Вступ

Незалежно від величини портфеля, важливим аспектом є вміння правильно управляти ризиками. В іншому випадку ви можете швидко втратити всі засоби і зазнати значних втрат. Тижні або навіть місяці прогресу можуть бути зведені нанівець внаслідок однієї погано продуманої угоди.

Займаючись торгівлею чи інвестуванням, пам'ятайте головне правило: ніколи не приймати емоційних рішень. Фінансові ризики пов'язані з емоціями. Навчіться їх контролювати, щоб вони не могли вплинути на ухвалення фінансових рішень. У цьому світлі дуже корисно скласти зведення правил, яким ви зможете слідувати у своїй інвестиційній та торговій діяльності.

Назвемо ці правила вашою системою трейдингу, спрямованої на управління ризиками та уникнення непотрібних дій. Таким чином, у потрібний момент вона не дозволить вам приймати поспішні та імпульсивні рішення.

Під час створення таких систем необхідно враховувати кілька чинників. Наскільки амбітні ваші інвестиційні плани? Чи готові ви ризикувати? Якою сумою ви готові ризикнути? Факторів може бути більше, однак у цій статті ми зосередимося на одному конкретному питанні: як визначити розмір позицій під час здійснення окремих угод?

Для цього потрібно насамперед визначити, наскільки великий ваш рахунок і якою сумою ви готові ризикнути під час однієї угоди.


Як визначити обсяг коштів на обліковому записі

Цей пункт може здатися зайвим, але давайте приділимо йому трохи уваги. Особливо корисний він буде для новачків, оскільки допоможе розподілити кошти портфеля відповідно до різних стратегій. Таким чином, ви зможете точно відслідковувати прогрес, якого ви домагаєтеся за допомогою різних стратегій, а також знизити ймовірність виникнення занадто великого ризику.

Припустимо, ви вірите в перспективи біткоїну та маєте довгострокову позицію у своєму апаратному гаманці. Ймовірно, краще не враховувати її за підрахунку капіталу.

Таким чином, підрахунок розміру коштів на рахунку – це визначення суми доступного капіталу, яку ви можете виділити для виконання конкретної торгової стратегії.


Як визначити ризик для облікового запису

Другий крок – визначення ризику для рахунку. Вирішіть собі, яким відсотком доступного капіталу ви готові ризикнути під час однієї угоди.


Правило 2%

У традиційному фінансовому світі існує стратегія інвестування, яка називається правилом 2%. Згідно з цим правилом, трейдер не повинен ризикувати більш ніж 2% коштів на своєму рахунку під час здійснення однієї угоди. Ми поговоримо про це докладніше, але спершу давайте скоригуємо це правило, виходячи з особливостей торгівлі на нестабільних ринках криптовалют.

Правило 2% - це стратегія, яка використовується для тих стилів інвестування, які зазвичай передбачають відкриття лише кількох довгострокових позицій. Вона переважно застосовується для стабільніших інструментів, ніж криптовалюта. Якщо ви активно займаєтеся торгівлею і особливо якщо ви новачок, прийняття найбільш зважених рішень може допомогти зберегти кошти на рахунку. Тому змінимо це правило на 1%.

Згідно з цим правилом, ви не повинні ризикувати більш ніж 1% коштів на рахунку під час здійснення однієї угоди. Чи це означає, що ви заходите в позиції з 1% коштів на рахунку? Ні в якому разі! Це означає, що у разі вибору неправильної торгової стратегії та спрацьовування стоп-лосу, ви втратите лише 1% від суми на рахунку.


Як визначити рівень ризику

Отже, ми визначили обсяг коштів на рахунку та ризик втрати коштів. Як тепер визначити розмір позиції однієї угоди?

Насамперед необхідно визначити точку анулювання торгової стратегії.

Це важливий крок, який можна застосувати практично до будь-якої стратегії. Починаючи займатися торгівлею та інвестуванням, усвідомлюйте те, що втрат уникнути не вдасться. Просто прийміть цей факт. Отримання прибутку так само ймовірно, як і втрата коштів, навіть у досвідчених трейдерів. Насправді деякі трейдери приймають помилкові рішення набагато частіше, ніж вірні, і при цьому все одно отримують прибуток. Як таке можливо? Все залежить від ефективного управління ризиками, стратегії торгівлі та її реалізації.

Таким чином кожна торгова стратегія повинна мати точку анулювання. Іншими словами, потрібно визначити умови, за яких ми встановлюємо, що стратегія помилкова, і виходимо з позиції, щоб запобігти подальшим втратам. Насправді це виявляється у розміщенні ордера стоп-лосс.

Визначення такої точки повністю залежить від індивідуальної торгової стратегії та конкретної ситуації. Крім того, при визначенні точки анулювання можуть враховуватися технічні параметри, такі як рівні підтримки та опору, а також індикатори, ситуація на ринку та багато інших факторів.

Універсального підходу до визначення відповідного моменту розміщення стоп-лосса немає. Вам потрібно підібрати стратегію, яка найкраще підходить для вашого стилю торгівлі, та на її основі визначити точку анулювання.


Думаєте, як розпочати роботу з криптовалютами? Купуйте біткоїн на Binance!


Як розрахувати розмір позиції

Отже, тепер ми маємо всі необхідні дані для розрахунку розміру позиції. Припустимо, у нашому розпорядженні $5 000. Ми вже вирішили, що не ризикуватимемо більше ніж 1% від загальної суми коштів на рахунку. Виходячи з цього, ми не втратимо більше $50 за одну угоду.

Уявімо, що ми провели аналіз ринку і визначили, що наша торгова стратегія буде вважатися неефективною при досягненні 5% від входу в позицію. Тому при виході з угоди ми зазнаємо збитків у розмірі $50. Іншими словами, 5% нашої позиції становлять 1% від суми коштів на рахунку.

  • Розмір рахунку: $5000

  • Ризик для рахунку: 1%

  • Точка анулювання (діапазон стоп-лосу): 5%

Для розрахунку розміру позиції використовується така формула:

Розмір позиції = Розмір рахунку x Ризик для рахунку / Точка анулювання
Розмір позиції = $5000 x 0,01 / 0,05
1 000 $ = 5 000 $ x 0,01 / 0,05

Розмір позиції для цієї угоди складе $1 000. Дотримуючись цієї стратегії та виходячи з угоди в точці анулювання, ви зможете значно зменшити свої потенційні втрати. Щоб правильно використовувати цю модель, вам також необхідно включити до розрахунків відповідні комісії. Крім того, слід розрахувати можливе прослизання, особливо якщо ви торгуєте інструментом з низькою ліквідністю.

Щоб продемонструвати, як це працює, давайте збільшимо нашу точку анулювання до 10%, при цьому всі інші числа залишаться незмінними.

Розмір позиції = $5000 x 0,01 / 0,1
500 $ = 5 000 $ x 0,01 / 0,1

Наш стоп-лосс тепер удвічі перевищує діапазон щодо входу в позицію. Отже, якщо ми готові ризикнути такою самою сумою коштів на рахунку, розмір нашої позиції скорочується вдвічі.


Резюме

Таким чином, розрахунок розміру позиції не провадиться за допомогою якоїсь довільної стратегії. Він заснований на визначенні ризику та умов, за яких торгова стратегія буде вважатися неефективною і які зафіксовані перед входом до угоди.

Ще одним важливим аспектом стратегії є виконання. Не слід змінювати розмір позиції та точку анулювання після входу в угоду.

Найефективніший спосіб опанувати принципи управління ризиками – практика. Заходьте на Binance та починайте застосовувати отримані знання!