали про величезні зростання. А де це зараз? Саме так.
Криптовалюта не повинна бути про гонитву за хайпом. Це про технології, децентралізацію та свободу.
Сподіваюся, одного дня безкінечна хвиля "шиткоінів" нарешті закінчиться.
#TrumpFamilyCrypto
Звісно, навколо цього багато хайпу — але, поза хайпом, яку реальну цінність або інновацію це приносить інвесторам?
Пам'ятаєте $YZY ? Тоді всі кричали про величезні зростання. А де це зараз? Саме так.
Криптовалюта не повинна бути про гонитву за хайпом. Це про технології, децентралізацію та свободу.
Сподіваюся, одного дня безкінечна хвиля "шиткоінів" нарешті закінчиться.
#TrumpFamilyCrypto
Який божевільний 4-годинний рух — падіння, підйом і знову падіння. Волатильність на найвищому рівні. ⚡️📉📈😄 Тільки в #CryptoMarket
Щойно закрив одну з сьогоднішніх угод. Після кількох хибних пробоїв мені вдалося відновити щоденні втрати. Дисципліна приносить плоди.
#signaladvisor #signalsfutures
#signaladvisor #signalsfutures
Увійдіть, щоб переглянути інший контент