Від новачка до професіонала: покрокове навчання створення торгової системи на крипторинку (третя частина)
Принципи взаємодії між кількома торговими стратегіями: доповнення
1. Якщо якийсь індикатор або стратегія, навіть якщо очікувана прибутковість непогана, а рівень успіху також непоганий, але частота спрацьовування занадто низька, це призведе до занадто великої витрати часу на очікування, а середня прибутковість в підсумку не буде задовольняти. Зустріти таку стратегію, яка поєднує "очікувану прибутковість" та "рівень успіху", можна, але це рідкість, тому її слід використовувати як резервну стратегію, а не як повсякденний інструмент. Коли вона з'явиться, використовуйте її, якщо ні, це не вплине на повсякденну торгівлю.
2. Найважливіші індикатори або стратегії повинні одночасно задовольняти "очікувану прибутковість" та "частоту спрацьовування". Багато людей раніше не могли цього зрозуміти. Розбираючи деталі, тепер ви повинні зрозуміти суть. Згідно з теорією "трикутника індикаторів", яка була описана в попередньому розділі, індикатори та стратегії, які можуть одночасно задовольнити ці дві умови, матимуть дуже низький "рівень успіху" і потребуватим інших індикаторів або стратегій, щоб компенсувати слабкі місця.
3. Принципи взаємодії між стратегіями: доповнення. Оскільки основна стратегія має недоліки в "рівні успіху", потрібно знайти індикатор з "високим рівнем успіху", щоб компенсувати слабкі місця основної стратегії. Я надаю перевагу термінам "естафета" для позначення вторинних індикаторів. Зараз ви, можливо, не повністю розумієте це, але пізніше, коли я навожу приклади з власною торговою системою, все стане зрозуміло.
4. Торгівля - це наука, а також мистецтво. Щодо торгової системи, мистецтво полягає в тому, як ефективно та результативно поєднувати стратегії на графіку K. Якщо ваша торгова система складається з однієї основної стратегії та кількох вторинних стратегій, ключовим є вагове співвідношення позицій. Коли ви правильно напишете сценарій ваги, фінальна операція виглядатиме, як запуск роботи робота.
5. Підсумовуючи, можна сказати: знайдіть основний індикатор стратегії, який може одночасно задовольнити "високу очікувану прибутковість" та "високу частоту спрацьовування", а потім використайте вторинний індикатор стратегії з "високим рівнем успіху" для естафети, та розподіліть відповідні вагові співвідношення позицій, здійснюючи довгострокову оптимізацію. Коли ви дочитали до цього місця, чи не здається вам, що створення торгової системи не таке вже й складне? Це як відкрити кодовий замок, важкість або легкість визначається в один момент.
6. З наступної частини почну ділитися власною торговою системою. Ще раз нагадую, я не вважаю свою систему найкращою, це лише для вашого орієнтиру, щоб багато друзів вперше на власному досвіді зрозуміли, якою буває торгова система.